市场礼仪或雷区中的良好风度 - 页 86 1...798081828384858687888990919293...104 新评论 Neutron 2009.06.30 05:49 #851 M1kha1l писал(а)>> PT扭结应该位于卡基+/-散布上。 在图片中，它们是在卡木断裂的下方/上方。 是图片的质量问题还是......？ 如果是前者，请让图片更容易阅读。 米哈伊尔，你当然是对的。这个图像没有附在蜱虫上，因此它是以自己的计数来绘制的。如果图表是根据tick数据绘制的，它将完全像你说的那样--PT的断点位于kagi+/-价差的边缘。只不过不是价差，而是+/-。这是正确的图片，有刻度线的时间。 Михаил 2009.06.30 06:22 #852 Neutron писал(а)>> 不是价差，而是+/-。 它是来自边缘的传播（在一般情况下），作为从卡基弯曲的+/-点进入的 "付款"--现在，我想，一切都很正确和完整。 H+战略是很容易想象的。 请举一个H-pack发生的图形例子或标志（"......锯子逆向旋转（H-pack）......"）。 除了在卡吉肋骨上的一些 "下垂/闪光 "之外，我没有想到任何东西，但我不认为它们可以被视为H-pack的标志。 Neutron 2009.06.30 07:35 #853 在麻雀中你可以看到，H+策略在已形成的Kagi顶部到PT的最后一个点的方向（沿着 "趋势"）开仓。 相比之下，H-策略意味着反方向的开仓（图左）。显然，在同一段历史数据上，有可能对H 的不同水平线进行垂直分割，分配出 H+ 包或H- 包，这一点实际上已经显示出来。当然，就交易者必须承担的风险而言，H+ 策略看起来更具吸引力。问题是，这个策略归结为一个规则--"限制损失，让利润增长"，与N-策略（限制利润，让损失增长）相比，它对每笔交易的最大损失有很强的限制，这是由H 值限制的。但不幸的是，统计分析表明，在今天的市场上，更有利可图的TC是H型策略（市场现在以滚动为主）。这当然会导致更多不可避免的风险，但还是赚到了钱。 我所说的，是最容易理解的，看H-策略 的TS交易的TP取值。 从图中可以看出，在 H策略 的正MO下，会有一个任意的大损失（高达3-4H）。H+策略有类似的取值分布，但是是镜像的。 Михаил 2009.06.30 07:56 #854 Neutron писал(а)>> 显然，在同一段历史数据上，有可能对不同的水平面进行垂直分割H，分配 H+ 包或H- 包，这一点实际上已经显示出来。 大，也就是说，事实上H的值决定了策略的类型。 但是，我认为，对于给定的H来说，它也是由仪器，或者说是由VI决定的。 以下是之前显示的图表的表格表示 绿色标记的地区，其木质建筑< 2H 对于股市和期货来说，VX的影响将更加显著。 事实证明，在选择战略类型方面还有一个挑战。 除了历史分析之外，你认为有哪些解决方法？ Neutron 2009.06.30 08:01 #855 迈克尔，不要听起来很势利，但请告诉我你在表格中的什么地方。这些数字是什么意思？并从这些数据中得出结论，它将帮助我们更容易地进行导航。 Михаил 2009.06.30 09:15 #856 Neutron писал(а)>> 迈克尔，不要听起来很势利，但请告诉我你在表格中的什么地方。这些数字是什么意思？并从这些数据中得出结论，它将帮助我们更容易地进行导航。 与我上一张图和你最后两张图一样。 显示了在同一时间间隔内不同H的不同cagi分裂。 左边是一天的时间。 栏目--不同的H，阶梯=传播 分别，绿色细胞--卡木段长度<2H的小时，即假设H 结论很简单，因为不会有任何点数，所以出现了选择H策略的任务。 因此，问题是：除了历史分析之外，你认为什么是解决这个问题的最好方法？ paralocus 2009.06.30 13:49 #857 我对这一切的看法是这样的：对于任何一个BP 来说，都必须有这样一个H，在这个H上有可能出现崩溃，给予H+ 策略。唯一的问题是，这个H 可能出现在2-5个点差内，这将导致点球，因此在这样的市场上没有什么可做的，我们应该等待市场形势的变化（至少到H=7的点差 ）。在这里，我想起了杰西-利弗莫尔 的话，他说他那个时代的许多有前途但失败的投机者的错误是认为他们可以在任何市场上每天进行交易。我也认为这是一个错误，原因如下：因为这是一个简单的反转系统--如果你不买，你就卖，反之亦然。