MTS=利润 FALSE ||TRUE - 页 15 1...8910111213141516171819 新评论 Леонид 2008.06.23 11:06 #141 olltrad писал (а)>> 因此，事实证明，在一个稳定的模式下，系统的命中率应该是大约99%（1%-减去不可抗力），而不像有规律的重新配置的系统，其百分比随着依赖关系的频率而变化 你怎么知道在未来，在实时的情况下，命中率将是99%或59%？ Дональд 2008.06.23 11:13 #142 Mathemat писал (а)>> 嗯，他们已经找到了彼此的灵魂伴侣...... :)) 嗯，发现真相需要时间......而 "不是一次 "对每个人来说是不同的。数学家，你只是在挑剔。让我们努力向前迈进......请告诉我，交易获胜的百分比如何取决于SL和TP的大小？或者甚至更好的是他们的比例？我希望我仍然令人信服地告诉你，如果这个比例是1，那么它将是49.9-50% ...现在想象一下，我们有一个策略，与理想的策略有1%的相关性，也就是说，它比愚蠢的策略好1%......。那么在SL和TP相同的相关性下，我们将得到的不是50%而是51%......。那么接下来的逻辑结论是：50%的随机策略和一定比例的这种策略之间的差异实际上是这种策略的有效性......。这很简单。你在争论什么？你完全知道你在争论什么...但你只是把自己囚禁在MM身上...而MM是使事情变得更好的领域......这就是优化。 DrShumiloff 2008.06.23 11:25 #143 NProgrammer писал (а)>>我希望我已经告诉你，如果比例是1，就是49.9-50%... 不，不是的。价差被忽视？ михаил потапыч 2008.06.23 11:26 #144 NProgrammer писал (а)>> 现在想象一下......我们有什么策略 很抱歉打扰你，我懒得争辩，我想象不出你的策略，如果你有，就给我看看。 我想如果你有一个，你昨天就会用蒸汽和演示来填满这个主题......。 这只是......菲尔-菲尔。 Дональд 2008.06.23 11:29 #145 DrShumiloff писал (а)>> 没有这回事。价差被忽视？ 好吧...让我们朝着这个方向前进，不是50%，而是多少？ Дональд 2008.06.23 11:30 #146 Mischek писал (а)>> 我很抱歉打扰你，我懒得争辩，我想象不出你的策略，如果你有，就给我看看。 我想，如果有的话，你昨天就会用国家和演示粉充斥这个主题了...... 而现在它只是......菲利普的垃圾。 你想让我给你看什么，蠢货？我已经给你看过...我的？我没有MTS :))没有。 DrShumiloff 2008.06.23 11:34 #147 NProgrammer писал (а)>> 好吧...让我们朝着这个方向前进，不是50%，而是多少？ 而这取决于平均利润。例如，如果我们的目标是10个点的利润，而其中3个点被点差占用（相应地，我们在损失的情况下损失13个点），那么我认为我们可能在65%的胜利交易中达到零（一目了然）。显然，目标越大，传播的影响就越小。 Sceptic Philozoff 2008.06.23 11:37 #148 NProgrammer писал (а)>> 数学家，在这里你站在公正批评的立场上，本质上... 是的，批评比建设更容易，所以我做廉价的民粹主义。而你，则是好样的!你建立的--不过是一些模糊的理论构造，基于空气，而且你没有试图证明你的任何启示。既不是你那不可理喻的98%，也不是67%（我让你公布结果，但你开了个玩笑："运行一下，你就知道了"）。或者你认为，从来没有人走过趋势跟踪的道路，当你看到你的67%的启示时，每个人都会立即开始编码？ 我希望我仍然有信心向你表明，如果这个比例是1，那么它将是49.9-50%...... 你没有证明什么（见上文）。而这样的混乱--只有随机或无为的投入，而且没有考虑到传播。 那么合乎逻辑的结论是，50%的随机策略和一定比例的这种策略之间的差异就是这种策略的有效性...... 如果SL=TP，则大约如此（不考虑价差）。所以98%的正确条目是指SL=TP？那么你是一个怪物，这里还没有一个...... Дональд 2008.06.23 11:37 #149 DrShumiloff писал (а)>> 这取决于平均利润。例如，如果我们的目标是10个点的利润，其中3个点是在点差上损失的（相应地，我们损失了13个点），那么我认为我们可以在稳定的65%的盈利交易中达到零（一目了然）。显然，目标越大，价差的影响就越小。 哦...那么在TP=SL=C的情况下，一年中平均会有多少钱？还是取决于C？ Леонид 2008.06.23 11:37 #150 NProgrammer писал (а)>> :)) 嗯，发现真相需要时间......。而 "不是一次 "对每个人来说是不同的......数学家，你站在仅仅是批评的立场上......。让我们努力向前迈进......请告诉我，交易获胜的百分比如何取决于SL和TP的大小？或者甚至更好的是他们的比例？我希望我仍然令人信服地告诉你，如果这个比例是1，那么它将是49.9-50% ...现在想象一下，我们有一个策略，与理想的策略有1%的相关性，也就是说，它比愚蠢的策略好1%......。那么在SL和TP相同的相关性下，我们将得到的不是50%而是51%......。那么接下来的逻辑结论是：50%的随机策略和一定比例的这种策略之间的差异实际上是这种策略的有效性......。这很简单。你在争论什么？你完全知道你在争论什么...但你只是把自己囚禁在MM身上...但MM是一个让事情变得更好的问题......这就是优化。 所有这些都与生活的现实和外汇的现实毫无关系。正如米斯切克正确地说--在哲学部门，这都是垃圾。在现实 条件下的真实 生活让一切都归于平静。而在没有任何真正的事实的情况下提出理论并在空中建造城堡--这就是系统性的浮夸............。 1...8910111213141516171819 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
因此，事实证明，在一个稳定的模式下，系统的命中率应该是大约99%（1%-减去不可抗力），而不像有规律的重新配置的系统，其百分比随着依赖关系的频率而变化
你怎么知道在未来，在实时的情况下，命中率将是99%或59%？
嗯，他们已经找到了彼此的灵魂伴侣......
