概率论问题... - 页 6 12345678 新评论 Neutron 2008.07.09 11:06 #51 Yurixx писал (а)>> 你能给我一个简单的介绍吗？ 你所说的ACF是指相邻值的相关关系吗？它是如何计算的？我记得ACF和correlogram是 "两个大的区别"，但我不记得哪个是哪个。:-( 我还记得，在一个大的主题中，他们谈到了这一切，但我不记得在哪里了。也许这已经是硬化症了？:-) 如果ACF是一个系列点的函数，因此，取决于参考号，你就不能重现它，甚至不值得尝试。 但如果它是系列CB的非局部统计函数，即取决于其他参数，那么也许正好相反，我只是需要它来摆脱这种任意性，如果我们处理合成物的生成，这种任意性仍然存在。 是的，任意性是存在的。因此，我们将把（就我现在所记得的）相关图，即第一个BP差值系列中的样本之间的自相关系数称为滞后于对方的 n 个样本。因此，我们得到一个 定义在区间1,2...n上的函数，其中n是任何整数的非负数，取值从-1到1（包括）。 这正是我在上一篇文章中所说的功能。 Yurixx 2008.07.09 11:14 #52 所以ACF是一组不同滞后值的自 相关系数值？和你所说的相关图是一样的。所以我错了，这是同一件事：ACF=correlogram。但这使生活变得更加容易 ! 在这种情况下，也许可以用ACF来确定回报和趋势之间的相关度。这正是我想摆脱的那种任意性。 Neutron 2008.07.09 13:56 #53 Yurixx писал (а)>> 而我想和大家分享的是关于H型波动率在2的右边和左边的行为。如果你记得，右边是趋势市场，左边是回报市场。所以H型波动率在这些方面的表现非常不同。这种差异使得它完全不适合用于确定市场趋势状况。 潮流性 "和 "平坦性 "的概念是非常相对的。事实上，如果在历史数据 上构建一个 具有任意步长H的Kagi（同样的Zig-Zag），那么，无论H的值是多少，市场都会有趋势......。当我们不得不以休闲模式工作时，即在BP的右边界，则形成一个WP的顶部，其振幅不可避免地滞后（我有意没有用时间尺度来束缚它），这是完全不同的事情。在这种情况下，你应该决定向运动的方向开放或反对它。在第一种情况下，市场被认为是一种趋势，在第二种情况下--被认为是一种回调；没有第三种情况，感谢上帝！在第二种情况下，市场被认为是一种趋势。你和我都非常了解这一点。在这样的说法中，将H型波动率解释为 "趋势平缓 "的指标并不矛盾，或者说你把一些神圣的意义放在了这个概念上？ 所以ACF是一组不同滞后值的自相关系数值？和你所说的相关图是一样的。 文献中就是这样记载的。 Vitali 2008.07.09 15:12 #54 Mathemat писал (а)>> 嘿嘿，一个轻率的声明...给定图表 Close[n] = 2 + sin(n/20) (Close[n] - consecutive counts)。它有以下信号：如果收盘价<1.2，用1.79买入，止损0.21；如果收盘价>=2.8，用同样的参数卖出。好的信号，永远不会错。 我并不是说我有办法解决预测未来的问题。以上只是对我还没有开始的研究方向的一个模糊暗示。 在这个未开始的研究中，你是要建立一个模型，还是要用万能的变换来粉碎价格系列？ Sceptic Philozoff 2008.07.09 15:18 #55 Vita писал (а)>> 在这些未开始的研究中，你是要建立一个模型，还是要用万能的转变来粉碎价格范围？ 中奖了，维塔。我们能想到的转化方式不计其数。大致说来，这是另一个自由度。而模型很可能从出来的东西中产生（如果出来的东西很好）。为什么，从射击的准确性来看，你已经试过了吗？ P.S. 我们开始时有点 "直呼其名 "的感觉。 Yurixx 2008.07.09 15:23 #56 完全同意你的观点，也许除了 "无论H有多大，市场总是 会有趋势"。我们应该看看我们在大主题中发布的那些照片。但这些都是细节。我不把任何神圣的意义放在里面。但Pastukhov声称，H型波动率可以作为趋势平坦条件的衡量标准。