将趋势和平盘策略结合为一个TS=圣杯？ - 页 5 123456789101112...19 新评论 Avals 2010.11.28 09:32 #41 这一切都归结为一个未来的趋势/翻转过滤器。如果过滤器显示有趋势，目标就大，止损就小，翻盘就相反。也就是说，用更简单的话来说，就是tp/sl控制。如果这个比例只有在开新仓时才会改变，那么这只是在投资组合中结合了趋势和平盘系统（即使它们在同一个代码中，或通过MM逐步改变活跃系统）。如果已经开仓的比例发生变化，那么就是趋势和平仓系统的结合。例如，我们用一个趋势系统进入，用一个平坦系统退出。 [删除] 2010.12.15 16:11 #42 如果你把两个时间段的系统结合在一起，会怎么样呢... 假设我们有一个低利润的趋势策略，它给出了某种长期的利润，但在翻牌时可能会有很大的缩水。 假设我们有一个渠道策略，也不是很赚钱。假设它最终也会因为无数次的小波动而获得利润，但它在趋势上显示出更大的缩减。 我们不在它们之间切换，而是同时使用它们，没有停顿，各自遵循自己的算法，但在一个货币对上。 我们将趋势设定为tf=1d，而通道设定为tf=4n。当1d有趋势时，4n的损失就足够了，在1d的趋势上，我们会获得大量利润。当我们在1d上有一个狭窄的平坦，对于4n来说，这个平坦看起来像一个相对宽阔的通道，在这种情况下，通道策略将获得许多相对较小的利润，这些利润补偿了趋势策略的缩减。对吗？剩下的就是找到两个略有盈利的对立策略:-? 哦，伙计，我不知道为什么我们要使用趋势策略和平坦策略！我不知道。我将在1d和1n上同时使用相同的趋势策略。当我们在1d上走平时，我们就会出现亏损，而在1n上，我们就会发现--有一种趋势!利润!很漂亮!而当1N持平时，1D策略根本不会开出一个头寸。结果是，当我们有两个策略时，我们将从趋势中获得利润，而当我们有一个--最小的一个--时，就会出现亏损：-））。是吗？而且我们不需要寻找两种策略，我们只需要找到一种...... bank 2010.12.15 17:37 #43 sever30: 谁对这个问题有想法？如果不具体说明，是否有人在单一的TS中实现了 "结合不相容"？不是一个与另一个的交替，而是一个完整的、有机的平坦战略和趋势战略的结合，在一个单一的TS ...这种 "混合 "的原则和特点是什么？ 根据趋势的强弱，设置决定进入/退出条件的严重性的功能 趋势越强/越清晰，达成交易的条件就越温和 如何量化趋势--由你自己决定技术分析的具体内容 Vasiliy Sokolov 2010.12.15 18:51 #44 这就是趋势/平盘系统的特点，你不需要知道市场的当前状态。一个趋势系统所要做的就是在趋势中赚钱，在平盘中不亏钱。扁平系统则相反：它应该在扁平上赚钱，在趋势上不亏钱。由于这两个国家在市场上相互改变，一个国家的增长阶段将与另一个国家的巩固相提并论，这最终会带来巨大的优势。 你不应该试图将两个系统合二为一。最好是同时使用它们。 一般来说，我反对过滤的哲学。最好使用几个相反的TP，而不是过滤器。一个人的风险将由另一个人的利润来对冲，总的结果将被汇总，而交易的数量 将保持在同一水平。用过滤器是无法实现这一点的。 bank 2010.12.15 19:07 #45 C-4: 不要试图将两个系统 合二为一。最好是同时使用它们。 为什么不是一百个系统 呢？ 琐碎的事情有什么意义？ C-4: 最好是同时使用几个对立的TS，而不是过滤器。一个人的风险将由另一个人的利润来对冲。 套期 保值（对冲）--在一个市场 建立期货头寸，以抵消另一个市场上 同等但相反的期货头寸（期货头寸）的价格风险影响 Yury Reshetov 2010.12.15 19:19 #46 sever30: 谁对这个问题有想法？如果不具体说明，是否有人在单一的TS中实现了 "结合不相容"？ 为什么不兼容？负相关的，如果它们有这些相同的非线性相关关系，则是非常互补的。 我不认为有什么，但特别是结合起来。 割断30。 这种 "混合 "的原则和标志是什么？ 迹象是基本的：历史上没有缩减的合成工具，即它只显示利润。 但为了不仅在历史上，而且在远期上获利，应该遵循规则。 即，任何负相关的金融工具都可以组合成无损失的投资组合--以适应它。然而，不是任何工具，而是只有那些具有真实和稳定的负相关关系的工具，例如，竞争对手的证券，才能在远期产生利润。投资组合中竞争对手的证券越多，结果就越高。 这种伎俩对货币不起作用--经测试，远期不成立。竞争对手的股票或可互换的商品或原材料的期货是合适的。 