对于那些已经（正在）认真从事金融工具共同运动分析的人（>2）。 - 页 5 123456789101112...38 新评论 Igor Makanu 2010.12.18 14:18 #41 Reshetov: 在最下面有一张纸条，在桌子下面。仔细阅读。 我仔细看了一下，对你来说很明显的东西，对我来说却不明显，也就是说，你在过去两周里有一个具体的案例？ 我希望至少你能弄清楚为什么选择日元对作为T101的锚。 hrenfx 2010.12.18 16:35 #42 Reshetov: 我不知道为什么我们需要一个形成横向趋势的通道的合成物？ 基于市场关联性的统计套利。 但是，如果你算上过去两周，你会得到一个这样的组合。 它是如何被计算的？ 所有*日圆货币对，因为它们都是以日圆计算的点数，即桶与公斤不作比较。 我不认为在投资组合中拥有*日元和*美元货币对有什么问题。 更不用说为整个投资组合扭转姿势也不是一件容易的事。 简单。 Igor Makanu 2010.12.18 20:50 #43 IgorM: 我希望至少你能弄清楚为什么选择日元对作为T101的锚。 英镑兑美元和美元兑日元在较高TF上的相关性相当高，我怀疑这是选择英镑兑日元作为锚定货币对的原因，因为 "纯T101 "使用TF D1分析。 VonDo Mix 2010.12.18 21:32 #44 hrenfx: 统计套利，基于市场的相关性。 你能解释一下这个概念吗？ 许多人已经在他们的眼皮底下喋喋不休了--但他们不知道这个定义。 ;) Vasiliy Sokolov 2010.12.18 21:32 #45 这里有一个有趣的事情。 有谁知道它是如何工作的，以及它的稳定性如何？ 以下是解剖学中的一段话。 This are H4 candles starting in march 2009 until today. The signs are wrong! minus is plus and plus is minus! (And the lot sizing factors might still be completely wrong). Igor Makanu 2010.12.18 21:52 #46 C-4: 以下是解剖学中的一段话。 你是懒得翻译吗？ 至少是 "马虎"。 符号是错的！减号加号和加号减号！这是不对的。(而许多维度的因素仍然可能是完全错误的）。 另一个不起眼的货币指数品种，有经济指标，至少在某处参与了计算，同样是经典的美元指数。 有关于国家间贸易额的统计数据，其中也有系数http://www.markit.com 而这......只是另一种诀窍，只有在进行相应调整时才对历史起作用，我认为。 hrenfx 2010.12.18 23:48 #47 Sorento: 你能解释一下这个概念吗？ 在这里。 hrenfx 2010.12.18 23:52 #48 C-4: 有没有人知道它是如何工作的，以及它的稳定性如何？ 这是MT4与R-project 互动 的结果之一。 在这种情况下，直线是通过所有传入的FI在构建区间上的线性多变量回归来接近的（如图所示）。 Yury Reshetov 2010.12.19 11:23 #49 IgorM: 我已经仔细阅读了，对你来说明显的东西对我来说并不明显，也就是说，你心中有一个过去两周的具体案例？ 我希望至少你能理解为什么选择日元对作为T101的锚点 计算并确保*日元对占多数，而*欧元对根本不存在，难道这还不够聪明吗？秘密是什么？ 我采取了像T101那样的交易对，并重新计算它们，使投资组合在最后20个交易日内实现收支平衡。 互联网上有不同的套路。我选择了所遇到的那些最稳定和最有利可图的一套。 N 货币 搭配 建议 卷宗 в 许多 产量 对 超过20 交易 . 1CHFJPY多头头寸 - 买入21.431620135234212.74% 2EURCHF套期保值的一对 - 买入16.686475966418133-5.79% 3AUDJPY多头头寸 - 买入10.6835433731765740.73% 4英镑兑美元脱离投资组合0-2.93% 5NZDJPY投资组合外0-4.97% 6加德满都（CADJPY套期保值配对 - 卖出0.399453508390361641.01% 7GBPCHF空仓--卖出0.9561560972820414-5.08% 8GBPJPY空仓--卖出1.574226671486249-2.49% 9欧元兑英镑空仓--卖出2.554480679806155-0.75% 10纽元兑美元空仓--卖出5.552322078792001-5.41% 11欧元兑美元空仓--卖出6.714637847198822-3.67% 12EURJPY空仓--卖出6.727503681058021-3.21% 13澳元兑美元套期保值的货币对 - 卖出7.3916257716947570.26% 14美元兑日元对冲配对 - 卖出19.327954189462680.48% 这个投资组合的想法是在建议中指定的手数和方向同时打开所有这些货币对。