如何在市场分析中实现质的飞跃?有一个选项。

 

随着历史中心的出现,很多人都在想办法,然后优化他们对这些报价的策略。我有以下情况。

1.我在HC历史上运行我的策略:利润=1000点
2.我在我的经纪公司的历史上尝试了我的策略:利润=-1000点。
3.我通过我的经纪公司的历史记录运行它,在第一点的同时进行交易:利润=800点。

也就是说,事实证明,系统在HC的归一化报价上显示信号,而不是在DC的过滤报价上。

问题是如何获得离历史中心最近的实时报价?为了接收基于这些的信号,即使它们纯粹是指示性的,同时,以经纪公司的真实报价进行交易。

在两个不同的终端(一个是经纪公司的真实报价,另一个是指示性或规范化的报价)推出的两个专家顾问的绑定问题很容易解决。

但如何在第二终端获得指示性或规范化的报价--还没有决定。

有两个选择。
1.找到一个指示性报价的来源,并将其发送到终端(有几种方法,如何做)。我还没有找到这样的来源。

2.以所有使用MT4的经纪公司为例。并对所有经纪公司的当前报价进行评估,做出当前的归一化报价,并将其引导到第二终端。

我认为第二个变体是最接近历史中心的。但如何做到不动脑筋--我还没有想出办法。

据我所知,从经纪公司的服务器接收到MT4终端的报价有一种单一的格式。是否有关于它的描述?为了正确实现实时获得规范化报价的想法。

我确信,每个人都有可能收到这样的实时 "客观 "报价--这是一个重大的转变,即根据历史中心的分析编写有利可图的策略,而不是单独过滤每个经纪公司的报价,在这里,只要有适当的过滤器,系统就能发挥作用。

解决这个问题的最简单方法是直接找MT4的开发者,但和以往一样,最终我们必须依靠自己和像我一样的人,也就是你。

我希望我没有白费力气。

 
试着在Alpari的报价上运行你的系统(据传与NS接近?)

1.如果一切顺利,你也可以在那里开一个账户 :)
2.如果你想与其他经纪商合作,在Alpari演示上运行系统,并在你想要的地方执行订单。
3.尝试自己过滤蜱虫。选项:
a) 对短周期的ticks进行指数 滑动。
b) 对最后3个ticks进行中位数计算(更多是可能的,但可能更糟)
c) a和b的某种组合(即先b后a)。
 
这不是一个问题。这是个伪问题。

前段时间,在《化学与生活》杂志上发表了西尼琴教授的一篇杰出文章。
特别是,这里考虑到了关于配方的问题。

例如,它听起来非常有趣:"波长从3800到7400A的电磁振动对钢25G2S晶格的影响"。就像这样,科学的,几乎是雄伟的。
实际上,用通俗的语言来说,这句废话的意思如下:月光对铁轨的影响。

也就是说,事实证明,该系统在HC的归一化报价上产生正确的信号,而不是在DC的过滤报价上。
问题是如何获得最接近历史中心的实时报价?为了接收基于这些的信号,即使它们纯粹是指示性的,但同时交易是按照经纪公司的真实报价进行的。

在中世纪,如果人们认为地球是站在三只大象上,并不意味着它真的站在三只大象上。不值得开发一个大槽,用它来喂养这些大象。他们根本不存在。

 
Mak писал (а):
试着在Alpari的报价上运行你的系统(据传与NS接近?)

1.如果一切顺利,你也可以在那里开一个账户 :)
2.如果你想与其他经纪商合作,在Alpari演示上运行系统,并在你想要的地方执行订单。
3.尝试自己过滤蜱虫。选项。
a) 指数移动平均线在短周期的ticks上。
b) 最后3个点的中位数(更多是可能的,但可能更糟糕)。
c) a和b的某种组合(如先b后a)。


"不要在Kirsa上呕吐。我们将永远地毒害对方!"(M. Zhvanetsky)。
 
SK。 23.11.2006 22:44


在适当的时候,在《化学与生活》杂志上发表了西尼琴教授的杰出文章。
,那里特别考虑了配方问题。例如,它听起来很美妙:"波长从3800到7400A的电磁振动对钢25G2S晶格的影响"。直截了当的,科学的,几乎是威严的。
实际上,用通俗的语言来说,这句废话的意思如下:月光对铁轨的影响


酷!))))),而且是正确的。
如果他们能听出窗外的风声或落叶的沙沙声,并开始为他们编造算法,抱怨 "蓬松",那就好了。
 

怀疑主义是一件好事。令人遗憾的是,这往往是基于对自己逻辑和推理正确性的信念。

参与论战是 "最不应该做的事"。有一些事实。

1.我不知道历史中心的引文是什么。
2.开发商说,它们是来自许多来源的规范化报价。
3.我的系统在测试器中的直流报价上没有盈利。
4.该算法并不是在做匹敌。
5.历史中心的优化功能从用户输入的参数中顺利改变。
6.上一段的结果,应用于历史中心,也给出了一个平稳的变化。
7.应用该系统,如上文所述,我在经纪公司上获得了利润,最大跌幅达到了200点。
8.我已经做了几百笔交易,而且是两年多的时间。
9.该系统只对一个符号起作用。
10.当我改变货币对时(只试过主要货币对),我得到了利润。
11.总是只开一个仓位+挂单,只有在关闭当前仓位后才会触发。

