概率论问题... - 页 7 12345678 新评论 Neutron 2008.07.11 08:58 #61 Yurixx писал (а)>> 完全同意你的观点，也许除了 "无论H的价值如何，市场总是 会有趋势"。我必须看一下我们在大主题中张贴的那些照片。但这些都是细节。我不把任何神圣的意义放在里面。但Pastukhov声称，H型波动率可以作为趋势平坦条件的衡量标准。但根据我的结果，它不是。在 H=2 的左邻右舍，它仍然可能是，因为 H-波动性在那里表现为线性，但在右邻右舍肯定不是。首先，它的行为是高度非线性的，其次，在H=2点，H-波动率有一个最小值，即图表的切线在那里是水平的。因此，最近的H型波动率对市场状况的变化几乎不敏感。而这是最重要的一点--过渡到趋势状态的时刻。 不！好吧，还是那句话，是我一个人的问题还是所有人的问题？ 尤拉，那么相对于零相关系数来说，H-波动率的图形的偏差，是由原始BP的离散性造成的。我认为如果刻度线系列是连续的（在数学意义上），就完全没有问题。 Aleksandr Pak 2008.07.11 09:02 #62 rider писал (а)>> 我一直想提出这个问题，但没有人回应.....，可能是太笨了....。最后一次尝试.... 比方说。 - 有一些统计学上的偏好（看到2-3-4只眼睛）。 - 未完全定义：有很多选择，但视角是直观猜测的.....。 哪个更容易，而且更重要的是，在财政和时间上更方便。 - 研究到最后，然后已经TC来雕刻了？ - 以制作2-3-4个版本的TS....测试它们，等等？ 当然，一般来说，问题要广泛得多：外汇中是否存在这样的统计时间模式，可以作为交易系统的基础，还是需要有一些共生关系？) 而且我没有大喊大叫，CL突然打开了:))) 这里有一个数学和交易物理学之间的差距。 - 确定了，研究了其纯粹形式的偏好， ，增加了操作部分和...所研究的统计学上的偏好消失了。 也就是说，统计学的偏好是在不包括操作的对象集合上定义的，一旦这些操作被加入，就会得到另一个代数。 Sceptic Philozoff 2008.07.11 09:45 #63 Prival писал (а) >> У меня совпадает и АКФ и ФР, куда зайти почитать плиз. Может и я на что сгожусь 布莱恩，约-莫约，约里-帕里。Yuuuuurix，你能听到我吗？我的意思是，这就是你要找的......我甚至不是在谈论中子。 roza 2008.07.11 10:13 #64 vizit писал (а)>> 我将努力做到非常简短，但很清楚。 有一组指标（数量=N）。所有指标同时给出买入或卖出的信号。每个指标选择正确方向的概率=Dn（其中指数n=1...N）。下单方向，按照指标的信号，选择大多数指标发出信号的方向。 问题：选择正确开单方向的概率是多少？ - 我已经寻找了一个星期的答案。我没有精力了。也许有人在这方面有更多的知识。预先感谢您的回答! 我的意思是说，在这段时间里，我的工作很重要。 roza 2008.07.11 10:15 #65 Korey писал (а)>> 这里有一个数学和交易物理之间的差距。 - 确定了，研究了其纯粹形式的偏好，，增加了操作部分和...所研究的统计学上的偏好消失了。 也就是说，统计学偏好是在不包括操作的对象集合上定义的，而一旦增加了操作，我们就会得到另一个代数。 est`s Yurixx 2008.07.11 11:15 #66 Mathemat писал (а)>> 布莱恩，约-莫约，约里-帕里。Yuuuuurix，你能听到我吗？我的意思是，这就是你要找的......我甚至不是在谈论中子。 :-))) 不，不是这样的。我不是统计学专家，但在我看来，通过修补，通过改变生成器或生成模型的参数，有可能重现与真实ACF和FR相似的SP系列。而在本质上，它与测试器中的专家顾问的优化不会有太大区别。