如何教会TS区分FLET和TREND？ - 页 15

[Debugger]

这里有一个指标

[[删除]]

调试器

你不需要附加任何东西吗？我把它放在/指示器/--放进去，屏幕上什么都没有。

[Владимир]

Foxter писал(а)>>

调试器

你不需要附加任何东西吗？我把它放在/指示器/--我把它放进去，屏幕上什么都没有。

指标本身不知道它是什么。它是在栅栏上。

[Петр]

granit77 写道 >>
如果不是商业产品，你至少应该把它铺开，然后根据你的需要进行梳理。我想解释一下阿列克谢，他有策略，而对于我们这些乡下人来说，这更容易。他的想法，然后他冲口而出。:))

我没有商业产品 - 我是我自己的...产品。））））。

维克多，我把它和肉一起从TC中扯出来，放在我可以从另一个指标中找到的第一条鱼里。只是为了展示。好吧，我不会像这样把它放出来的！！））。

解释一下有什么，以便以后有一点麻烦。然后，你知道，我总是把一个详细的解释，与理论，和pr.笑话和窍门。

因此，要么是这样，要么是没有。

我可以展示不对称的 随机性，不需要过多的解释。我已经为Code Base准备好了，现在我把它粘贴到这里，因为我提到了它。它没有什么特别之处，但做法会让人理解。

读者应该知道常见的随机性 的构造。阅读M.Korolyuk (Moisha)的文章《乌龟--听起来很自豪》会很有帮助。

所以，不对称的随机性。实际上与标准的只有三点不同：
Kperiod现在由两个组成--低阶KperiodShort（短）和高阶KperiodLong（长）。我们还增加了超卖水平（SP）OverSold的参数，通过它来计算超买水平（PC）。随机进入PC/PP开关的区域 Kperiods - 搜索高点/最低点的长度。第三个区别是灵敏度阈值--Sens参数。

操作 逻辑：
如果随机数已经进入了PP区，就会在较低的Kperiod(KperiodShort)的柱子中搜索最小值，而在最大的Kperiod(KperiodLong)中搜索最大值。当进入PP区时--镜像--低点在长条上搜索，高点在短条上搜索。

口译/使用 （免费和可选））。随机指数进入PC/PP区域意味着在相应方向上的趋势转换。但是！趋势转换并不意味着一般情况下在其方向上开仓。进场发生在修正期间，可以通过穿越/触及50%线来确定。如果你粗略地遵循 "乌龟"--在修正过程中建立起的位置。当趋势发生转变时，要么完全平仓，要么缩短仓位。在后一种情况下，完全关闭是在修正期间进行的，而相反的则是同时打开。止损点设置在前一个（相反）极值。但在工作模式下，它们不太可能工作。
，但这只是从吐口水开始。我不是在强加我的战术。

在第一个子窗口中--非对称随机，在第二个窗口中--正常。


从代码、输入参数和缓冲区分配中调用：

iCustom(
   NULL,0,"AsimmetricStochNR",  // на текущем тайм-фрейме и инструменте
   KperiodShort,              // младший (короткий) %K
   KperiodLong,               // старший (длинный) %K
   Dperiod,                   // %D сигнальная
   Slowing,                   // замедление
   Dmethod,                   // тип MA сигнальной: 0-SMA, 1-EMA
   PriceField,                // тип цены: 0-High/Low; 1-Close/Close
   Sens,                      // чувствительность в пп.
   OverSold,                  // уровень ПП в %%
   N,                         // буферы: 0- главная, 1- сигнальная, 2- тренд
   i                          // смещение
  );

[Debugger]

sever29 >>:

индикатор сам не понял, что счас. Он на заборе.

