"树不会长到天上去" - 页 27

 
OlegTs:
认识到雪崩,真的有一些补充......


好吧,你想看雪崩,因为我最近在传播它的好处,我可以让你失望--这是一个伊兰,来自kodobase,与雪崩中的锁定策略完全不同(通过总的买入和卖出量来分享,而不是通过设置一个更大的 计数器值。)

timbo:
股票可以变成现金,并在任何时候通过简单地关闭所有头寸从交易账户中提取。你不能用平衡的方式来做这件事,比如说尼罗巴。

即使用哪种策略--带止损的低收益并等待明确的成熟交易信号,还是不带止损的激进的锁定/转折等。

我仍然倾向于选择激进的策略,但绝不是将已经赚取的资金用于交易,但。没有人改变带来利润的策略,而只是增加起始手数,但.....。而这里就是狗咬狗的地方--为一个 "翻转 "的策略寻找/计算起始手数--你可以(测试起来并不难),但问题是你不能改变起始手数,你不必做什么。- 你可以(在测试器中测试策略并找到连续不成功交易的最大数量并不困难),但在外汇中,有一个重要的因素是时间,如果出于任何原因,交易者增加了起始手数,并没有确保账户余额 仍然足够,以锁定和离开它,或者在交易过程中,害怕风险而停止交易,那么他可能会错过他的策略的积极结果的时间。

 
Mathemat:

faa,我很抱歉,但你开始了一些关于风险的学术争论,而我在谈论关于PAMM的信息,这是我们可以得到的--关于存款负荷。在PAMM允许的杠杆作用下(100:1),超过30-40%的存款--是一个重大的风险,你很难否认它与风险的联系:所有具有曲线a la ups & downs的账户都是极其危险的,它们过高的存款负荷证实了这一点。那我们在争论什么呢?


只有完全的白痴才会争论,我不包括自己,更不包括你。

我重复我的观点:账户负荷与风险无关。你所看到的相关性是不一样的,如果你这样认为,就必须证明,而存款表并没有提供证明的信息。让我提醒你,对于正态分布的随机变量,相关的证明可以很容易解决,你应该总是询问检测到的相关的置信区间。对于其他分布,甚至更多的非平稳报价,这不仅仅是一个复杂的问题。

一句话。通过风险,我理解了股权的百分比值,并认为这个值在TS中可以永远是一个常量。这可以通过移动SL或通过TS中的算法方式来实现,当风险达到价值时,当市场转向反对该位置时,关闭所有或部分头寸。

我很想知道你对以下问题的看法。在文献中,风险的通常数字是2%。我对此提出质疑,并使用测试器来运行我的TS,其中我将风险视为一个函数:风险(利润因素)和风险(恢复因素)。我得到的结果是,这些函数的最大值约为10%!这个值是一个常数,它不取决于报价部分,而是取决于TS(不同的TS有不同的最大值)。

 

一个新的冠军,完全有机会超越安东-特雷费洛夫和拉里-威廉姆斯本人。当然,在这一年中,年收益不到11,000%,但从长远来看,一切都在前面。

 
C-4:

一个新的冠军,完全有机会超越安东-特雷费洛夫和拉里-威廉姆斯本人。当然在这一年里,年收益不到11,000%,但从长远来看,一切都在前面。

妈的,这种交易令人印象深刻。虽然存款负担表明风险很高(可能是马丁),但坚持了一年,提款率相对较低。


 
goldtrader:

妈的,这种交易令人印象深刻。虽然存款负荷表明风险很高(可能是马丁),但已经坚持了一年,提款率相对较低。


真的很酷!

这是根据塔勒布的说法吗?

;)

 

多样化的奇妙之处。数十种交易策略在该账户上进行交易。所有这些都是有利可图的,并且随着时间的推移是可持续的。在这种情况下,Depo负载说明了一切。我敢肯定,存款负担的大部分是多样化效应,当许多工具上的几十个不同方向的头寸同时被打开时。这只有在自动机上才能实现。BRAVO!

唯一可能引起关注的是资金管理系统。它似乎是基于固定比例法(我确信它是)。这意味着 "爆炸 "是极有可能的--实质上它意味着根据指数规律,资本几乎不可控制地上升或下降。 从数学的角度来看,在今天的水平上损失几千(!)%的收入,并不比搬家之初损失几百%的收入更糟糕,但从现实的角度来看,这是不一样的。

 
FreeLance:

这是塔勒布的说法吗?

;)

更像是马丁。:)

事实上,更令人印象深刻的是InvisibleTrader,它排在第二位。我认为,交易的风险要小得多。我甚至不能相信这是有可能的。

 

如果你从5月到10月的6个月算起,积极的增长

6个月 7000% -

12个月 .....

 
Mathemat:

faa,我很抱歉,但你开始了一些关于风险的学术争论,而我在谈论关于PAMM的信息,这是我们可以得到的--关于存款负荷。在PAMM允许的杠杆作用下(100:1),超过30-40%的存款--是一个重大的风险,你很难否认它与风险的联系:所有具有曲线a la ups & downs的账户都是极其危险的,它们过高的存款负荷证实了这一点。那我们在争论什么呢?


风险论证不能是学术性的。风险和负荷是不相关的事情。10手和SL = 10点的损失等于5手和SL = 20点的损失。而外汇中的杠杆作用是为白痴推理的:所有的合同都是不能交割的,但可以计算的!这是很重要的。还有一个看法。如果交易策略允许加仓,那么最好一次买入很多,而不是加一些,因为在趋势运动中,反转的风险会增加。
 
goldtrader:

更像是马丁。:)

事实上,更令人印象深刻的是InvisibleTrader,它位于第二位。我认为,交易的风险要小得多。我甚至不能相信这是有可能的。


这不是一个马丁格尔。指数 曲线不是马太效应的特征,相反,它是一种反马太效应。