这种方法只能利用统计学上的优势，我们现在知道NS 有这种优势，但它是在传播范围之内。在我看来，该系统不应该总是起作用，只有当该系统使用的市场模式在统计学上明显超过某些背景时才会起作用。很有可能的是，这个背景的衡量标准是H的 大小，而策略（+/-H） 则是根据这个大小确定的。当然，这只是我的假设，需要进行检查，我自己做不到。 P.S. 中子，请原谅我使用这个值（传播），但到目前为止，我关于其极端相关性的结论并没有被实践所反驳，而且（甚至间接地）被科蒂尔增量分布的数值实验所证实。我完全同意你关于调整系统的重要性，完全是为了我的经纪公司和我的过滤器（而且是真正的过滤器，不是演示的过滤器，因为有理由相信它们是两个很大的区别），然而，这个协议使我再次陷入同样的传播。 Neutron 2009.07.01 06:32 #858 M1kha1l писал(а)>>绿色高亮显示的区域，其嘉庚大厦< 2H 迈克尔，单元格中得到的数值是平均值。这是可以理解的。但是，所获得的结果有多大的可靠性，一点也不清楚。输出每个值的方差信息。我的理解是，在这个程序之后，超过95%的报告数据将是无效的（标准偏差将与MO的估计相称）。 另外，对于小H 来说，你观察到的Hvol>2 的值似乎令人惊讶（第二列）。根据我的数据， Hvol<2 在这个区域是稳定的。 paralocus 写道>> 我对这一切的看法是这样的：对于任何一个BP 来说，都必须有一个H，在这个H 上有可能出现故障，从而给出一个H+ 策略。 问题是，H- 策略的稳定性（就趋势逆转而言）比H+策略 高得多， 这抹杀了后者的所有优势（就风险而言）。 Михаил 2009.07.01 08:51 #859 Neutron писал(а)>> 迈克尔，单元格中得到的数值是平均值。这是可以理解的。但是，这个结果的可靠性如何，一点也不清楚。输出每个值的方差信息。我的理解是，在这个程序之后，超过95%的报告数据将是无效的（标准偏差将与MO的估计相称）。 另外，对于小H 来说，你观察到的Hvol>2 的值似乎令人惊讶（第二列）。根据我的数据， Hvol<2 在这个区域是稳定的。 问题是，H- 策略的稳定性（就趋势逆转而言）远远高于H+策略， 这抹杀了后者的所有优势（就风险而言）。 当然，有必要对获得的数据进行评估。 然而，在任何情况下，都会有确定的VI，其稳定性>或<2H，有足够的把握。 在实践中，从卡木弯的+/-H点，必须做出买入或卖出的决定。 基于对H+和H-策略的选择。 除了对VI历史的分析外，你提出了哪些方法来解决策略选择的问题？ Neutron 2009.07.01 11:08 #860 我把这个任务交给NS，它根据对尽可能短的历史的分析（历史，毕竟还有什么可以在TA中使用？ 1...798081828384858687888990919293...104 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
PT扭结应该位于卡基+/-散布上。
在图片中，它们是在卡木断裂的下方/上方。
是图片的质量问题还是......？
如果是前者，请让图片更容易阅读。
米哈伊尔，你当然是对的。这个图像没有附在蜱虫上，因此它是以自己的计数来绘制的。如果图表是根据tick数据绘制的，它将完全像你说的那样--PT的断点位于kagi+/-价差的边缘。只不过不是价差，而是+/-。这是正确的图片，有刻度线的时间。
它是来自边缘的传播（在一般情况下），作为从卡基弯曲的+/-点进入的 "付款"--现在，我想，一切都很正确和完整。
H+战略是很容易想象的。
请举一个H-pack发生的图形例子或标志（"......锯子逆向旋转（H-pack）......"）。
除了在卡吉肋骨上的一些 "下垂/闪光 "之外，我没有想到任何东西，但我不认为它们可以被视为H-pack的标志。
在麻雀中你可以看到，H+策略在已形成的Kagi顶部到PT的最后一个点的方向（沿着 "趋势"）开仓。
相比之下，H-策略意味着反方向的开仓（图左）。显然，在同一段历史数据上，有可能对H 的不同水平线进行垂直分割，分配出 H+ 包或H- 包，这一点实际上已经显示出来。当然，就交易者必须承担的风险而言，H+ 策略看起来更具吸引力。问题是，这个策略归结为一个规则--"限制损失，让利润增长"，与N-策略（限制利润，让损失增长）相比，它对每笔交易的最大损失有很强的限制，这是由H 值限制的。但不幸的是，统计分析表明，在今天的市场上，更有利可图的TC是H型策略（市场现在以滚动为主）。这当然会导致更多不可避免的风险，但还是赚到了钱。