我们都很喜欢圣杯的主题，不是吗？因此，这将是一个类似的圣杯，但不是一个交易的圣杯，而是 "发电机 "的圣杯。什么能区分真正的 圣杯？这在历史上很有效，但在现实中却很糟糕。为什么？因为它是基于一个与这个现实毫无关系的模型。而且我感兴趣的是，正如我已经向你解释的那样，我感兴趣的不是 "勾 "的产生过程本身，而是构建一个与现实有 关系的模型，而且最好是尽可能地接近现实。 如果Prival 制作了这样的模型，这是很有可能的，那么请称赞他。并希望用它来赚大钱，把它花在善事上，但要让你的模型远离大众。如果他还没有，这种产生的价值是纯技术性的。IMHO Yurixx 2008.07.11 11:19 #67 Neutron писал (а)>> 尤拉，那么相对于零相关系数来说，H-波动率的图形的偏差，是由原始BP的离散性造成的。我认为，如果刻度线系列是连续的（在数学意义上），就根本不会有问题。 我觉得这很难让人相信。我的数字实验和分析结果都趋于一致，说的是完全相反的。 Александр 2009.04.06 16:05 #68 这套指标给出了相互矛盾的信号，一部分是买入，一部分是卖出。 在这种情况下，可以在考虑到 "投票 "的简单多数的情况下得出一个偏好。 某个交易信号，或者你可以给每个专家指标赋予一定的权重，那么它将是 这将是一个考虑到资历的投票。 但有可能找出每组内信号的 "统一性"，即 来找出衡量意见信号一致性的标准，然后你可以在这个帮助下对它们进行排序。 措施，用它给他们排名。 paralocus 2009.04.06 16:51 #69 TheVilkas >> : 这套指标给出了相互矛盾的信号，一部分是买入，一部分是卖出。 在这种情况下，可以在考虑到 "投票 "的简单多数的情况下得出一个偏好。 某个交易信号，或者你可以给每个专家指标赋予一定的权重，那么它将是 这将是一个考虑到资历的投票。 但有可能找出每组内信号的 "统一性"，即 来找出衡量意见信号一致性的标准，然后你可以在这个帮助下对它们进行排序。 通过对其进行排查，对该措施进行排查。 ...然后考虑到大多数人总是输。 Prival 2009.04.06 16:59 #70 Neutron писал(а)>> 嗨，谢尔盖。 如果你真的设法建立一个满足两个要求的tick-flow模型。 1.原始BP和模型BP的第一差分序列的概率密度函数的重合。 2.第一差值系列中以正整数分隔的样本与模型收益系列之间的相关系数的重合度。 我对你表示敬意! 你能张贴适当的图表来证实你的想法，并告诉我们一些你的方法吗？ 我错过了这个问题。没有看到。对不起 这里是我发布图表的地方，并解释了我的建造方式和内容。"随机流理论和外汇 唯一能杀死所有的人，不仅是我的建筑，还有很多。那些相信蜱虫之间的时间是静止的人。 12345678 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
完全同意你的观点，也许除了 "无论H的价值如何，市场总是 会有趋势"。我必须看一下我们在大主题中张贴的那些照片。但这些都是细节。我不把任何神圣的意义放在里面。但Pastukhov声称，H型波动率可以作为趋势平坦条件的衡量标准。但根据我的结果，它不是。在 H=2 的左邻右舍，它仍然可能是，因为 H-波动性在那里表现为线性，但在右邻右舍肯定不是。首先，它的行为是高度非线性的，其次，在H=2点，H-波动率有一个最小值，即图表的切线在那里是水平的。因此，最近的H型波动率对市场状况的变化几乎不敏感。而这是最重要的一点--过渡到趋势状态的时刻。
不！好吧，还是那句话，是我一个人的问题还是所有人的问题？
尤拉，那么相对于零相关系数来说，H-波动率的图形的偏差，是由原始BP的离散性造成的。我认为如果刻度线系列是连续的（在数学意义上），就完全没有问题。
我一直想提出这个问题，但没有人回应.....，可能是太笨了....。最后一次尝试....
