随机指标。一个奇怪的观察。 - 页 2 123456789...17 新评论 Dmitry Fedoseev 2007.09.01 22:02 #11 呒呒)。 [删除] 2007.09.01 22:11 #12 我希望能从Omega Tradestation 2000i中找到经典随机指数。 Владимир 2007.09.01 22:20 #13 igor00: 我希望能从Omega Tradestation 2000i中找到经典随机指数。 给你。 {******************************************************************* 描述:该指标绘制了一个具有可调整%K和%D的随机指数。 提供者:Omega Research, Inc.(c) 1999年版权所有 ********************************************************************} 输入:Length(5), KAdjust(3), DAdjust(3), OverBought(80), OverSold(20)。 变量:KAdjusted(0),DAdjusted(0)。 KAdjusted = SlowKClassic(KAdjust, Length); DAdjusted = SlowDClassic(DAdjust, Length); 如果CurrentBar > Length Then Begin Plot1(KAdjusted, "%K")。 Plot2(DAdjusted, "%D")。 结束。 Plot3(OverBought, "OverBought")。 Plot4(OverSold, "OverSold")。 {pos(192,252)}警报标准 如果Plot1 > OverBought 那么 Alert("%K线处于超买区")。 其他的 如果Plot1 < OverSold 那么 Alert("%K线处于超卖区")。 {fnSimHeibord1shad1pos(200,288)}「東華三院」專家評論文章 #BeginCmtry 评论(ExpertStochastic(Plot1, Plot2, Plot3, Plot4))。 #结束。 {******************************************************************* 说明:该函数 返回慢速随机%K经典。 提供者:Omega Research, Inc.(c) 1999年版权所有 ********************************************************************} 输入:FastKLen(NumericSimple), Length(NumericSimple)。 SlowKClassic = Average(FastK(FastKLen), Length); {******************************************************************* 描述:快速随机%K 提供者:Omega Research, Inc.(c) 1999年版权所有 ********************************************************************} 输入:Length(NumericSimple)。 Value1 = Lowest(Low, Length); Value2 = Highest(High, Length) - Value1; Value3 = 关闭。 如果Value2>0,那么 FastK = (Value3 - Value1) / Value2 * 100 其他的 FastK = 0。 {******************************************************************* 描述:该函数返回慢速随机%D经典。 提供者:Omega Research, Inc.(c) 1999年版权所有 ********************************************************************} 输入:FastKLen(NumericSimple), Length(NumericSimple)。 SlowDClassic = Average(FastDClassic(FastKLen), Length)。 {******************************************************************* 描述:该函数返回FastDClassic 提供者:Omega Research, Inc.(c) 1999年版权所有 ********************************************************************} 输入:KLength(NumericSimple)。 FastDClassic = Average(FastK(KLength), 3)。 Stochastic indicator. A curious [删除] 2007.09.02 06:14 #14 SK. писал (а): 不是。99/1. - "随机性有一个讨厌的特性,就是可以追溯地改变它的值"? 我并没有完全这么说。 实际上,如果重新计算最后几个条形图,数值会发生追溯性变化。 如果只计算0-bar,则一切正常。 如果你显示例如从MN1到W1的随机指数,你可以清楚地看到它。 可惜我不能为论坛制作视频,否则我就给你看。 99/1 永远。 Сергей 2007.09.02 06:19 #15 事实总是证明,多头头寸的盈利交易数量高达80%А из коротких, - в лучшем случае, - 50/55 %.。