然后，使用一个特殊的专家顾问，在达到指定利润时关闭所有的专家顾问，锁定利润。 投资组合不会活得太久--这一点已经得到了验证。也就是说，有时它几天都没有变化，如果在交易日结束时，它显示为盈利。但在第一个失败日之后，它将发生巨大的变化。 这些是馅饼。 For those who have 战略展望系统 原始想法 hrenfx 2010.12.19 14:43 #50 Reshetov: 我把T101的交易对，重新计算，使投资组合在最后20个交易日内达到收支平衡。互联网上有不同的套路。我从遇到的那些人中选择了最稳定和最有利可图的一套。 使用这种 方法？你是如何计算的？ 123456789101112...38 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在最下面有一张纸条，在桌子下面。仔细阅读。
我仔细看了一下，对你来说很明显的东西，对我来说却不明显，也就是说，你在过去两周里有一个具体的案例？
我希望至少你能弄清楚为什么选择日元对作为T101的锚。
我不知道为什么我们需要一个形成横向趋势的通道的合成物？
基于市场关联性的统计套利。
但是，如果你算上过去两周，你会得到一个这样的组合。
它是如何被计算的？
所有*日圆货币对，因为它们都是以日圆计算的点数，即桶与公斤不作比较。
我不认为在投资组合中拥有*日元和*美元货币对有什么问题。
更不用说为整个投资组合扭转姿势也不是一件容易的事。
简单。
我希望至少你能弄清楚为什么选择日元对作为T101的锚。
英镑兑美元和美元兑日元在较高TF上的相关性相当高，我怀疑这是选择英镑兑日元作为锚定货币对的原因，因为 "纯T101 "使用TF D1分析。
统计套利，基于市场的相关性。
你能解释一下这个概念吗？
许多人已经在他们的眼皮底下喋喋不休了--但他们不知道这个定义。
;)
这里有一个有趣的事情。
有谁知道它是如何工作的，以及它的稳定性如何？
以下是解剖学中的一段话。
This are H4 candles starting in march 2009 until today. The signs are wrong! minus is plus and plus is minus! (And the lot sizing factors might still be completely wrong).
以下是解剖学中的一段话。
符号是错的！减号加号和加号减号！这是不对的。(而许多维度的因素仍然可能是完全错误的）。
另一个不起眼的货币指数品种，有经济指标，至少在某处参与了计算，同样是经典的美元指数。
有关于国家间贸易额的统计数据，其中也有系数http://www.markit.com
而这......只是另一种诀窍，只有在进行相应调整时才对历史起作用，我认为。
你能解释一下这个概念吗？
有没有人知道它是如何工作的，以及它的稳定性如何？
这是MT4与R-project 互动 的结果之一。
在这种情况下，直线是通过所有传入的FI在构建区间上的线性多变量回归来接近的（如图所示）。
我已经仔细阅读了，对你来说明显的东西对我来说并不明显，也就是说，你心中有一个过去两周的具体案例？
我希望至少你能理解为什么选择日元对作为T101的锚点
我采取了像T101那样的交易对，并重新计算它们，使投资组合在最后20个交易日内实现收支平衡。
互联网上有不同的套路。我选择了所遇到的那些最稳定和最有利可图的一套。
搭配
в
许多
对
超过20
交易
.
这个投资组合的想法是在建议中指定的手数和方向同时打开所有这些货币对。然后，使用一个特殊的专家顾问，在达到指定利润时关闭所有的专家顾问，锁定利润。
投资组合不会活得太久--这一点已经得到了验证。也就是说，有时它几天都没有变化，如果在交易日结束时，它显示为盈利。但在第一个失败日之后，它将发生巨大的变化。
这些是馅饼。
我把T101的交易对，重新计算，使投资组合在最后20个交易日内达到收支平衡。
互联网上有不同的套路。我从遇到的那些人中选择了最稳定和最有利可图的一套。