将趋势和平盘策略结合为一个TS=圣杯？ - 页 6 12345678910111213...19 新评论 Vasiliy Sokolov 2010.12.15 22:51 #51 bank: 为什么不是一百个系统？ 有什么大不了的？ 套期保 值（源于对冲--保险、担保）--在一个市场 建立期货头寸，以抵消另一个市场中 同等 但相反的期货头寸（期货头寸）的价格风险 影响 不正确。有所谓的非对称性套期保值，这是你举的例子。例如，某些投资组合可以与标普指数完美对冲。风险只是大致平衡，但不是100%补偿。从条件上讲，这两种工具可以被称为不同的市场（根据你的分类）。另外，给出这个定义的人对真正的套期保值的本质并没有一个很好的概念。实际上套期保值是由套期保值者完成的--他们是真实商品的供应商，他们对现货期货合约进行套期保值。因此，将套期保值定义为仅在期货市场上的操作，暴露了作者的无知。争论的内容是什么，我无法理解。我们甚至把地段称为树篱，所以我有些松散的措辞并没有改变什么。 Vasiliy Sokolov 2010.12.15 22:58 #52 Reshetov: 但为了不仅在历史上获利，而且在远期获利，有必要遵循规则，即任何负相关的金融工具都可以与无破损组合相匹配--以适应。然而，不是任何工具，而是只有那些具有真实和稳定的负相关关系的工具，例如，竞争对手的证券，才能在远期产生利润。投资组合中竞争对手的证券越多，结果就越高。 你为什么认为相互竞争的公司应该有负相关的证券？如果整个行业突然破产了怎么办？例如，马车公司的股票现在在哪里，他们作为一个阶层已经消失了吗？ Artem Kachalkov 2010.12.16 06:37 #53 C-4: 这就是趋势/平盘系统的特点，你不需要知道市场的当前状态。一个趋势系统所要做的就是在趋势中赚钱，在平盘中不亏钱。扁平系统则相反：它应该在扁平上赚钱，在趋势上不亏钱。由于市场上的两种状态都是相互变化的，一个人的成长阶段将与另一个人的巩固阶段一起计算，这最终会带来切实的优势。 我完全同意你的观点。 techno 2010.12.16 06:57 #54 如果平坦的策略是在正向交易，就不需要趋势插件，否则又不需要，那么为什么要用同花顺的算法？结论是，如果趋势和平盘策略都能一一赚到钱（这已经可以算是接近圣杯 了），那么我们可以把它们结合起来，但不能把燕麦片弄坏。 Artem Kachalkov 2010.12.16 07:17 #55 Techno: 如果你有一个机制来判断一个策略是否有趋势，那么你可以简单地忽略趋势部分，也就是不进行交易。 如果你有一个识别平坦和趋势的机制，并且你有一个有利可图的，例如平坦的策略，那么你可以简单地忽略趋势区域，即干脆不在上面交易，而只在平坦的地方交易。 因此，"在一个TS中结合趋势和平坦策略=圣杯 "这一问题的答案是什么？ techno 2010.12.16 07:24 #56 kch:我们可以将它们结合起来，但这里最困难的问题是如何识别趋势和平坦部分，即平坦策略应该在何时何地发挥作用，而趋势策略应该在何处发挥作用。如果你有一个识别平坦和趋势的机制，并且你有一个有利可图的，例如平坦的策略，那么你可以简单地忽略趋势区域，即干脆不在上面交易，而只在平坦的地方交易。因此，"在一个TS中结合趋势和平坦策略=圣杯 "这一问题的答案是什么？ 识别趋势和平坦区域是一个永恒的问题。而结合战略 不会做任何事情，所以对该议题发起人的问题的答案是否定的。 Artem Kachalkov 2010.12.16 07:46 #57 Techno: 在这种情况下，我同意。 不妨在此定义一下趋势和平坦这两个术语。 如果说平盘（非常粗略）是某一TF上的水平（或接近水平）运动，震荡幅度较小（H-L），那么平盘就是在时间上拉长的同一趋势（趋势启动）。 MetaDriver写得很好："在这种方式上，拒绝胀气的概念最吸引我了。通过将其替换为 "空头趋势的平衡交替"。 然后，这一切都归结为波动或大小范围交替的概念，如拉里。我们寻找一种无效的情况（平坦的、小范围的）或一些 "不确定的情况"，然后我们假设在一个方向或另一个方向（趋势）上有一个大的运动，做一个交易，等等。 Tantrik 2010.12.16 09:26 #58 kch: 将它们结合起来是可能的，但最困难的问题是如何确定趋势和平坦部分， 即平坦策略应在何时何地发挥作用，而趋势策略应在何处发挥作用。 如果你有一个识别平坦和趋势的机制，并且你有一个有利可图的，例如平坦策略，那么你可以简单地忽略趋势区域，即干脆不在上面交易，而只在平坦区域交易。 因此，为了回答 "在一个TS中结合趋势和平盘策略=圣杯？ 答案是肯定的，这是一个圣杯，如果我们能分辨出趋势/平盘的开始（结束）。 好吧，如果我们不能区分趋势和平坦，那么在外汇市场上该怎么做？如果你在M15上寻找一个趋势舰队，那么祝你好运。我不知道如何以编程方式进行；趋势策略在一侧进行交易，并在平坦期间停止，而平坦策略在通道形成后开启，在两个方向进行交易。(是的，我还需要定义旗帜和三角形，不是吗？) Artem Kachalkov 2010.12.16 10:01 #59 Tantrik: 好吧，如果你不区分趋势和平坦，那么在外汇市场上该怎么做。如果你在M15上寻找一个趋势舰队，那么祝你好运。