Выбрать ДЦ, где minlotsize<=lotstep. Открыться, например, 1,05 чтобы работать с 0,05 не через зад ли это? Да и накладные издержки будут. Ну и описаную ситуацию вряд ли можно отнести к случаю, где прибыль получается за счет лока.
Лично мне с локами тоже удобнее в некоторых случаях, чем с нетто позицией, но локи профита мне ну никак не добавляют.
З.Ы. Кстати если рассмотреть Ваш пример со стороны ДЦ: ДЦ хороший, не кухня, (зачем нам "плохой"?) мин лот у него пусть 0.1, а вы хотите купить 0.05. Покупаем 0.15 и продаем 0.1. Как быть ДЦ? Минимум что он может перекрыть у контрагента 0.1, потому и такой минимальный лот выставлен, значит ему надо вывесть обе Ваши позиции, а значит не о каком смягчение маржинальных требований речи быть не может, да и спреды скорее придется отдать в полнолм объеме. Т.е. оплатив издержки на работу с 0.25 работаем с 0.05, и получается увеличиваем себе спред, связаную "маржу" в 5 раз... Конечно это совсем примитивное и упрощеное рассмотрение ситуации с той стороны, на большее я не способен), но где-то что-то так возможно и должно получиться...
предположим у каждого ордера есть стоп и тейк. Открывается (1) ордер, к нему отложенник (2) на расстоянии "дистанция". Тейк следующего ордера перекрывает стоп предыдущего так, чтобы в итоге был профит.
вероятность, что сработает тейк (1) ордера 50%/50%
вероятность, что сработает тейк (2) ордера 25%/25%
вероятность, что сработает тейк (3) ордера 12,5/12,5
вероятность, что сработает тейк (4) ордера 6,25/6,25
вероятность, что сработает тейк (5) ордера 3,12/3,12
вероятность, что сработает стоп (5) ордера 3,12/3,12
Таким образом вероятность того, что сработает стоп 3,12%. Возьмите определенное значение дистанции, например 200 pip и посчитайте как часто будет срабатывать стоп (5) ордера и его величину в сравнению с прибылью предыдущих вариантов. По моим расчетам соотношение прибыльность/неприбыльность - 4/1. Естественно, это самый примитивный способ расчета, надо учитывать еще и размер тейка, стоп и соотношение их с дистанцией. Но математически при довольно непростых расчетах возможна прибыльность 1.5-2/1.
Figar0
У меня возник вопрос, как Вы сможете разрулить мой советник, если у него несколько блоков. Пример:
30-минутки
открывается sell 0.1
на следующем баре
открывается buy 0.1
и т.д. на каждом баре. К каждому открытому ордеру - его противоположный удвоенный отложенник на расстоянии дистанции.
Если по Вашей теории можно обойтись без лока, то перед открытием 1-го ордера 2-го блока Вы вынуждены будете закрыть 1-й ордер 1-го блока?!
Я могу представить, что внутри блока можно закрывать ордера перед открытием удвоенного противоположного, но как сделать, если несколько блоков?
Для подбора прибыльных параметров.
你不需要你的参数。
指定任何,用无钩的实验结果会告诉你,不借助于无钩也能得到同样的结果。
一样的,不管是什么
Да не нужны Ваши параметры
Укажите любые и результат эксперимента перехода на безлок, покажет Вам что тоже самое можно получить не прибегая к локам
ТОЖЕ САМОЕ, не важно что
很好。只是要对代码做一个修正。它的工作有一个错误,虽然它是有利可图的。
Добро. Только внесу исправления в код. Он работает с ошибкой, хотя и прибыльно.
然后,一定要保存当前版本。:)
没有Loca,这样 简单的情况怎么能解决?
选择一个minlotsize<=lotstep的DC。要打开,例如,1.05的工作与0.05不是通过屁股?是的,而且会有管理费用。而上述情况不太可能归结为通过锁定获得利润的情况。
我个人也是如此,在某些情况下,手数比净头寸更舒服,但手数对我来说不增加利润。
顺便说一下,从经纪公司方面考虑你的例子:经纪公司是好的,不是厨师(为什么我们需要一个 "坏的"?)它有一个最小手数0.1,你想买0.05。 让我们买0.15,卖0.1。如何处理DT的问题?他能从对手方桥接的最小值是0.1,所以这是暴露的最小手数,它意味着他需要撤回你的两个头寸,因此任何放松保证金要求都是不可能的,价差可能要给在全量。也就是说,在支付了0.25的工作成本后,我们用0.05工作,结果发现我们增加了价差,约束了5倍的 "保证金"......当然,这是非常原始和简化的观点,我不能做更多的事情,但这样的事情可能应该解决......。
Выбрать ДЦ, где minlotsize<=lotstep. Открыться, например, 1,05 чтобы работать с 0,05 не через зад ли это? Да и накладные издержки будут. Ну и описаную ситуацию вряд ли можно отнести к случаю, где прибыль получается за счет лока.
Лично мне с локами тоже удобнее в некоторых случаях, чем с нетто позицией, но локи профита мне ну никак не добавляют.