我所说的，是最容易理解的，看H-策略 的TS交易的TP取值。
从图中可以看出，在 H策略 的正MO下，会有一个任意的大损失（高达3-4H）。H+策略有类似的取值分布，但是是镜像的。
大，也就是说，事实上H的值决定了策略的类型。
但是，我认为，对于给定的H来说，它也是由仪器，或者说是由VI决定的。
以下是之前显示的图表的表格表示
绿色标记的地区，其木质建筑< 2H
对于股市和期货来说，VX的影响将更加显著。
事实证明，在选择战略类型方面还有一个挑战。
除了历史分析之外，你认为有哪些解决方法？
迈克尔，不要听起来很势利，但请告诉我你在表格中的什么地方。这些数字是什么意思？并从这些数据中得出结论，它将帮助我们更容易地进行导航。
迈克尔，不要听起来很势利，但请告诉我你在表格中的什么地方。这些数字是什么意思？并从这些数据中得出结论，它将帮助我们更容易地进行导航。
与我上一张图和你最后两张图一样。
显示了在同一时间间隔内不同H的不同cagi分裂。
左边是一天的时间。
栏目--不同的H，阶梯=传播
分别，绿色细胞--卡木段长度<2H的小时，即假设H
结论很简单，因为不会有任何点数，所以出现了选择H策略的任务。
因此，问题是：除了历史分析之外，你认为什么是解决这个问题的最好方法？
我对这一切的看法是这样的：对于任何一个BP 来说，都必须有这样一个H，在这个H上有可能出现崩溃，给予H+ 策略。唯一的问题是，这个H 可能出现在2-5个点差内，这将导致点球，因此在这样的市场上没有什么可做的，我们应该等待市场形势的变化（至少到H=7的点差 ）。在这里，我想起了杰西-利弗莫尔 的话，他说他那个时代的许多有前途但失败的投机者的错误是认为他们可以在任何市场上每天进行交易。我也认为这是一个错误，原因如下：因为这是一个简单的反转系统--如果你不买，你就卖，反之亦然。这种方法只能利用统计学上的优势，我们现在知道NS 有这种优势，但它是在传播范围之内。在我看来，该系统不应该总是起作用，只有当该系统使用的市场模式在统计学上明显超过某些背景时才会起作用。很有可能的是，这个背景的衡量标准是H的 大小，而策略（+/-H） 则是根据这个大小确定的。当然，这只是我的假设，需要进行检查，我自己做不到。
P.S.
中子，请原谅我使用这个值（传播），但到目前为止，我关于其极端相关性的结论并没有被实践所反驳，而且（甚至间接地）被科蒂尔增量分布的数值实验所证实。我完全同意你关于调整系统的重要性，完全是为了我的经纪公司和我的过滤器（而且是真正的过滤器，不是演示的过滤器，因为有理由相信它们是两个很大的区别），然而，这个协议使我再次陷入同样的传播。
绿色高亮显示的区域，其嘉庚大厦< 2H
迈克尔，单元格中得到的数值是平均值。这是可以理解的。但是，所获得的结果有多大的可靠性，一点也不清楚。输出每个值的方差信息。我的理解是，在这个程序之后，超过95%的报告数据将是无效的（标准偏差将与MO的估计相称）。
另外，对于小H 来说，你观察到的Hvol>2 的值似乎令人惊讶（第二列）。根据我的数据， Hvol<2 在这个区域是稳定的。
我对这一切的看法是这样的：对于任何一个BP 来说，都必须有一个H，在这个H 上有可能出现故障，从而给出一个H+ 策略。
问题是，H- 策略的稳定性（就趋势逆转而言）比H+策略 高得多， 这抹杀了后者的所有优势（就风险而言）。
迈克尔，单元格中得到的数值是平均值。这是可以理解的。但是，这个结果的可靠性如何，一点也不清楚。输出每个值的方差信息。我的理解是，在这个程序之后，超过95%的报告数据将是无效的（标准偏差将与MO的估计相称）。
另外，对于小H 来说，你观察到的Hvol>2 的值似乎令人惊讶（第二列）。根据我的数据， Hvol<2 在这个区域是稳定的。
问题是，H- 策略的稳定性（就趋势逆转而言）远远高于H+策略， 这抹杀了后者的所有优势（就风险而言）。
当然，有必要对获得的数据进行评估。
然而，在任何情况下，都会有确定的VI，其稳定性>或<2H，有足够的把握。
在实践中，从卡木弯的+/-H点，必须做出买入或卖出的决定。
基于对H+和H-策略的选择。
除了对VI历史的分析外，你提出了哪些方法来解决策略选择的问题？