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LeoV:
而在我看来，统计数字并不全是好事。4个月内的很多交易都是局部的。损失超过了利润的一半。盈利的交易几乎等同于亏损的交易。期待是小.....

好吧，这只是测试市场的可预测性（可重复性）如何，它不是一个现成的TS。我们把过去的几个柱子（我们可以称之为原始的价格模式），在历史上我们收集下一个柱子上涨/下跌的统计数据，然后这些统计数据被愚蠢地 "翻译 "成概率，然后我们就开盘/收盘。这就是整个专家，这就是为什么它如此频繁。但我更惊讶的是，为什么这种简单的原始方法在2008年初如此 "有效"，而在2007年初却如此糟糕。我认为在主题问题的背景下，有很多东西需要思考。就是这样，还没有谈及TC。


根本没有优化，我所发布的是EA的第一遍。我现在已经开始 对三个可用参数进行优化，它工作得很慢（每个条形图都要重新浏览历史数据，我需要将它们保存到一个文件中，但我做得很急）。因此，我稍后将向你们展示结果，但同样有一些惊喜......。

 
Figar0:

好吧，这只是测试市场的可预测性（可重复性）如何，它不是一个现成的TS。取出最后几根柱子（我们可以称其为原始价格模式），并从中收集下一根柱子上涨/下跌的统计数据，然后将这些统计数据愚蠢地 "转换 "为概率，然后只是打开/关闭。这就是整个专家，这就是为什么它如此频繁。但我更惊讶的是，为什么这种简单的原始方法在2008年初如此 "有效"，而在2007年初却如此糟糕。我认为在主题问题的背景下，有很多东西需要思考。就是这样，还没有谈及TC。


根本没有优化，我所发布的是EA的第一遍。我现在已经开始优化三个可用的参数，它工作得很慢（每个柱子都要重新浏览历史数据，我应该把它们保存在一个文件里，但我做得很急）。所以我稍后会公布结果，但同样有一些惊喜......。

有趣的是，是的。

但我的专家顾问，我可以说它在2007年初运作良好。但我个人的意见是，在2007年年初不一定要工作。市场确实随着时间而变化。正如他们所说，谢天谢地，现在能用了。)))))))))))))))))))

 

让我们认为优化已经完成，至少所有考虑过的变体都已通过，从现在开始只会有重复的。优化报告见附件。结果相当有趣--根本就没有 概率论专家顾问失败的情况! 在任何输入参数的组合下，都有一个利润，无论多么小。


从第一页的统计资料来看，这是你的欧元兑美元策略测试仪的测试期。我希望我的小小研究能帮助你在未来对你的专家顾问的稳健性做出结论。

附加的文件：
probab2.zip  32 kb
 

在什么时期进行了优化？

还有，为了实验，是否可以做一个正向测试（OOS）？

 

而在2007年1月至5月的同一时期，同样的优化没有找到任何有利可图的变体，或者说它找到了2个，但非常可笑的，根本没有找到一分钱）可能现在是TS和使用各种颜色的概率的时候，但它会持续很久？我希望我知道......也许这就是你最初问题的答案。

而前面的那个，第一个测试是前面的那个。而一般来说，专家可能还在为研究目的打探消息。

 

好吧，我似乎没有这样的能力。下面是同样的TC，甚至没有经过过度训练，只是在2007年1月至5月期间。在我看来，更糟糕，但仍然不错。如果我早点训练他们（2006年底），我想就可以了。

战略测试仪 报告 №1
测试2


符号 欧元兑美元（欧元对美元）
期间 1小时（H1） 2007.04.10 16:00 - 2008.04.29 22:59 (2007.01.01 - 2008.05.31)
模型 按开盘价（仅适用于有明确开盘控制的专家顾问系统）。
参数 Lots=0.1; IndicatorSymbol="EURUSD";
历史上的酒吧 6581 模拟的蜱虫 13051 建模质量 不适用
图表不匹配错误 0
初始存款 10000.00
净利润 4483.77 利润总额 6775.93 全部损失 -2292.16
盈利能力 2.96 预期报酬率 44.39
绝对缩水 206.07 最大缩水 632.50 (6.04%) 相对缩减 6.04% (632.50)
交易总额 101 空头头寸（赢利百分比） 50 (36.00%) 多头头寸（赢利百分比） 51 (54.90%)
盈利的交易（占全部的百分比） 46 (45.54%) 亏损交易（占全部的百分比） 55 (54.46%)
最大的 有利的贸易 860.24 亏损的交易 -199.72
平均值 有利的交易 147.30 亏损的交易 -41.68
最大数量 连赢 5 (1531.28) 连续损失(亏损) 6 (-381.35)
最大 连续获利(胜利次数) 1531.28 (5) 连续损失（损失次数） -381.35 (6)
平均值 连续赢利 2 连续损失 2


