从随机的价格范围中获利

 
我在一篇文章中发现了一个有趣的想法。

Yury Chebotarev, Sergey Yashin "随机价格序列的盈利能力"。

它建议创建一个TS,它将击中具有大范围的柱子。并拒绝范围小的条形图。
 
usdjpy:
我在一篇文章中发现了一个有趣的想法。

Yury Chebotarev, Sergey Yashin "随机价格序列的盈利能力"。

它建议创建一个TS,它将击中具有大范围的柱子。并拒绝范围小的条形图。


这是一篇有趣的文章,但不幸的是,即使在网站上注册后也无法阅读。可能的替代链接:http://robot.zerich.ru/book/1x.pdf
 
olexij:
usdjpy
在这篇文章中发现了一个有趣的想法。

Yury Chebotarev, Sergey Yashin "随机价格序列的盈利能力"。

它建议创建一个TS,它将击中具有大范围的柱子。并拒绝有小的酒吧。


有趣的话题,但不幸的是,即使在网站上注册后也无法阅读。
我立即下载,没有任何注册,正常阅读,然后保存。SeaMonkey浏览器。

作者参考文章:德米特里-托尔斯通诺夫《资金管理的基本原理》。
 
谁知道呢,也许他们有一个针对非俄罗斯IP的过滤器?第二张也无法加载....但又找到了它的名字,谢谢:http://www.may.nnov.ru/mak/MT/4_36_41.pdf
 
如果一个策略在一个随机序列上显示出回报率,除了表明该策略适合该序列外,没有其他任何意义。还是要继续和Dub争论?
 
谁是Dub?
 

这是一个梅里卡克的家伙(绝对是个白痴),他似乎已经证明了在马丁格尔上获利的不可能性。不要与马丁 格尔混淆,那是不同的...

 

杜比证明了在随机系列数据上取得系统性胜利的不可能性。他是一个数学家。简单地说--没有任何系统可以在恒定的赌局中获胜。

 
马丁 格尔与马丁格尔有什么不同,除了破碎的俄罗斯人:-)
 

我似乎错了。是的,马丁格尔和马丁格尔是完全不同的东西(前者是一个游戏系统,后者是一个特殊的随机过程),但奇怪的是有一个共同的起源:https://en.wikipedia.org/wiki/Martingale_%28probability_theory%29

 
谢谢你的澄清 :-)