_市场描述 - 页 30 1...232425262728293031 新评论 [删除] 2009.06.09 02:40 #291 Prival >> : 是的，我同意，但我希望你不要否认，如果在这个区域有一个周期性的函数，它将在光谱中显示出来。 Prival，这句话中的 "光谱 "是什么？你在傅里叶之后得到的不是函数的真实频谱，而只是由一组倍数的谐波进行的近似插值。然后，在现实生活中，更不用说在贸易中，你在哪里看到过周期性函数？即使是晶体振荡器，无线电电子设备中最精细的部件，其谐波也不是CRATIC（不是2.00000和3.00000，而是2.0000032456，3.00000459231等），所以它不是周期性的（更不用说其他因素，如噪音，所有这些因素共同导致了抖动 这样的现象，即晶体振荡器的频率振荡）。 我个人非常高兴，你在这里开始同意傅里叶方法和科特利尼科夫方法的强烈局限性和特殊性。 欣喜若狂。说实话。((C) Belmondo)。 Vladimir 2009.06.09 04:29 #292 semtm писал(а)>> 我很抱歉，我已经进入，可能不及时，但我不能保持它，因为我有对给定的问题的反思，现在我实际工作，除了提出的主题，所以说 "是接近的精神"。 这是一般的序言... 实际上，"ambula"......人耳（和其他哺乳动物）的耳蜗"好像"能够执行频率滤波器的功能，事实上，如果概括地说"好像"代表通常的频谱分析仪。此外，我想很少有人会反对，实际上任何一个人（如果不是聋子的话）都有能力，即使是在高噪音的条件下（例如在生产中），也能分配到非常困难但永久的信号，（例如伙伴的声音），其水平显然低于这种工业噪音的水平。 第二，如果你在 "加速模式 "下通过放大器运行一个报价流，你可以清楚地听到比噪声更多的间歇性成分。 综上所述，使用傅里叶变换将kotir分割成一个频谱似乎是合理的，下面将这个频谱给NS输入，并做出买入或卖出的决定。 PS.为自己的目的剽窃大自然的想法。:) 没有人争辩说傅里叶变换可以100%准确地描述任何信号：周期性的、非周期性的、随机的或确定的。这里提到的是直线a+b*x。一条直线也能描述它。但是，仅仅因为你已经100%准确地再现了信号，并不意味着你现在知道信号在未来会如何表现。这可以非常容易地证明。我将给你一些我头脑中的随机数字。并要求你预测他们的未来价值。你应用傅里叶变换，把它们分解成正弦和余弦，100%准确地验证这个三角模型，然后进行推算。你认为你的预测会与我从头到尾给你的下一串数字相吻合吗？如果你确定会这样，那就开个算命店吧。 那么，呃...你对这个测试感兴趣吗？这里是前10个数字。 12.3 15.6 2.7 3.9 21.0 14.3 17.8 11.0 9.7 19.0 如果你愿意，我可以让你应用神经网络。 Hide 2009.06.09 05:22 #293 你不应该把数字从你的脑子里拿出来。最好是以某种方式生成它们。事实证明，人类无法想出任何形式的随机序列。 Sergey Kovalyov 2009.06.09 06:16 #294 HideYourRichess >> : 你不应该把数字从你的脑子里拿出来。最好以某种方式产生它们。事实证明，人类无论如何也不可能想出一个随机序列。 傅里叶风扇预测序列的机会就越大。=) semen 2009.06.09 08:03 #295 gpwr писал(а) >> 你认为你的预测会和我从我的脑袋里给你的下一串数字相吻合吗...？ 我认为，"数字序列 "不时在市场上重复出现，例如，当一个大公司进入市场时，它总是引人注目......如果一些 "数字序列 "在市场上混乱地出现了半个月，我相信，傅立叶加上NSK将是捕捉它的一个伟大工具。 试着想一些让人分心的事情（比如，上一个公司的聚会：）），不看纸，写下一长串 "数字"，比如，两百。