工具的潜在收益率。 - 页 6 123456789 新评论 Neutron 2009.05.13 07:45 #51 Avals писал(а)>> 正如你正确指出的那样，平均长度趋向于2H--这与赫斯特0.5的长度差不多。例如，Pastukhov和Shiryaev认为这种措施（h-volatility）是一个工具的属性和决定其交易方法的基础。 但在分析推导最大收益时，采取平均膝盖值是不对的，因为我们基本上是可以调整的。即不明显的是，最大金额将被描述为ZZ的平均膝盖乘以交易次数的函数。 我同意，正确的解决方案是ZZ与点差或点差+1，差额将以零利润的交易形式出现。 但你错了!- 恰恰是ZZ，有传播参数，没有+1。 下面是维纳过程（martingale）的数值模拟结果，与找到的分析解决方案进行了比较。 人们可以看到一个令人满意的协议和一个完全匹配的最大值。所以没有矛盾，而你的mql4com 构造算法很可能是有问题的。利用无罪推定，我不会去寻找它。是你应该首先证明分析中存在错误，然后证明我的手段算法是不正确的。 [删除] 2009.05.13 07:52 #52 中子，发布你的MathCad文件（只要以MathCad的最早版本的格式保存即可。我在MathCad6中制作了我的文件）。我会看一看的。 Neutron 2009.05.13 07:55 #53 mql4com писал(а)>> 中子，公布你的MathCad文件。>> 我会看看的。 >> 接住! 附加的文件： zz_1.zip 328 kb Avals 2009.05.13 07:56 #54 对于价差+1的ZZ，最小膝盖=价差+1，最小收益=1。也就是说，所有长度>=价差+1的波动，价差回撤最大--还能从其中挤出什么？毕竟，具有传播+1的ZZ节点是具有传播参数的ZZ节点的一个子集。 [删除] 2009.05.13 08:04 #55 中子，你的价格不是一个点的倍数。 Neutron 2009.05.13 08:09 #56 这是如何做到的？这里是程序主体中把原始BP四舍五入为自然数的块。 P.S. 保存在MathCad6中。 附加的文件： zz_2.zip 317 kb Neutron 2009.05.13 08:51 #57 调整了Matkad文件，以便它能吞下四舍五入为整数的cotier。 附加的文件： zz1_1.zip 141 kb [删除] 2009.05.13 08:52 #58 中子，你在ZigZag中出现了一个错误。 以19的价差。 Neutron 2009.05.13 08:55 #59 我去看看。 Neutron 2009.05.13 09:28 #60 mql4com писал(а)>> 中子，你在ZigZag中出现了一个错误。 就是这样，mql4com，你骗到我了--代码中真的有一个错误!啧啧，我在看... 我去打扫卫生了。 >> 谢谢。 123456789 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
正如你正确指出的那样，平均长度趋向于2H--这与赫斯特0.5的长度差不多。例如，Pastukhov和Shiryaev认为这种措施（h-volatility）是一个工具的属性和决定其交易方法的基础。
但在分析推导最大收益时，采取平均膝盖值是不对的，因为我们基本上是可以调整的。即不明显的是，最大金额将被描述为ZZ的平均膝盖乘以交易次数的函数。
我同意，正确的解决方案是ZZ与点差或点差+1，差额将以零利润的交易形式出现。
但你错了!- 恰恰是ZZ，有传播参数，没有+1。
下面是维纳过程（martingale）的数值模拟结果，与找到的分析解决方案进行了比较。
人们可以看到一个令人满意的协议和一个完全匹配的最大值。所以没有矛盾，而你的mql4com 构造算法很可能是有问题的。利用无罪推定，我不会去寻找它。是你应该首先证明分析中存在错误，然后证明我的手段算法是不正确的。
中子，公布你的MathCad文件。>> 我会看看的。
>> 接住!
这是如何做到的？这里是程序主体中把原始BP四舍五入为自然数的块。
P.S. 保存在MathCad6中。
调整了Matkad文件，以便它能吞下四舍五入为整数的cotier。
中子，你在ZigZag中出现了一个错误。
以19的价差。
中子，你在ZigZag中出现了一个错误。
就是这样，mql4com，你骗到我了--代码中真的有一个错误!啧啧，我在看...
我去打扫卫生了。
>> 谢谢。