在MTS使用人工智能 - 页 22 1...1516171819202122232425262728 新评论 Юрий Макаров 2007.05.30 19:02 #211 Vinin: 小迈。 lucifuge: 小迈。 IMHO,这不值得用网络来蒸煮 :) 学习NS实际上是在优化一个有大量参数(数百和数千)的函数。 我不知道在这种情况下该怎么做才能避免过度训练。 唯一的解决办法是采取1-1亿个样本的训练样本。 但是不能保证... 所以你的意思是 "过度训练 "是指 "训练不足"? 这两个是反义词=)请澄清一下。 我所说的过度训练是指所谓的曲线拟合(CurveFitting)。 当你有很多优化参数而没有足够的数据时就会出现这种情况。 但这就提出了网络规模的问题。一个网络能存储什么取决于其规模和结构。如果你给了太多网络无法记住的样本进行训练,就会造成过度学习效应--网络会停止识别它所知道的东西。 "当网络在训练样本实例上表现良好,但在受相同统计分布影响的测试实例上表现不佳时,太少的样本会导致 "过度学习"..." http://www.osp.ru/os/1997/04/179189/ http://www.exponenta.ru/soft/Others/mvs/stud3/3.asp Юрий Макаров 2007.05.30 19:18 #212 Aleksey24: 小迈。 Aleksey24: 向数学家提问。 应用待优化参数的多变量正态分布的想法是否等同于神经网络 的原则? 请解释清楚。 这是个奇怪的问题。 解释一下这个问题。 解释一下。 我现在认为,有必要不是用具体的拟合参数进行交易,而是用系统中每个参数的光谱进行交易。 最简单的事情是把几个相同的EA,但有不同的参数集--在参数谱的不同范围。 每一个专家顾问都应该被分配一定的存款百分比,但所有的专家顾问都应该等于存款百分比值,当只使用一个专家顾问(无谱)交易时。 然后,如果在移动平均线上,三个专家顾问开了三个头寸,分别在运动的开始、中间和结束时。 我还不能决定如何在一个EA中使用这个想法进行测试。 我向Posh询问了这个问题,但仍然没有答案。 多变量正态分布(高斯)和aX+bY+...=Z类型的神经网络的任务是一样的(用于交易),还是我搞混了,脑子里一片混乱? 这个话题已经老掉牙了。 我从来没有听说过有人得到积极的结果。 换句话说,这就叫 "参数多样化"。 在MT中,这很简单--把你在起始函数中的所有内容放到另一个带参数的函数中。 并在启动函数中循环调用它,给你提供你需要的一组参数。 它不应该工作,至少因为位置叠加的原则。 (独立的系统相加--即如果每一个单独的系统发生故障,那么总和也会失败)。 它与神经网络没有关系。 高斯分布或其导数的出现(如对数正态分布)。 通常表明 "市场效率"(正态分布是中心极限定理的一个结果)。 而且,任何系统都没有什么可抓的。 只有 "市场无效率 "才可以进行交易。 Dmitry Fedoseev 2007.05.31 03:36 #213 我在想:<br / translate="no">。 现在我认为有必要不是用具体的拟合参数进行交易,而是用系统中每个参数的光谱进行交易。 最简单的方法是设置几个相同的专家顾问,但有不同的参数集--在参数谱的不同范围。 每一个专家顾问都应该被分配一定的存款百分比,但所有的专家顾问都应该等于存款百分比值,当只使用一个专家顾问(无谱)交易时。 然后,如果在移动平均线上,三个专家顾问开了三个头寸,分别在运动的开始、中间和结束时。 但我还不知道如何把这个想法放到一个专家顾问中进行测试。 有一个解决方案,办法已经制定好了,请与我联系!"。 [删除] 2007.05.31 06:43 #214 Integer: 有一个解决方案,这个方法是经过测试的,来吧! 在 "参数多样化 "的情况下,测试结果肯定会比过度优化的参数要差。 但是系统在新数据上的存活率应该提高。 我将尝试在一个专家顾问中使用不同的MagikNumber,并将 "光谱 "中每个位置的自定义评估结果输出到一个文件。 因此,让我问你一个问题。 你有什么? Sceptic Philozoff 2007.05.31 07:38 #215 Aleksey24,你误解了:Integer 是一个专业的 编码员。 Dmitry Fedoseev 2007.05.31 07:43 #216 Aleksey24: 整数。 有一个解决方案,这个方法是经过测试的,来吧! 在 "参数多样化 "的情况下,测试结果肯定会比过度优化的参数要差。 但是系统在新数据上的存活率应该提高。 我将尝试在一个专家顾问中使用不同的MagikNumber,并将 "光谱 "中每个位置的自定义评估结果输出到一个文件。 因此,让我问你一个问题。 你有什么? 专家顾问模板 非常容易插入无限数量的策略,这些策略相互独立运作。 [删除] 2007.05.31 09:11 #217 Integer: 一个EA模板,可以非常容易地插入无限数量的策略,这些策略相互独立工作。 所以我有一个适用于所有场合的通用专家顾问(可能这里的每个人都已经这样做了)。 但我们说的不是不同的策略同时工作,我们说的是一个策略以多样化的参数同时工作。 Dmitry Fedoseev 2007.05.31 13:00 #218 Aleksey24: 整数。 一个EA模板,可以非常容易地插入无限数量的策略,这些策略相互独立工作。 我有一个适用于所有场合的通用专家顾问(因为可能这里的每个人都已经有一个)。 但我们说的不是不同策略的同时操作,而是一个策略的同时操作,参数多样化。 我没有注意到你的专家顾问的普遍性,从... 但我还没有想出如何把这个想法放到一个专家顾问中进行测试。 而一个策略的工作,正如你写的那样,参数多样化,甚至比几个策略的工作更容易实施。 [删除] 2007.05.31 13:41 #219 А работа одной стратегии, с, как вы пишите, диверсифицированными параметрами, еще проще реализуется, чем работа нескольких стратегий. 整数。 如果你有什么想法,就把它拿出来吧! 而且每个人都能用舌头冲出一个想法。 而且我已经把这个想法放到了我的专家那里。 这一切都成功了。 我在想如何最好地进行可视化和理解。 如何在图表中用某个MagikNum测试后过滤订单? 谁知道呢? Rashid Umarov 2007.05.31 13:46 #220 你需要写一个脚本,或者在代码本身中为不同的MagicNumbers设置不同的箭头颜色。 1...1516171819202122232425262728 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
IMHO,这不值得用网络来蒸煮 :)
学习NS实际上是在优化一个有大量参数(数百和数千)的函数。
我不知道在这种情况下该怎么做才能避免过度训练。
唯一的解决办法是采取1-1亿个样本的训练样本。
但是不能保证...