对于在信号线、超买/超卖水平,甚至在iOnArray上的入市,都是如此。 结论是,在使用随机指数时,买入和卖出的参数应该分开设置。即应用两个指标。 这个结论其实是值得商榷的。 多头一般比较成功,因为有一个长期的上升趋势。随机性与此无关。 usdjpy 2007.09.02 06:43 #16 Topor: 事实证明,多头头寸的盈利交易数量总能达到80%。 而在短的方面--最多是50/55%。 对于通过信号线、超买/超卖水平,甚至通过iOnArray的条目,也是如此...。 结论是,在使用随机指数时,买入和卖出的参数应该分开设置。即应用两个指标。 这个结论其实是值得商榷的。 多头一般比较成功,因为有一个长期的上升趋势。随机性与此无关。 从有争议的结论中,我们可以得出另一个结论:外汇是不对称的。 如果是这样,那么你可以做一个交易系统,为多头和空头分别提供信号,并对这些信号进行单独优化。 我们已经有一个基于不对称市场原则的成功交易系统。文章:非标准的自动交易"。 Leonid Borsky 2007.09.02 07:11 #17 Topor: 事实证明,在多头交易中,盈利的交易数量总是高达80%。 而在短的方面--最多是50/55%。 对于通过信号线、超买/超卖水平,甚至通过iOnArray的条目,也是如此...。 结论是,在使用随机指数时,买入和卖出的参数应该分开设置。即应用两个指标。 这个结论其实是值得商榷的。 多头一般比较成功,因为有一个长期的上升趋势。随机性与此无关。 这与它没有关系!我已经强调,这种趋势几乎存在于所有的对子中!"。无论是在过去一两年中一直有趋势的货币对(日元),还是在一直有不同方向发展的货币对。例如,GBPCHF的长期趋势可能是什么?还有其他这样的人? 趋势是在所有货币对上 ! Leonid Borsky 2007.09.02 07:14 #18 usdjpy: 从有争议的结论中,我们可以得出另一个结论:外汇是不对称的。 如果是这样,那么你可以做一个交易系统,为多头和空头分别提供信号,并对这些信号进行单独优化。 我们已经有一个基于不对称市场原则的成功交易系统。文章:非标准的自动交易"。 的确如此。在我的专家顾问中提供了第一个帖子中的单独信号。而多头和空头的获利交易数量几乎相等。 Paha 2007.09.02 07:24 #19 leonid553: usdjpy。 从有争议的结论中,我们可以得出另一个结论:外汇是不对称的。 如果是这样,那么你可以做一个交易系统,为多头和空头分别提供信号,并对这些信号进行单独优化。 我们已经有一个基于不对称市场原则的成功交易系统。文章:非标准的自动交易"。 的确如此。在第一个帖子的EA中提供了单独的信号。而多头和空头的获利交易数量几乎相等。 如果你不介意的话!我可以看到结果吗? Leonid Borsky 2007.09.02 10:11 #20 Paha,我找不到我得到这个结果的参数。我甚至不记得总利润了。我甚至没有记起总的利润。 我惊讶地发现,在优化之后,空头头寸的盈利交易数量仍然不到52% !而在多头头寸上,有时会达到75% ! 我被打倒了!我无法恢复这些参数。我已经尝试了测试器中的一切。不可能!也许,确实,英镑兑美元在过去的几年里一直处于趋势之中。无论是在卖出位置上,我们都应该采取镜像版的随机性。我应该在测试员的 "评论 "中输入魔法,以获得长和冠的位置,并处理它们。 我将公布优化后的结果。 GBPUSD(Great Britain Pound vs US Dollar) Period 4 Hour (H4) 2006.01.02 00:00 - 2007.08. 31 00:00 (2006.01.01 - 2007.08.31) Model All ticks (based on ... 仿真质量90.00%。 初始存款10000.00 净利润 4188.54 盈利能力 1.70 预期回报率 16.11 绝对缩水 141.02 最大缩水 355.32 (2.57%) 相对缩水 2.86% (341.00) 交易总额 260 空头头寸(胜率) 132 (50.76%) 多头头寸(胜率) 128 (65.63%) 盈利交易(占全部的百分比) 151 (58.08%) 亏损交易(占全部的百分比) 109 (41.92%) 最有利的交易 130.00 亏损交易 -60.56 平均获利交易 67.34 亏损交易 -54.86 最大的连续赢利次数(盈利)7(316. 22)连续亏损次数(亏损)5(-233.58)。 只对多头和空头的随机周期进行了优化。并停止。追踪止损没有被优化。 int start() { //********************************************************************* // для покупки double StochK_0=iStochastic(NULL, 0, K_period,D_period,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN, 0); double StochK_1=iStochastic(NULL, 0, K_period,D_period,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN, 1); double StochD_0=iStochastic(NULL, 0, K_period,D_period,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL, 0); // для продажи double _StochK_0=iStochastic(NULL, 0, K_period_,D_period_,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN, 0); double _StochK_1=iStochastic(NULL, 0, K_period_,D_period_,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN, 1); double _StochD_0=iStochastic(NULL, 0, K_period_,D_period_,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL, 0); Stochastic indicator. A curious [注意 关闭] UmnickTrader自适应EA 止损会杀死你的账户! 123456789...17 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
