如何在市场分析中实现质的飞跃？有一个选项。 - 页 3

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如果一个策略在一分钟的蜡烛内开仓和平仓，测试器将不会显示真实的结果。我完全同意你的观点。但如果出现反转，即当前的头寸 被关闭，并在另一个方向以与前一个头寸相同的价格开立头寸。那么这样的一步行动可以被测试者估计为接近真实。如果有人决定平仓，这意味着他们相信价格会向相反方向发展。寻找翻转的条件是一件有趣的事情。所介绍的是一个翻转系统，即它一直在市场上。

[Sceptic Philozoff]

那么，这样的翻车系统也可以在15分钟的数据上进行足够可靠的测试。这个系统，如果它想稳健，就必须对细微的数据进行粗略的处理，甚至对随机的刻度也要进行处理。那么蜱虫的历史是什么？

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所以按照顺序。1.有1分钟，那么为什么是15分钟？2.时间框架越高，我们失去的关于真实 "价格 "行为的信息就越多。总的来说，我对10秒的历史和历史中心的内容进行了分析和制定了一个算法。我没有使用tick历史，它对每个经纪人来说都太个别了。虽然我可能是错的。

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数学，你认为你需要做什么测试才能对任何系统做出正确的描述。很有趣，真的，听到你的观点。让我们说得更具体些，"尝试不是折磨"：我想自己找到系统中的一个错误。

[Sceptic Philozoff]

我已经表达了错误的想法。我的意思是，所有的人都应该是可用的，但最好在小于15分钟的TF上测试系统（之前根据文件中的说明转换为分钟）。然后，该系统至少会对随机抽查有一些粗糙度，也就是稳定性和对结果的一些信心。出于这个原因，我认为让历史记录低于分钟是不合理的。

1.有1分钟，那么为什么是15分钟？

我不知道具体的情况，但我可以建议，它的目的只是为了在测试大于1分钟的TF时加快计算速度。

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如果系统使用的是指标，而指标是由条形图画出来的，那么在某个时间段进行测试就有意义。 如果系统没有指标，而只是通过Bid变化特征来估计情况，那么在哪个时间段进行测试就没有区别。无论如何，投标序列将99%地重合（1%用于重新计算）。坦率地说，我仍然不明白为什么绝大多数交易者在他们的系统中使用指标（而且，这些指标滞后了很多关于价格行为的信息）。我现在将信息压缩的理论应用于市场估计。无损压缩和有损压缩都有。在这个系统中，它是不存在的。总的来说，我很想知道有人是如何进行市场评估的，进行了哪些研究以及其结果。这只是市场信息海洋中的一滴。

[Aleksandrs Ščukins]

我不明白，你在这里是为了争吵还是为了寻求帮助？

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Getch,Mathemat: 我们能写是好事，但我们不能很好地阅读。相信我，你不是第一个，这个网站的几个部分都在等着你，你的问题的所有答案都在那里。祝你好运，并有良好的趋势。

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Figar0，谢谢你想帮忙。只有你错误地认为需要这种帮助。无意冒犯，请更仔细地阅读第一个帖子。如果有任何真正的建议，而不是建议更好地、更努力地阅读，那将是非常有趣的听闻。另一方面，如果你开始看到每个人都再踩的耙子，并批评这些系统，只是甚至没有仔细看报告，那么....是不相关的。

[Renat Fatkhullin]

Mathemat:

历史上的酒吧

774050

模拟的虱子

3824199

仿真质量

25.00%

是的，期望值是30点，而不是点。但建模质量没有接近90%。在评估战略方面，我们可以谈什么客观性？

期望值=30.38，不是点。因此，这是一个纯粹的点球，价格约为英镑的3点。