我不知道如何以编程方式进行；趋势策略在一侧进行交易，并在平坦期间停止，而平坦策略在通道形成后开启，在两个方向进行交易。(是的，我还需要定义旗帜和三角形，不是吗？) 我们可以只假设一个平坦的地方（通道、旗形、三角形和其他 "不确定的情况"）是一个新的波段（趋势）的参考点，然后决定波段的方向、目标（tr、sl）、持有时间（如果没有达到tr或sl）、MM，并去交易。 Tantrik 2010.12.16 10:21 #60 kch: 你可以简单地假设一个平面（通道、旗形、三角形和其他 "不确定的情况"）是一个新的波段（趋势）的参考点，然后决定波段的方向、目标（tr、sl）、持有时间（如果没有达到tr或sl）、MM并去交易。 有了趋势就更容易了--将变化量设定在200-300pp，它就会等出旗子，趋势应该建立金字塔的订单。当节目检测到一个平面时，它将已经有结束的风险。 12345678910111213...19 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
为什么不是一百个系统？ 有什么大不了的？
套期保 值（源于对冲--保险、担保）--在一个市场 建立期货头寸，以抵消另一个市场中 同等 但相反的期货头寸（期货头寸）的价格风险 影响不正确。有所谓的非对称性套期保值，这是你举的例子。例如，某些投资组合可以与标普指数完美对冲。风险只是大致平衡，但不是100%补偿。从条件上讲，这两种工具可以被称为不同的市场（根据你的分类）。另外，给出这个定义的人对真正的套期保值的本质并没有一个很好的概念。实际上套期保值是由套期保值者完成的--他们是真实商品的供应商，他们对现货期货合约进行套期保值。因此，将套期保值定义为仅在期货市场上的操作，暴露了作者的无知。争论的内容是什么，我无法理解。我们甚至把地段称为树篱，所以我有些松散的措辞并没有改变什么。
但为了不仅在历史上获利，而且在远期获利，有必要遵循规则，即任何负相关的金融工具都可以与无破损组合相匹配--以适应。然而，不是任何工具，而是只有那些具有真实和稳定的负相关关系的工具，例如，竞争对手的证券，才能在远期产生利润。投资组合中竞争对手的证券越多，结果就越高。
你为什么认为相互竞争的公司应该有负相关的证券？如果整个行业突然破产了怎么办？例如，马车公司的股票现在在哪里，他们作为一个阶层已经消失了吗？
这就是趋势/平盘系统的特点，你不需要知道市场的当前状态。一个趋势系统所要做的就是在趋势中赚钱，在平盘中不亏钱。扁平系统则相反：它应该在扁平上赚钱，在趋势上不亏钱。由于市场上的两种状态都是相互变化的，一个人的成长阶段将与另一个人的巩固阶段一起计算，这最终会带来切实的优势。
如果你有一个机制来判断一个策略是否有趋势，那么你可以简单地忽略趋势部分，也就是不进行交易。
如果你有一个识别平坦和趋势的机制，并且你有一个有利可图的，例如平坦的策略，那么你可以简单地忽略趋势区域，即干脆不在上面交易，而只在平坦的地方交易。
因此，"在一个TS中结合趋势和平坦策略=圣杯 "这一问题的答案是什么？
我们可以将它们结合起来，但这里最困难的问题是如何识别趋势和平坦部分，即平坦策略应该在何时何地发挥作用，而趋势策略应该在何处发挥作用。
如果你有一个识别平坦和趋势的机制，并且你有一个有利可图的，例如平坦的策略，那么你可以简单地忽略趋势区域，即干脆不在上面交易，而只在平坦的地方交易。
因此，"在一个TS中结合趋势和平坦策略=圣杯 "这一问题的答案是什么？
在这种情况下，我同意。
不妨在此定义一下趋势和平坦这两个术语。
如果说平盘（非常粗略）是某一TF上的水平（或接近水平）运动，震荡幅度较小（H-L），那么平盘就是在时间上拉长的同一趋势（趋势启动）。
MetaDriver写得很好："在这种方式上，拒绝胀气的概念最吸引我了。通过将其替换为 "空头趋势的平衡交替"。
然后，这一切都归结为波动或大小范围交替的概念，如拉里。我们寻找一种无效的情况（平坦的、小范围的）或一些 "不确定的情况"，然后我们假设在一个方向或另一个方向（趋势）上有一个大的运动，做一个交易，等等。
将它们结合起来是可能的，但最困难的问题是如何确定趋势和平坦部分， 即平坦策略应在何时何地发挥作用，而趋势策略应在何处发挥作用。
如果你有一个识别平坦和趋势的机制，并且你有一个有利可图的，例如平坦策略，那么你可以简单地忽略趋势区域，即干脆不在上面交易，而只在平坦区域交易。
因此，为了回答 "在一个TS中结合趋势和平盘策略=圣杯？ 答案是肯定的，这是一个圣杯，如果我们能分辨出趋势/平盘的开始（结束）。
好吧，如果你不区分趋势和平坦，那么在外汇市场上该怎么做。如果你在M15上寻找一个趋势舰队，那么祝你好运。我不知道如何以编程方式进行；趋势策略在一侧进行交易，并在平坦期间停止，而平坦策略在通道形成后开启，在两个方向进行交易。(是的，我还需要定义旗帜和三角形，不是吗？)
我们可以只假设一个平坦的地方（通道、旗形、三角形和其他 "不确定的情况"）是一个新的波段（趋势）的参考点，然后决定波段的方向、目标（tr、sl）、持有时间（如果没有达到tr或sl）、MM，并去交易。
你可以简单地假设一个平面（通道、旗形、三角形和其他 "不确定的情况"）是一个新的波段（趋势）的参考点，然后决定波段的方向、目标（tr、sl）、持有时间（如果没有达到tr或sl）、MM并去交易。