骂人:)有兴趣听听你的意见，关于... - 页 22 1...1516171819202122232425262728 新评论 Prival 2008.06.26 22:01 #211 Mathemat писал (а)>> 2 Prival: Seryoga, PPP UUU PPP UUU不是伯努利方案（我又一次把我的文章的观点倒过来了）。 非伯努利系统肯定存在--例如，同时开仓的数量大于1的幸运。但你不能利用这个优势。这个问题应该从另一个层面提出：如何将伯努利系统变成非伯努利系统，即把交易变成依赖性交易，从而能够使用它们？ 例如，这里有一个例子：我们有两个严格的伯努利系统X和Y。有没有可能学会如何以某种方式组合它们（Z=X*Y），使它们组合的结果成为一个非伯努利系统？这个问题一点都不傻，出乎意料的解决方案是很有可能的。 说它不是伯努利，是的。我知道你会马上看到它。而且你清楚地知道它背后是什么。而你所孕育的试验，如果我没有理解错的话，你孕育是有原因的：-) 我的意见是要从两个严格的伯努利系统中得到一个非伯努利系统是不可能的。这就像有两个正态分布规律的操作，无论你做什么，你都会来到这里。 我认为，唯一真正的方法是为这一曲线建立数学模型，我在屏幕上看到的，如果它（模型）将是充分的，它将允许预测运动方向，并相应地实现我们所期望的+得到一个合成物。 [删除] 2008.06.26 22:18 #212 Я влез в эту тему, чтобы поддержать мысль о том, что адаптация любой системы с фиксированными SL/TP - простой, но часто не верный подход. 而在某些情况下，这甚至是灾难性的。而且有时甚至可以说是合适，基本上没有任何理由。 Vitali 2008.06.27 09:22 #213 Yurixx писал (а)>> 当然，感谢你的深刻的道德说教。我肯定会使用它们。 我问的是一件非常 具体的事情：如何确定TC是否会带来统计上的优势，特别是你如何做到这一点。我认为不可能更具体。- 最近我看到一个关于文化差异的描述。我引用一下。"这种特殊性表现在与中国人的普通对话中：对于在我们看来是一个完全直接和准确的小问题，中国的思想家却给出了出乎意料的冗长答案。" 显然我是中国人，因为你对我的问题根本不是具体的，而是概念性的。所以我对你的问题有一个概念性的回答--阅读关于统计分析的圣经并遵循它。还是你想让我在这里阐述那本圣经？我没有什么秘诀或魔方，我和你一样读过统计分析的书。我明白，所有正确的概念听起来很简单，但却很难遵循。十诫的内容不超过一百个字，使用电话的说明有几十页长。我会试着把它装进一百个字里。:) 我认为重要的是，首先要考虑我们要利用的现象。有必要了解我们要研究什么现象，以及这种现象必须如何给我们带来理想的统计优势。我们需要从现实出发，从市场的属性出发，而不是从投机性的假设或市场的预期行为出发。 从这个例子中，我理解你说的是在现有历史数据上对TS进行初级测试。这个变体人人皆知，人人都在使用它。得到他们的系统的显著 "统计优势 "的圣杯写手也是如此，特别是在优化之后。- 好吧，我不同意：他们没有利用这种变体。首先，在测试员优化中，应该研究的不是市场属性及其多种实现方式，而是在特定区域的一条单一曲线。亵渎是在出价过高的拿牌和停牌造成找到统计优势的错觉时出现的。因此，我赞成不参与这种 "研究"，不参与用 "探测 "的曲线的单一实施，因为这不是市场的属性。我从来没有见过，在统计分析的书中写到的--扔100次硬币，写下序列，但不要计算正面和反面的实现，并尝试在纸上写下你的序列和100个字母O和P，如果你通过所有可能的选项，然后选择选项，这最符合硬币实验中的序列，--并变得自豪，因为你有统计分析的结果在你手中!我坚决反对这种 "统计分析"。因此，我不同意每个人都使用众所周知的、读过的、书中的版本。我越来越相信，不，不是所有人。远非如此。 可能不用说，市场在变化，TC今天赚钱并不意味着明天会继续。在这个意义上，你如何评估你所发现的统计优势的可信度？我不是说你的这个想法，它毕竟不是一个策略，它只是一个说明。我指的是关系到所有专家作家的基本点。你能说一些具体的情况吗？- TS明天不赚钱是TS行动序列与特定曲线平庸拟合的结果，这与统计分析无关。