Meta Trader中的价差交易 - 页 114

新评论
 
GEFEL >>:

Аргументацию чего?

Если про торговлю спреда фьючей - я высказался вполне аргументированно.

А если про индикатор, то есть с чем сравнить значения спреда. Показания сильно не сходятся.

GEFEL，那么你在和什么作比较呢？ 还是说这是一个秘密？

 
有一些秘诀，但我将给你一个简单的方法。开设两个相反的仓位，观察这些仓位的价差如何变化，然后与指标读数 进行比较...
 

有趣的文章

http://www.profi-forex.org/country_traders/entry1003031828.html

 

段的艰难情况发生了。

3月1日，我做了一个卖出 GFJ0和买入LEJ0(0.08 ^0.12)的卖出条目。
今天以盈亏平衡点平仓，"为了我自己"!
我不明白这有什么意义!我在3月1日进入，在分歧的高点。
收盘时的指标（见图）显示价格线的收敛甚至交叉。delta下降了（传播线和柱状图），正如预期的那样。收盘时应该有一个很好的利润，但事实并非如此!
位置的大小是按照程序的计算来设定的。
我们必须研究一下...这是个奇迹...


买入 0.12 LJ0 91.875 2010.03.03 16:17 92.900 +49.20
卖出 0.08 GFJ0 103.225 2010.03.03 16:17 104.475-50.00




 

看起来你的地段计算不正确。

gfh0 = 0.5,lej0 = 0.69。

请记住，GFH0的刻度值为12.5英镑，LEJ0为10英镑。

 
rid >>:

Тяжелый случай сег. случился.

1 марта реализовал вход по скотине селл GFJ0 & buy LEJ0 (0.08 ^0.12)
Закрыл сегодня позиции в безубытке, "при своих"!
Никак не пойму, в чем дело! Вход был 1 марта на максимуме расхождения.
Индикаторы в момент закрытия (см. рис) показывают схождние и даже пересечение ценовых линий. Дельта ушла вниз (и линия спреда и гистограмма), как и предполагалось. При закрытии должен был быть неплохой профит, а его нет!
Размеры позиций были заданы так, как рассчитала программа.
Нужно разбираться... Чудеса какие-то...


buy 0.12 lej0 91.875 2010.03.03 16:17 92.900 +49.20
sell 0.08 gfj0 103.225 2010.03.03 16:17 104.475 -50.00




两个原因

1.地段必须相等

2.至少应在M30或H1上观察三角洲，周期为1000。

 
neoclassic >>:

Похожe что у тебя лоты не правильно рассчитываются.

GFH0 = 0.5,LEJ0 = 0.69.

Учти что у GFH0 стоимость тика 12,5 бакса, а у LEJ0 - 10.


这样看来，我是用你的样本来计算批次。

double ynax=MarketInfo( Symbol_1, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo( Symbol_2, MODE_TICKVALUE)*
                      (iOpen( Symbol_1,0,0)/MarketInfo( Symbol_1, MODE_TICKSIZE))/
                      (iOpen( Symbol_2,0,0)/MarketInfo( Symbol_2, MODE_TICKSIZE));
 double minx=0, miny=0, mindelta=9999;
  for (double x=0.01; x<=1; x+=0.01)    {
   for (double y=0.01; y<=1; y+=0.01)   {
    double delta=MathAbs( y/ x- ynax);
     if ( delta< mindelta)                {
       minx= x; miny= y; mindelta= delta;
                                      }}}
string LotsS1  = DoubleToStr( minx,2);   
string LotsS2  = DoubleToStr( miny,2);
 
neoclassic писал(а)>>

看起来你的地段计算不正确。

gfh0 = 0.5,lej0 = 0.69。

请记住，GFH0的票价为12.5英镑，LEJ0为10英镑。

我看到手数是确定的--根据我的计算，它们是2:3，问题是时间框架。在30分钟内，它们被很好地分开，现在才正确输入。

 
forex-k >>:

причины две

1. лоты должны быть равны

2. дельту нужно смотреть как минимум на M30 или H1 с периодом 1000


我同意这批人的意见--有些事情是不对的。

但是TF的delta却不是。

你的指标工作得很好--在这里M5的周期=800

下面是我的iRSI指标

你可以看到，最底部的指标展线证实了你和我的感应。


 
hippy >>:

лоты вроде нормально -по моим подсчетам они 2:3,дело в таймфрейме.на 30 минутах они хорошо разошлись и входить только сейчас правильно


是的，--在M30上，它们分得很清楚。但人们并不想坐等几个月后在M30上收敛。

我想要 "大量并立即"，"此时此地"（c）--在3-4天内进入并完成交易，并获得利润。

1...107108109110111112113114115116117118119120121...254
新评论