工具的潜在收益率。 - 页 5 123456789 新评论 Dmitry Fedoseev 2009.05.13 06:58 #41 Neutron писал(а)>> 并非不可能。 只是这种形式的声明并不能让你看起来很好。当做出这样的声明时，你需要用事实来支持它，例如，公式中的错误或在求导数时的错误......。虽然，在上面的帖子中，你抱怨这三个公式中的数学非常复杂。因此，你无法理解那里所反映的内容，而你却在发表声明...... 用通俗的语言来说，这叫什么呢？这就对了--闲聊，絮絮叨叨的。你为什么要这样做？ 哦，你得出的结论多么有趣啊!- 抱怨和不理解...原创!这个问题很简单，其解决方案也很明显。用这样的推理来解决这样的问题是很可笑的，这就叫胡闹。 Prival 2009.05.13 07:06 #42 或者，也许远离 "之 "字形。考虑到一个膝盖。让H=100。不包括差价。最大的是如果我们把所有的100分都拿走。将点差考虑在内，我们进入交易，失去点差，离开交易，失去点差。所以我们得到了我们可以采取的最大限度的H-2*Spread。在这个例子中，差价为2点，我们可以采取最多96点。 现在，如果H=const=常数，那么就乘以这些膝盖的数量。 我的陈述是否有误？，如果没有。然后用H=Spred，我们进入减法。如果H=2*Sperd，我们就处于零点。如果H>4*Spred，那么我们就处于加法。 Neutron 2009.05.13 07:07 #43 Integer писал(а)>> 哦，你得出的结论多么有趣啊!- 抱怨和不理解...原创!这个问题很简单，其解决方案也很明显。用这样的推理来解决这样的问题是很可笑的，这就叫胡闹。 到目前为止，我还没有看到你给出任何解决方案或一个合理的证明！你是怎么做到的？也许我在匆忙中错过了什么？好吧，告诉我它在哪里。如果没有什么可展示的，就展示一下，就完事了。 Neutron 2009.05.13 07:12 #44 Prival писал(а)>>或者，也许远离 "之 "字形。考虑到一个膝盖。让H=100。不包括差价。最大的是如果我们把所有的100分都拿走。 如果H=100，平均杠杆长度趋向于2H=200。因此，最大值=200。我不明白。 Prival 2009.05.13 07:18 #45 Neutron писал(а)>> 坚持住，Prival。当引入一个传播问题时，你想这样得到一个最佳ZZ的解决方案吗？ 如果我们只考虑点，那么是的，似乎是这样的。我没有看到这个错误。(我可以错了，在我的逻辑推理中发现错误，我没有看到）。 但如果我们不从利润点的角度来看，而是从存款的最大增长点来看，就会更有意思。我们不应该一下子拿96个点，而是拿几次，如果每次都输入存款的%。假设5%，那么将有一个明显的最大值 Prival 2009.05.13 07:22 #46 Neutron писал(а)>> 如果H=100，平均臂长趋向于2H=200。因此，最大值=200。我不明白。 好吧，让它成为200。从整个长度来看，我们可以采取的最大限度是200-2*Spred。让我们用臂长L来表示，那么在L=2*spred时，我们就处于零点。 (我忘了H不是手臂的长度，对不起) [删除] 2009.05.13 07:23 #47 Prival，一个Mathcad文件 可以帮助你。 Neutron 2009.05.13 07:33 #48 Prival писал(а)>> 让它成为200。我们可以从整个长度中提取的最大限度是200-2*Spred。让我们用L来表示手臂的长度，那么在L=2*spred时，我们就处于0。 (我在睡梦中忘记了H不是手臂的长度，我道歉）。 为什么你要从每个膝盖上取走两次差额？你有两倍于膝盖的铺垫!这一定是一个膝关节扩散。 来吧，醒醒吧! Avals 2009.05.13 07:36 #49 Neutron писал(а)>> 如果H=100，平均臂长趋向于2H=200。因此，最大值=200。我不明白。 正如你正确指出的那样，平均长度趋向于2H--这与赫斯特0.5的长度差不多。例如，Pastukhov和Shiryaev认为这种措施（h-volatility）是一个工具的属性和决定其交易方法的基础。 但在分析推导最大收益时，取膝盖的平均值是错误的，因为我们基本上是可以调整的。即不明显的是，最大金额将被描述为ZZ的平均膝盖乘以交易次数的函数。 我同意，正确的解决方案是ZZ与点差或点差+1，差额将以零利润的交易形式出现。 Prival 2009.05.13 07:39 #50 mql4com писал(а)>> 私人的，Mathcad文件 将帮助你。 当然，谢谢你，但我个人并不关心你是如何 "之 "字形的。有一个100点的方向性移动。我们最多可以做的是拿下所有的100点，点差阻止了我们。因此，100散布（醒来:-））。这是在我们只考虑点数的情况下。如果我们不是用点数而是用卢布来看潜在的回报，那么这100个点数应该分几个阶段来取（如果你在交易中使用%的存款），那么就会出现最佳的回报规模。 123456789 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
并非不可能。
只是这种形式的声明并不能让你看起来很好。当做出这样的声明时，你需要用事实来支持它，例如，公式中的错误或在求导数时的错误......。虽然，在上面的帖子中，你抱怨这三个公式中的数学非常复杂。因此，你无法理解那里所反映的内容，而你却在发表声明......
