市场是一个受控的动态系统。 - 页 64

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有可能在每一步确定使前一步的预测误差最小的n 值，并将其用于当前步骤。当然，在这种选择下，每一步的误差都不会是最小的。但我们应该看看会发生什么。所以我今天要做这个选择。

[Jeremy Falcon]

问题是，这个n越大（你将在优化阶段搜索它，对吗？），越少的新（最后，即较新的）步骤可以受到优化过程。我的意思是，它将变成，比如说，要看到，在n=10的时候会是什么，你可以从1到 "NOW "减去10进行优化。

[Avals]

alsu:

输入信号的确定性成分和系统的结构和参数（盲目去卷积问题）是在一个选定的区间上用某种优化方法估计的，使用选定的标准，然后输入估计值通过模型运行；因此得到的输出和真实过程之间的差异是噪声估计。

也就是说，即使是正的预测误差也是不好的？如果预测是+30便士的移动，而现实是+50便士，为什么会算作一个错误？

也就是说，我们最初只预测方向（没有外带、停止等）。那么，当方向相反时，一个错误就是一个增量。一个简单的系统，开盘时进入，收盘时退出。这2个值是利润和损失。利润和错误。这就是我们正在努力的方向。换句话说，错误的概念应该以交易为基础，作为方向性运动的投标，我认为

[sergeyas]

Avals:

也就是说，即使是正的预测误差也是一件坏事吗？如果预测是+30p的移动，而现实是+50，为什么这应该算作一个错误？

也就是说，我们最初只预测方向（没有外带、停止等）。那么，当方向相反时，一个错误就是一个增量。一个简单的系统，开盘时进入，收盘时退出。这2个值是利润和损失。利润和错误。这就是我们正在努力的方向。换句话说，错误的概念应该是以交易作为方向性运动的竞价为基础，我认为

将 "正 "误差通过正反馈电路来调整系统是否有意义？

一般来说，这种技术使用得很频繁--主要是不破坏系统的整体稳定性....。

[Alexey Subbotin]

Avals:

也就是说，即使是正的预测误差也是不好的？如果预测是+30便士的移动，但实际上是+50便士，为什么要认为是错误？

也就是说，我们最初只预测方向（不包括起飞、停止等）。那么，当方向相反时，一个错误就是一个增量。愚蠢的系统，开盘时进入，收盘时退出。这2个值是利润和损失。利润和错误。这就是我们正在努力的方向。换句话说，错误的概念应该以交易为基础，作为方向性运动的投标，我认为

从钱包的角度来看，这可能是好事，但从模型的角度来看，这意味着我们对其研究不足。逻辑是这样的：如果有一种模式可以让我们考虑到在积极方向上超过预测的可能性，那么这种模式就值得强调并加入到模型中，它至少不会因此而损失。如果没有这样的模式，那么我们可以把这个事实重新表述为：我们不可能事先确定超出我们估计的离群点会在哪个方向。因此，也没有办法从中赚取额外的钱。

我是一个支持者，该模型应该因为 "无利可图 "和 "有利可图"（好吧，也许更少，但仍然）的错误而被责骂。否则，我们将简单地教它给出较低的预测：对系统来说，给出一个 "坏 "的预测更有利，因为这样它就不容易被骂：如果坏的预测成真，那么它就是对的，如果不是，那么它反正不会被骂。从模型的角度看这是好的，但从结果的角度看就不是那么回事了。

PS 与不同组织中的计划的类比是非常清楚的：如果老板有足够的智商，他就会责骂下属的计划完成得不够或过多。西方大多数成功的公司都是如此，这是一个真正的成功因素。但在这里...三年中的五年，这意味着什么。

[Avals]

alsu:

从钱包的角度来看，这可能是好事，但从模型的角度来看，这意味着我们对其研究不足。逻辑是这样的：如果有一种模式可以让我们考虑到在积极方向上超过预测的可能性，那么这种模式就值得强调并加入到模型中，它至少不会因此而损失。如果没有这样的模式，那么我们可以把这个事实重新表述为：我们不可能事先确定超出我们估计的离群点会在哪个方向。因此，也没有办法从中赚取额外的钱。

我支持这样一个事实，即模型必须因为 "不利的 "和 "有利的"（好吧，也许更少，但仍然）错误而受到责骂。否则，我们就会简单地教它给出较低的预测：对系统来说，给出一个 "坏 "的预测更有利，因为它不太可能受到惩罚：如果坏的预测成真，就意味着它是对的，但如果不是，它反正不会被骂。从模型的角度看这是好的，但从结果的角度看就不是那么回事了。

PS 与不同组织中的计划的类比是非常清楚的：如果老板有足够的智商，他就会责骂下属的计划完成得不够或过多。西方大多数成功的公司都是如此，这是一个真正的成功因素。但在这里...三年中的五年，这意味着什么。

问题是我们预测的是什么。如果是1个小节后的确切价格（实际上是在一个固定的时间间隔内），那么是的，错误是与预测的任何偏差。但我们可以把预测的目标换个说法--在时间上达到一个水平，不达到一个水平，只是一个方向。后者更符合实际情况。 IMHA。也就是说，这个标准取决于预测的目标，而且可能是不同的。

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Avals:

问题是我们在预测什么。如果是1个小节（实际上是一个固定的时间段）之后的准确价格，那么是的，错误是与预测的任何偏差。但我们可以以不同的方式设定预测的目标--及时达到水平，不达到也行，只设定方向。后者更符合实际情况。 IMHA。也就是说，这个标准取决于预测的目标，而且可能是不同的。

很对。预测目标可以用许多不同的方式来表述。

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而在这里，每一步都要确定使前 一步的预测误差最小的n值，这个值用于当前步骤。

GBPUSD H4

和视频

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;)

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而这就是现在在H4上看到的情况。

这里的预测值是领先一步的。

当然，也不能把预测看作是绝对准确的数值，精确到每一分钱。把预测看作是某些有限区域的中心，是正确的。