Нужно сбалансировать лоты так, чтобы изменение золота на 5% и изменение серебра на 5% были равны в валюте депозита. Отсюда и нормализация на волатильность. Для золота 5% может быть 100 пунктов, а для серебра - 50.
timbo, умный человек, объясни мне зачем тогда в учебниках и статьях учат учитывать волатильность и стоимость пункта? вот например отрывок из статьи: чел написавший сие, вычислил среднедневной ATR за 6 недель и учтя стоимость пункта, выяснил, что FDAX и FESX должны соотносится в 1:5 лотам причем этот банан (вот он кстати, Джон Нетто, президент между прочим):
чел написавший сие, вычислил среднедневной ATR за 6 недель и учтя стоимость пункта, выяснил, что FDAX и FESX должны соотносится в 1:5 лотам причем этот банан (вот он кстати, Джон Нетто, президент между прочим):
timbo>>: Во-первых, из приведённой формулы видно, что стоимость пункта нафиг не нужна, просто он меряет волатильность в пунктах, а потом переводит её в доллары. Если бы он мерял сразу в долларах, т.е. в данном случае в евро, то пункты бы не возникли. Это ненужная информация.
Нужно сбалансировать лоты так, чтобы изменение золота на 5% и изменение серебра на 5% были равны в валюте депозита. Отсюда и нормализация на волатильность. Для золота 5% может быть 100 пунктов, а для серебра - 50.
有什么需要平衡的呢？如果手数以美元计算是相等的，那么，质押物的5%变化和白银的5%变化将导致余额的零变化，因为没有收敛/背离。点位和波动性有什么关系？百分比是百分比。
如果你想减少黄金等的波动性增加的影响，你必须平衡它，这样白银5%的变化就等于黄金10%的变化。然后你必须将黄金与白银进行1比2的交易，同样以美元计算。但这只是你如何建立传播过程的一个结果--它是主要的。一旦你建立了价差，地段大小就会自动跟随，没有棘手的计算方法。
timbo, умный человек, объясни мне зачем тогда в учебниках и статьях учат учитывать волатильность и стоимость пункта?
вот например отрывок из статьи:
чел написавший сие, вычислил среднедневной ATR за 6 недель и учтя стоимость пункта, выяснил, что FDAX и FESX должны соотносится в 1:5 лотам
причем этот банан (вот он кстати, Джон Нетто, президент между прочим):
没有说过一个关于协整的字，他只是说他用相关性>0.9的工具来交易
---
我个人还是想不通，为什么要考虑波动性，到底为什么
为6周而不是8周或246周？ 但这是一个事实 --- 即使是总统有限责任公司也会考虑波动性
第二，这个公式是一种协整比率的计算。他选择的时期是御用的，很有可能，他只是通过历史来进行测试--这样的优化。不能保证这个时期在未来会是最佳状态。不要指望公开的文章能给你详细的说明，让你采取有利可图的策略。
协整理论是解释为什么可以进行配对交易的理论。相关性不是协整的必要条件。然而，在现实中，大多数金融产品都是协整的，而高度的协整与高度的相关是相辅相成的。也就是说，通过取两个相关度为0.9的工具，你几乎肯定会得到协整的工具。也就是说，他没有谈及协整，但他还是使用了协整。
看看他是如何构建传播过程的，会很有趣。我相信他也会构建1到5的过程。展开的过程是主要的，地段自动跟随。
вот например отрывок из статьи:
чел написавший сие, вычислил среднедневной ATRза 6 недель и учтя стоимость пункта, выяснил, что
FDAX и FESX должны соотносится в 1:5 лотам
причем этот банан (вот он кстати, Джон Нетто, президент между прочим):
我也（谦虚地）计算和交易这些工具1:5（但我的价格线是有系数的。）
Во-первых, из приведённой формулы видно, что стоимость пункта нафиг не нужна, просто он меряет волатильность в пунктах, а потом переводит её в доллары. Если бы он мерял сразу в долларах, т.е. в данном случае в евро, то пункты бы не возникли. Это ненужная информация.
不，这些合同都是直接用欧元进行交易的（据我所知）。
它们来自Eurex，是两个欧洲指数，它们应该是欧元的。
它考虑到了每手的积分值 - 这完全可以理解，因为
一手FESX不等于一手FDAX的欧元--所以它使它们扯平了
波动性与它有什么关系？
在我看来，他们应该被视为1:2.5，因为在欧元中，每手的点值是1:2.5。
FDAX=25欧元，FESX=10欧元。
我不明白是如何建立一个1:5的过程。
但现在的情况是这样的。
实际上，这里是这篇文章，如果有人感兴趣，请阅读
ZR大米--紫色价格线
厄尔尼诺自然现象可能损害亚洲的水稻作物:
"由于厄尔尼诺自然现象的影响，引发风暴的形成，以及随之而来的干旱，东南亚的春季水稻作物面临风险。这是联合国粮食和农业组织发言人的说法。
据粮农组织首席经济学家康塞普西翁-卡尔佩（Concepcion Calpe）称，干旱已经在越南造成了损失，那里的冬春水稻作物已经开始收割。
据康塞普西翁称，今年的作物应该大幅增加。但是现在人们担心干旱引起的湄公河和洪哈河入水量的减少将导致严重的损失
，泰国是世界上最大的大米出口国，已经将其收成预测从12月预测的820万吨下调到略低于600万吨。
，回顾去年春天泰国的作物重复收成是840万吨。"
ZC - 绿色
ZW - 蓝色
ZS - 红色
ZM - 棕色
ZL - 天蓝色。
в еврах стоимость пункта на лот
FDAX = 25 eur, а FESX = 10 eur
我在B中查了一下，完全不是这样的。
点值。
为FESX=10欧元。
对于FDAX=12.5欧元。
---
我不明白。
是不是因为B.CFDs而不是真正的期货？
是什么让这个约翰认为FDAX的价值是两倍？
---
也许这是关于正常化的问题？
这个约翰在建立传播时，将工具之间的关系正常化了
(如果你读了这篇文章，请注意第6.2节 "两个市场之间的比率正常化"）。
正如他所写的那样，要明确 "哪个市场的表现优于其他市场"
Сег. утром, вот сейчас - обнаружил, что ночью внаглую, бесцеремонно была закрыта SELL ZWN0 без всяких предупреждений и извещений.
2010.03.12 17:28 sell 0.08 zwn0 494.00 0.00 0.00 2010.03.16 04:04 493.25 -0.80 0.00 0.00 3.00Please use previous contract
现在在B 中没有这种可能性....。