请告诉我们您的意见。 - 页 4 12345678 新评论 Rid 2008.04.26 12:34 #31 而我做到了。这就是为什么我陈述了上述所有情况。 在优化中的20-50个交易（我已经用基于随机信号的原始专家顾问测试过，5个参数）。 进一步（在样本之外），我们有一个明确的失败。 让我们来看看一个2-3倍的大历史。优化。 在100-150次交易中（在优化区域），-进一步说，在优化期之外，-接下来的十几次交易更经常（60-75%的情况下）带来利润，而不是损失。 如果在优化期有300-600笔交易，那么下面的2/3打交易（样本中的）就会有利润。 当然，这是我个人的观察--基于我自己的几个专家。但总的来说，我认为这个趋势对大多数设计来说都是真实的... //---------------------------------------------------------------------------------------------- 我应该补充的是，当我增加了通过指标信号平仓 的选项后，利润和盈利能力略有增加但选择正确的收盘指标以适应策略算法是很重要的。 Леонид 2008.04.26 13:09 #32 rid: 而我做到了。这就是为什么我陈述了上述所有情况。 在优化中的20-50个交易（我已经用基于随机信号的原始专家顾问测试过，5个参数）。 再往前走（样本外）就会出现明确的损失。 在100-150次交易（在优化范围内），进一步在优化期之外，接下来的10次交易（60-75%的情况）返回利润而不是损失。 如果在优化期有300-600笔交易，那么下面的2/3打交易（样本中的）就会有利润。 当然，这是我个人的观察--基于我自己的几个专家。但总的来说，我认为大多数建筑的趋势是真实的...... 是的，这个想法很有意思。谢谢你的答复.....))))) Леонид 2008.04.28 07:09 #33 rid: 而我做到了。这就是为什么我陈述了上述所有情况。 在优化中的20-50个交易（我已经用基于随机信号的原始专家顾问测试过，5个参数）。 再往前走（在样本之外）就会出现明确的损失。 让我们来看看一个2-3倍的大历史。优化。 在100-150次交易中（在优化区域），-进一步说，在优化期之外，-接下来的十几次交易更经常（60-75%的情况下）带来利润，而不是损失。 如果在优化期有300-600笔交易，那么下面的2/3打交易（样本中的）就会有利润。 当然，这是我个人的观察--基于我自己的几个专家。但总的来说，我认为这个趋势对大多数设计来说都是真实的... 如果我们考虑到利润和交易数量，那么也许利润/交易数量的比例是相关的？你是否尝试过将利润/交易数量进行划分？ Rid 2008.04.28 07:29 #34 不，我没有。我不可能把所有的东西都拿到手...(同样，家庭事务让我分心--也无法摆脱它们！) 此外，我（再次）用我的专家顾问进行了实验，其中入市信号的主要来源是一个随机指标。对于每一种交易策略，即使总体趋势相同，其结果也可能大不相同。 还有一件事。我最初并没有在优化期之外的区域，即在样本之外的区域，对未来进行深远的研究。如果样本中的几十次交易总共产生了利润，我就很满意了。之后，系统可以再次优化。以此类推... Виктор 2008.04.28 09:00 #35 rid:...对于每一种交易策略，其结果都可能是非常不同的。经确认，它们是不同的。我自己也有这个诱人的想法，但检查结果没有证实。甚至是WPR专家。 实际上是一个随机的，在优化样本结束后会有不同的结果，如果在那一刻 ...市场特征的变化（趋势-平坦，等等）。 Sceptic Philozoff 2008.04.28 09:18 #36 LeoV писал (а): 你是否尝试过将利润/交易数量进行划分？ 据我所知，这个价值就是报告中所说的交易的期望值。还是像往常一样，我的忽悠让我走错了路？ Леонид 2008.04.28 09:38 #37 Mathemat: 据我所知，这个价值就是报告中所说的交易的期望值。还是我像往常一样，对自己的忽悠出格了呢？ 我不知道。期望=利润/交易数量？ [删除] 2008.04.28 09:47 #38 结果是好的，但只有市场知道接下来会发生什么。两年来，我一直在根据同样的原则编写EA，我注意到一个特殊性--盈利和失败部分的突然交替。有时，这似乎是一个真正的圣杯，一年中一半的远期交易是如此美丽，而接下来的六个月...我的有50个盈利交易的范围可能会变成一个有亏损交易的范围。为什么会这样呢？我不完全理解，但我怀疑市场不时地获得一种 "自发性质"，当它的行为略微取决于前一个时期，这被NS用于学习/学习/适应（取决于实现）。 无论如何，结果看起来不错，而且稳健性的机会是存在的，不要听信任何人 :)(IMHO)。 以防万一，这是在MQL中直接开发，还是在知道你对NSDT感兴趣的情况下使用它？ Леонид 2008.04.28 10:03 #39 Figar0: 以防万一，这是在MQL中的开发，还是在知道你对NSDT的兴趣后，使用NSDT？ 当然是使用NSDT。所有的优化都是在NSDT中完成的。尽管MT4在挑选损失和利润方面更胜一筹.....。 Леонид 2008.04.28 11:44 #40 Mathemat: 据我所知，这个价值就是报告中所说的交易的期望值。还是我像往常一样，因为我的忽悠而走错了路？ 不，这不是期望的内容.....。 赢钱的 期望是赢钱的数学期望。这是一个经过统计计算的数字，反映了每笔交易的平均利润/损失。它也可以被认为是反映了下一次交易的预期盈利/亏损。 12345678 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
而我做到了。这就是为什么我陈述了上述所有情况。
在优化中的20-50个交易（我已经用基于随机信号的原始专家顾问测试过，5个参数）。
进一步（在样本之外），我们有一个明确的失败。
让我们来看看一个2-3倍的大历史。优化。
在100-150次交易中（在优化区域），-进一步说，在优化期之外，-接下来的十几次交易更经常（60-75%的情况下）带来利润，而不是损失。
如果在优化期有300-600笔交易，那么下面的2/3打交易（样本中的）就会有利润。
当然，这是我个人的观察--基于我自己的几个专家。但总的来说，我认为这个趋势对大多数设计来说都是真实的...