或者如果你擅长五指打字，你也可以在键盘上打字。 [删除] 2009.06.10 17:51 #296 同样，本论坛的成员（不仅是本论坛）对趋势和平坦进行争论，假设这些概念被定义。但他们只看到大象的尾巴。人们应该把大象作为一个整体来看待!看看 "原始主义者"Figar0 是怎么说的。 是的，原文如此！两者都不太可能，但非常可能是其中之一（如果这是一个真正的趋势）。现在试着猜一猜，我这是要去哪里？为了一个有平坦的趋势!而这就是关键的概念（还有塞梅尼奇关于集群诱导器的文章，其中这个想法是核心）。 趋势只发生在一种货币上，而不是在一个货币对上。 持平可能应该是在货币对的两种货币上，但同样不是在货币对上。 让我们这样来......如果我们谈论的是市场模式......。 而我们实际上知道什么......关于市场......。 让我们从一开始就同意... 1）我们正在寻找8种货币，即 EUR GBP USD CHF JPY AUD NZD CAD 和所有相关的东西。 其他文书将被搁置 2）我们知道交叉汇率的计算公式（例如，GBP/CHF=GBP/USD*USD/CHF）。 3) 我们得到28对相应的... 4）价差也不考虑计算的准确性......。 5）到4），也就是说，我们从美元汇率中计算出一切 (价差是所有经纪公司中最小的......让我们准确计算一下......) 到目前为止，没有什么新东西... 6）任何市场运动总是与2种货币100%相关的 (也就是说，如果我们考虑一个时间点T=0和T=1，总有一对货币相对于所有其他货币是下降/上升的...) 7）如果是这样的话......6）......那么我们可能总能找到一个在平均水平上比其他所有的人运动得更快的一对（在不同的方向上）...... 据此，它和贸易... 但在什么情况下，我们如何计算......？ Yury Reshetov 2009.06.10 18:36 #297 20099 писал(а) >> 下面是 "原始人"Figar0 说的话。 ... 6）每一个市场运动总是100%与2种货币相关联 (也就是说，如果我们考虑一个时间点T=0和T=1，我们总能找到一个Pair，其中一种货币相对于所有其他货币来说是下降/上升的...) 7) 如果是这样的话......6) ......那么我们总能找到一对，在平均水平上（在不同的方向上）比其他所有的都快......。 因此，它是我们交易的基础。 1.不是相对于两种货币而言，而是相对于两对货币而言，具有正的非线性相关性（你不可能在线性相关性上赚到任何钱）。如果你考虑时间点，其中一个对的上升速度比另一个快，而另一个下降速度快 2.甚至不要试图识别这对--最喜欢的，在任何方向上都比其他人移动得快。它可能在任何时候急转直下，与之前的趋势相反，转为相反的趋势。 对于一个聪明的对冲来说，在上升最快的货币对上建立一个多头头寸，在下降最快的货币对上建立一个空头头寸就足够了。当价格上涨时，我们将在快速增长的一对上赚钱，在缓慢增长的一对上亏钱。当价格下跌时，我们将在快速下跌（缓慢增长）的货币对上赚钱，而在缓慢下跌（快速增长）的货币对上慢慢赔钱。也就是说，无论价格走到哪里，最后的利润在统计学上是合理的。当然，由于套期保值（保险），我们会损失一部分利润，而且与我们可能获得的收益相比，每次变动都会损失相当大的一部分。但为了在没有对冲的情况下获利，我们需要预测每一个运动，这要么是不现实的，要么是非常不稳定的。 基于上述原则，我创建了一个多币种的TS，其结果你可以在该主题中看到。 项目-投资组合经理 计算时使用套期保值对。 EURUSD + GBPUSD Eurusd + Audusd EURUSD+NZDUSD 由于所有货币对的点值都与美元成线性比例，因此统计数据应以点值计算。 [删除] 2009.06.11 00:46 #298 Reshetov >> : 1.相关不是相对于两种货币，而是两对货币的正向非线性相关（你不能在线性相关上赚到任何钱）。如果你考虑时间点，其中一个对的上升速度比另一个快，另一个下降速度快 同意......))))，在一个封闭的系统中，它不可能是不同的:)))(对不起，我不是数学家......）但问题是没有改变......。 2.甚至不要试图识别一对--最喜欢的，在任何方向上都比其他人移动得快。它很容易在任何时候逆转，违背过去的趋势，向相反的方向发展。 我不同意=你可以计算=任何东西......。 对不起，重复一下，"这个 "是我们最应该计算的......（这是关于趋势......飞行......冲击力......我支持后者......）。 特别是...我把这句话写进了（平均=所有的指标都是基于这个原则）......只是在什么地方？(我们以什么为单位？？？？) 对于一个聪明的对冲来说，在上升较快的货币对上建立多头头寸，在下降较快的货币对上建立空头头寸是必要的，也是充分的。当价格上涨时，我们将在快速增长的一对上赚钱，在缓慢增长的一对上亏钱。当价格下跌时，我们将在快速下跌（缓慢增长）的货币对上赚钱，而在缓慢下跌（快速增长）的货币对上慢慢赔钱。也就是说，无论价格走到哪里，最后的利润在统计学上是合理的。当然，由于套期保值（保险），我们会损失一部分利润，而且与我们可能获得的收益相比，每次变动都会损失相当大的一部分。但为了在没有对冲的情况下获利，我们需要预测每一个运动，这要么是不现实的，要么是非常不稳定的。 基于上述原则，我创建了一个多币种的TS，其结果你可以在该主题中看到。 项目-投资组合经理 计算是以套期保值对进行的。 EURUSD + GBPUSD Eurusd + Audusd EURUSD+NZDUSD 由于所有货币对的点值都与美元成线性比例，我们应该以点为单位计算统计数据。 >> 我看看... [删除] 2009.06.11 00:54 #299 Reshetov >> : 我根据上述原则创建了一个多货币的TS，其结果你可以在这个主题中看到。 项目-投资组合经理 看了看...(对不起，我不明白这个主题的意义...) 在现场继续（讨论 "市场模式"）... Yury Reshetov 2009.06.11 07:02 #300 20099 >> : 看着......。(对不起，我不明白这个主题中的一个该死的东西...) 很明显，有些人并不明白这一点。那我就不再打扰你了。 祝您找到关于市场及其模式的描述！您可以在这里找到。 1...232425262728293031 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
是的，我同意，但我希望你不要否认，如果在这个区域有一个周期性的函数，它将在光谱中显示出来。
Prival，这句话中的 "光谱 "是什么？你在傅里叶之后得到的不是函数的真实频谱，而只是由一组倍数的谐波进行的近似插值。然后，在现实生活中，更不用说在贸易中，你在哪里看到过周期性函数？即使是晶体振荡器，无线电电子设备中最精细的部件，其谐波也不是CRATIC（不是2.00000和3.00000，而是2.0000032456，3.00000459231等），所以它不是周期性的（更不用说其他因素，如噪音，所有这些因素共同导致了抖动 这样的现象，即晶体振荡器的频率振荡）。
我个人非常高兴，你在这里开始同意傅里叶方法和科特利尼科夫方法的强烈局限性和特殊性。
欣喜若狂。说实话。((C) Belmondo)。
我很抱歉，我已经进入，可能不及时，但我不能保持它，因为我有对给定的问题的反思，现在我实际工作，除了提出的主题，所以说 "是接近的精神"。 这是一般的序言...
