骂人:)有兴趣听听你的意见，关于... - 页 8 123456789101112131415...28 新评论 Vitali 2008.06.24 13:14 #71 Mischek писал (а)>> 我为我的干涉感到抱歉，我得出关于T/P和S/L妨碍的结论已经有半年了。 事实上，一切都归结为一定时期内进一步运动的概率，如果它是高的--我们留在一个位置，不看任何东西，如果它已经下降到一定值以下，我们关闭它，不看任何东西。 这就对了。不幸的是，这种破坏性的异端，即用T&O寻找模式和统计上的优势，是普遍存在的，并被半懂事的人无情地追求。 михаил потапыч 2008.06.24 13:37 #72 Vita писал (а)>> 很对。不幸的是，这种寻找规律性和统计优势的破坏性异端，到处都是，而且被半懂事的人无情地强加。 只要mt最初没有内置的T/p和S/L，就可以节省时间。 >>如果趋势是90，你为什么用T/P30收盘？ 我爱MT）。 Vitali 2008.06.24 13:51 #73 йalexx_v писал (а)>> 至于价值，常数，我只是问了上面的问题，你怎么看？ 有了固定的TP，你可以清楚地看到你抓住了哪些动作，哪些没有，以及你的趋势不足的程度，以及每个讨厌的小波动没有达到你的TP。我想到的第一件事是做一个适应性的TP。没有什么根本性的变化，只是对交易的分析变得更加复杂。浮动TP只是一个你预期的大小趋势的问题，也就是说，它归结为你是否能预测趋势是否会持续？如果你能做到，那么固定的TR和SL对你来说就没有任何好处。 我怀疑是否有人有一个表明趋势将持续更长一点的公式，这个公式可以在每个柱子上反复运行，直到趋势耗尽。这是一种幻觉，鼓励了各种跟踪、浮动接管等行为。 对我来说，TP是基于对某种情况的统计分析而硬性调整的修复。每种情况都可以进行交易和分析。如果我突然发现，我知道在什么情况下我可以期待更大的TP，那么我必须把一个特定的情况分解成几个部分，并分别分析每个部分，这只是创造了新的不同情况，有自己的固定停止。 我认为实际上已经很清楚为什么固定的取舍和止损在波动的市场中是合适的。固定的取舍和停止适用于特定的（阅读，固定的）情况。这是一种情况，你期望以一定的概率获取利润。这意味着你已经把一切都正规化了，你清楚地知道情况是什么，包括到底什么具体的取值和止损值会给你带来最大的利润。你没有理由紧张，减少获得最大回报的概率。 如果你想临时计算TP，这意味着你的系统不是很正规，你对分布有模糊和直观的想法，而且你没有统计分析。否则我必须相信，你手中有趋势法则（公式），你把数据放入其中并得到答案--是否值得采取TP？ --- 2008.06.24 13:52 #74 Vita писал (а)>> 很对。不幸的是，这种有害的异端邪说，即借助采取和停止来寻找模式和统计上的优势，是普遍存在的，并被半懂事的人无情地强加于人。 为什么你只通过自己来判断所有的市场研究方法？今天你认为T&C和S/L是普遍的罪恶，明天你可能认为......。你不可能让所有的EA看起来都一样。而那些半懂行的人正在无情地证明你们这些专家可能是错的（https://championship.mql4.com/ru/）。 2 Mishek: 如果有一个基于稳定的（甚至是一段时间的）市场特征的策略，就可以而且应该利用这个特征。 如果你知道价格，你会住在索契（大约30，他走得更远）。 以这种方式进行推理简直是荒谬的。 Vitali 2008.06.24 14:03 #75 sergeev писал (а)>> 亲爱的，为什么你要根据自己的优点来判断所有的市场研究方法？今天你认为T/O和S/O是一个普遍的邪恶，明天也许......。你不能把所有的EA变成一个东西。而那些半懂行的人正在无情地证明你们这些专家可能是错的（https://championship.mql4.com/ru/）。 2 Mishek: 如果有一个基于稳定（甚至在一定时期内）的市场属性的策略，你可以而且应该利用这个属性。 如果你知道价格，你会住在索契（大约30，他走得更远）。这样的推理简直是可笑的。 我记得孩子们在幼儿园的最后希望的论点是："问我妈妈"。我可能是错的，我甚至不害怕这个。这就是为什么我提出论点，我批评的是思想，而不是人格。