При прогнозировании зашумленных нестационарных временных рядов возникает проблема выбора адекватной модели временного ряда. Модели нестационарных процессов, такие как GARCH, несомненно, расширяют область применимости классических статистических моделей. Однако они опираются на априорные предположения о природе нестационарности (например, гипотезу о непостоянстве дисперсии) и потому являются в той же степени эвристическими, что и классические стационарные модели.
К.В.Vorontsov, E. V. Egorova "预测算法的动态适应性组合"
При прогнозировании зашумленных нестационарных временных рядов возникает проблема выбора адекватной модели временного ряда. Модели нестационарных процессов, такие как GARCH, несомненно, расширяют область применимости классических статистических моделей. Однако они опираются на априорные предположения о природе нестационарности (например, гипотезу о непостоянстве дисперсии) и потому являются в той же степени эвристическими, что и классические стационарные модели.
一个更普遍的想法似乎是联合应用几种启发式的预测算法[1]。在这种情况下，以下假设被接受：一个系列可以从一个状态到另一个状态，并且在每个状态下，它的行为被一个标准模型很好地描述......
国家仲裁的实施在300-500页的书中都有描述。
证券交易并非如此。有这样一本书，但它重达6MB，不能在这里上传。
证券交易并非如此。
它是什么意思？我想我已经在上面 写了什么是一般意义上的统计套利。
有这样一本书，但它重达6MB，所以不能在这里上传。
你可以分块进行。
你可以分块进行。
卡罗尔-亚历山大的《市场模型》.djvu
是的，谢谢。立即阅读这样的文章。
不幸的是，我再次遇到了投资组合形成问题的经典公式的有害影响。
数学解决方案（在第二页）是绝对正确的。但事实上，权重之和等于1！这有什么意义呢？这简直是无稽之谈!
如果权重是每个资产在投资组合中所占据的份额，那么绝对值的 总和必须等于统一!
人们感觉这些理论的作者对代数的了解没有超过二年级的水平。而且他们把问题的条件（直到荒谬的地步）调整到一个美丽的分析性解决方案。
我也曾 犯过几乎相同的罪。
现在说说为什么系数的平方之和等于1。一，因为它是矢量的归一化。和广场，因为如果使用JPYUSD 而不是USDJPY，例如，它不应该影响对相互关系的估计。在这种情况下，只有相应系数的符号会改变。理想情况下， 绝对系数值 之和，而不是平方之和，应该等于1。我没能为这样的条件找到一个可接受的解决方案，所以我选择了平方之和条件（而且解决方案仍然很简单）。如果你想进行合成回收 交易，你需要将用平方之和条件找到的最优向量归一到绝对值之和等于1的条件。这将不是一个理想的解决方案，与原来的溶质之和条件，但它将提供一个机会来评估理想的解决方案。
但至少意义上的离开不是妄想。一般来说，应该非常仔细地阅读书籍。
再次感谢你的书!
..... 你的方法是非常简单的。
也许。但说得越简单越好（"趁热打铁"）是有原因的。
当然，人们可以深入研究多卷本深奥的古兰经，利用复杂的（和时髦的）数学仪器，用巧妙的名字 "雕刻 "出百万字节的结构。
但它们在实践中 会有帮助吗？我不这么认为。
同时，声明的主题是：--"在metatrader中交易"。而在俄罗斯政府的计算机中心则完全没有。
我所提出的是一个非常具体的方法，以实施既定的主题 "不离开票房"！这是我的建议。正是在metatrader中。
我不是在争论。也许 "多智方法 "适合于最大的专业对冲基金和其他 "巴克莱 "的雇员。但要在metatrader中交易（在我看来），应该从最简单的、夸张的套利交易方式和技术开始。
更何况，这个分院的大多数来访者不可能是"有博士学位的讲解员"（c）。
如果可能的话，请张贴更多类似主题的书籍。