如何正确形成NS的输入值。 - 页 4 1234567891011...31 新评论 --- 2008.07.07 12:59 #31 顺便说一下，这里是一个很好的论坛，发现了一些有趣的帖子，建议输入的内容。 https://forum.mql4.com/ru/8835/page2按计划 и https://forum.mql4.com/ru/9321/page18#51761 2 萨特--如果你是初学者，你可能对我在https://forum.mql4.com/ru/12474/page9 的帖子中的代码感兴趣。 Victor Nikolaev 2008.07.07 14:58 #32 sergeev писал (а)>> 顺便说一下，这里是一个很好的论坛，发现了一些有趣的帖子，建议输入的内容。 https://forum.mql4.com/ru/8835/page2按计划 и https://forum.mql4.com/ru/9321/page18#51761 2 萨特--如果你是初学者，你可能对我在https://forum.mql4.com/ru/12474/page9 的帖子中的代码感兴趣。 为NS准备数据并不是那么困难。还有一个问题。肥胖的尾巴。我不知道如何处理它。我尝试了不同的变体。他们经常碍手碍脚。请向Matemat询问有关粗尾巴的问题。 我现在要休息了。至少两个星期，但要休息。 Artem Titarenko 2008.07.07 15:31 #33 Vinin писал (а)>> 为NS准备数据并不难。还有一个问题。肥胖的尾巴。我不知道如何处理它。尝试了不同的选择。他们经常碍手碍脚。请向Matemat询问有关粗尾巴的问题。我现在要休息了。至少在两星期内，但要休息。 你说的粗大的尾巴是什么意思，你能解释一下吗？ 2撕裂 对不起，我不明白它的意思。 2klot 你能 解释一下它是什么意思吗？ 2数学 非常感谢你，我记得... Victor Nikolaev 2008.07.07 15:53 #34 StatBars писал (а)>> 粗大的尾巴是什么意思，你能解释一下吗？ 这是一个关于数学数学的问题。我在度假。 RIP 2008.07.07 16:18 #35 StatBars писал (а)>> 肥胖的尾巴是什么意思，你能解释一下吗？ "肥尾 "是一个来自风险管理的术语，定义了一个显著变化的价格。 Dmitrii 2008.07.07 16:48 #36 这不是一个来自风险管理的术语，胖尾巴，它是关于其他的东西共....。 Dmitrii 2008.07.07 17:01 #37 这实际上是一个非常复杂的话题，而且，我认为是NS应用中最重要的一个。这非常有趣，谁和什么在使用NS的输入？ Sceptic Philozoff 2008.07.07 17:14 #38 是的，我刚从这里跑过去。胖尾巴是一个模糊的术语，来自特维尔。当一个随机变量的分布的概率密度函数远离其期望值（如果有的话）时，它的下降速度比人们希望的要慢得多。 例如：高斯分布，即钟形曲线。它的尾巴很细，因为exp(-x^2/2)是一个极快的递减函数。因此，谈论三西格玛法则是合理的：在大约0.27%的情况下，离这个分布的中心（这里s.c.o.等于1）超过三个标准差 的数值会落空。换句话说，"大事件 "是罕见的，绝大多数事件都在 "正负3σ "的区间内。 一个厚尾分布的例子：考奇分布（顺便说一下，与芬宁分布非常相似）。这种分布的概率密度函数递减速度更慢，近似于反平方律。结果：尽管该曲线下的面积是有限的，但没有期望值，更没有该值的方差（相应的积分在通常意义上发散）。谈论三个西格玛的意义完全丧失，因为西格玛本身根本不存在。大型事件的概率要高得多。 关于金融系列（特别是货币报价）：收盘价增量的分布是一个过程，其中一维概率密度函数具有厚尾。因此，包络线、布林带、s.c.o.等指标并没有什么意义。灾难（崩溃）来自于同样的一系列事件，人们将其归结为低概率，但实际上更经常发生。顺便说一下，胖尾巴非常喜欢打破几乎所有的传统指标：在我们期待假人行为平稳的地方，它突然跳到未知的地方，并给出一个错误的信号。 塔勒布对胖尾巴（"黑天鹅"）进行了非常有色彩的描述。有一个链接，在这里也找找看。 Dmitrii 2008.07.07 18:02 #39 Mathemat писал (а)>> 是的，我刚从这里跑过去。胖尾巴是一个模糊的术语，来自特维尔。当一个随机变量的分布的概率密度函数远离其期望值（如果有的话）时，它的下降速度比人们希望的要慢得多。 例如：高斯分布，即钟形曲线。它的尾巴很细，因为exp(-x^2/2)是一个极快的递减函数。因此，谈论三西格玛法则是合理的：在大约0.27%的情况下，离这个分布的中心（这里s.c.o.等于1）超过三个标准差的数值会落空。换句话说，"大事件 "是罕见的，绝大多数事件都在 "正负3σ "的区间内。 一个厚尾分布的例子：考奇分布（顺便说一下，与芬宁分布非常相似）。这种分布的概率密度函数递减速度更慢，近似于反平方律。结果：尽管该曲线下的面积是有限的，但没有期望值，更没有该值的方差（相应的积分在通常意义上发散）。谈论三个西格玛的意义完全丧失，因为西格玛本身根本不存在。大型事件的概率要高得多。 关于金融系列（特别是货币报价）：收盘价增量的分布是一个过程，其中一维概率密度函数具有厚尾。因此，包络线、布林带、s.c.o.等指标并没有什么意义。灾难（崩溃）来自于同样的一系列事件，人们将其归结为低概率，但实际上更经常发生。顺便说一下，胖尾巴非常喜欢打破几乎所有的传统指标：在我们期待假人行为平稳的地方，它突然跳到未知的地方，并给出一个错误的信号。 塔勒布对胖尾巴（"黑天鹅"）进行了非常有色彩的描述。有一个链接，也可以在这里找找看。 妙不可言!如果我现在不说，我可能永远不会说。当我们分析100年以上的报价时，"胖尾巴 "是可见的。(夸张的)。如果我们采取一个特定的部分，例如最后300小节，那里没有 "肥尾"...会有一个 "尾巴"，但什么时候呢？好吧，去他妈的，让它发生，但在弹射之后，市场将再次稳定在高斯之内。因此，如果你采取离散的情节，你总是可以适应一个系统。针对市场不同部分的计划将是不同的....。 要做的工作，要做的工作.... Artem Titarenko 2008.07.07 18:18 #40 在什么数值下，双曲切线会进入饱和状态？ 1234567891011...31 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
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为NS准备数据并不是那么困难。还有一个问题。肥胖的尾巴。我不知道如何处理它。我尝试了不同的变体。他们经常碍手碍脚。请向Matemat询问有关粗尾巴的问题。 我现在要休息了。至少两个星期，但要休息。
为NS准备数据并不难。还有一个问题。肥胖的尾巴。我不知道如何处理它。尝试了不同的选择。他们经常碍手碍脚。请向Matemat询问有关粗尾巴的问题。我现在要休息了。至少在两星期内，但要休息。
你说的粗大的尾巴是什么意思，你能解释一下吗？
2撕裂 对不起，我不明白它的意思。
2klot 你能 解释一下它是什么意思吗？
2数学 非常感谢你，我记得...