另一方面，统计分析给出了一个答案，即你能在多大程度上相信所识别的模式，包括你能在多大程度上相信将答案拟合到一个单一的实现。我喜欢1000以上的数字。 统计数据的充分性如何，以获得可靠的结果？1581条够吗？30年够吗？- 是的，它可以让人一目了然地得出正确的结论。在数字较小的情况下，统计数据给了我们计算置信区间的机会。 拥有统计上的优势是任何TS的核心。而我问你这个问题，是因为除了基本的历史检查外，我不知道有什么其他的方法。我想，既然这个人对它如此有信心，也许他能提供更多实质性的东西。- 我完全同意你的观点，除了琐碎的统计数字，什么都没有。如果我突然提出一些更实质性的建议，我将成为一个梦想家，从事自我欺骗，并加入坟墓优化者的行列。我对 "经过初级历史检验 "这几个字很警惕，因为任何 "经过历史检验 "的圣杯都可能隐藏在它们后面。但是，应该是任何TS的中心点的统计优势应该只用统计方法来 搜索，而不是用亵渎的方式，我在上面举了一个例子。 Vitali 2008.06.27 09:47 #214 Prival писал (а)>> 你们很有趣 :) 。你指的也是伴侣理论。你最好能更仔细地阅读。给你一个PPP UUU PPP UUU的例子......结果的 数量是50/50 。该系统是有利可图的，不可能看不到它。正如你所说的单向的逻辑结论:-)类。如果你看不出来，那么可能就是这样--完全没有逻辑。 再次，由于你指的是伴侣的统计数据，所以你的措辞要准确。 结果的数量 50/50 达成交易的概率是50/50。 这些是完全不同的事情。对于第一个例子是给定的（圣杯在其最纯粹的形式是给定的，不需要57或98%的积极结果），除了第二个是不满足于50/50的交易概率，因为与此TS，"猜测 "的概率是100%。 没有什么能阻止，知道接下来的3笔交易应该是无利可图的，就去做其他的事情。也就是说，我们将拥有所有100%盈利的交易的TS。 Z.U. 不要认为你比其他人更聪明。我不记得它在拉丁语中是怎么听的，但在翻译中是这样的。犯错误是人类的天性。 这里正在开发的主题是，MM本身是否可以导致一个有利可图的系统。我认为，它不能。你进去说，给我PPP UUUUU（最初盈利）系统，我会让它盈利的。我所说的是，PPP UUU PPP UUU系统不能从50/50的交易概率中得出。其他都是你的猜测。还是你认为 "halva "这个词（PPP UPP UPP系统）使这个过程变得甜蜜（简化）？你没有一个PPP UPP UPP系统，只是一个如何使这样的系统盈利的想法。每个人都知道如何使其有利可图，那又怎样？ 知道了这个数学定理，就把我从挖掘交易结果和分析它们的想法中解放出来了，因为没有MM会把它们做成PPP UPPP系统。当50/50的交易概率中的平衡被打乱时，它就有意义了。你应该花时间去寻找违反这种平衡的行为，而不是为了发现PPP UPP UPPP系统变成了一个轻松移动的盈利系统而感到高兴。我再次问，那又怎样？你有这样一个系统吗？或者对使用MM获得PPP UUU PPP UUU系统的想法？ Vitali 2008.06.27 10:12 #215 ForexHelp писал (а)>> 我进入这个话题是为了支持这样的观点：用固定的SL/TP来适应任何系统是一种简单但往往是错误的方法。好吧，你可以修复SL，这可能是正确的，但对于TP来说就比较复杂了，尤其是在系统有高度趋势的时候。我也不喜欢通过TP进行优化。结果往往是合拍。- 它总是很合适。在这个主题中，我刚刚举了一个例子，说明了这种拟合背后的想法--我们不对市场属性进行统计分析，我们发明了一个规律，我们的答案将与唯一具体的市场变现--期间的曲线相吻合。 另一方面，有一个 "坏 "的信号，比方说不是最好的信号，并努力实现利润最大化和减少回撤（通过逻辑和关闭的过滤器），你可以挤出很多倍于仅仅找到一个模式，并使用该模式来确定TP。- 统计分析告诉我，这是一种具有明确统计优势的市场属性，从中可以清楚地计算出最佳的取舍和停止。我，不是统计分析，但我可以看到，我可以挤出更多的时间，我被这里的刺痛扼杀了，一个固定的采取太早切断利润。但我的问题是，我不知道如何挤出更多。更糟糕的是，统计分析已经挤出了最大限度，而我是它的忠实崇拜者，我倾向于认为，只要我试图挤出更多，就会挤出更少。是什么让你有了更多的希望？你是否在建立一个关于高峰、趋势、波动或类似的公式？ 我说 "坏 "的信号，因为我知道在哪里可以改进，如何改进，但在完成输出之前我不会这样做。