至于具有负相关关系的TS，即当一些交易者在横向趋势中获利，而另一些则相反地亏损时，正如上面所说--任何事情都有可能符合故事。另一件事是负的非线性相关的稳定性。 hrenfx 2010.12.15 19:51 #47 Reshetov: 另一个罗盘是负的非线性 相关的稳定性。 解释一下非线性问题。 但在未来，不是任何，而是只有那些真正的和稳定的 负相关关系 才会带来利润 相关性也可能是正的。你用什么测试来分析相关的稳定性？ Tantrik 2010.12.15 19:53 #48 你结合了两个半球--左半球和右半球--睁开你的眼睛，看看图表吧 你找到模式并进行交易。 Yury Reshetov 2010.12.15 20:09 #49 hrenfx: 解释一下非线性问题。 一个简单的例子，有两个负的非线性相关的TS。 例如，当第一个TS赚取10个点时，第二个就会损失6个点。 当第一个TS损失10个点时，第二个赚取7个点。 即第一个系统的+/-10个点有第二个系统的不同点数，取决于第一个系统是否亏损。 在这种情况下，我们将两个系统都设置为固定手数的交易，第一个1.3手，第二个2手。 在这里，我们得到了它。 - 第一个是赢，第二个是输。10 * 1.3 - 6 * 2 = +0.1 - 一损俱损，一荣俱荣-10 * 1.3 + 7 * 2 = +0.1 我们得到了一个没有破损的合成TS，平均来说，它的交易总是盈利的--一个恒定的正数学期望。赌徒们把这种情况称为岔路。 如果第一个系统的任何方向的x点导致第二个系统的-n * x点，那么这是一个线性负相关。不可能稳定地赚取任何东西。线性负相关的最简单的例子是两个被封锁的位置在一个相同的符号。无论如何设置手数，都无法将其均衡到无缩减，因为在不同的手数下，系统是有风险的，而在相同的手数下，系统是受阻的。 hrenfx 2010.12.15 21:11 #50 Reshetov: 一个简单的例子，有两个负的非线性相关的TS。 例如，当第一个TS赚取10个点时，第二个就会损失6个点。 当第一个TS损失10个点时，第二个赚取7个点。 这种TS的Spearman等级相关系数 等于-1。 皮尔逊的等级 相关系数约为-1。 这是一个非常高的相关 程度，以皮尔逊CC 为特征。如你所知，这种与高度相关的TS交易是一种配对交易。 如果第一个系统的任何方向的x点等于第二个系统的-n * x点，那就是线性负相关。 而这里皮尔逊的AC 已经等于-1。的确，一个人不能靠它赚取任何东西。 也就是说，可以赚取的是稳定（MO=const）和高（但|KK|<1）的线性相关。然而，即使是稳定条件也可能被错过。 123456789101112...19 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这一切都归结为一个未来的趋势/翻转过滤器。如果过滤器显示有趋势，目标就大，止损就小，翻盘就相反。也就是说，用更简单的话来说，就是tp/sl控制。如果这个比例只有在开新仓时才会改变，那么这只是在投资组合中结合了趋势和平盘系统（即使它们在同一个代码中，或通过MM逐步改变活跃系统）。如果已经开仓的比例发生变化，那么就是趋势和平仓系统的结合。例如，我们用一个趋势系统进入，用一个平坦系统退出。
如果你把两个时间段的系统结合在一起，会怎么样呢...
假设我们有一个低利润的趋势策略，它给出了某种长期的利润，但在翻牌时可能会有很大的缩水。
假设我们有一个渠道策略，也不是很赚钱。假设它最终也会因为无数次的小波动而获得利润，但它在趋势上显示出更大的缩减。
我们不在它们之间切换，而是同时使用它们，没有停顿，各自遵循自己的算法，但在一个货币对上。
我们将趋势设定为tf=1d，而通道设定为tf=4n。当1d有趋势时，4n的损失就足够了，在1d的趋势上，我们会获得大量利润。当我们在1d上有一个狭窄的平坦，对于4n来说，这个平坦看起来像一个相对宽阔的通道，在这种情况下，通道策略将获得许多相对较小的利润，这些利润补偿了趋势策略的缩减。对吗？剩下的就是找到两个略有盈利的对立策略:-?
哦，伙计，我不知道为什么我们要使用趋势策略和平坦策略！我不知道。我将在1d和1n上同时使用相同的趋势策略。当我们在1d上走平时，我们就会出现亏损，而在1n上，我们就会发现--有一种趋势!利润!很漂亮!而当1N持平时，1D策略根本不会开出一个头寸。结果是，当我们有两个策略时，我们将从趋势中获得利润，而当我们有一个--最小的一个--时，就会出现亏损：-））。是吗？而且我们不需要寻找两种策略，我们只需要找到一种......
