请告诉我们您的意见。 - 页 6 12345678 新评论 Avals 2008.04.28 17:49 #51 LeoV:阿瓦尔斯: 从曲线的形状上很难看出系统的稳健性。稳健性体现在理念上。对于NS来说，其理念是对输入数据进行正确的预处理，而拓扑结构等则处于第二位。输入的数据应该最准确、最明确地描述正在使用的市场过程，为此你需要对它有一个概念。以及系统拒绝规则的正确标准。你写得很好。我同意。但要找到正确的解决方案，这一切都太笼统了。正如他们所说的 "关于一切，也关于一切"。我想说得具体一点。除了曲线形状之外，你还可以看到很多其他有用的信息。利润，交易数量，数学期望值，等等......在我看来，这些信息在将来估计我的TS的工作能力时可能是有用的。还是我搞错了？虽然最后一句话不清楚....... 关键是，不公开整个系统就给出结果是没有意义的。如果你这样做，那些成功交易类似系统的人将能够帮助你。NS不是一个系统，对他们来说，要点几乎完全是输入中的内容。可持续性在于理念，在于它的细微差别，但不在于指标。 关于失败标准。你已经决定使用该系统，那么就来看看真实交易的结果。什么时候以及在什么条件下系统会被丢弃？没有永恒的系统，任何系统都可能崩溃，这是交易成功的关键。普遍适应性是一个神话，一个圣杯 的梦想，一个为我们思考的智能机器的梦想))))。 例如，失败的标准是某一时期的每笔交易的平均利润，并与参考（历史）的比较。如果已经变低，则拒绝。事实上，这是对股权的趋势跟踪。还有其他方法，但效率取决于系统的具体情况。 Леонид 2008.04.28 18:28 #52 Avals: 问题是，不公开整个系统就给出结果是毫无意义的。如果你披露，那些成功交易过类似系统的人可以帮助你。 你是建议在这里发布代码吗？ Леонид 2008.04.28 18:30 #53 Avals: 拒绝的标准包括，例如，估计一定时期内每笔交易的平均利润，并将其与基准（历史）进行比较。如果已经变低，则拒绝。事实上，这是对股权的趋势跟踪。也有其他方法，但效率取决于系统的具体情况。 比较平均交易的利润是很有趣的。还有什么其他方法？ [删除] 2008.04.28 22:06 #54 于是我们进行了讨论，我决定看看：如果在我们的2008年被剥夺了所有的神经，概率会有怎样的表现？我做了一个简单的专家顾问，它查看过去的一些条形图并计算下一个条形图的概率（上升/下降），测试期间通过的条形图被 "改进"，即它们也参与计算下一个条形图的概率。 我采取了相同的货币对，时间框架是相同的，周期是相同的2008年的今天（2001年在图片中，不要相信你的眼睛，专家顾问中的周期限制已经实施，以获得历史数据）。参数几乎没有，开盘的概率，收盘的概率和计算概率的条数。参数是根据我自己的直觉来决定的。请看完整的属性，了解全貌。结果。 战略测试仪 报告 _Digital_Paterns_OC MetaQuotes-Demo（Build 216）。 符号 欧元兑美元（欧元对美元） 期间 1小时 (H1) 2001.01.01 00:00 - 2008.04.21 23:59 (2001.01.01 - 2008.04.22) 模型 按开盘价（仅适用于有明确开盘控制的专家顾问系统）。 参数 手数=0.1; StudyBars=1000; OpenProbab=0.25; CloseProbab=0.1。 