我意识到你的论点都是在你妈妈那里，也就是在https://championship.mql5.com/2012/ru/， 但是，你还是可以举一个例子，说明在三通一达的帮助下找到一个模式或统计优势，作为这里的论点？只要给出一个论据。我也很想知道，任何特定的取舍和停止 是如何成为市场的 一个可计算的属性的？ Alexey Andreyev 2008.06.24 14:08 #76 只是为了好玩--今天我在代码中犯了一个逻辑错误，得到了这样的图像（在某个条件下，在趋势中的每个柱子上都开了 头寸）。乐趣 :)这是6个月的时间 :) 测试中的条数 36456 模拟的点数 71897 模拟质量 n/a 不匹配的图表错误 0 初始存款 100000.00 总净利润 571001.31 毛利润 2794707.81 毛损失 -2223706.50 利润系数 1。26 预期报酬率 165.94 绝对跌幅 14279.06 最大跌幅 830925.98 (55.72%) 相对跌幅 66.75% (403293.26) 交易总数 3441 空头头寸(韩元%) 3343 (36.55%) 多头头寸(韩元%) 98 (51.02%) 盈利交易(占总数的%) 1272 (36.97%) 亏损交易(占总数的%) 2169 (63.03%) 最大的 盈利交易 3889.46 亏损交易 -1938.21 平均 盈利交易 2197.10 亏损交易 -1025.22 最大 连赢(以货币计的盈利) 134 (484656.84） 连败（亏钱） 135（-168971.99） 最大 连赢（赢的次数） 484656.84（134） 连败（亏的次数） -168971.99（135） 平均 连赢 10 连败 17 过滤的魔力 计量经济学 EURUSD 先行预测 反向交易: 减少最大回撤以及在其它市场上测试 --- 2008.06.24 14:18 #77 我同意你的观点，通过尝试获利水平来寻找模式是没有意义的。但你也不必放弃使用获利和止损水平。 Сергей Ковалев 2008.06.24 14:26 #78 alexx_v писал (а)>> 你问，这两者之间有什么区别？ 想象一下一个假想的情况。 我们坐在乡下的房子里，就一个黑盒子玩文字游戏......。 而在黑匣子中，有一个交易系统在运行，我们不知道任何关于赌注的存在和质量的信息--那里有什么--是一个开放的订单还是什么样的订单？ 我们只看到整个当前和历史的市场。通过控制交易，我们可以影响一个单一的杠杆--将其向上或向下切换。也许这个模型不能完全回答交易者在交易过程中的情况，但它使问题的提出更加容易。 在这里，如果杠杆是 "向上 "的，你认为它是什么？SL卖出还是TP卖出？ 而最重要的是--这个模型表明，通过切换杠杆，我们不是随意点击，而是根据某种交易系统做出交易决定。如果我们使用维塔的术语，那么我们就有一个具有统计学优势的有用公式。然后我们点击公式，但不是因为我们 "削减了很多"。 SL和TP是命令的本质，在那里停止并开始返回。它们是一个硬币的两面，是同一事物的镜像。 --- 关于术语的一句话。 在这里，这个StopLoss在情感上被认为是 "停止对我不利"，而Profit则是 "尽快把我的给我"。这种对术语的认知在很大程度上预先决定了我们自己对它们的使用。 帕金森对这种事故的影响写得非常好。 在美国议会中，有一个半圆形的大厅。代表们按照他们的信念排列--左边是左派，右边是右派，中间的人在约翰的左边，但在哈里的右边。 在英国议会，房间是......两面的。每个议员都被迫为工党或保守党工作。而且你可以清楚地看到谁在哪里 :)而议院的这种安排在很大程度上决定了英国的政党制度。 [删除] 2008.06.24 14:50 #79 Вот, представьте гипотетическую ситуацию. ........question: 在这里，如果杠杆是 "向上 "的，你认为它是什么？SL卖出还是TP卖出？ 我认为是TP买入或SL买入:) 实际上，给我一些时间来消化这个假设的情况。 SL和TP基本上是停止在那里并开始返回的命令。 那么为什么要走极端呢，可能有比这两个更多的选择。 михаил потапыч 2008.06.24 14:53 #80 Vita писал (а) 致亚历克斯或其他感兴趣的人。 