从随机的价格范围中获利 - 页 5

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usdjpy писал (а):
..................................
对于自动交易
Yuri Reshetnikov "MTS和资金管理技术"
你的名字难道不是尤里吗？
我有这个疑问已经很久了......。
 
Mak:

原则上说，有记忆和无记忆的随机系列。
一个有记忆的随机数列有一个随机变量（e）的增量的分布函数，它取决于数列的前值。
这完全是一种反常现象。书呆子的新定义是麦克对随机变量的定义。

在概率论中，随机变量被定义为独立于先前数值的变量。两件事情中的一件要么是依赖性的，要么是随机的。 没有第三种。
 
Mak:
usdjpy写道（a）：
..................................
对于自动交易
Yuri Reshetnikov "MTS和资金管理技术"
你的名字是不是叫尤里？
我有这种疑问已经很久了......。

嗯，总的来说，沟通的积极性和方式 ，让我非常想起。
你必须以某种方式吸引人们到你的资源。
 
你自己是个书呆子...
你知道随机变量和随机数列之间的区别吗？
还有，不要教我概率论，先看看什么是概率论。
 
Mak:
olexij:
好吧，关于正态分布--正如S.W.所写的报价和他手掌中的东西一样，围绕移动平均线呈正态分布，所以我们在这里是清楚的。
纠正。
1.价格的差异和平均值的那种分布函数取决于该分布的方差和平均值的值。
2.这种差异的分布函数是不对称的，所以它不可能是高斯的。
3.在某些条件下，差值的分布趋向于高斯分布，但绝不会成为高斯分布。

你知道，麦克，我的声明可能是不成熟的，顺便说一下，你的声明也是没有证据的，除非你出示测试或相关文献:)
 
事实上，我翻阅了彼得斯，在第132页发现了分形分布的公式。所以，正态分布是分形分布的一个特例。有兴趣的人请点击上面的链接，打开这个页面。也就是说，如果你想按照建议的那样做，你通过测试假设，在实验中找到分形分布的系数。然后你把它变成正态分布，吐出厚厚的尾巴，修掉顶部。因此，你回到了有效市场理论，抛弃了分形建模的所有魅力。这里就出现了一个问题：为什么？如果你需要一个正态分布，那么就根据它来调整系数!你为什么需要它？那么，你的所有结论将是关于不完美的有效市场理论。到目前为止，我的看法是：这是一堆垃圾，是在浪费时间。如果我误解了什么，有人能说服我，我很乐意收回。
 
olexij:
Mak:
olexij:
好吧，至于正态分布--就像S.W.所写的报价和他手掌中的东西一样，围绕移动平均线呈正态分布，所以这里都很清楚。
纠正。
1.价格的差异和平均值的那种分布函数取决于该分布的方差和平均值的值。
2.这种差异的分布函数是不对称的，所以它不可能是高斯的。
3.在某些条件下，差值的分布趋向于高斯分布，但绝不会成为高斯分布。

你知道吗，麦克，我的声明一定是不成熟的，顺便说一下，你的声明也是一样没有证据的，如果你不给我看测试或适当的文献:)
这是最基本的，华生...:))
简单的逻辑，你甚至不需要数学。

1.价格是一个严格的正值（这可能已经很明显了）。
2.价格可以向往零，但无法达到（除非你考虑货币的谨慎性，它总是可以被规避）
3。因此，价格和移动平均线 之差的分布总是从下面被某个值所约束，据此，差值可以倾向于该约束，但永远不能达到该约束。
4.这个限制的效果取决于变异系数，实际上就是有效值与平均值的比率。这个值越小，制约因素的影响就越小......。

此外，我们不应忘记 "沉重的尾巴"。
价格增量分布函数实际上是由分布函数的混合物组成的。
它对不同的状态有自己的分布函数（一个函数在平面，另一个在新闻）。
这也导致了价格差异的FR和平均值的非正态性。
 
那么，分布函数是否为正态有什么区别呢？

如果这个FR与历史无关，并且预期报酬为零--你就不能在这样的随机系列上建立一个盈利的系统（见奥克斯）。
否则就不能说明问题。
对于某些FR来说，有可能构建一个工作系统。
 
olexij，你自己已经猜到我说的将分形转换为正常的意思了。但在我看来，关于回到有效市场理论的结论是错误的。以这种方式获得的正常数据是合成数据。它们与市场没有直接关系。

好吧，最好问一下S.V.的细节。 他开始了这场混乱，在很多页上他试图证明正常工作的盈利可能性，然后他还抛出了这个转型的想法，但没有展示其实施。我尊重S.V.两人的意见。我尊重S和Rosh的 意见，但我强烈怀疑在正常数据上建立长期盈利的东西是可能的。但在一个具有体面的赫斯特指数（接近1）的纯分形分布上，我认为这是可能的，因为它显然是一个持久的系列。例如，周数，H明显高于分钟。

2 麦克:
3.因此，价格差异和移动平均线的分布总是从下面被某个数值所限制，而差异的数值可能渴望达到这个极限，但永远不可能达到它。<br/ translate="no">

小迈，你在某些方面把它折错了。价格从来没有与慕名而来 的人相交？
 
Mathemat:
....我 尊重S.V.和Rosh的意见。和Rosh 的意见，但我强烈怀疑是否有可能在正常的数据上建立长期盈利的东西。 ...
我断言，不可能在一个不正常的分布上建立有利可图的东西，即使是一时的。
因为问题的关键不在于FR的形式，而在于时间序列 增量的FR参数对这一序列的前值的依赖性。
如果它在那里--就有可能建立一个工作系统。
如果它不存在--它就不存在。
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