历史酒吧 46459 模拟的蜱虫 91907 仿真质量 不适用 图表不匹配错误 0 初始存款 3000.00 净利润 1921.37 利润总额 4779.62 全部损失 -2858.25 盈利能力 1.67 预期报酬率 7.51 绝对缩水 50.55 最大缩水 341.10 (8.26%) 相对缩减 8.26% (341.10) 交易总额 256 空头头寸（赢利百分比） 114 (57.89%) 多头头寸（赢利百分比） 142 (62.68%) 盈利的交易（占全部的百分比） 155 (60.55%) 亏损交易（占全部的百分比） 101 (39.45%) 最大的 有利的贸易 161.00 亏损交易 -143.00 平均值 有利的交易 30.84 交易损失 -28.30 最大数量 连赢 11 (346.90) 连续损失(亏损) 4 (-74.00) 最大 连续盈利（赢的次数） 346.90 (11) 连续损失（损失次数） -224.00 (2) 平均值 连续赢利 2 连续损失 2 2008年对欧元兑美元来说是如此的可预测，在没有任何学习/优化的情况下，在一小时内编写的200行的EA显示出可以容忍的结果。难怪你的专家顾问显示出良好的效果。如果你把这个 "赤裸裸 "的概率输入，即使是最原始的神经网络，其结果也是相当的。 Z.I.检查了2007年的情况，到2007年中期，它的增长速度与2008年相同。 附加的文件： probab.zip 20 kb 雪崩 为什么开发人员未能做出适当的测试员 维宁的玩具 Avals 2008.04.29 03:07 #55 LeoV: 阿瓦尔斯。问题是，不公开整个系统就给出结果是毫无意义的。如果你披露，那些成功交易过类似系统的人可以帮助你。 你是建议在这里发布代码吗？ 你可以自己弄清楚你得到了什么结果，尽管对NS来说，这并不十分容易。 IMHO，NS必须使用1种交易类型，动量交易，模式，会期等。使方法适应不断变化的市场，而不是一味地寻找难以理解的复合体。输入数据，即学习标准，应该考虑到这一点。有必要将国家安全局限制在一个特定的方法上，而不给它尽可能多的自由。如果一个系统内必须使用几种方法（TS组合），那么必须使用几个独立的NS。否则，就不会有稳定的结果。将会有一个不断的调整，尽管偶尔会出现健壮的变体。但这是暂时的，因为总是会有一些调整后的变体。 Avals 2008.04.29 03:16 #56 LeoV: 阿瓦尔斯。拒绝的标准包括，例如，估计一定时期内每笔交易的平均利润，并将其与基准（历史）进行比较。如果已经变低，则拒绝。事实上，这是对股权的趋势跟踪。也有其他方法，但效果取决于系统的具体情况。 比较平均交易的利润是很有趣的。还有什么其他方法？ 例如，使用几个平均数。如果一小段时间内N1的每笔交易的平均利润变得小于0，那么手数就会减少三分之一，如果随后交叉的速度更慢，那么再减少三分之一。而在相反的方向，则是增加。 使用MIDD，如果达到它就停止系统交易，通常要乘以一个系数。事实上，它是股票追踪止损的一个类似物。 与前者的统计类似，但基于西格玛的计算和超过3sigma的股权退出。 股票应该是有趋势的（每笔交易的平均利润为正），有趋势并被跟踪。在系统上恢复交易是另一个问题。同样，如果NS使用的不是一种方法而是一种复合方法，那就很难了。你总是可以在适合的高峰期恢复交易。 Леонид 2008.04.29 05:13 #57 Figar0: 如果将这种 "赤裸裸 "的概率输入到即使是最原始的神经网络 的输入中，其结果将是相当的。 不是一个事实。更有可能的是，.....，概率网络并不能作为输入增强器发挥作用。它根据输入的数据计算出概率。而从概率来看，你所建议的是太复杂的东西。因此，不可能肯定地说，它将毫不含糊地更好。 Леонид 2008.04.29 05:15 #58 Figar0: 于是我们进行了讨论，我决定看看：如果在我们的2008年被剥夺了所有的神经，概率会有怎样的表现？