当你有很多优化参数而没有足够的数据时就会出现这种情况。
但这就提出了网络规模的问题。一个网络能存储什么取决于其规模和结构。如果你给了太多网络无法记住的样本进行训练,就会造成过度学习效应--网络会停止识别它所知道的东西。
http://www.osp.ru/os/1997/04/179189/
http://www.exponenta.ru/soft/Others/mvs/stud3/3.asp
向数学家提问。
应用待优化参数的多变量正态分布的想法是否等同于神经网络 的原则?
请解释清楚。
解释一下这个问题。
解释一下。
我现在认为,有必要不是用具体的拟合参数进行交易,而是用系统中每个参数的光谱进行交易。
最简单的事情是把几个相同的EA,但有不同的参数集--在参数谱的不同范围。
每一个专家顾问都应该被分配一定的存款百分比,但所有的专家顾问都应该等于存款百分比值,当只使用一个专家顾问(无谱)交易时。
然后,如果在移动平均线上,三个专家顾问开了三个头寸,分别在运动的开始、中间和结束时。
我还不能决定如何在一个EA中使用这个想法进行测试。
我向Posh询问了这个问题,但仍然没有答案。
多变量正态分布(高斯)和aX+bY+...=Z类型的神经网络的任务是一样的(用于交易),还是我搞混了,脑子里一片混乱?
我从来没有听说过有人得到积极的结果。
换句话说,这就叫 "参数多样化"。
在MT中,这很简单--把你在起始函数中的所有内容放到另一个带参数的函数中。
并在启动函数中循环调用它,给你提供你需要的一组参数。
它不应该工作,至少因为位置叠加的原则。
(独立的系统相加--即如果每一个单独的系统发生故障,那么总和也会失败)。
它与神经网络没有关系。
高斯分布或其导数的出现(如对数正态分布)。
通常表明 "市场效率"(正态分布是中心极限定理的一个结果)。
而且,任何系统都没有什么可抓的。
只有 "市场无效率 "才可以进行交易。
现在我认为有必要不是用具体的拟合参数进行交易,而是用系统中每个参数的光谱进行交易。
最简单的方法是设置几个相同的专家顾问,但有不同的参数集--在参数谱的不同范围。
每一个专家顾问都应该被分配一定的存款百分比,但所有的专家顾问都应该等于存款百分比值,当只使用一个专家顾问(无谱)交易时。
然后,如果在移动平均线上,三个专家顾问开了三个头寸,分别在运动的开始、中间和结束时。
但我还不知道如何把这个想法放到一个专家顾问中进行测试。
在 "参数多样化 "的情况下,测试结果肯定会比过度优化的参数要差。
但是系统在新数据上的存活率应该提高。
我将尝试在一个专家顾问中使用不同的MagikNumber,并将 "光谱 "中每个位置的自定义评估结果输出到一个文件。
因此,让我问你一个问题。
你有什么?
在 "参数多样化 "的情况下,测试结果肯定会比过度优化的参数要差。
但是系统在新数据上的存活率应该提高。
我将尝试在一个专家顾问中使用不同的MagikNumber,并将 "光谱 "中每个位置的自定义评估结果输出到一个文件。
因此,让我问你一个问题。
你有什么?
专家顾问模板 非常容易插入无限数量的策略,这些策略相互独立运作。
所以我有一个适用于所有场合的通用专家顾问(可能这里的每个人都已经这样做了)。
但我们说的不是不同的策略同时工作,我们说的是一个策略以多样化的参数同时工作。
我有一个适用于所有场合的通用专家顾问(因为可能这里的每个人都已经有一个)。
但我们说的不是不同策略的同时操作,而是一个策略的同时操作,参数多样化。
我没有注意到你的专家顾问的普遍性,从...
但我还没有想出如何把这个想法放到一个专家顾问中进行测试。
而一个策略的工作,正如你写的那样,参数多样化,甚至比几个策略的工作更容易实施。
如果你有什么想法,就把它拿出来吧!
而且每个人都能用舌头冲出一个想法。
而且我已经把这个想法放到了我的专家那里。
这一切都成功了。
我在想如何最好地进行可视化和理解。
如何在图表中用某个MagikNum测试后过滤订单?
谁知道呢?