随机指标。一个奇怪的观察。
随机指数有一个讨厌的特性，就是会追溯性地改变其数值，特别是如果数值取自较高的时间段。
如果不是因为这个问题--很难找到一个更好的指标!
而且很难找到一个更好的指标!
Aleksey24:
随机指数有一个讨厌的特性，就是会追溯性地改变其数值，特别是如果数值取自较高的时间段。
如果不是因为这个问题，很难找到一个更好的指标!
这是无稽之谈。你在哪里看到过这样的随机数？
leonid553:
这是另一个结论。你知道随机公式吗？
随机指数根本就不是一个对称的指标。正如许多人所想的那样。该指标的动态范围由于其结构不同而描绘出了价格的上升和下降!
不是。99/1.
你知道吗，完整的随机代码可在以下网站获得："随机振荡器，随机"。
你能不能指出你的手指在代码的什么地方，是负责。
- "当打开一个卖出的位置时，有时最初会让我们处于不利地位"？
- "随机性有一个讨厌的特性，就是可以追溯地改变它的值"？
这里清楚地证明了随机性的不对称性，对大家来说。
挂在指标上的通道在底部不断缩小，在顶部不断加宽。还是说我们必须在这里枯燥地通过数字来计算出公式？
如果我们肤浅地看一下随机公式，我们已经可以大概率地假设，指标的单极性是不对称的 "罪魁祸首"!
对于 "落后的价值观 "的变化，我不能说什么，我没有面对过。
一个 "镜像 "公式会有什么作用？
%K = 100*SUM (MAX (HIGH, Pk)-CLOSE), Sk) / SUM (MAX (HIGH, Pk) - MIN (LOW, Pk)) , Sk)
这很难一说。你可能需要编写镜像指标的代码。在图表上比较它们的配置。
对于自动交易来说，任何显示上的差异都将是显著的。使用普通指标进入买入。使用镜面指示器进入Sell。
好吧，源代码是可用的，它很容易替换。但对于感知来说，它将是更自然的想法。
%K = 100*(1-SUM (MAX (HIGH, Pk)-CLOSE), Sk) / SUM (MAX (HIGH, Pk) - MIN (LOW, Pk)) , Sk))
leonid553:
指标的单极性 - 可以纠正。如果我们肤浅地看一下随机公式，我们已经可以大概率地假设，指标的单极性是不对称的 "罪魁祸首"!
对于 "落后的价值观 "的变化，我不能说什么，我没有面对过。
- 在标准指标中
iStochastic 最高价和收盘价由竞价形成--这就是重点。 这是一个严重的错误!!!特别是对于随机指标！！！。特别是在小的时期！！！。我不是程序员，不要苛责，我为自己改进了标准的随机性。它可以正常工作。
//+------------------------------------------------------------------+ //| $Stochastic. mq4 | //| Vladimir | //+------------------------------------------------------------------+ #property indicator_separate_window #property indicator_minimum 0 #property indicator_maximum 100 #property indicator_level1 80 #property indicator_level2 50 #property indicator_level3 20 #property indicator_buffers 2 #property indicator_color1 LightSeaGreen #property indicator_color2 Red //---- input parameters extern int KPeriod=6; extern int DPeriod=2; extern int Slowing=1; //---- buffers double MainBuffer[]; double SignalBuffer[]; double HighesBuffer[]; double LowesBuffer[]; //---- int draw_begin1=0; int draw_begin2=0; double CHigh,CClose; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { string short_name; //---- 2 additional buffers are used for counting. IndicatorBuffers(4); SetIndexBuffer(2, HighesBuffer); SetIndexBuffer(3, LowesBuffer); //---- indicator lines SetIndexStyle(0,DRAW_LINE); SetIndexBuffer(0, MainBuffer); SetIndexStyle(1,DRAW_LINE); SetIndexBuffer(1, SignalBuffer); //---- name for DataWindow and indicator subwindow label short_name="Stochastic("+KPeriod+","+DPeriod+", "+Slowing+")"; IndicatorShortName(short_name); SetIndexLabel(0,short_name); SetIndexLabel(1,"Signal"); //---- draw_begin1=KPeriod+Slowing; draw_begin2=draw_begin1+DPeriod; SetIndexDrawBegin(0,draw_begin1); SetIndexDrawBegin(1,draw_begin2); //---- CHigh=MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD)*MarketInfo(Symbol(),MODE_POINT);// Вычисляем