将趋势和平盘策略结合为一个TS=圣杯？ - 页 2

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alsu:
那么就没有必要将它们结合起来。每个部分都是一个圣杯。而且由于我们现在有两个，一个--可以选择--可以为吸食者带来利润））））。
中尉...
 
首先，你需要找到策略之间的关联性。然后通过每个策略的加权系数进行交易。
 
hrenfx:
首先，你需要找到策略之间的关联性。然后通过每个策略的加权系数进行交易。
只是我的看法。首先，你必须了解本质。
 
tara:
只是我的看法。你必须先了解它的要点。
不，你也可以使用加权系数，而且你可以自动选择它们。但仍不能确定目标函数的最大值是否会高于零。
 
sever30:

1. 但如果我们摆脱了 "区分 "趋势与平坦或平坦与趋势的任务呢？

2. 至少它是这样工作的：如果趋势在发展，那么TS的趋势 "部分 "就会赚钱，而平坦部分则在0中工作，反之亦然，而平坦部分是盈利的，但趋势部分却没有。


1. 摆脱（充分和和谐地）承认的任务，正是扁平化组合趋势 的定义。

2. 最简单（和最可靠）的方法是通过转换。此外，在这种情况下，两个系统的非creaminess的要求被削弱了。这一点极为重要。否则--到第1点。

关于第一点：我最喜欢这首曲子的地方是对平面概念的拒绝。用 "空头趋势的平衡交替 "来取代它。

 
hrenfx:
1.首先，你必须找到策略之间的关联性。2.然后通过每个策略的权重进行交易。

1.如果你能举个例子说明这种关系。

2.同意。你怎么看:

- 在中性情况下，重心应该向哪个方向转移，是趋势还是平坦的工作策略？

- 我们说的是平坦，那么用户已经自己确定了当前的 状态，重心应该向哪个方向转移，是趋势还是平坦的策略？

- 趋势，重心应该向哪个方向转移，趋势还是平坦？

 
sever30:
谁在考虑这个问题？如果不具体说明，是否有人实现了 "将不相容的东西结合在一起 "成为一个单一的TS？不是一个与另一个的交替，而是在一个单一的TS中完整而有机地结合了平坦战略和趋势战略......这种 "混合 "的原则和特点是什么？
集体农场的早晨 )
 
alsu:
不，你可以使用加权系数并自动选择它们。但是，仍然不能确定目标函数的最大值是否会高于零。

这取决于执行情况。Reshetov在代码库的某个地方有一个例子。它以三个格子为基础：一个是平坦的，一个是趋势的，一个是拨动的。

不管是好是坏，它都是有效的。 // 当然，对样本外的所有常规限制。

这个方案（TrTS+FlTS+Trigger）的有趣之处在于，这三部分都可以独立调整和改进。这是一个绝对的优势。

 
MetaDriver:

1. 摆脱（充分和和谐地）承认的任务，正是扁平化组合趋势 的定义。

2. 最简单（和最可靠）的方法是通过转换。此外，在这种情况下，两个系统的非creaminess的要求被削弱了。这一点极为重要。否则，转到第1点。

关于第一点：最让我印象深刻的是以这种方式拒绝了平坦的概念。用 "空头趋势的平衡交替 "来取代它。

在我看来，"街道 "总是一个平面，同样的平面被当作一种趋势，但大多数平面的特点是不同的。
 
MetaDriver:

这取决于执行情况。Reshetov在代码库的某个地方有一个例子。在三个格子上：一个平坦的，一个趋势的，一个拨动的。

不管是好是坏，它都是有效的。 // 当然，对样本外的所有常规限制。

这个方案（TrTS + Flux + Trigger）的有趣之处在于，所有这三部分都可以独立完成并加以改进。这是一个绝对的优势。

嗯......触发器的功能是什么？
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