Тестер не в состоянии определить уровень прогнозируемости, как и архиватор. Архиватор может выдать размер чистой (сжатой) информации. Чем сильнее сжимается, тем эффективнее базис для поиска закономерностей. Ведь что делает архиватор - ищет закономерности в общем случае. Чем лучше сжал - тем больше закономерностей нашел.
Я эту тему думал уже на заре занятий форексом - года два с половиной назад. Алгоритмы сжатия действительно ищут (и находят) закономерности, но обычно заглядывая вперёд (как раз те которые "без потери" - двухпроходны). Так, что лучше уж сразу перейти к потоковым... :)
И тут нас тоже подстерегает злой облом - уверен, что все они работают с задержкой, то бишь для эффективного кодирования им тоже необходима "будущая история", хотя и немного.
// Однако в тестере, чтоб запузырить кривую в небо, мне достаточно знать всего-то на полбара вперёд... :)
Универсальные архиваторы мало используют специфику конкретных данных. Если её учитывать (знать заранее) можно многое выносить за скобки.
这就是MT5 的开发者一直在做的事情，开发压缩算法。如果他们这样做，你可能不需要自己重新发明车轮。
Как тестер может помочь в определении уровня прогнозируемости?
就像存档者一样。
Разработчики MT5 этим и занимались, разрабатывая алгоритм сжатия. Если раскроют, велосипед изобретать самому, возможно, не понадобится.
我完全不指望它，不知为何。卢布将成为单一货币的时间早于元报价开始分享这种算法。即使它很简单。
让我们去发明更好的东西。:)
Так же как архиватор.
测试者无法确定可预测性的水平，存档者也是如此。归档器可以输出纯（压缩）信息的大小。压缩得越多，寻找模式的基础就越有效。毕竟，存档者所做的是在一般情况下寻找模式。它的压缩效果越好，发现的规律性就越多。
Я, кстати, склоняюсь к алгоритмам "с потерей информации". Отнюдь не вся она нужна. А сжатие куда выше.
这是有道理的，因为无论如何你不可能从市场上获得所有的信息。
但有效基线的标准算是制定出来了。
Тестер не в состоянии определить уровень прогнозируемости, как и архиватор. Архиватор может выдать размер чистой (сжатой) информации. Чем сильнее сжимается, тем эффективнее базис для поиска закономерностей. Ведь что делает архиватор - ищет закономерности в общем случае. Чем лучше сжал - тем больше закономерностей нашел.
不要这么着急。你会抓住小毛病。:)
在外汇的早期--两年半前，我就已经在思考这个话题了。压缩算法确实在寻找（并找到）规律性，但它们通常会提前寻找（只是 "没有损失 "的那些--双通道）。 因此，最好是直接进入流媒体...:)
Не спеши так быстро. Глюков наловишь. :)
Я эту тему думал уже на заре занятий форексом - года два с половиной назад. Алгоритмы сжатия действительно ищут (и находят) закономерности, но обычно заглядывая вперёд (как раз те которые "без потери" - двухпроходны). Так, что лучше уж сразу перейти к потоковым... :)
同样，思想也是在同样的外汇知识状态下诞生的，只是时间上早了一点。
两次传递是需要确定的基础。第一关是基础的转换。
如果我们谈论的是假设的恒定市场比特率，那么流媒体的压缩方法就是很好的选择。
MetaDriver писал(а) >>
...所以最好是直接进入流媒体...:)...
这里也有一个无奈--我相信他们都是带着延迟工作的，也就是说，为了高效的编码，他们也需要 "未来的历史"，虽然是一点点。
// 然而，在测试器中，要向天空发射一条曲线，我只需要知道提前半个小节的情况......。:)
И тут нас тоже подстерегает злой облом - уверен, что все они работают с задержкой, то бишь для эффективного кодирования им тоже необходима "будущая история", хотя и немного.
// Однако в тестере, чтоб запузырить кривую в небо, мне достаточно знать всего-то на полбара вперёд... :)
他们的工作是有延迟的，因为你必须等待信息的部分被压缩（上面例子中的非常钟）。这里没有任何问题。