从这些事实推理,我没有立即放弃这个系统,理由是 "永远不会,因为永远不会"。我想找出错误所在,如果有的话。这个概率是99.999999%,也许更高。

以下是我的看法。

 
getch 23.11.2006 23:33

怀疑主义是一件好事。令人遗憾的是,它往往是建立在对自己的逻辑和推理的正确性的自信之上。

这不是怀疑,而是铁的事实,而且打得很重。

1.我不知道历史中心的引文是什么
2.开发商说,它们是来自许多来源的规范化报价。

平稳和(方便专家顾问在历史上测试)有什么好处,但在现实中所有这样的专家都会失去
(这是一个众所周知的事实)他们甚至为它们起了一个名字--"Grails"。
我认为更重要的是,如果在 "硬报价历史 "中,EA至少能赚到3英镑--这个EA有可能在真实账户上工作。

3.我的系统在测试器中的GC报价上没有盈利。
4.算法不是抽签。
5.
6. 历史中心的优化功能从用户输入的参数中顺利变化。前一段的结果应用于历史中心,也给出了平稳的变化。
7.应用该系统,如上所述,我在经纪公司上获利,最大跌幅达200点。
8.有几百笔交易,我的期限是两年多。
9.该系统只对一个符号起作用。
10。当我改变货币对时(我只试过基本货币对),我得到了利润。
11.始终只开一个头寸+挂单,只有在关闭当前头寸后才会起作用。

很不幸,你不是一个人在做这件事,许多人都有类似的问题(顺便说一下,我也不是一个例外)。
根据锦标赛的一位领导人的声明(在我看来,应该听取他们的意见),没有简单的,而且是有利可图的系统。

在这些事实的基础上,我没有马上放弃这个系统,我的理由是 "永远不会,因为永远不会"。我想找出错误所在,如果有的话。而且有99.999999%的可能性,也许更高。


我完全同意。

而 "尴尬的引语 "只是需要解决的问题之一。
例如,我正试图通过安装一个适当的过滤器来解决这个问题。

顺便说一下,没有冒犯的意思--对不起。






 
一个想法的简单性和它的明显性是不同的事情。例如,神经网络 很简单,但不明显。根据指标进行交易--很复杂,尽管它是人们首先想到的事情。有一些简单的想法,非常原始和非标准。自动交易给我带来了超过一年半的利润,我没有参与编写这个MT4系统,只参与了编程语言和数学包。不幸的是,我没能在MQL4中实现这个系统,使其在实际交易中同样有效和稳定。因为与MT4不同,西方经纪商的终端有更多的订单类型,其执行也更严格。我具体谈论的是REAL。对于详细的分析,矩阵和内部开发的分析是不可缺少的。但我还是想听到一些现实的东西:实时历史中心。我不熟悉黑客程序,我认为有一种文明的方法可以找出经纪公司服务器上的报价是如何来到终端的。
 
为什么没有公布报告和源代码?

很可能会变成专家对报价太敏感。
 
我想很多人都会对评估他们的专家感兴趣,如果一个故事的结果叠加在另一个故事上。这个想法出现了,我只是想看看它。它是突然出现的。由于原则原因,我不会公布源代码。当我进入专家顾问时,我可以发布测试者报告。但这一切的意义何在?为什么我应该相信或不相信?我想听一些关于实时历史中心的实施情况,而不是讨论这个和其他系统的特点。
 

雷纳特,是否有可能稍微解开报价规范化算法的谜团?我没有要求你给我提供引文的来源。只是,我仍然不明白什么是正常化。

如果这种归一化导致报价在测试中显示出与使用非归一化历史得到的结果不同,那么它的意义何在?

下面是一个例子。10月2日,黄金在夜间01:20出现了一个巨大的飙升(在Hi-Low手表上=23.5数字!),到分钟前,它被视为一个单一的报价,没有任何运动。 Alpari,根据几个人的反馈,补偿了这个飙升造成的损失。显然,他把它从真实的作品中删除了,因为它不符合市场要求,但是它仍然在演示中。我被告知,在其他经纪公司也观察到同样的峰值。如何看待它 - 市场或非市场?当它被正常化时,又会发生什么?

2 getch: 当你测试时,对你的交易的期望是什么?我不认为这是2-3个点,但即使它少于15个点(对某些主要的),它仍然是一个点,这显然会对报价敏感...

顺便说一下,这是计算结果。几百次交易的1000点远低于10点......