但根据我的结果，它不是。在 H=2 的左邻右舍，它仍然可能是，因为 H-波动性在那里表现为线性，但在右邻右舍肯定不是。首先，它的行为是高度非线性的，其次，在H=2点，H-波动率有一个最小值，即图表的切线在那里是水平的。因此，最近的H型波动率对市场状况的变化几乎不敏感。而这是最重要的一点--过渡到趋势状态的时刻。 Prival 2008.07.11 03:59 #57 Neutron писал (а)>> 我，你还记得，有一次在搞蜱流建模。我所设法实现的是合成和真实VR的概率函数密度函数（PDF）的重合，但随后它们的自相关函数（ACF）出现了强烈的分歧。或者相反，我取得了ACF的巧合，然后他们的PDF就出现了分歧。很明显，这两件事有某种程度的联系，但我无法解决这个问题--以我的方式不行。我不认为我可以提供任何帮助，尽管我会进去看一下。 我有相同的ACF和FR，请问去哪里读？我可能会有什么好处。 Rider 2008.07.11 06:10 #58 vizit писал (а)>> 我将努力做到非常简短但清晰。 有一组指标（数量=N）。所有指标同时给出买入或卖出的信号。每个指标选择正确方向的概率=Dn（其中指数n=1...N）。下单方向，按照指标的信号，选择大多数指标发出信号的方向。 问题：选择正确开单方向的概率是多少？ - 我已经寻找了一个星期的答案。我没有精力了。也许有人在这方面有更多的知识。预先感谢您的回答! 或如果它是不同的....不要纠结于统计数据（我指的是科学）等。- 只是计算一下，这3个中的2个或4个中的3个给出了最正确的选择？ Rider 2008.07.11 06:18 #59 我一直想提出这个问题，但没有人回应.....，可能是太笨了....。最后一次尝试.... 比方说。 - 有一些统计学上的偏好（看到2-3-4只眼睛）。 - 未完全定义：有许多选择，但视角是直观猜测的.....。 哪个更容易，而且更重要的是，在财政和时间上更方便。 - 研究它到最后，然后已经TC来雕刻了？ - 制作2-3-4个变种的TC....测试它们，等等？ 当然，一般来说，问题要广泛得多：外汇中是否存在这样的统计时间模式，可以作为交易系统的基础，还是需要有一些共生关系？) 而且我没有大喊大叫，CL突然开启了:))) Neutron 2008.07.11 08:47 #60 Prival писал (а)>> 我有相同的ACF和FR，请问去哪里读？也许我会有什么好处。 嗨，谢尔盖。 如果你真的设法建立了一个满足两个要求的蜱虫流模型。 1.初始BP和模型BP的第一差值系列的概率密度函数的重合。 2.第一差值系列中以正整数分隔的样本与模型回报系列之间的相关系数的重合。 我对你表示敬意! 你能贴出适当的图表，证实你所说的，并告诉我们一点所用的方法吗？ 12345678 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你能给我一个简单的介绍吗？
你所说的ACF是指相邻值的相关关系吗？它是如何计算的？我记得ACF和correlogram是 "两个大的区别"，但我不记得哪个是哪个。:-(
我还记得，在一个大的主题中，他们谈到了这一切，但我不记得在哪里了。也许这已经是硬化症了？:-)
如果ACF是一个系列点的函数，因此，取决于参考号，你就不能重现它，甚至不值得尝试。
但如果它是系列CB的非局部统计函数，即取决于其他参数，那么也许正好相反，我只是需要它来摆脱这种任意性，如果我们处理合成物的生成，这种任意性仍然存在。
是的，任意性是存在的。因此，我们将把（就我现在所记得的）相关图，即第一个BP差值系列中的样本之间的自相关系数称为滞后于对方的 n 个样本。因此，我们得到一个 定义在区间1,2...n上的函数，其中n是任何整数的非负数，取值从-1到1（包括）。
这正是我在上一篇文章中所说的功能。
所以ACF是一组不同滞后值的自 相关系数值？和你所说的相关图是一样的。所以我错了，这是同一件事：ACF=correlogram。但这使生活变得更加容易 !