谁对这个问题有想法？如果不具体说明，是否有人在单一的TS中实现了 "结合不相容"？不是一个与另一个的交替，而是一个完整的、有机的平坦战略和趋势战略的结合，在一个单一的TS ...这种 "混合 "的原则和特点是什么？
根据趋势的强弱，设置决定进入/退出条件的严重性的功能
趋势越强/越清晰，达成交易的条件就越温和
如何量化趋势--由你自己决定技术分析的具体内容
这就是趋势/平盘系统的特点，你不需要知道市场的当前状态。一个趋势系统所要做的就是在趋势中赚钱，在平盘中不亏钱。扁平系统则相反：它应该在扁平上赚钱，在趋势上不亏钱。由于这两个国家在市场上相互改变，一个国家的增长阶段将与另一个国家的巩固相提并论，这最终会带来巨大的优势。
你不应该试图将两个系统合二为一。最好是同时使用它们。 一般来说，我反对过滤的哲学。最好使用几个相反的TP，而不是过滤器。一个人的风险将由另一个人的利润来对冲，总的结果将被汇总，而交易的数量 将保持在同一水平。用过滤器是无法实现这一点的。
不要试图将两个系统 合二为一。最好是同时使用它们。
为什么不是一百个系统 呢？ 琐碎的事情有什么意义？
最好是同时使用几个对立的TS，而不是过滤器。一个人的风险将由另一个人的利润来对冲。
谁对这个问题有想法？如果不具体说明，是否有人在单一的TS中实现了 "结合不相容"？
为什么不兼容？负相关的，如果它们有这些相同的非线性相关关系，则是非常互补的。
我不认为有什么，但特别是结合起来。
这种 "混合 "的原则和标志是什么？
迹象是基本的：历史上没有缩减的合成工具，即它只显示利润。
但为了不仅在历史上，而且在远期上获利，应该遵循规则。 即，任何负相关的金融工具都可以组合成无损失的投资组合--以适应它。然而，不是任何工具，而是只有那些具有真实和稳定的负相关关系的工具，例如，竞争对手的证券，才能在远期产生利润。投资组合中竞争对手的证券越多，结果就越高。
这种伎俩对货币不起作用--经测试，远期不成立。竞争对手的股票或可互换的商品或原材料的期货是合适的。
至于具有负相关关系的TS，即当一些交易者在横向趋势中获利，而另一些则相反地亏损时，正如上面所说--任何事情都有可能符合故事。另一件事是负的非线性相关的稳定性。
另一个罗盘是负的非线性 相关的稳定性。
解释一下非线性问题。
但在未来，不是任何，而是只有那些真正的和稳定的 负相关关系 才会带来利润
相关性也可能是正的。你用什么测试来分析相关的稳定性？
你结合了两个半球--左半球和右半球--睁开你的眼睛，看看图表吧
你找到模式并进行交易。
解释一下非线性问题。
一个简单的例子，有两个负的非线性相关的TS。
例如，当第一个TS赚取10个点时，第二个就会损失6个点。
当第一个TS损失10个点时，第二个赚取7个点。
即第一个系统的+/-10个点有第二个系统的不同点数，取决于第一个系统是否亏损。
在这种情况下，我们将两个系统都设置为固定手数的交易，第一个1.3手，第二个2手。
在这里，我们得到了它。
- 第一个是赢，第二个是输。10 * 1.3 - 6 * 2 = +0.1
- 一损俱损，一荣俱荣-10 * 1.3 + 7 * 2 = +0.1
我们得到了一个没有破损的合成TS，平均来说，它的交易总是盈利的--一个恒定的正数学期望。赌徒们把这种情况称为岔路。
如果第一个系统的任何方向的x点导致第二个系统的-n * x点，那么这是一个线性负相关。不可能稳定地赚取任何东西。线性负相关的最简单的例子是两个被封锁的位置在一个相同的符号。无论如何设置手数，都无法将其均衡到无缩减，因为在不同的手数下，系统是有风险的，而在相同的手数下，系统是受阻的。
一个简单的例子，有两个负的非线性相关的TS。
例如，当第一个TS赚取10个点时，第二个就会损失6个点。
当第一个TS损失10个点时，第二个赚取7个点。
这种TS的Spearman等级相关系数 等于-1。 皮尔逊的等级 相关系数约为-1。
这是一个非常高的相关 程度，以皮尔逊CC 为特征。如你所知，这种与高度相关的TS交易是一种配对交易。
如果第一个系统的任何方向的x点等于第二个系统的-n * x点，那就是线性负相关。
而这里皮尔逊的AC 已经等于-1。的确，一个人不能靠它赚取任何东西。
也就是说，可以赚取的是稳定（MO=const）和高（但|KK|<1）的线性相关。然而，即使是稳定条件也可能被错过。