在MTS使用人工智能 - 页 23

 
Rosh:
你需要写一个脚本,或者在代码本身中为不同的MagicNumbers设置不同的箭头颜色。

这是个好主意,感谢 "为不同的MagicNumbers设置不同箭头颜色的代码"!

但关于剧本。
你是指改变箭头的颜色,还是说脚本能够删除 "额外 "的订单?
 
Aleksey24:

但关于剧本。
你是指改变箭头的颜色,还是脚本能够删除 "额外 "的订单?

这是你心中所想的。:)这里给出了一个如何处理箭头的例子http://www.alpari-idc.ru/ru/articles_mql4/25.html
你需要检查描述符--测试者在里面写了MagicNumber。
 
Rosh:
Aleksey24:

剧本呢。
你是指改变箭头的颜色,还是脚本能够删除 "额外 "的订单?

这取决于你的心愿。:)这里给出了一个如何处理箭头的例子http://www.alpari-idc.ru/ru/articles_mql4/25.html
你需要检查描述符--测试者在里面写了MagicNumber。

好的。
而一般来说,"光谱多样化 "并不是那么简单的事情。
我至少只取了2个参数(两个指标)来开始。
有2个各自的局部极值的好值。
我使用数组而不是参数值。
共有4个MagicNumber(在循环start()中出现4次)。
手数除以4 - 即每次有4个专家顾问(4倍的交易)。
我将分享我的成果。
 
Reshetov:
整数

相当于使用具有某些特性的赛普滤波器对交流电进行平滑处理。平滑系数是不平衡的,这相当于在购买按钮上拍了一块砖。砖头(+如随机)本身就非常好用,只要知道什么时候买,什么时候卖。另外,考虑到AC在21条期间可以下降2次,以及存在4个可优化的参数......))))。

但对我来说,它揭示了神经网络的工作原理,以及为什么它们不像我们希望的那样高效。

我在创作初期有一个爱好--根据上周的结果(7200条,而不是66000条)编写在M1上工作的EA--每周有多达300个百分点显示在测试仪.....。

我想知道价格需要分解成多少次谐波的傅里叶级数,才能在优化后得到一个圣杯?

只有当可识别的对象是线性可分离的,即在特征空间中一类对象可以通过线性方程描述的平面与另一类对象分离时,神经网络才有效。

至于AC振荡器,专家顾问不仅要看它的最后数值(基于最后数值的决策在技术分析中最常使用),而且要研究历史,即该指标在过去的3个其他数值是什么。他对用于决策的震荡器行为感兴趣。这种非常的行为得到了神经网络的输入。而在输出上,我们得到了买入或卖出。

另一个新功能不是标准的神经网络训练,而是使用遗传算法在历史数据上选择权重。我试了两种变体,遗传学的结果稍差,而且时间较慢。但在MT4中没有内置的神经元算法和学习它。但有一个基于遗传学的优化。而这一领域的一些研究人员意识到,如果情况发生急剧变化,动态学习并不十分充分。如果市场上牛市占上风,系统将重新适应牛市趋势,而忘记熊市趋势。 反之亦然。Samuel A. L. 1959,"利用跳棋游戏进行机器学习的一些研究"(IBM J. Research and Devepopmend 3: 210 - 229),首次遇到并描述了这个怪胎。他观察到,如果他的节目有一个专业的对手,就会逐渐转为专业水平的比赛。但如果对手是个初学者,那么程序就会 "忘记 "之前的水平,开始传到原始的游戏。因此,在神经元自身的错误和损失上进行动态教学可能是没有意义的。通过历史,以制定足以适应市场的交易策略,是比较容易的。

至于圣杯,你不需要非常聪明。你只需要满足一些条件。

1.系统必须在没有任何止损的情况下开仓,或者在非常大的距离上设置止损,使其操作的概率接近于0。
2.一个强大的过滤器,基于几个指标,其触发条件由逻辑和(&&)分隔。并将这些非常指标的大量输入参数拉到MTS外部设置中,这样在几年的历史数据测试中只开了几个仓位。
3.在这一切的基础上,再加上资本和风险管理,再加上一个提高的分数


我不是神经网络方面的专家,但在我的印象中,所说的线性可分离性是指在perseptrons上最简单的第一个网络。事实证明,它们不具备这种特性,因为对于神经网络来说,原则上它们是为了解决非线性可分离性等问题而建立的。如果我说错了,请纠正我,有很多东西我就是记不起来。
 
你是否有任何关于NS在交易中应用的有趣链接。 已经有一个很大的NS理论库。
我计划不使用NS进行预测、推断或插值,而只使用NS搜索模式。
例如,我对培训的技术特别感兴趣。
例如,用一个训练器--假设我们给历史上的每个柱状物的信号集作为训练序列,预期的TC输出是-1/0/1(卖/0/买)。
那么,对于每个条形图,我们应该手动预设信号吗?如何避免?
那么在这种情况下,如何在没有老师的情况下应用培训呢?如何获得整个历史上的交易结果并实现最大的利润?
为此采用了什么方法?
 
Dali:
谁有关于NS在交易中的应用的有趣链接?已经有一个很大的NS理论库了。 我计划不使用NS进行预测、推断或插值,而只使用NS搜索模式。 例如,我对培训的技术特别感兴趣。 例如,用一个训练器--假设我们给历史上的每个柱状物的信号集作为训练序列,预期的TC输出是-1/0/1(卖/0/买)。 那么,对于每个条形图,我们应该手动预设信号吗?如何避免? 那么在这种情况下,如何在没有老师的情况下应用培训呢?如何在整个历史上获得交易结果并实现最大的利润? 为此采用了哪些方法?







对于模式识别,尝试使用kohonen地图。但首先你应该对数据进行规范化处理,或者直接编码。
 
Dali:
...
例如,以教师为例--假设我们给历史上的每个条形图的信号集作为训练序列,NS的预期输出:-1/0/1(卖出/0/买入)。
那么,对于每个条形图,我们应该手动预设信号吗?如何避免?
...
我也想了很久--对我来说,最简单的方法是在下一个条形收盘时设置信号:高点--买入,低点--卖出,质量不是很好,但低点和高点的 "位置 "只由使用的时间框架决定。我使用了H4,结果是好的,尽管该EA不是按ticks工作的,而是 "明确地控制了bar opening"。
 

是的,Kohonen卡是 好的,这里最重要的事情,我认为,是在将模式输入到网络输入之前正确编码。

 
出现了一个问题。有没有人有什么标准来判断一个库克宁网是否训练有素。
 
Vinin:
出现了一个问题。难道没有人有一个标准吗--如何确定cohonen网络是否训练有素。

如果在N次迭代中,例子不再被分为不同的类别,并且模式的迁移已经停止,那么我们可以说学习已经完成。