посидел с калькулятором,учел стоимость пункта и среднюю волатильность за месяц, неделю и примерно получается 1:395.не знаю насколько правильно,но для себя я так рассчитываю плюс скрипт лот2
Физический смысл процесса: берём, например, серебро и золото, два сходных по своим потребительским свойствам металла. Гипотеза заключается в том, что мы полагаем, что они "двигаются" вместе, т.е. если золото подорожало на 5%, то серебро тоже подорожает на 5%.
СПАСИБО за информацию,только я не понял какие контракты покупать, а какие продавать.с поставкой в декабре LE покупать и с поставкой в феврале HE продавать ?
DAX和USDCHF已经很好地突破了，你可以尝试进入
欧元正在大力下跌。
但现在欧洲完成了交易，你可以试试。
关于欧元的修正...
USDCHF + DXM0
当时进入的时间有点早。
欧元正在大力下跌。
但现在欧洲完成了交易，你可以试试。
关于欧元的修正...
USDCHF + DXM0
我在5M上得到了一个很好的入口，我已经在5M上确认了。我得到了一个小的利润，但我可以试试。
你可以尝试在GFJ0和LEJ0的肉上进去。 我有点匆忙，一小时前就进去了，现在对我来说似乎是个好时机
1997-2007
按牲畜分类的季节性时间表。
1997-2007
谢谢你的信息，只是我不明白哪些合同要买，哪些要卖。12月交货的LE要买，2月交货的HE要卖？
посидел с калькулятором,учел стоимость пункта и среднюю волатильность за месяц, неделю и примерно получается 1:395.не знаю насколько правильно,но для себя я так рассчитываю плюс скрипт лот2
计算手数的方法取决于点差方法--在这种情况下，你的价格线。如果你不使用任何线的加权因子，那么手数应该与存款的货币相同。波动性和其他事情与此无关。在决定何时进场时，应考虑到波动性，但不考虑手数大小。
过程的物理意义：让我们以银和金为例，这两种金属的使用特性相似。假设是，我们假设它们一起 "移动"，即如果黄金价格上涨5%，那么白银也会上涨5%。黄金已经大幅跳涨，而白银正在放缓，也就是说，它们已经出现分歧--价差增加，你可以交易黄金下跌，白银上涨。所以你必须在每种金属上投资相同的金额。以美元计的黄金手数应等于以美元计的白银手数。任何乐器也是如此。
Timbo，聪明的人，给我解释一下
为什么教科书和文章教你如何考虑波动性和
点值？
以下是这篇文章的摘录。
写这篇文章的人计算了平均每天的ATR
在6个星期内，然后他计算出点值，并计算出
FDAX和FESX应该有1：5的手数比例
还有这个香蕉（顺便说一下，他在这里，约翰-内托，顺便说一下总统）。
他没有说过一个关于协整的字，他只是说他在用
相关性大于0.9的交易工具
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就我个人而言，我仍然搞不清楚为什么
为什么我们需要考虑到波动性，为什么我们需要
为什么是6周而不是8周或246周？
但这是一个事实--即使是有限责任公司的总裁也考虑到了波动性。
Физический смысл процесса: берём, например, серебро и золото, два сходных по своим потребительским свойствам металла. Гипотеза заключается в том, что мы полагаем, что они "двигаются" вместе, т.е. если золото подорожало на 5%, то серебро тоже подорожает на 5%.
你需要平衡这批货物，使黄金的5%变化和白银的5%变化在存款的货币中是相等的。因此，波动率的正常化。对于黄金，5%可以是100点，对于白银，可以是50点。
СПАСИБО за информацию,только я не понял какие контракты покупать, а какие продавать.с поставкой в декабре LE покупать и с поставкой в феврале HE продавать ?
这基本上是LE/GF 的交叉图。要么--如果我们进入买入LE/卖出GF， 那么（从蓝色的 季节性图表中可以看出）我们可以假设我们的总利润将在3月份下降，在4-5月份上升。
大约是这样的。
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根据上周五（B.）的季节性趋势，我在谷物上输入了SELL ZWN0 + BUY ZCK0
两个位置都进入了加号。
段。早上，现在-发现在夜间SELL ZWN0被厚颜无耻地、毫不客气地关闭，没有任何警告或通知。
2010.03.12 17:28 卖0.08 ZWN0 494.00 0.00 0.00 2010.03.16 04:04 493.25 -0.80 0.00 0.00 3.00
请使用以前的合同