我做了一个简单的专家顾问，它查看过去的一些条形图并计算下一个条形图的概率（上升/下降），测试期间通过的条形图被 "改进"，即它们也参与了下一个条形图的概率计算。 我采取了相同的货币对，时间框架是相同的，周期是相同的2008年的今天（2001年在图片中，不要相信你的眼睛，专家顾问中的周期限制已经实施，以获得历史数据）。参数几乎没有，开盘的概率，收盘的概率和计算概率的条数。参数是根据我自己的直觉来取的。请看完整的属性，了解全貌。其结果是。 我只是不明白，是优化期还是根本没有优化？ Леонид 2008.04.29 05:17 #59 Figar0: 2008年对欧元兑美元来说是如此的可预测，在没有任何训练/优化的情况下，在一个小时内编写的200行EA显示了相当可容忍的结果。难怪你的专家顾问显示出良好的效果。如果你把这个 "赤裸裸 "的概率输入，即使是最原始的神经网络，其结果也是相当的。 Z.U. 检查了2007年的情况，到2007年年中，它的增长速度与2008年相同。 好吧，我个人的意见与你不同的是，TC不可能总是工作，而且到处都是......。所以对我来说，它是OK的..... Леонид 2008.04.29 05:28 #60 而且在我看来，这些统计数字并不都是goudou。四个月内有非常多的交易--部分。亏损已经吞噬了一半以上的利润。盈利交易几乎等同于亏损交易。期望值和利润率都很低..... 12345678 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
从曲线的形状上很难看出系统的稳健性。稳健性体现在理念上。对于NS来说，其理念是对输入数据进行正确的预处理，而拓扑结构等则处于第二位。输入的数据应该最准确、最明确地描述正在使用的市场过程，为此你需要对它有一个概念。以及系统拒绝规则的正确标准。
你写得很好。我同意。但要找到正确的解决方案，这一切都太笼统了。正如他们所说的 "关于一切，也关于一切"。我想说得具体一点。
除了曲线形状之外，你还可以看到很多其他有用的信息。利润，交易数量，数学期望值，等等......在我看来，这些信息在将来估计我的TS的工作能力时可能是有用的。还是我搞错了？
虽然最后一句话不清楚.......
关键是，不公开整个系统就给出结果是没有意义的。如果你这样做，那些成功交易类似系统的人将能够帮助你。NS不是一个系统，对他们来说，要点几乎完全是输入中的内容。可持续性在于理念，在于它的细微差别，但不在于指标。
关于失败标准。你已经决定使用该系统，那么就来看看真实交易的结果。什么时候以及在什么条件下系统会被丢弃？没有永恒的系统，任何系统都可能崩溃，这是交易成功的关键。普遍适应性是一个神话，一个圣杯 的梦想，一个为我们思考的智能机器的梦想))))。
例如，失败的标准是某一时期的每笔交易的平均利润，并与参考（历史）的比较。如果已经变低，则拒绝。事实上，这是对股权的趋势跟踪。还有其他方法，但效率取决于系统的具体情况。
问题是，不公开整个系统就给出结果是毫无意义的。如果你披露，那些成功交易过类似系统的人可以帮助你。
你是建议在这里发布代码吗？
拒绝的标准包括，例如，估计一定时期内每笔交易的平均利润，并将其与基准（历史）进行比较。如果已经变低，则拒绝。事实上，这是对股权的趋势跟踪。也有其他方法，但效率取决于系统的具体情况。
比较平均交易的利润是很有趣的。还有什么其他方法？
于是我们进行了讨论，我决定看看：如果在我们的2008年被剥夺了所有的神经，概率会有怎样的表现？我做了一个简单的专家顾问，它查看过去的一些条形图并计算下一个条形图的概率（上升/下降），测试期间通过的条形图被 "改进"，即它们也参与计算下一个条形图的概率。