实际上，"ambula"......人耳（和其他哺乳动物）的耳蜗"好像"能够执行频率滤波器的功能，事实上，如果概括地说"好像"代表通常的频谱分析仪。此外，我想很少有人会反对，实际上任何一个人（如果不是聋子的话）都有能力，即使是在高噪音的条件下（例如在生产中），也能分配到非常困难但永久的信号，（例如伙伴的声音），其水平显然低于这种工业噪音的水平。
第二，如果你在 "加速模式 "下通过放大器运行一个报价流，你可以清楚地听到比噪声更多的间歇性成分。
综上所述，使用傅里叶变换将kotir分割成一个频谱似乎是合理的，下面将这个频谱给NS输入，并做出买入或卖出的决定。
PS.为自己的目的剽窃大自然的想法。:)
没有人争辩说傅里叶变换可以100%准确地描述任何信号：周期性的、非周期性的、随机的或确定的。这里提到的是直线a+b*x。一条直线也能描述它。但是，仅仅因为你已经100%准确地再现了信号，并不意味着你现在知道信号在未来会如何表现。这可以非常容易地证明。我将给你一些我头脑中的随机数字。并要求你预测他们的未来价值。你应用傅里叶变换，把它们分解成正弦和余弦，100%准确地验证这个三角模型，然后进行推算。你认为你的预测会与我从头到尾给你的下一串数字相吻合吗？如果你确定会这样，那就开个算命店吧。
那么，呃...你对这个测试感兴趣吗？这里是前10个数字。
12.3 15.6 2.7 3.9 21.0 14.3 17.8 11.0 9.7 19.0
如果你愿意，我可以让你应用神经网络。
你不应该把数字从你的脑子里拿出来。最好以某种方式产生它们。事实证明，人类无论如何也不可能想出一个随机序列。
傅里叶风扇预测序列的机会就越大。=)
gpwr писал(а) >>
你认为你的预测会和我从我的脑袋里给你的下一串数字相吻合吗...？
我认为，"数字序列 "不时在市场上重复出现，例如，当一个大公司进入市场时，它总是引人注目......如果一些 "数字序列 "在市场上混乱地出现了半个月，我相信，傅立叶加上NSK将是捕捉它的一个伟大工具。
试着想一些让人分心的事情（比如，上一个公司的聚会：）），不看纸，写下一长串 "数字"，比如，两百。或者如果你擅长五指打字，你也可以在键盘上打字。
同样，本论坛的成员（不仅是本论坛）对趋势和平坦进行争论，假设这些概念被定义。但他们只看到大象的尾巴。人们应该把大象作为一个整体来看待!看看 "原始主义者"Figar0 是怎么说的。
是的，原文如此！两者都不太可能，但非常可能是其中之一（如果这是一个真正的趋势）。现在试着猜一猜，我这是要去哪里？为了一个有平坦的趋势!而这就是关键的概念（还有塞梅尼奇关于集群诱导器的文章，其中这个想法是核心）。
趋势只发生在一种货币上，而不是在一个货币对上。
持平可能应该是在货币对的两种货币上，但同样不是在货币对上。
让我们这样来......如果我们谈论的是市场模式......。
而我们实际上知道什么......关于市场......。
让我们从一开始就同意...
1）我们正在寻找8种货币，即
EUR GBP USD CHF JPY AUD NZD CAD 和所有相关的东西。
其他文书将被搁置
2）我们知道交叉汇率的计算公式（例如，GBP/CHF=GBP/USD*USD/CHF）。
3) 我们得到28对相应的...
4）价差也不考虑计算的准确性......。
5）到4），也就是说，我们从美元汇率中计算出一切
(价差是所有经纪公司中最小的......让我们准确计算一下......)
到目前为止，没有什么新东西...
6）任何市场运动总是与2种货币100%相关的
(也就是说，如果我们考虑一个时间点T=0和T=1，总有一对货币相对于所有其他货币是下降/上升的...)
7）如果是这样的话......6）......那么我们可能总能找到一个在平均水平上比其他所有的人运动得更快的一对（在不同的方向上）......
据此，它和贸易...
但在什么情况下，我们如何计算......？
20099 писал(а) >>
下面是 "原始人"Figar0 说的话。
...
6）每一个市场运动总是100%与2种货币相关联(也就是说，如果我们考虑一个时间点T=0和T=1，我们总能找到一个Pair，其中一种货币相对于所有其他货币来说是下降/上升的...)
