神经病患者，不要路过 :) 需要建议 - 页 11

新评论
 

大家好。

据我所知，作者处理的是递归网络，但经典之作早就警告过我们在金融市场上应用这种网络的问题。

我引用：纳入时间历史的标准连接主义方法使用递归网络。如何-

在金融问题上，递归网络并没有取得很大的成功，因为在金融问题上，金额小的

一个典型的训练集所包含的信号似乎不足以确定其结构和功能。

这个无约束的架构的参数。需要施加一些限制。我们建议

隐马尔科夫专家的模型类（Shi and Weigend 1997）。这门课取得了一个平衡

时间ignoring回归模型和完全递归架构之间的关系。隐马尔科夫专家做

明确地考虑到时间，但又通过强加于人的方式避免了完全递归结构的困难。

对时间进入的方式有严格的限制。

资料来源：《使用隐马尔科夫专家进行密度预测》（史尚明和Andreas S. Weigend）。

请自由评论。

 
dimonster:

我的理解是，作者所处理的是一个循环网络

不，我不使用递归。
 
renegate:

因为下一步是按波动率进行正常化。也许还可以转移到一个伪价格系列，但波动性并没有跳得那么厉害...

你只是采取了第一个差异。这就提出了一个问题，为什么不是第二或第三种差异。

通过采取第一种差异，你开始大量依赖TF。这就提出了一个问题，为什么要去退货？

 
hrenfx:

你只是采取了第一个差异。这就提出了一个问题，为什么不是第二或第三种差异。

通过采取第一种差异，你开始大量依赖TF。这就提出了一个问题，为什么要去回报？


除了退货之外，您还有什么建议？
 
joo:

不，我认为这是胡说八道，什么是什么，但这可能需要证明。或者至少在引文中出现分歧的例子，证实网络在某些方面的学习令人钦佩，而在其他方面的学习却很糟糕。

而 "展望未来 "在引号中意味着历史在每一次打勾时都会被改写--那是胡说八道。


废话更多的是你对外汇市场的理论。

没有人说，历史是在每一个刻度 上实时改写的。只是为了减少历史报价 中的 "模糊性 "和差距，它们被看成是超越零条的算法所平滑的（以MT术语来说）。

作为证明，你可以使用其他来源的历史数据来运行前进。幻觉会消失。

有这么难做吗？)

但如果你喜欢建造空中城堡...我不会碍事的)

 
MetaDriver:

你最好告诉我在哪里可以得到更好的故事。

一个品味问题...路透社、彭博社、...有很多付费的。

在免费的中，你可以试试Dukas，以及几个欧洲的经纪公司。

 
renegate:

除了退货之外，你有什么建议？
价格BP的对数，在将某一窗口的平均值清零后。
 
Belford:


1）胡说八道更多的是你对外汇市场的理论。

2）没有人说历史是在每一个刻度上实时改写的。只是为了减少历史报价的"蓬松性"，它们被寻找零条以外的算法平滑了（用MT术语）。

3）作为证明，你可以在其他来源的历史数据上运行前进。幻觉会消失。

4）这不是很难做到吗？）

5) 但是如果你喜欢建造空中城堡...我不会干涉)

1）胡说八道没有实验结果的支持。我的理论得到了证实。

2）如果历史没有被覆盖，那么就没有问题。有关经纪人/税务局使用的过滤算法的信息在哪里？MQ们能否确认这一信息？你能提供测试来证明这些说法吗？

3）不清楚。什么样的前锋？在一个来源的数据上进行训练，在另一个来源上进行转发？为什么？

4）我想你已经做了这些了吧？那就分享一下结果吧。

5) 我们谈论的是哪些锁？

一般来说，有关系统不是一个pipsator，它对模糊的报价不敏感。它同样可以在一个来源的数据上操作，并在另一个来源上进行训练（不要考虑那些完全 "坏 "的历史来源）。

 
joo:

1) 妄想没有得到实验结果的支持。我的理论得到了证实。

废话，废话，废话

2）如果历史没有被改写，那么就没有问题。

当你从测试者变成真正的人时，问题就会出现。

3）不清楚。前锋是什么？在一个来源的数据上进行训练，在另一个来源上进行转发？为了什么？

训练和转发来自一个体面的供应商的数据。

该系统不是一个pipsator，所以它对模糊的报价不敏感。同样地，它也可以用一个来源的数据工作，并在另一个来源上进行训练（不考虑那些完全 "破碎 "的历史来源）。

表决主张。展示成果。
 
joo:

一般来说，有关系统不是一个pipsator，它对模糊的报价不敏感。该系统将在一个来源的数据上同样工作，并在其他来源的数据上进行训练（不考虑有彻底的 "破碎 "历史的来源）。

从15M的时间框架来看，不同来源的历史差异很小，而从上半年开始，OHLC的价格几乎总是重合。当然，如果你不使用在垃圾箱某处发现的历史。我不明白有些人在这里说的是什么，要么....。

1...4567891011121314
新评论