呒呒)。
我希望能从Omega Tradestation 2000i中找到经典随机指数。
{*******************************************************************
描述:该指标绘制了一个具有可调整%K和%D的随机指数。
提供者:Omega Research, Inc.(c) 1999年版权所有
********************************************************************}
输入:Length(5), KAdjust(3), DAdjust(3), OverBought(80), OverSold(20)。
变量:KAdjusted(0),DAdjusted(0)。
KAdjusted = SlowKClassic(KAdjust, Length);
DAdjusted = SlowDClassic(DAdjust, Length);
如果CurrentBar > Length Then Begin
Plot1(KAdjusted, "%K")。
Plot2(DAdjusted, "%D")。
结束。
Plot3(OverBought, "OverBought")。
Plot4(OverSold, "OverSold")。
{pos(192,252)}警报标准
如果Plot1 > OverBought 那么
Alert("%K线处于超买区")。
其他的
如果Plot1 < OverSold 那么
Alert("%K线处于超卖区")。
{fnSimHeibord1shad1pos(200,288)}「東華三院」專家評論文章
#BeginCmtry
评论(ExpertStochastic(Plot1, Plot2, Plot3, Plot4))。
#结束。
{*******************************************************************
说明:该函数 返回慢速随机%K经典。
提供者:Omega Research, Inc.(c) 1999年版权所有
********************************************************************}
输入:FastKLen(NumericSimple), Length(NumericSimple)。
SlowKClassic = Average(FastK(FastKLen), Length);
{*******************************************************************
描述:快速随机%K
提供者:Omega Research, Inc.(c) 1999年版权所有
********************************************************************}
输入:Length(NumericSimple)。
Value1 = Lowest(Low, Length);
Value2 = Highest(High, Length) - Value1;
Value3 = 关闭。
如果Value2>0,那么
FastK = (Value3 - Value1) / Value2 * 100
其他的
FastK = 0。
{*******************************************************************
描述:该函数返回慢速随机%D经典。
提供者:Omega Research, Inc.(c) 1999年版权所有
********************************************************************}
输入:FastKLen(NumericSimple), Length(NumericSimple)。
SlowDClassic = Average(FastDClassic(FastKLen), Length)。
{*******************************************************************
描述:该函数返回FastDClassic
提供者:Omega Research, Inc.(c) 1999年版权所有
********************************************************************}
输入:KLength(NumericSimple)。
FastDClassic = Average(FastK(KLength), 3)。
不是。99/1.
- "随机性有一个讨厌的特性,就是可以追溯地改变它的值"?
我并没有完全这么说。
实际上,如果重新计算最后几个条形图,数值会发生追溯性变化。
如果只计算0-bar,则一切正常。
如果你显示例如从MN1到W1的随机指数,你可以清楚地看到它。
可惜我不能为论坛制作视频,否则我就给你看。
99/1 永远。
А из коротких, - в лучшем случае, - 50/55 %.