:))
嗯，发现真相需要时间......而 "不是一次 "对每个人来说是不同的。数学家，你只是在挑剔。让我们努力向前迈进......请告诉我，交易获胜的百分比如何取决于SL和TP的大小？或者甚至更好的是他们的比例？我希望我仍然令人信服地告诉你，如果这个比例是1，那么它将是49.9-50% ...现在想象一下，我们有一个策略，与理想的策略有1%的相关性，也就是说，它比愚蠢的策略好1%......。那么在SL和TP相同的相关性下，我们将得到的不是50%而是51%......。那么接下来的逻辑结论是：50%的随机策略和一定比例的这种策略之间的差异实际上是这种策略的有效性......。这很简单。你在争论什么？你完全知道你在争论什么...但你只是把自己囚禁在MM身上...而MM是使事情变得更好的领域......这就是优化。
我希望我已经告诉你，如果比例是1，就是49.9-50%...
不，不是的。价差被忽视？
现在想象一下......我们有什么策略
很抱歉打扰你，我懒得争辩，我想象不出你的策略，如果你有，就给我看看。
我想如果你有一个，你昨天就会用蒸汽和演示来填满这个主题......。
这只是......菲尔-菲尔。
没有这回事。价差被忽视？
好吧...让我们朝着这个方向前进，不是50%，而是多少？
我很抱歉打扰你，我懒得争辩，我想象不出你的策略，如果你有，就给我看看。
我想，如果有的话，你昨天就会用国家和演示粉充斥这个主题了......
而现在它只是......菲利普的垃圾。
你想让我给你看什么，蠢货？我已经给你看过...我的？我没有MTS :))没有。
好吧...让我们朝着这个方向前进，不是50%，而是多少？
而这取决于平均利润。例如，如果我们的目标是10个点的利润，而其中3个点被点差占用（相应地，我们在损失的情况下损失13个点），那么我认为我们可能在65%的胜利交易中达到零（一目了然）。显然，目标越大，传播的影响就越小。
是的，批评比建设更容易，所以我做廉价的民粹主义。而你，则是好样的!你建立的--不过是一些模糊的理论构造，基于空气，而且你没有试图证明你的任何启示。既不是你那不可理喻的98%，也不是67%（我让你公布结果，但你开了个玩笑："运行一下，你就知道了"）。或者你认为，从来没有人走过趋势跟踪的道路，当你看到你的67%的启示时，每个人都会立即开始编码？
你没有证明什么（见上文）。而这样的混乱--只有随机或无为的投入，而且没有考虑到传播。
如果SL=TP，则大约如此（不考虑价差）。所以98%的正确条目是指SL=TP？那么你是一个怪物，这里还没有一个......
这取决于平均利润。例如，如果我们的目标是10个点的利润，其中3个点是在点差上损失的（相应地，我们损失了13个点），那么我认为我们可以在稳定的65%的盈利交易中达到零（一目了然）。显然，目标越大，价差的影响就越小。
哦...那么在TP=SL=C的情况下，一年中平均会有多少钱？还是取决于C？
:))
嗯，发现真相需要时间......。而 "不是一次 "对每个人来说是不同的......数学家，你站在仅仅是批评的立场上......。让我们努力向前迈进......请告诉我，交易获胜的百分比如何取决于SL和TP的大小？或者甚至更好的是他们的比例？我希望我仍然令人信服地告诉你，如果这个比例是1，那么它将是49.9-50% ...现在想象一下，我们有一个策略，与理想的策略有1%的相关性，也就是说，它比愚蠢的策略好1%......。那么在SL和TP相同的相关性下，我们将得到的不是50%而是51%......。那么接下来的逻辑结论是：50%的随机策略和一定比例的这种策略之间的差异实际上是这种策略的有效性......。这很简单。你在争论什么？你完全知道你在争论什么...但你只是把自己囚禁在MM身上...但MM是一个让事情变得更好的问题......这就是优化。
所有这些都与生活的现实和外汇的现实毫无关系。正如米斯切克正确地说--在哲学部门，这都是垃圾。在现实 条件下的真实 生活让一切都归于平静。而在没有任何真正的事实的情况下提出理论并在空中建造城堡--这就是系统性的浮夸............。