文斯的地段计算 - 页 3

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MaxZ:

那么你在哪里找到最大利润呢？哦...你是故意自己设置的。


不--最大的损失是在测试后的报告中，包括向前的报告

之后，我们在同一时期再次运行测试，在外部变量中输入变量D的值，在去项中输入f。

然后，知道了f，我们计算手数，并把它放在模拟账户上。

 
Roman.:


不--最大的损失是在测试后的报告中，包括向前的报告

之后，我们在同一时期再次运行测试，在外部变量中输入变量D的值，在去项中输入f。

然后，知道了F，计算手数，把它放在模拟账户上。


这只是普通的合身。你需要它吗？
 
Vinin:

这只是普通的合身。你需要它吗？

我想根据R.Vince的建议，在猫头鹰演示中看到与MM的交易。
 
Roman.:

我正在寻找它，请看拖车的第30-32页--见我以前的帖子，在去掉墨水--我正在以程序化的方式寻找它...没有其他办法。

我甚至不能看到它...毕竟，该阵列

Mas_Outcome_of_transactions[]

包含Qnt交易的利润？

而从代码上看。

for (f = 0.01; f<=1.0; f=f+0.01)//цикл перебора переменной f для поиска оптимального ее значения,при котором TWR-максимально
     {  
          
          for ( orderIndex = 1;orderIndex<Qnt; orderIndex++) //при заданной f проходим по всем закрытым ордерам
            {                                                // и считаем относительный конечный капитал (TWR)
             TWR = TWR*(1+f*(-Mas_Outcome_of_transactions[orderIndex]/(D))); // TWR - это произведение всех HPR                
            }
          if (TWR>TWR_Rez) {
              TWR_Rez = TWR;
              G=MathPow (TWR_Rez, 0.001988); // 1/503 сделки по данной торговой системе, как в книжке: в степени 1/N 
              Print(" TWR = ",TWR_Rez," G = ",G, " при f = ", f);} // если текущий TWR > результирующего, 
              else break;    // то результирующий делаем равным текущему, иначе переходим на след итерацию цикла по f                                  
      }     

你要找的是TWR是(1+f*(-Deal)/(D))的积...最大_损失在哪里？

 
Roman.:


不--最大的损失是在测试后的报告中，包括向前的报告

之后，我们在同一时期再次运行测试，在外部变量中输入变量D的值，在去项中输入f。

然后，知道了F，计算手数，把它放在模拟账户上。

这是我的建议：以编程方式搜索Highest_loss。为什么要做测试，提取数值，插入它，让程序去寻找它。
 
MaxZ:

我甚至不能看到它...毕竟，该阵列

包含Qnt交易的利润？

而从代码上看。

你正在寻找TWR作为（1+f*（-交易）/（D））的乘积...那么最大的损失在哪里？


该阵列包含已完成交易的利润和损失。即既是+也是-。有一个贯穿交易历史 的循环。

那里的一切都很正确。

变量D是第一次测试后的最大损失交易的价值。

 
Roman.:


该阵列包含已完成交易的利润和损失。即既是+也是-。

这一点在那里是正确的。

D变量是第一次测试后最大的亏损交易的价值。

糟糕......。事情就是这样的。
 
MaxZ:

我甚至不能看到它...毕竟，该阵列

包含Qnt交易的利润？

而从代码上看。

你正在寻找TWR作为（1+f*（-交易）/（D））的乘积...那么最大的_损失在哪里？


在循环中用这个数组填充

double lastProfit = OrderProfit() + OrderSwap();

而这既是正数也是负数......即既是利润也是损失。

 
Roman.:


该阵列包含已完成交易的利润和损失。即既是+也是-。它还循环播放各行业的历史。

这一点在那里是正确的。

D变量是第一次测试后最大的亏损交易的价值。


变量D是过去N次交易中最大亏损交易的价值
 

这就是我想告诉你的。

   for (orderIndex = 0; orderIndex<OrdersHistoryTotal(); orderIndex++)
   {
      ...

      double lastProfit = OrderProfit() + OrderSwap(); 
      if (orderIndex == 0 || lastProfit < D)
         D = lastProfit;
      Mas_Outcome_of_transactions[Qnt] = lastProfit; // Заполняем массив профитом/лоссом по всем закрытым позициям 

      ...
   }
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