。对于在信号线、超买/超卖水平,甚至在iOnArray上的入市,都是如此。
结论是,在使用随机指数时,买入和卖出的参数应该分开设置。即应用两个指标。
这个结论其实是值得商榷的。
多头一般比较成功,因为有一个长期的上升趋势。随机性与此无关。
而在短的方面--最多是50/55%。
对于通过信号线、超买/超卖水平,甚至通过iOnArray的条目,也是如此...。
结论是,在使用随机指数时,买入和卖出的参数应该分开设置。即应用两个指标。
这个结论其实是值得商榷的。
多头一般比较成功,因为有一个长期的上升趋势。随机性与此无关。
我们已经有一个基于不对称市场原则的成功交易系统。文章:非标准的自动交易"。
而在短的方面--最多是50/55%。
对于通过信号线、超买/超卖水平,甚至通过iOnArray的条目,也是如此...。
结论是,在使用随机指数时,买入和卖出的参数应该分开设置。即应用两个指标。
这个结论其实是值得商榷的。
多头一般比较成功,因为有一个长期的上升趋势。随机性与此无关。
这与它没有关系!我已经强调,这种趋势几乎存在于所有的对子中!"。无论是在过去一两年中一直有趋势的货币对(日元),还是在一直有不同方向发展的货币对。例如,GBPCHF的长期趋势可能是什么?还有其他这样的人?
趋势是在所有货币对上 !
从有争议的结论中,我们可以得出另一个结论:外汇是不对称的。 如果是这样,那么你可以做一个交易系统,为多头和空头分别提供信号,并对这些信号进行单独优化。
我们已经有一个基于不对称市场原则的成功交易系统。文章:非标准的自动交易"。
的确如此。在我的专家顾问中提供了第一个帖子中的单独信号。而多头和空头的获利交易数量几乎相等。
从有争议的结论中,我们可以得出另一个结论:外汇是不对称的。 如果是这样,那么你可以做一个交易系统,为多头和空头分别提供信号,并对这些信号进行单独优化。
我们已经有一个基于不对称市场原则的成功交易系统。文章:非标准的自动交易"。
的确如此。在第一个帖子的EA中提供了单独的信号。而多头和空头的获利交易数量几乎相等。
Paha,我找不到我得到这个结果的参数。我甚至不记得总利润了。我甚至没有记起总的利润。
我惊讶地发现,在优化之后,空头头寸的盈利交易数量仍然不到52% !而在多头头寸上,有时会达到75% !
我被打倒了!我无法恢复这些参数。我已经尝试了测试器中的一切。不可能!也许,确实,英镑兑美元在过去的几年里一直处于趋势之中。无论是在卖出位置上,我们都应该采取镜像版的随机性。我应该在测试员的 "评论 "中输入魔法,以获得长和冠的位置,并处理它们。
我将公布优化后的结果。
GBPUSD(Great Britain Pound vs US Dollar) Period 4 Hour (H4) 2006.01.02 00:00 - 2007.08. 31 00:00 (2006.01.01 - 2007.08.31) Model All ticks (based on ...
仿真质量90.00%。
初始存款10000.00
净利润 4188.54
盈利能力 1.70 预期回报率 16.11
绝对缩水 141.02 最大缩水 355.32 (2.57%) 相对缩水 2.86% (341.00)
交易总额 260
空头头寸(胜率) 132 (50.76%)
多头头寸(胜率) 128 (65.63%)
盈利交易(占全部的百分比) 151 (58.08%) 亏损交易(占全部的百分比) 109 (41.92%)
最有利的交易 130.00 亏损交易 -60.56
平均获利交易 67.34 亏损交易 -54.86
最大的连续赢利次数(盈利)7(316. 22)连续亏损次数(亏损)5(-233.58)。
只对多头和空头的随机周期进行了优化。并停止。追踪止损没有被优化。