上面 写了为什么经纪商在引入小手时有问题。你知道自己与厨房合作的弊端。
当然,锁业本身是不能盈利的,这是从小学的算术中得出的结论。
当然,上锁本身是不能盈利的,这一点从小学的算术中就可以看出。
不幸的是,由于某些原因,大家都不清楚(也许是跳过了小学? 因此,一个分支在我们眼前膨胀而不下沉)。
З.Ы. Кстати если рассмотреть Ваш пример со стороны ДЦ: ДЦ хороший, не кухня, (зачем нам "плохой"?) мин лот у него пусть 0.1, а вы хотите купить 0.05. Покупаем 0.15 и продаем 0.1. Как быть ДЦ? Минимум что он может перекрыть у контрагента 0.1, потому и такой минимальный лот выставлен, значит ему надо вывесть обе Ваши позиции, а значит не о каком смягчение маржинальных требований речи быть не может, да и спреды скорее придется отдать в полнолм объеме. Т.е. оплатив издержки на работу с 0.25 работаем с 0.05, и получается увеличиваем себе спред, связаную "маржу" в 5 раз... Конечно это совсем примитивное и упрощеное рассмотрение ситуации с той стороны, на большее я не способен), но где-то что-то так возможно и должно получиться...
两种方式提款时,保证金要求总是会有一个软化的过程。我试图在这里 用一个简单的例子来详细描述它。
通常情况下,你不需要用0.05 手打开0.1 手,比如说。 它通常是这样发生的。
网状系统必须经过深思熟虑,尤其是在强加的时候。
Написал выше, почему у брокеров возникают проблемы с введением мелких лотов. Минусы работы с кухнями вы сами знаете.
Само локирование, конечно, прибыль дать не может, что следует из арифметики начальных классов школы.
(1) 卖0.1 - (2) 买0.2 - (3) 卖0.4 - (4) 买0.8 - (5) 卖0.16
不是来自算术,而是来自概率论。
假设每个订单都有一个止损点和一个承接点。我们在一个 "距离 "上开了一个(1)订单和一个挂单(2)。下一个订单的 "取 "与上一个订单的 "止 "重叠,以达到盈利。
50%/50%的概率会触发采取(1)的订单
25%/25%的概率(2)订单将被关闭
(3)订单的概率 12.5/12.5
拿到(4)订单的概率为6.25/6.25
采取(5)订单的概率 3.12/3.12
停止(5)订单的概率 3.12/3.12
因此,停牌触发的概率为3.12%。取一定的距离值,例如200点,计算订单的止损(5)会在多长时间内触发,以及它与之前期权的利润相比的价值。根据我的计算,利润/亏损率为4/1。当然,这是最简单的计算方法;我们还必须考虑到获利和止损大小以及它们与距离的关系。但在数学上,通过相当复杂的计算,利润率为1.5-2/1。
斐格0
我有一个问题,如果我的EA有几个区块,你将如何能够分解它。例子。
30分钟
开卖0.1
在下一小节
公开买入0.1
等等,在每个酒吧。每个未平仓订单都伴随着与其相对应的双倍挂单的距离。
如果根据你的理论,你可以不用锁,那么在打开第二块的第一阶之前,你必须关闭第一块的第一阶?
我可以想象,有可能在一个区块内关闭订单,然后再打开一个相反的区块,但如果有几个区块,如何做到这一点?
(1) sell 0.1 - (2) buy 0.2 - (3) sell 0.4 - (4) buy 0.8 - (5) sell 0.16
Из арифметики нет, а вот из теории вероятности:
предположим у каждого ордера есть стоп и тейк. Открывается (1) ордер, к нему отложенник (2) на расстоянии "дистанция". Тейк следующего ордера перекрывает стоп предыдущего так, чтобы в итоге был профит.
вероятность, что сработает тейк (1) ордера 50%/50%
вероятность, что сработает тейк (2) ордера 25%/25%
вероятность, что сработает тейк (3) ордера 12,5/12,5
вероятность, что сработает тейк (4) ордера 6,25/6,25
вероятность, что сработает тейк (5) ордера 3,12/3,12
вероятность, что сработает стоп (5) ордера 3,12/3,12
Таким образом вероятность того, что сработает стоп 3,12%. Возьмите определенное значение дистанции, например 200 pip и посчитайте как часто будет срабатывать стоп (5) ордера и его величину в сравнению с прибылью предыдущих вариантов. По моим расчетам соотношение прибыльность/неприбыльность - 4/1. Естественно, это самый примитивный способ расчета, надо учитывать еще и размер тейка, стоп и соотношение их с дистанцией. Но математически при довольно непростых расчетах возможна прибыльность 1.5-2/1.
Figar0
У меня возник вопрос, как Вы сможете разрулить мой советник, если у него несколько блоков. Пример:
30-минутки
открывается sell 0.1
на следующем баре
открывается buy 0.1
и т.д. на каждом баре. К каждому открытому ордеру - его противоположный удвоенный отложенник на расстоянии дистанции.
Если по Вашей теории можно обойтись без лока, то перед открытием 1-го ордера 2-го блока Вы вынуждены будете закрыть 1-й ордер 1-го блока?!
Я могу представить, что внутри блока можно закрывать ордера перед открытием удвоенного противоположного, но как сделать, если несколько блоков?
你已经对EA进行了改造吗?