//----------------------------------------------------------------------------------------------
我应该补充的是，当我增加了通过指标信号平仓 的选项后，利润和盈利能力略有增加但选择正确的收盘指标以适应策略算法是很重要的。
而我做到了。这就是为什么我陈述了上述所有情况。
在优化中的20-50个交易（我已经用基于随机信号的原始专家顾问测试过，5个参数）。
再往前走（样本外）就会出现明确的损失。
在100-150次交易（在优化范围内），进一步在优化期之外，接下来的10次交易（60-75%的情况）返回利润而不是损失。
如果在优化期有300-600笔交易，那么下面的2/3打交易（样本中的）就会有利润。
当然，这是我个人的观察--基于我自己的几个专家。但总的来说，我认为大多数建筑的趋势是真实的......
是的，这个想法很有意思。谢谢你的答复.....)))))
而我做到了。这就是为什么我陈述了上述所有情况。
在优化中的20-50个交易（我已经用基于随机信号的原始专家顾问测试过，5个参数）。
再往前走（在样本之外）就会出现明确的损失。
让我们来看看一个2-3倍的大历史。优化。
在100-150次交易中（在优化区域），-进一步说，在优化期之外，-接下来的十几次交易更经常（60-75%的情况下）带来利润，而不是损失。
如果在优化期有300-600笔交易，那么下面的2/3打交易（样本中的）就会有利润。
当然，这是我个人的观察--基于我自己的几个专家。但总的来说，我认为这个趋势对大多数设计来说都是真实的...
如果我们考虑到利润和交易数量，那么也许利润/交易数量的比例是相关的？你是否尝试过将利润/交易数量进行划分？
不，我没有。我不可能把所有的东西都拿到手...(同样，家庭事务让我分心--也无法摆脱它们！)
此外，我（再次）用我的专家顾问进行了实验，其中入市信号的主要来源是一个随机指标。对于每一种交易策略，即使总体趋势相同，其结果也可能大不相同。
还有一件事。我最初并没有在优化期之外的区域，即在样本之外的区域，对未来进行深远的研究。如果样本中的几十次交易总共产生了利润，我就很满意了。之后，系统可以再次优化。以此类推...
经确认，它们是不同的。我自己也有这个诱人的想法，但检查结果没有证实。甚至是WPR专家。
实际上是一个随机的，在优化样本结束后会有不同的结果，如果在那一刻
...市场特征的变化（趋势-平坦，等等）。
据我所知，这个价值就是报告中所说的交易的期望值。还是像往常一样，我的忽悠让我走错了路？
据我所知，这个价值就是报告中所说的交易的期望值。还是我像往常一样，对自己的忽悠出格了呢？
我不知道。期望=利润/交易数量？
结果是好的，但只有市场知道接下来会发生什么。两年来，我一直在根据同样的原则编写EA，我注意到一个特殊性--盈利和失败部分的突然交替。有时，这似乎是一个真正的圣杯，一年中一半的远期交易是如此美丽，而接下来的六个月...我的有50个盈利交易的范围可能会变成一个有亏损交易的范围。为什么会这样呢？我不完全理解，但我怀疑市场不时地获得一种 "自发性质"，当它的行为略微取决于前一个时期，这被NS用于学习/学习/适应（取决于实现）。
无论如何，结果看起来不错，而且稳健性的机会是存在的，不要听信任何人 :)(IMHO)。
以防万一，这是在MQL中直接开发，还是在知道你对NSDT感兴趣的情况下使用它？
以防万一，这是在MQL中的开发，还是在知道你对NSDT的兴趣后，使用NSDT？
当然是使用NSDT。所有的优化都是在NSDT中完成的。尽管MT4在挑选损失和利润方面更胜一筹.....。
据我所知，这个价值就是报告中所说的交易的期望值。还是我像往常一样，因为我的忽悠而走错了路？
不，这不是期望的内容.....。
赢钱的 期望是赢钱的数学期望。这是一个经过统计计算的数字，反映了每笔交易的平均利润/损失。它也可以被认为是反映了下一次交易的预期盈利/亏损。