粗大的尾巴是什么意思，你能解释一下吗？
这是一个关于数学数学的问题。我在度假。
肥胖的尾巴是什么意思，你能解释一下吗？
"肥尾 "是一个来自风险管理的术语，定义了一个显著变化的价格。
是的，我刚从这里跑过去。胖尾巴是一个模糊的术语，来自特维尔。当一个随机变量的分布的概率密度函数远离其期望值（如果有的话）时，它的下降速度比人们希望的要慢得多。
例如：高斯分布，即钟形曲线。它的尾巴很细，因为exp(-x^2/2)是一个极快的递减函数。因此，谈论三西格玛法则是合理的：在大约0.27%的情况下，离这个分布的中心（这里s.c.o.等于1）超过三个标准差 的数值会落空。换句话说，"大事件 "是罕见的，绝大多数事件都在 "正负3σ "的区间内。
一个厚尾分布的例子：考奇分布（顺便说一下，与芬宁分布非常相似）。这种分布的概率密度函数递减速度更慢，近似于反平方律。结果：尽管该曲线下的面积是有限的，但没有期望值，更没有该值的方差（相应的积分在通常意义上发散）。谈论三个西格玛的意义完全丧失，因为西格玛本身根本不存在。大型事件的概率要高得多。
关于金融系列（特别是货币报价）：收盘价增量的分布是一个过程，其中一维概率密度函数具有厚尾。因此，包络线、布林带、s.c.o.等指标并没有什么意义。灾难（崩溃）来自于同样的一系列事件，人们将其归结为低概率，但实际上更经常发生。顺便说一下，胖尾巴非常喜欢打破几乎所有的传统指标：在我们期待假人行为平稳的地方，它突然跳到未知的地方，并给出一个错误的信号。
塔勒布对胖尾巴（"黑天鹅"）进行了非常有色彩的描述。有一个链接，在这里也找找看。
是的，我刚从这里跑过去。胖尾巴是一个模糊的术语，来自特维尔。当一个随机变量的分布的概率密度函数远离其期望值（如果有的话）时，它的下降速度比人们希望的要慢得多。
例如：高斯分布，即钟形曲线。它的尾巴很细，因为exp(-x^2/2)是一个极快的递减函数。因此，谈论三西格玛法则是合理的：在大约0.27%的情况下，离这个分布的中心（这里s.c.o.等于1）超过三个标准差的数值会落空。换句话说，"大事件 "是罕见的，绝大多数事件都在 "正负3σ "的区间内。
一个厚尾分布的例子：考奇分布（顺便说一下，与芬宁分布非常相似）。这种分布的概率密度函数递减速度更慢，近似于反平方律。结果：尽管该曲线下的面积是有限的，但没有期望值，更没有该值的方差（相应的积分在通常意义上发散）。谈论三个西格玛的意义完全丧失，因为西格玛本身根本不存在。大型事件的概率要高得多。
关于金融系列（特别是货币报价）：收盘价增量的分布是一个过程，其中一维概率密度函数具有厚尾。因此，包络线、布林带、s.c.o.等指标并没有什么意义。灾难（崩溃）来自于同样的一系列事件，人们将其归结为低概率，但实际上更经常发生。顺便说一下，胖尾巴非常喜欢打破几乎所有的传统指标：在我们期待假人行为平稳的地方，它突然跳到未知的地方，并给出一个错误的信号。
塔勒布对胖尾巴（"黑天鹅"）进行了非常有色彩的描述。有一个链接，也可以在这里找找看。
妙不可言!如果我现在不说，我可能永远不会说。当我们分析100年以上的报价时，"胖尾巴 "是可见的。(夸张的)。如果我们采取一个特定的部分，例如最后300小节，那里没有 "肥尾"...会有一个 "尾巴"，但什么时候呢？好吧，去他妈的，让它发生，但在弹射之后，市场将再次稳定在高斯之内。因此，如果你采取离散的情节，你总是可以适应一个系统。针对市场不同部分的计划将是不同的....。
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