Meta Trader中的价差交易 - 页 120

新评论
 
这里有一份卑微的礼物给你--糖价差的季节性趋势图，供应合同--2010年5月-2011年3月。
 
rid >>:

Почему же наглость ?

Вовсе нет! Как раз такая тактика считается оч. результативной! Но тут абсолютно нечего делать без графиков сезонных тенденций, иначе можно влететь. А эти графики, к сож., - в большистве - платные....

这是厚颜无耻的，因为这种战术很容易计算，而且是零风险的保证回报。既然是这样，它早就被坐在离交易窗口更近的人计算出来了，他们在那盘子到达你面前很久就把所有东西都舔掉了。你只剩下冒险的策略了。就是说，你要承担一些风险的策略。如果你正确评估这一风险，你会发现自己处于有利的一面。不要希望找到一个无风险的策略，这就是套利。不存在所谓的套利，因为它在我们面前都被吃掉了。

 
这是厚颜无耻的，因为这种战术很容易计算，而且是零风险的保证回报。既然是这样，它早就被坐在离交易窗口更近的人计算出来了，他们在那盘子到达你面前很久就把所有东西都舔掉了。你只剩下冒险的策略了。就是说，你要承担一些风险的策略。如果你正确评估这一风险，你会发现自己处于有利的一面。不要希望找到一个无风险的策略，这就是套利。套利并不存在，因为它在我们面前都被吃掉了。<br / translate="no">。
我的看法也是如此。自行车已经被发明了，并且已经被骑了很久了。我们应该寻找套利的地方不是季节性趋势，而是它们与历史情况的偏差：通过评估决定它们的因素并做出适当的决定。有人说，套利不是永恒的摇钱树，而是暂时的挣钱工具，这话不是白说的。
 
代码正确吗？
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   //int    counted_bars=IndicatorCounted();
//----
   int k;
   if (pretime == 0) k = MinBars;
   else k = iBarShift(Symbol_1,Timeframe,pretime,true);
   pretime = iTime(Symbol_1,Timeframe,0);
   while (k >= 0)
   {
    int symb2Shift = iBarShift(Symbol_2,Timeframe,iTime(Symbol_1,Timeframe,k),true);
    Spread[k] = iClose(Symbol_1,Timeframe,k) - iClose(Symbol_2,Timeframe,symb2Shift);
    AvSpread[k] = CalculateAvarageSpread(Symbol_1, Symbol_2, Timeframe, NBars, k);
    k--;
   }
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
double CalculateAvarageSpread(string Symbol_1, string Symbol_2,
                              int Timeframe, int NBars, int Shift)
{
   int k;
   double N = 0;
   double Sum = 0;
   for(k = Shift; k < iBars(Symbol_1,Timeframe); k++)
   {
      if(N == NBars)
         break;

      int symb2Shift = iBarShift(Symbol_2,Timeframe,iTime(Symbol_1,Timeframe,k),true);
      if(symb2Shift != -1)
      {
         Sum += iClose(Symbol_1,Timeframe,k) - iClose(Symbol_2,Timeframe,symb2Shift);
         N++;
      }
   }
   double avarageSpread = Sum / N;
   return(avarageSpread);
}
//+------------------------------------------------------------------+
 
rid >>:

Если исходить из такой идеи, то сейчас нужно купить 0.54 лота EURJPY (зел.) и продать

каждую из составляющих пар по 0.1 лоту.

Сейчас перед пейроллсами попробую так сделать на демо.



我已经完全忘记了这些位置!(在5.03日开放 - 见第116页)
这就是现在这些空缺职位的情况。

 
yuripk >>:
Правильно ли код составил?


这段代码不会降低处理器的速度吗？
(而不是时间框架 - 我把Period()放在所有地方)
 
rid писал(а)>>

简单地说，它是这样的（黄线是所有七个日元对的综合平均线）。

CADJPY是红色的

EURJPY - 绿色

USDJPY - 蓝色

GBPJPY - aqua

NZDJPY - 棕色

AUDJPY--鱼片

CHFJPY - 橙色




根据图片，他们应该买入加元而不是欧元，我不明白他们为什么卖出0.1欧元？
 
我发现了一个有趣的指标，如果你在一段时间前开了一个头寸，它可以显示以美元计算的利润或损失。如果你把两个指标，
，你可以观察货币对之间的点差如何变化，你可以创建一个由几个独立的合成工具组成。
附加的文件：
emarza_v2.3.mq4  7 kb
 
向大家问好!
众所周知，俄罗斯人。FR主要是跟随油价。
目前--油价线（CL--图上的蓝线）已经与俄罗斯石油公司 的股价线（绿色）背离。
而Delta价差线已经向下偏离。
进入买入ROSN+卖出BRN（布伦特）是有道理的。
仓位大小的比例被计算为3 : 0.03，但我不确定这个计算是否正确。
如果有人对这种情况感兴趣--请对这些职位的大小发表意见。
(我提醒你，只有整 "手 "可以放在Broco的股票上)

 
rid писал(а)>>
大家好!
众所周知，俄罗斯人。FR主要是跟随油价。
目前--油价线（CL--图上的蓝线）已经与俄罗斯石油公司 的股价线（绿色）背离。
而Delta价差线已经向下偏离。
现在明智的做法是买入ROSN+卖出BRN（布伦特）。
仓位大小的比例被计算为3 : 0.03，但我不确定这个计算是否正确。
如果有人对这种情况感兴趣，--请对这些职位的大小发表意见。
(我提醒你，只有整 "手 "可以放在Broco的股票上)


我也曾计算过1:10，现在我将尝试用手计算。
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