比方说。
- 有一些统计学上的偏好（看到2-3-4只眼睛）。
- 未完全定义：有很多选择，但视角是直观猜测的.....。
哪个更容易，而且更重要的是，在财政和时间上更方便。
- 研究到最后，然后已经TC来雕刻了？
- 以制作2-3-4个版本的TS....测试它们，等等？
当然，一般来说，问题要广泛得多：外汇中是否存在这样的统计时间模式，可以作为交易系统的基础，还是需要有一些共生关系？)
而且我没有大喊大叫，CL突然打开了:)))
这里有一个数学和交易物理学之间的差距。
- 确定了，研究了其纯粹形式的偏好， ，增加了操作部分和...所研究的统计学上的偏好消失了。
也就是说，统计学的偏好是在不包括操作的对象集合上定义的，一旦这些操作被加入，就会得到另一个代数。
Prival писал (а) >> У меня совпадает и АКФ и ФР, куда зайти почитать плиз. Может и я на что сгожусь
布莱恩，约-莫约，约里-帕里。Yuuuuurix，你能听到我吗？我的意思是，这就是你要找的......我甚至不是在谈论中子。
我将努力做到非常简短，但很清楚。
有一组指标（数量=N）。所有指标同时给出买入或卖出的信号。每个指标选择正确方向的概率=Dn（其中指数n=1...N）。下单方向，按照指标的信号，选择大多数指标发出信号的方向。
问题：选择正确开单方向的概率是多少？
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我已经寻找了一个星期的答案。我没有精力了。也许有人在这方面有更多的知识。预先感谢您的回答!
我的意思是说，在这段时间里，我的工作很重要。
这里有一个数学和交易物理之间的差距。
- 确定了，研究了其纯粹形式的偏好，，增加了操作部分和...所研究的统计学上的偏好消失了。
也就是说，统计学偏好是在不包括操作的对象集合上定义的，而一旦增加了操作，我们就会得到另一个代数。
est`s
布莱恩，约-莫约，约里-帕里。Yuuuuurix，你能听到我吗？我的意思是，这就是你要找的......我甚至不是在谈论中子。
:-)))
不，不是这样的。我不是统计学专家，但在我看来，通过修补，通过改变生成器或生成模型的参数，有可能重现与真实ACF和FR相似的SP系列。而在本质上，它与测试器中的专家顾问的优化不会有太大区别。我们都很喜欢圣杯的主题，不是吗？因此，这将是一个类似的圣杯，但不是一个交易的圣杯，而是 "发电机 "的圣杯。什么能区分真正的 圣杯？这在历史上很有效，但在现实中却很糟糕。为什么？因为它是基于一个与这个现实毫无关系的模型。而且我感兴趣的是，正如我已经向你解释的那样，我感兴趣的不是 "勾 "的产生过程本身，而是构建一个与现实有 关系的模型，而且最好是尽可能地接近现实。
如果Prival 制作了这样的模型，这是很有可能的，那么请称赞他。并希望用它来赚大钱，把它花在善事上，但要让你的模型远离大众。如果他还没有，这种产生的价值是纯技术性的。IMHO
尤拉，那么相对于零相关系数来说，H-波动率的图形的偏差，是由原始BP的离散性造成的。我认为，如果刻度线系列是连续的（在数学意义上），就根本不会有问题。
我觉得这很难让人相信。我的数字实验和分析结果都趋于一致，说的是完全相反的。
这套指标给出了相互矛盾的信号，一部分是买入，一部分是卖出。
在这种情况下，可以在考虑到 "投票 "的简单多数的情况下得出一个偏好。
某个交易信号，或者你可以给每个专家指标赋予一定的权重，那么它将是
这将是一个考虑到资历的投票。
但有可能找出每组内信号的 "统一性"，即
来找出衡量意见信号一致性的标准，然后你可以在这个帮助下对它们进行排序。
措施，用它给他们排名。
这套指标给出了相互矛盾的信号，一部分是买入，一部分是卖出。
在这种情况下，可以在考虑到 "投票 "的简单多数的情况下得出一个偏好。
某个交易信号，或者你可以给每个专家指标赋予一定的权重，那么它将是
这将是一个考虑到资历的投票。
但有可能找出每组内信号的 "统一性"，即
来找出衡量意见信号一致性的标准，然后你可以在这个帮助下对它们进行排序。
通过对其进行排查，对该措施进行排查。
...然后考虑到大多数人总是输。
嗨，谢尔盖。
如果你真的设法建立一个满足两个要求的tick-flow模型。
1.原始BP和模型BP的第一差分序列的概率密度函数的重合。
2.第一差值系列中以正整数分隔的样本与模型收益系列之间的相关系数的重合度。
我对你表示敬意!
你能张贴适当的图表来证实你的想法，并告诉我们一些你的方法吗？
我错过了这个问题。没有看到。对不起
这里是我发布图表的地方，并解释了我的建造方式和内容。"随机流理论和外汇
唯一能杀死所有的人，不仅是我的建筑，还有很多。那些相信蜱虫之间的时间是静止的人。