7) 如果是这样的话......6) ......那么我们总能找到一对，在平均水平上（在不同的方向上）比其他所有的都快......。
因此，它是我们交易的基础。
1.不是相对于两种货币而言，而是相对于两对货币而言，具有正的非线性相关性（你不可能在线性相关性上赚到任何钱）。如果你考虑时间点，其中一个对的上升速度比另一个快，而另一个下降速度快
2.甚至不要试图识别这对--最喜欢的，在任何方向上都比其他人移动得快。它可能在任何时候急转直下，与之前的趋势相反，转为相反的趋势。
对于一个聪明的对冲来说，在上升最快的货币对上建立一个多头头寸，在下降最快的货币对上建立一个空头头寸就足够了。当价格上涨时，我们将在快速增长的一对上赚钱，在缓慢增长的一对上亏钱。当价格下跌时，我们将在快速下跌（缓慢增长）的货币对上赚钱，而在缓慢下跌（快速增长）的货币对上慢慢赔钱。也就是说，无论价格走到哪里，最后的利润在统计学上是合理的。当然，由于套期保值（保险），我们会损失一部分利润，而且与我们可能获得的收益相比，每次变动都会损失相当大的一部分。但为了在没有对冲的情况下获利，我们需要预测每一个运动，这要么是不现实的，要么是非常不稳定的。
基于上述原则，我创建了一个多币种的TS，其结果你可以在该主题中看到。
项目-投资组合经理
计算时使用套期保值对。
EURUSD + GBPUSD
Eurusd + Audusd
EURUSD+NZDUSD
由于所有货币对的点值都与美元成线性比例，因此统计数据应以点值计算。
1.相关不是相对于两种货币，而是两对货币的正向非线性相关（你不能在线性相关上赚到任何钱）。如果你考虑时间点，其中一个对的上升速度比另一个快，另一个下降速度快
同意......))))，在一个封闭的系统中，它不可能是不同的:)))(对不起，我不是数学家......）但问题是没有改变......。
2.甚至不要试图识别一对--最喜欢的，在任何方向上都比其他人移动得快。它很容易在任何时候逆转，违背过去的趋势，向相反的方向发展。
我不同意=你可以计算=任何东西......。
对不起，重复一下，"这个 "是我们最应该计算的......（这是关于趋势......飞行......冲击力......我支持后者......）。
特别是...我把这句话写进了（平均=所有的指标都是基于这个原则）......只是在什么地方？(我们以什么为单位？？？？)
对于一个聪明的对冲来说，在上升较快的货币对上建立多头头寸，在下降较快的货币对上建立空头头寸是必要的，也是充分的。当价格上涨时，我们将在快速增长的一对上赚钱，在缓慢增长的一对上亏钱。当价格下跌时，我们将在快速下跌（缓慢增长）的货币对上赚钱，而在缓慢下跌（快速增长）的货币对上慢慢赔钱。也就是说，无论价格走到哪里，最后的利润在统计学上是合理的。当然，由于套期保值（保险），我们会损失一部分利润，而且与我们可能获得的收益相比，每次变动都会损失相当大的一部分。但为了在没有对冲的情况下获利，我们需要预测每一个运动，这要么是不现实的，要么是非常不稳定的。
基于上述原则，我创建了一个多币种的TS，其结果你可以在该主题中看到。
项目-投资组合经理
计算是以套期保值对进行的。
EURUSD + GBPUSD
Eurusd + Audusd
EURUSD+NZDUSD
由于所有货币对的点值都与美元成线性比例，我们应该以点为单位计算统计数据。
>> 我看看...
我根据上述原则创建了一个多货币的TS，其结果你可以在这个主题中看到。
项目-投资组合经理
看了看...(对不起，我不明白这个主题的意义...)
在现场继续（讨论 "市场模式"）...
看着......。(对不起，我不明白这个主题中的一个该死的东西...)
很明显，有些人并不明白这一点。那我就不再打扰你了。
祝您找到关于市场及其模式的描述！您可以在这里找到。