很久以前，我为自己想出了一个 "练习"，当时非常尴尬的是，除了极少数的例外，每个人都专注于寻找一个条目。 根据空闲时间，我们每天写1-2次入场时间表，绝对是随机的。 进入是强制性的，你可以立即关闭它。 在第一阶段，我们要学会尽量减少损失。 但当几周后，P.Factor上升时（这是在随机的条目 中），就彻底改变了采取和停止的概念。 当然，你应该诚实地遵守时间表。 自欺欺人对任何人都没有帮助。 123456789101112131415...28 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我为我的干涉感到抱歉，我得出关于T/P和S/L妨碍的结论已经有半年了。
事实上，一切都归结为一定时期内进一步运动的概率，如果它是高的--我们留在一个位置，不看任何东西，如果它已经下降到一定值以下，我们关闭它，不看任何东西。
这就对了。不幸的是，这种破坏性的异端，即用T&O寻找模式和统计上的优势，是普遍存在的，并被半懂事的人无情地追求。
很对。不幸的是，这种寻找规律性和统计优势的破坏性异端，到处都是，而且被半懂事的人无情地强加。
只要mt最初没有内置的T/p和S/L，就可以节省时间。
>>如果趋势是90，你为什么用T/P30收盘？
我爱MT）。
至于价值，常数，我只是问了上面的问题，你怎么看？
有了固定的TP，你可以清楚地看到你抓住了哪些动作，哪些没有，以及你的趋势不足的程度，以及每个讨厌的小波动没有达到你的TP。我想到的第一件事是做一个适应性的TP。没有什么根本性的变化，只是对交易的分析变得更加复杂。浮动TP只是一个你预期的大小趋势的问题，也就是说，它归结为你是否能预测趋势是否会持续？如果你能做到，那么固定的TR和SL对你来说就没有任何好处。
我怀疑是否有人有一个表明趋势将持续更长一点的公式，这个公式可以在每个柱子上反复运行，直到趋势耗尽。这是一种幻觉，鼓励了各种跟踪、浮动接管等行为。
对我来说，TP是基于对某种情况的统计分析而硬性调整的修复。每种情况都可以进行交易和分析。如果我突然发现，我知道在什么情况下我可以期待更大的TP，那么我必须把一个特定的情况分解成几个部分，并分别分析每个部分，这只是创造了新的不同情况，有自己的固定停止。
我认为实际上已经很清楚为什么固定的取舍和止损在波动的市场中是合适的。固定的取舍和停止适用于特定的（阅读，固定的）情况。这是一种情况，你期望以一定的概率获取利润。这意味着你已经把一切都正规化了，你清楚地知道情况是什么，包括到底什么具体的取值和止损值会给你带来最大的利润。你没有理由紧张，减少获得最大回报的概率。
如果你想临时计算TP，这意味着你的系统不是很正规，你对分布有模糊和直观的想法，而且你没有统计分析。否则我必须相信，你手中有趋势法则（公式），你把数据放入其中并得到答案--是否值得采取TP？
很对。不幸的是，这种有害的异端邪说，即借助采取和停止来寻找模式和统计上的优势，是普遍存在的，并被半懂事的人无情地强加于人。
为什么你只通过自己来判断所有的市场研究方法？今天你认为T&C和S/L是普遍的罪恶，明天你可能认为......。你不可能让所有的EA看起来都一样。而那些半懂行的人正在无情地证明你们这些专家可能是错的（https://championship.mql4.com/ru/）。
2 Mishek: 如果有一个基于稳定的（甚至是一段时间的）市场特征的策略，就可以而且应该利用这个特征。
如果你知道价格，你会住在索契（大约30，他走得更远）。 以这种方式进行推理简直是荒谬的。
亲爱的，为什么你要根据自己的优点来判断所有的市场研究方法？今天你认为T/O和S/O是一个普遍的邪恶，明天也许......。你不能把所有的EA变成一个东西。而那些半懂行的人正在无情地证明你们这些专家可能是错的（https://championship.mql4.com/ru/）。
2 Mishek: 如果有一个基于稳定（甚至在一定时期内）的市场属性的策略，你可以而且应该利用这个属性。
如果你知道价格，你会住在索契（大约30，他走得更远）。这样的推理简直是可笑的。