[Петр]

修改后的非对称随机。基地 中的简化版。在同一个地方有一个描述。增加了长线%K的增加，当随机性从寻求此%K条的极值类型中移除时，有ectrum步骤（默认为1）。也就是说，如果趋势已经向上转变（已经进入PP区），那么在上升趋势中寻找低点的长线%K，将在每次随机指标向上移动超过SlowKsens中设置的值时增加1，但不超过KperiodMax字段中设置的上限。如果我们设置SlowKsens = 100，那么该指标将不会与基数中的前辈有所不同。
其他领域的参数在基础中有所描述。

===
作为参考，"趋势 "缓冲区显示的是%K，而不是趋势--你可以观察到周期增长的逻辑。你也可以将趋势本身返回到缓冲区（它被禁用）。

===
是的，代码中包含片段和不必要的部分，但既然有人要求我输出它们，就不要介意。否则一切都能正常工作。

[Youri Tarshecki]

在我看来，"平淡 "和 "趋势 "这两个词的出现本身就是一种纯粹的心理现象，因为人们的头脑需要诗意的想象来解释市场。

对我来说，区分第一种和第二种就像区分绿色和热。

观察图表，对我来说，只有在某种程度上是明显的，市场是一组波动。以及不同振幅的震荡。而从这些波动中（甚至可能根据分形原理），形成了所谓的通道。这意味着，一个趋势和一个平面可以是不同的。价格可以快速下跌--一个苹果落在了某人的头上，或者它可以像秋天的树叶一样--在一个美丽的波浪中轻轻摆动。平坦也是如此--有沉闷的飘动的弦，在码头的水平面上有稳定的冲浪波。因此，如何区分平坦和趋势的问题应该改写为--如何区分强振幅和弱振幅的问题。这里已经听到了答案，但它还没有得到应有的关注--波动性。换句话说，不要看到震荡运动 - 增加时间框架。-)如果你看到一个平面 - 使用放大镜。这意味着，在一个时间段内看起来是噪音的东西，很可能是在一个较小的时间段内的波动。

但震荡运动本身包括两个趋势和反转阶段。因此，"趋势 "一词的反义词应该是 "反转 "一词。

因此，TS应该包含。

1.趋势跟踪（我使用H.-Ashi蜡烛图）。

2.对反转的核算（我用的是随机指数）。

3.核算波动的幅度（我使用StDeviation），这只是根据市场活动改变操作的时间框架。

(我的TS还包括对外部因素的考虑--SnP500，它开始向一个或另一个方向运动，并同时监测激增，它是当急剧运动--我们无条件地跟随它，但这是另一个故事）。

因此，我提议讨论--哪些指标能更好地追踪前行，哪些则是反转。例如--当出现反转时，波动率通常会下降--但交易量呢？

[Alexandr Bryzgalov]

prononsens:

数量如何？

你是指柚木体积 吗？

[Петр]

成交量与ATR有很强的关联性。当然，也有一些信号分歧，如威廉姆斯的 "下蹲 "条，但一般来说这并不重要。它可以是"√"，也可以是 "阄"（钱）。

否则，你也可以在这里 看一下。这里有一段摘录。

//

在这里--看：众所周知的概念是，向趋势的波动伴随着成交量的增加，或者像下图中的真实范围，被提出的指标明确证实。在第一个子窗口中，粗红线是ATR调制的随机性（~SrochAM），细蓝线是常规的。人们可以清楚地看到随机指数的非趋势波动是如何被过滤的。在下面的子窗口，作为参考，调制信号（~norm）是归一化的ATR（5）。

===

总的来说，所有这些在时间框架上的适应性尝试都类似于在章鱼上拉出一对鱼钩的徒劳。但至少所提出的方法比已知和未知指标的混乱交叉更接近市场运动的本质，随后在优化器中完成突变体，并以对存款的控制射击结束其痛苦。

//

[Youri Tarshecki]

Svinozavr:

成交量与ATR有很强的关联性。当然，也有一些信号分歧，如 "下蹲 "的威廉姆斯柱，但一般来说，这并不重要。即使是打勾或很多（钱）。

然后的问题是，也许使用一个合成指标从时间框架切换到时间框架是有意义的，这将同时考虑成交量和波动性？这是否会使可靠性增加？