产出是主要的，也是最难的部分。获得一个好的信号是很容易的，但如何利用它，对许多人来说是一个谜。统计数据与此毫无关系。- 惊人的!问题是，一个好的信号对我来说是所有的，这就是我何时能收到多少钱的答案。我的直觉是，你无法向我解释什么是好的信号。或者你能吗？ 简单地说，在你需要的地方有输出，更容易理解如何输入，所以对我来说，这是次要的。这就是它，简而言之。- 我明白了，我对我没有得到你的地方有了更清楚的认识--好的信号，是什么呢？ Prival 2008.06.27 10:52 #216 Vita писал (а)>> ..... 我反对的是这里使用的术语（它可能会产生误导）。你刚才说的是正确的，我同意它。但有些人混淆了50/50交易概率和结果数量的概念，说98%的正面交易是好的。 如果交易中获利的概率是50/50，没有MM会修复（而不是改善）TS。在我引用的那个理论上的TS中，这被打破了，有一个概率（我对交易的先验知识是100%）。虽然结果的数量是50/50。 Sceptic Philozoff 2008.06.27 10:56 #217 维塔，平衡是一样的，50/50，在CCP中。只是一系列 交易结果的长度分布 与伯努利方案有很大不同，因为交易显然是有依赖性的。 Vitali 2008.06.27 11:05 #218 Prival писал (а)>> 我反对的是这里使用的术语（它可能会产生误导）。你刚才说的是正确的，我同意它。但有些人混淆了50/50交易概率的概念和结果的数量，说98%的正面交易是好的。 如果交易中获利的概率是50/50，没有MM会修复（而不是改善）TS。在我引用的那个理论上的TS中，这被打破了，有一个概率（我对交易的先验知识是100%）。虽然结果的数量是50/50。 明白了，我同意，我们需要更加严格。概率意义之外的结果，我一点也不感兴趣，因为PPPPPPPPPP...尽管交易数量不平衡，但一样可以使其无利可图，也可以使其有利可图。也正是因为98%的正向交易几乎都是50/50分成，这也是我们讨论的主题。总之，我没有以任何方式考虑贸易的数量平衡问题。如果我误解了你的意思，我很抱歉。 Vitali 2008.06.27 11:07 #219 Mathemat писал (а)>> 维塔，平衡是一样的，50/50，在PPP UUUU。只是，交易结果系列的长度分布 与伯努利方案有很大不同，因为交易显然是依赖性的。 很明显，这就是我一直在谈论的问题。相反，我没有想到P和U数字的平衡是没有意义的，不是一个讨论的话题。 Леонид 2008.06.29 08:34 #220 goldtrader писал (а)>> 有一个指标。 哪个指标，如果不是秘密的话？ 1...1516171819202122232425262728 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
2 Prival: Seryoga, PPP UUU PPP UUU不是伯努利方案（我又一次把我的文章的观点倒过来了）。
非伯努利系统肯定存在--例如，同时开仓的数量大于1的幸运。但你不能利用这个优势。这个问题应该从另一个层面提出：如何将伯努利系统变成非伯努利系统，即把交易变成依赖性交易，从而能够使用它们？
例如，这里有一个例子：我们有两个严格的伯努利系统X和Y。有没有可能学会如何以某种方式组合它们（Z=X*Y），使它们组合的结果成为一个非伯努利系统？这个问题一点都不傻，出乎意料的解决方案是很有可能的。
说它不是伯努利，是的。我知道你会马上看到它。而且你清楚地知道它背后是什么。而你所孕育的试验，如果我没有理解错的话，你孕育是有原因的：-)
我的意见是要从两个严格的伯努利系统中得到一个非伯努利系统是不可能的。这就像有两个正态分布规律的操作，无论你做什么，你都会来到这里。
我认为，唯一真正的方法是为这一曲线建立数学模型，我在屏幕上看到的，如果它（模型）将是充分的，它将允许预测运动方向，并相应地实现我们所期望的+得到一个合成物。
Я влез в эту тему, чтобы поддержать мысль о том, что адаптация любой системы с фиксированными SL/TP - простой, но часто не верный подход.