用通俗的语言来说，这叫什么呢？这就对了--闲聊，絮絮叨叨的。你为什么要这样做？
哦，你得出的结论多么有趣啊!- 抱怨和不理解...原创!这个问题很简单，其解决方案也很明显。用这样的推理来解决这样的问题是很可笑的，这就叫胡闹。
或者，也许远离 "之 "字形。考虑到一个膝盖。让H=100。不包括差价。最大的是如果我们把所有的100分都拿走。将点差考虑在内，我们进入交易，失去点差，离开交易，失去点差。所以我们得到了我们可以采取的最大限度的H-2*Spread。在这个例子中，差价为2点，我们可以采取最多96点。
现在，如果H=const=常数，那么就乘以这些膝盖的数量。
我的陈述是否有误？，如果没有。然后用H=Spred，我们进入减法。如果H=2*Sperd，我们就处于零点。如果H>4*Spred，那么我们就处于加法。
哦，你得出的结论多么有趣啊!- 抱怨和不理解...原创!这个问题很简单，其解决方案也很明显。用这样的推理来解决这样的问题是很可笑的，这就叫胡闹。
到目前为止，我还没有看到你给出任何解决方案或一个合理的证明！你是怎么做到的？也许我在匆忙中错过了什么？好吧，告诉我它在哪里。如果没有什么可展示的，就展示一下，就完事了。
或者，也许远离 "之 "字形。考虑到一个膝盖。让H=100。不包括差价。最大的是如果我们把所有的100分都拿走。
如果H=100，平均杠杆长度趋向于2H=200。因此，最大值=200。我不明白。
坚持住，Prival。当引入一个传播问题时，你想这样得到一个最佳ZZ的解决方案吗？
如果我们只考虑点，那么是的，似乎是这样的。我没有看到这个错误。(我可以错了，在我的逻辑推理中发现错误，我没有看到）。
但如果我们不从利润点的角度来看，而是从存款的最大增长点来看，就会更有意思。我们不应该一下子拿96个点，而是拿几次，如果每次都输入存款的%。假设5%，那么将有一个明显的最大值
如果H=100，平均臂长趋向于2H=200。因此，最大值=200。我不明白。
好吧，让它成为200。从整个长度来看，我们可以采取的最大限度是200-2*Spred。让我们用臂长L来表示，那么在L=2*spred时，我们就处于零点。
(我忘了H不是手臂的长度，对不起)
让它成为200。我们可以从整个长度中提取的最大限度是200-2*Spred。让我们用L来表示手臂的长度，那么在L=2*spred时，我们就处于0。
(我在睡梦中忘记了H不是手臂的长度，我道歉）。
为什么你要从每个膝盖上取走两次差额？你有两倍于膝盖的铺垫!这一定是一个膝关节扩散。 来吧，醒醒吧!
如果H=100，平均臂长趋向于2H=200。因此，最大值=200。我不明白。
正如你正确指出的那样，平均长度趋向于2H--这与赫斯特0.5的长度差不多。例如，Pastukhov和Shiryaev认为这种措施（h-volatility）是一个工具的属性和决定其交易方法的基础。
但在分析推导最大收益时，取膝盖的平均值是错误的，因为我们基本上是可以调整的。即不明显的是，最大金额将被描述为ZZ的平均膝盖乘以交易次数的函数。
我同意，正确的解决方案是ZZ与点差或点差+1，差额将以零利润的交易形式出现。
私人的，Mathcad文件 将帮助你。
当然，谢谢你，但我个人并不关心你是如何 "之 "字形的。有一个100点的方向性移动。我们最多可以做的是拿下所有的100点，点差阻止了我们。因此，100散布（醒来:-））。这是在我们只考虑点数的情况下。如果我们不是用点数而是用卢布来看潜在的回报，那么这100个点数应该分几个阶段来取（如果你在交易中使用%的存款），那么就会出现最佳的回报规模。