我记得孩子们在幼儿园的最后希望的论点是："问我妈妈"。我可能是错的，我甚至不害怕这个。这就是为什么我提出论点，我批评的是思想，而不是人格。我意识到你的论点都是在你妈妈那里，也就是在https://championship.mql5.com/2012/ru/， 但是，你还是可以举一个例子，说明在三通一达的帮助下找到一个模式或统计优势，作为这里的论点？只要给出一个论据。我也很想知道，任何特定的取舍和停止 是如何成为市场的 一个可计算的属性的？
只是为了好玩--今天我在代码中犯了一个逻辑错误，得到了这样的图像（在某个条件下，在趋势中的每个柱子上都开了 头寸）。乐趣 :)这是6个月的时间 :)
测试中的条数 36456
模拟的点数 71897
模拟质量 n/a
不匹配的图表错误 0
初始存款 100000.00
总净利润 571001.31
毛利润 2794707.81
毛损失 -2223706.50
利润系数 1。26
预期报酬率 165.94
绝对跌幅 14279.06
最大跌幅 830925.98 (55.72%)
相对跌幅 66.75% (403293.26)
交易总数 3441
空头头寸(韩元%) 3343 (36.55%)
多头头寸(韩元%) 98 (51.02%)
盈利交易(占总数的%) 1272 (36.97%)
亏损交易(占总数的%) 2169 (63.03%)
最大的
盈利交易 3889.46
亏损交易 -1938.21
平均
盈利交易 2197.10
亏损交易 -1025.22
最大
连赢(以货币计的盈利) 134 (484656.84）
连败（亏钱） 135（-168971.99）
最大
连赢（赢的次数） 484656.84（134）
连败（亏的次数） -168971.99（135）
平均
连赢 10
连败 17
我同意你的观点，通过尝试获利水平来寻找模式是没有意义的。但你也不必放弃使用获利和止损水平。
你问，这两者之间有什么区别？
想象一下一个假想的情况。
我们坐在乡下的房子里，就一个黑盒子玩文字游戏......。
而在黑匣子中，有一个交易系统在运行，我们不知道任何关于赌注的存在和质量的信息--那里有什么--是一个开放的订单还是什么样的订单？
我们只看到整个当前和历史的市场。通过控制交易，我们可以影响一个单一的杠杆--将其向上或向下切换。也许这个模型不能完全回答交易者在交易过程中的情况，但它使问题的提出更加容易。
在这里，如果杠杆是 "向上 "的，你认为它是什么？SL卖出还是TP卖出？
而最重要的是--这个模型表明，通过切换杠杆，我们不是随意点击，而是根据某种交易系统做出交易决定。如果我们使用维塔的术语，那么我们就有一个具有统计学优势的有用公式。然后我们点击公式，但不是因为我们 "削减了很多"。
SL和TP是命令的本质，在那里停止并开始返回。它们是一个硬币的两面，是同一事物的镜像。
---
关于术语的一句话。
在这里，这个StopLoss在情感上被认为是 "停止对我不利"，而Profit则是 "尽快把我的给我"。这种对术语的认知在很大程度上预先决定了我们自己对它们的使用。
帕金森对这种事故的影响写得非常好。
在美国议会中，有一个半圆形的大厅。代表们按照他们的信念排列--左边是左派，右边是右派，中间的人在约翰的左边，但在哈里的右边。
在英国议会，房间是......两面的。每个议员都被迫为工党或保守党工作。而且你可以清楚地看到谁在哪里 :)而议院的这种安排在很大程度上决定了英国的政党制度。
Вот, представьте гипотетическую ситуацию.
........question:
在这里，如果杠杆是 "向上 "的，你认为它是什么？SL卖出还是TP卖出？
我认为是TP买入或SL买入:)
实际上，给我一些时间来消化这个假设的情况。
SL和TP基本上是停止在那里并开始返回的命令。
那么为什么要走极端呢，可能有比这两个更多的选择。
Vita писал (а)
致亚历克斯或其他感兴趣的人。
很久以前，我为自己想出了一个 "练习"，当时非常尴尬的是，除了极少数的例外，每个人都专注于寻找一个条目。
根据空闲时间，我们每天写1-2次入场时间表，绝对是随机的。
进入是强制性的，你可以立即关闭它。
在第一阶段，我们要学会尽量减少损失。
但当几周后，P.Factor上升时（这是在随机的条目 中），就彻底改变了采取和停止的概念。
当然，你应该诚实地遵守时间表。 自欺欺人对任何人都没有帮助。