而在某些情况下，这甚至是灾难性的。而且有时甚至可以说是合适，基本上没有任何理由。
当然，感谢你的深刻的道德说教。我肯定会使用它们。
我问的是一件非常 具体的事情：如何确定TC是否会带来统计上的优势，特别是你如何做到这一点。我认为不可能更具体。- 最近我看到一个关于文化差异的描述。我引用一下。"这种特殊性表现在与中国人的普通对话中：对于在我们看来是一个完全直接和准确的小问题，中国的思想家却给出了出乎意料的冗长答案。" 显然我是中国人，因为你对我的问题根本不是具体的，而是概念性的。所以我对你的问题有一个概念性的回答--阅读关于统计分析的圣经并遵循它。还是你想让我在这里阐述那本圣经？我没有什么秘诀或魔方，我和你一样读过统计分析的书。我明白，所有正确的概念听起来很简单，但却很难遵循。十诫的内容不超过一百个字，使用电话的说明有几十页长。我会试着把它装进一百个字里。:)
我认为重要的是，首先要考虑我们要利用的现象。有必要了解我们要研究什么现象，以及这种现象必须如何给我们带来理想的统计优势。我们需要从现实出发，从市场的属性出发，而不是从投机性的假设或市场的预期行为出发。
从这个例子中，我理解你说的是在现有历史数据上对TS进行初级测试。这个变体人人皆知，人人都在使用它。得到他们的系统的显著 "统计优势 "的圣杯写手也是如此，特别是在优化之后。- 好吧，我不同意：他们没有利用这种变体。首先，在测试员优化中，应该研究的不是市场属性及其多种实现方式，而是在特定区域的一条单一曲线。亵渎是在出价过高的拿牌和停牌造成找到统计优势的错觉时出现的。因此，我赞成不参与这种 "研究"，不参与用 "探测 "的曲线的单一实施，因为这不是市场的属性。我从来没有见过，在统计分析的书中写到的--扔100次硬币，写下序列，但不要计算正面和反面的实现，并尝试在纸上写下你的序列和100个字母O和P，如果你通过所有可能的选项，然后选择选项，这最符合硬币实验中的序列，--并变得自豪，因为你有统计分析的结果在你手中!我坚决反对这种 "统计分析"。因此，我不同意每个人都使用众所周知的、读过的、书中的版本。我越来越相信，不，不是所有人。远非如此。
可能不用说，市场在变化，TC今天赚钱并不意味着明天会继续。在这个意义上，你如何评估你所发现的统计优势的可信度？我不是说你的这个想法，它毕竟不是一个策略，它只是一个说明。我指的是关系到所有专家作家的基本点。你能说一些具体的情况吗？- TS明天不赚钱是TS行动序列与特定曲线平庸拟合的结果，这与统计分析无关。另一方面，统计分析给出了一个答案，即你能在多大程度上相信所识别的模式，包括你能在多大程度上相信将答案拟合到一个单一的实现。我喜欢1000以上的数字。
统计数据的充分性如何，以获得可靠的结果？1581条够吗？30年够吗？- 是的，它可以让人一目了然地得出正确的结论。在数字较小的情况下，统计数据给了我们计算置信区间的机会。
拥有统计上的优势是任何TS的核心。而我问你这个问题，是因为除了基本的历史检查外，我不知道有什么其他的方法。我想，既然这个人对它如此有信心，也许他能提供更多实质性的东西。- 我完全同意你的观点，除了琐碎的统计数字，什么都没有。如果我突然提出一些更实质性的建议，我将成为一个梦想家，从事自我欺骗，并加入坟墓优化者的行列。我对 "经过初级历史检验 "这几个字很警惕，因为任何 "经过历史检验 "的圣杯都可能隐藏在它们后面。但是，应该是任何TS的中心点的统计优势应该只用统计方法来 搜索，而不是用亵渎的方式，我在上面举了一个例子。
你们很有趣 :) 。你指的也是伴侣理论。你最好能更仔细地阅读。给你一个PPP UUU PPP UUU的例子......结果的 数量是50/50 。该系统是有利可图的，不可能看不到它。正如你所说的单向的逻辑结论:-)类。如果你看不出来，那么可能就是这样--完全没有逻辑。
再次，由于你指的是伴侣的统计数据，所以你的措辞要准确。
这些是完全不同的事情。对于第一个例子是给定的（圣杯在其最纯粹的形式是给定的，不需要57或98%的积极结果），除了第二个是不满足于50/50的交易概率，因为与此TS，"猜测 "的概率是100%。
没有什么能阻止，知道接下来的3笔交易应该是无利可图的，就去做其他的事情。也就是说，我们将拥有所有100%盈利的交易的TS。
Z.U. 不要认为你比其他人更聪明。我不记得它在拉丁语中是怎么听的，但在翻译中是这样的。犯错误是人类的天性。