战略测试员报告之二
测试2


符号 欧元兑美元（欧元对美元）
期间 1小时（H1） 2007.04.10 16:00 - 2008.04.29 22:59 (2007.01.01 - 2008.05.31)
模型 按开盘价（仅适用于有明确开盘控制的专家顾问系统）。
参数 Lots=0.1; IndicatorSymbol="EURUSD";
历史上的酒吧 6581 模拟的蜱虫 13051 建模质量 不适用
图表不匹配错误 0
初始存款 10000.00
净利润 4748.36 利润总额 8537.02 全部损失 -3788.66
盈利能力 2.25 预期报酬率 19.78
绝对缩水 327.92 最大缩水 471.81 (4.65%) 相对缩减 4.65% (471.81)
交易总额 240 空头头寸（赢利百分比） 120 (42.50%) 多头头寸（赢利百分比） 120 (54.17%)
盈利的交易（占全部的百分比） 116 (48.33%) 亏损交易（占全部的百分比） 124 (51.67%)
最大的 有利的贸易 391.11 亏损的交易 -207.17
平均值 有利的交易 73.60 交易损失 -30.55
最大 连赢 6 (668.06) 连续损失(亏损) 6 (-80.00)
最大 连续盈利（赢的次数） 668.06 (6) 连续损失（损失次数） -241.96 (2)
平均值 连续赢利 2 连续损失 2

 

我一直在看人们想知道为什么这个系统一会儿工作，一会儿不工作，一会儿又工作。我试图解决这个问题，当然不是全球的，而是局部的。在一两个星期内。在这种情况下，我们有一个对第一周有效的系统，但对第二周却不起作用。我们有另一个系统，在第一周工作，但在第二周就不工作了。然后我们做出选择。关键是，一个TS有一个输入，另一个有另一个输入。然后我们计算它们的输入与所需爪子的相关性，并使用具有较高相关性的TS。即这些输入此刻作用于这对组合。也许解释得不好，但我认为本质是被理解的......我希望如此。

 

(你在测量？)

符号GBPJPY (英国英镑对日元)
期间1小时 (H1) 2007.07.11 20:00 - 2008.04.30 00:00 (2007.01.01 - 2008.04.30)

初始存款50.00



净利润678787.37利润总额1319219.46全部损失-640432.10
盈利能力2.06预期报酬率76.62

绝对缩水2.46最大缩水2966.24 (13.44%)相对缩减16.48% (10.91)

交易总额8859空头头寸（赢利百分比）6101 (59.12%)多头头寸（赢利百分比）2758 (57.00%)

盈利的交易（占全部的百分比）5179 (58.46%)亏损交易（占全部的百分比）3680 (41.54%)
最大的有利的贸易853.33亏损交易-276.10
平均值有利的交易254.72亏损的交易-174.03
最大数量连赢18 (3743.72)连续损失(亏损)8 (-1496.32)
最大连续盈利（赢的次数）3999.25 (7)连续损失（损失次数）-1496.32 (8)
平均值连续赢利2连续损失1

我认为，今年4月进行了优化。也许是三月，那是很久以前的事了，记不清了。这批人似乎从某种程度上说是不变的。 那你知道结论吗？真实的状况只能由真实的账户来显示。

 
Wisard:

衡量一下？)
我认为，今年4月进行了优化。也许是三月，那是很久以前的事了，记不清了。这批人似乎从一段时间前就开始不断出现了。而你知道结论是什么吗？只有实际账户才显示出真实的状态。

说实话，我不相信有这样的圣杯。如果我们使用适当的MM，我们可以做得更好，特别是如果我们使用尽可能大的地段（如你的照片）。而实际上，这个话题是关于其他方面的，而不是关于 "测量")))))))))...............
 
LeoV:
维萨德。

衡量一下？)
我认为，今年4月进行了优化。也许是三月，那是很久以前的事了，记不清了。这批人似乎从一段时间前就开始不断出现了。而你知道结论是什么吗？只有实际账户才显示出真实的状态。

说实话，我不相信有这样的圣杯。有了适当的MM，你可以做得更好，如果你做得最好，更是如此。而实际上，这个话题的主题是关于其他的东西，而不是关于 "测量")))))))))...............

检查点测试....- 不再是一个圣杯。

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