спред CClose=CHigh/2.0;// Спред пополам //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Stochastic oscillator | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { int i,k; int counted_bars=IndicatorCounted(); double price; //---- if(Bars<=draw_begin2) return(0); //---- initial zero if(counted_bars<1) { for(i=1;i<=draw_begin1;i++) MainBuffer[Bars-i]=0; for(i=1;i<=draw_begin2;i++) SignalBuffer[Bars-i]=0; } //---- minimums counting i=Bars-KPeriod; if(counted_bars>KPeriod) i=Bars-counted_bars-1; while(i>=0) { double min=1000000; k=i+KPeriod-1; while(k>=i) { price=Low[k]; if(min>price) min=price; k--; } LowesBuffer[i]=min; i--; } //---- maximums counting i=Bars-KPeriod; if(counted_bars>KPeriod) i=Bars-counted_bars-1; while(i>=0) { double max=-1000000; k=i+KPeriod-1; while(k>=i) { price=High[k]+CHigh; if(max<price) max=price; k--; } HighesBuffer[i]=max; i--; } //---- %K line i=Bars-draw_begin1; if(counted_bars>draw_begin1) i=Bars-counted_bars-1; while(i>=0) { double sumlow=0.0; double sumhigh=0.0; for(k=(i+Slowing-1);k>=i;k--) { sumlow+=Close[k]+CClose-LowesBuffer[k]; sumhigh+=HighesBuffer[k]-LowesBuffer[k]; } if(sumhigh==0.0) MainBuffer[i]=100.0; else MainBuffer[i]=sumlow/sumhigh*100; i--; } //---- last counted bar will be recounted if(counted_bars>0) counted_bars--; int limit=Bars-counted_bars; //---- signal line is simple movimg average for(i=0; i<limit; i++) SignalBuffer[i]=iMAOnArray(MainBuffer,Bars,DPeriod, 0, MODE_SMA, i); //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+
我认为--随机指数是一个相当有前途的自动交易指标。
但事实证明，这不是那么简单的事!我做了一个非常简单的（简直是几十行）随机专家顾问，用于练习和技巧。
入境 - 穿越信号线的主线。因此，该算法是基于信号线的交叉。
然后我用眼睛优化了它，并在测试器中运行了一年半。在这里，我发现，或者说是证实了我以前的观察！在这里，我发现，或者说是证实了我以前的观察。随机指数不是一个对称的指标，就像很多人认为的那样。该指标的动态范围，由于其结构，不同地反映了价格的向上和向下的运动!
这就是为什么在手动和自动交易中，我们在开立卖出头寸时，有时最初会处于不利地位。
符号 GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar) Period 4 Hour (H4) (2006.01.01 - 2007.08.31)
所有刻度线模型（基于所有最小的可用周期，对每个刻度线进行分形插值）。
建模质量 90.00% 初始存款 10000.00
净利润 3667.00
利润总额9801.02
总损失 -6134.02 盈利能力 1.60
预期报酬率 13.94 绝对缩水 202.02 最大缩水 438.24 (3.25%) 相对缩水 3.25% (438.24)
交易总额 263
空头头寸（胜率） 134 (51.49%)
多头头寸（胜率） 129 (67.44%)
盈利的交易（占所有交易的百分比） 156 (59.32%)
亏损交易（占全部的百分比） 107 (40.68%)
最有利可图的交易是130.00
交易 损失 -60.56
平均获利交易62.83
亏损的交易 -57.33
在任何布局、变体和参数中，事实证明，在各种货币对上使用指标的多头交易总是比空头交易更有希望。
事实证明，长线的有利可图的交易数量总是高达80
而短的--最多是50/55%。
而对于通过信号线，以及通过超买/超卖水平，甚至是通过iOnArray的进场，都是如此。
结论是，在使用随机指数时，买入和卖出的参数应该分开设置。即应用两个指标。