我采取了相同的货币对，时间框架是相同的，周期是相同的2008年的今天（2001年在图片中，不要相信你的眼睛，专家顾问中的周期限制已经实施，以获得历史数据）。参数几乎没有，开盘的概率，收盘的概率和计算概率的条数。参数是根据我自己的直觉来决定的。请看完整的属性，了解全貌。结果。
2008年对欧元兑美元来说是如此的可预测，在没有任何学习/优化的情况下，在一小时内编写的200行的EA显示出可以容忍的结果。难怪你的专家顾问显示出良好的效果。如果你把这个 "赤裸裸 "的概率输入，即使是最原始的神经网络，其结果也是相当的。
Z.I.检查了2007年的情况，到2007年中期，它的增长速度与2008年相同。
问题是，不公开整个系统就给出结果是毫无意义的。如果你披露，那些成功交易过类似系统的人可以帮助你。
你是建议在这里发布代码吗？
你可以自己弄清楚你得到了什么结果，尽管对NS来说，这并不十分容易。
IMHO，NS必须使用1种交易类型，动量交易，模式，会期等。使方法适应不断变化的市场，而不是一味地寻找难以理解的复合体。输入数据，即学习标准，应该考虑到这一点。有必要将国家安全局限制在一个特定的方法上，而不给它尽可能多的自由。如果一个系统内必须使用几种方法（TS组合），那么必须使用几个独立的NS。否则，就不会有稳定的结果。将会有一个不断的调整，尽管偶尔会出现健壮的变体。但这是暂时的，因为总是会有一些调整后的变体。
拒绝的标准包括，例如，估计一定时期内每笔交易的平均利润，并将其与基准（历史）进行比较。如果已经变低，则拒绝。事实上，这是对股权的趋势跟踪。也有其他方法，但效果取决于系统的具体情况。
比较平均交易的利润是很有趣的。还有什么其他方法？
例如，使用几个平均数。如果一小段时间内N1的每笔交易的平均利润变得小于0，那么手数就会减少三分之一，如果随后交叉的速度更慢，那么再减少三分之一。而在相反的方向，则是增加。
使用MIDD，如果达到它就停止系统交易，通常要乘以一个系数。事实上，它是股票追踪止损的一个类似物。
与前者的统计类似，但基于西格玛的计算和超过3sigma的股权退出。
股票应该是有趋势的（每笔交易的平均利润为正），有趋势并被跟踪。在系统上恢复交易是另一个问题。同样，如果NS使用的不是一种方法而是一种复合方法，那就很难了。你总是可以在适合的高峰期恢复交易。
不是一个事实。更有可能的是，.....，概率网络并不能作为输入增强器发挥作用。它根据输入的数据计算出概率。而从概率来看，你所建议的是太复杂的东西。因此，不可能肯定地说，它将毫不含糊地更好。
于是我们进行了讨论，我决定看看：如果在我们的2008年被剥夺了所有的神经，概率会有怎样的表现？我做了一个简单的专家顾问，它查看过去的一些条形图并计算下一个条形图的概率（上升/下降），测试期间通过的条形图被 "改进"，即它们也参与了下一个条形图的概率计算。
我采取了相同的货币对，时间框架是相同的，周期是相同的2008年的今天（2001年在图片中，不要相信你的眼睛，专家顾问中的周期限制已经实施，以获得历史数据）。参数几乎没有，开盘的概率，收盘的概率和计算概率的条数。参数是根据我自己的直觉来取的。请看完整的属性，了解全貌。其结果是。
我只是不明白，是优化期还是根本没有优化？
2008年对欧元兑美元来说是如此的可预测，在没有任何训练/优化的情况下，在一个小时内编写的200行EA显示了相当可容忍的结果。难怪你的专家顾问显示出良好的效果。如果你把这个 "赤裸裸 "的概率输入，即使是最原始的神经网络，其结果也是相当的。
Z.U. 检查了2007年的情况，到2007年年中，它的增长速度与2008年相同。
好吧，我个人的意见与你不同的是，TC不可能总是工作，而且到处都是......。所以对我来说，它是OK的.....