这里正在开发的主题是，MM本身是否可以导致一个有利可图的系统。我认为，它不能。你进去说，给我PPP UUUUU（最初盈利）系统，我会让它盈利的。我所说的是，PPP UUU PPP UUU系统不能从50/50的交易概率中得出。其他都是你的猜测。还是你认为 "halva "这个词（PPP UPP UPP系统）使这个过程变得甜蜜（简化）？你没有一个PPP UPP UPP系统，只是一个如何使这样的系统盈利的想法。每个人都知道如何使其有利可图，那又怎样？
知道了这个数学定理，就把我从挖掘交易结果和分析它们的想法中解放出来了，因为没有MM会把它们做成PPP UPPP系统。当50/50的交易概率中的平衡被打乱时，它就有意义了。你应该花时间去寻找违反这种平衡的行为，而不是为了发现PPP UPP UPPP系统变成了一个轻松移动的盈利系统而感到高兴。我再次问，那又怎样？你有这样一个系统吗？或者对使用MM获得PPP UUU PPP UUU系统的想法？
我进入这个话题是为了支持这样的观点：用固定的SL/TP来适应任何系统是一种简单但往往是错误的方法。好吧，你可以修复SL，这可能是正确的，但对于TP来说就比较复杂了，尤其是在系统有高度趋势的时候。我也不喜欢通过TP进行优化。结果往往是合拍。- 它总是很合适。在这个主题中，我刚刚举了一个例子，说明了这种拟合背后的想法--我们不对市场属性进行统计分析，我们发明了一个规律，我们的答案将与唯一具体的市场变现--期间的曲线相吻合。
另一方面，有一个 "坏 "的信号，比方说不是最好的信号，并努力实现利润最大化和减少回撤（通过逻辑和关闭的过滤器），你可以挤出很多倍于仅仅找到一个模式，并使用该模式来确定TP。- 统计分析告诉我，这是一种具有明确统计优势的市场属性，从中可以清楚地计算出最佳的取舍和停止。我，不是统计分析，但我可以看到，我可以挤出更多的时间，我被这里的刺痛扼杀了，一个固定的采取太早切断利润。但我的问题是，我不知道如何挤出更多。更糟糕的是，统计分析已经挤出了最大限度，而我是它的忠实崇拜者，我倾向于认为，只要我试图挤出更多，就会挤出更少。是什么让你有了更多的希望？你是否在建立一个关于高峰、趋势、波动或类似的公式？
我说 "坏 "的信号，因为我知道在哪里可以改进，如何改进，但在完成输出之前我不会这样做。产出是主要的，也是最难的部分。获得一个好的信号是很容易的，但如何利用它，对许多人来说是一个谜。统计数据与此毫无关系。- 惊人的!问题是，一个好的信号对我来说是所有的，这就是我何时能收到多少钱的答案。我的直觉是，你无法向我解释什么是好的信号。或者你能吗？
简单地说，在你需要的地方有输出，更容易理解如何输入，所以对我来说，这是次要的。这就是它，简而言之。- 我明白了，我对我没有得到你的地方有了更清楚的认识--好的信号，是什么呢？
.....
我反对的是这里使用的术语（它可能会产生误导）。你刚才说的是正确的，我同意它。但有些人混淆了50/50交易概率和结果数量的概念，说98%的正面交易是好的。
如果交易中获利的概率是50/50，没有MM会修复（而不是改善）TS。在我引用的那个理论上的TS中，这被打破了，有一个概率（我对交易的先验知识是100%）。虽然结果的数量是50/50。
我反对的是这里使用的术语（它可能会产生误导）。你刚才说的是正确的，我同意它。但有些人混淆了50/50交易概率的概念和结果的数量，说98%的正面交易是好的。
如果交易中获利的概率是50/50，没有MM会修复（而不是改善）TS。在我引用的那个理论上的TS中，这被打破了，有一个概率（我对交易的先验知识是100%）。虽然结果的数量是50/50。
明白了，我同意，我们需要更加严格。概率意义之外的结果，我一点也不感兴趣，因为PPPPPPPPPP...尽管交易数量不平衡，但一样可以使其无利可图，也可以使其有利可图。也正是因为98%的正向交易几乎都是50/50分成，这也是我们讨论的主题。总之，我没有以任何方式考虑贸易的数量平衡问题。如果我误解了你的意思，我很抱歉。
维塔，平衡是一样的，50/50，在PPP UUUU。只是，交易结果系列的长度分布 与伯努利方案有很大不同，因为交易显然是依赖性的。
很明显，这就是我一直在谈论的问题。相反，我没有想到P和U数字的平衡是没有意义的，不是一个讨论的话题。
哪个指标，如果不是秘密的话？