在这种情况下，也许可以用ACF来确定回报和趋势之间的相关度。这正是我想摆脱的那种任意性。
而我想和大家分享的是关于H型波动率在2的右边和左边的行为。如果你记得，右边是趋势市场，左边是回报市场。所以H型波动率在这些方面的表现非常不同。这种差异使得它完全不适合用于确定市场趋势状况。
潮流性 "和 "平坦性 "的概念是非常相对的。事实上，如果在历史数据 上构建一个 具有任意步长H的Kagi（同样的Zig-Zag），那么，无论H的值是多少，市场都会有趋势......。当我们不得不以休闲模式工作时，即在BP的右边界，则形成一个WP的顶部，其振幅不可避免地滞后（我有意没有用时间尺度来束缚它），这是完全不同的事情。在这种情况下，你应该决定向运动的方向开放或反对它。在第一种情况下，市场被认为是一种趋势，在第二种情况下--被认为是一种回调；没有第三种情况，感谢上帝！在第二种情况下，市场被认为是一种趋势。你和我都非常了解这一点。在这样的说法中，将H型波动率解释为 "趋势平缓 "的指标并不矛盾，或者说你把一些神圣的意义放在了这个概念上？
所以ACF是一组不同滞后值的自相关系数值？和你所说的相关图是一样的。
嘿嘿，一个轻率的声明...给定图表 Close[n] = 2 + sin(n/20) (Close[n] - consecutive counts)。它有以下信号：如果收盘价<1.2，用1.79买入，止损0.21；如果收盘价>=2.8，用同样的参数卖出。好的信号，永远不会错。
我并不是说我有办法解决预测未来的问题。以上只是对我还没有开始的研究方向的一个模糊暗示。
在这个未开始的研究中，你是要建立一个模型，还是要用万能的变换来粉碎价格系列？
在这些未开始的研究中，你是要建立一个模型，还是要用万能的转变来粉碎价格范围？
中奖了，维塔。我们能想到的转化方式不计其数。大致说来，这是另一个自由度。而模型很可能从出来的东西中产生（如果出来的东西很好）。为什么，从射击的准确性来看，你已经试过了吗？
P.S. 我们开始时有点 "直呼其名 "的感觉。
我，你还记得，有一次在搞蜱流建模。我所设法实现的是合成和真实VR的概率函数密度函数（PDF）的重合，但随后它们的自相关函数（ACF）出现了强烈的分歧。或者相反，我取得了ACF的巧合，然后他们的PDF就出现了分歧。很明显，这两件事有某种程度的联系，但我无法解决这个问题--以我的方式不行。我不认为我可以提供任何帮助，尽管我会进去看一下。
我有相同的ACF和FR，请问去哪里读？我可能会有什么好处。
我将努力做到非常简短但清晰。
有一组指标（数量=N）。所有指标同时给出买入或卖出的信号。每个指标选择正确方向的概率=Dn（其中指数n=1...N）。下单方向，按照指标的信号，选择大多数指标发出信号的方向。
问题：选择正确开单方向的概率是多少？
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我已经寻找了一个星期的答案。我没有精力了。也许有人在这方面有更多的知识。预先感谢您的回答!
或如果它是不同的....不要纠结于统计数据（我指的是科学）等。- 只是计算一下，这3个中的2个或4个中的3个给出了最正确的选择？
我一直想提出这个问题，但没有人回应.....，可能是太笨了....。最后一次尝试....
比方说。
- 有一些统计学上的偏好（看到2-3-4只眼睛）。
- 未完全定义：有许多选择，但视角是直观猜测的.....。
哪个更容易，而且更重要的是，在财政和时间上更方便。
- 研究它到最后，然后已经TC来雕刻了？
- 制作2-3-4个变种的TC....测试它们，等等？
当然，一般来说，问题要广泛得多：外汇中是否存在这样的统计时间模式，可以作为交易系统的基础，还是需要有一些共生关系？)
而且我没有大喊大叫，CL突然开启了:)))
我有相同的ACF和FR，请问去哪里读？也许我会有什么好处。
嗨，谢尔盖。
如果你真的设法建立了一个满足两个要求的蜱虫流模型。
1.初始BP和模型BP的第一差值系列的概率密度函数的重合。
2.第一差值系列中以正整数分隔的样本与模型回报系列之间的相关系数的重合。
我对你表示敬意!
你能贴出适当的图表，证实你所说的，并告诉我们一点所用的方法吗？