完美的机械交易系统。 - 页 9 123456789101112 新评论 eugenk1 2006.11.22 16:08 #81 糟糕......。我真的不喜欢MT4优化器的工作方式。它似乎只在报告中显示盈利的通行证。而这个或那个有利可图的通行证被无利可图的通行证所包围，其 "密度 "如何，仍不清楚......而这是非常重要的。 eugenk1 2006.11.22 16:11 #82 xeon，这个月的工作不顺利。我试图在M5上优化一个月，但到目前为止，我最多只做了12笔交易。这太少了。我的专家顾问由于某种原因拒绝在M1上交易。简而言之，我知道我将不得不编写自己的优化器。 quality 2006.11.22 16:12 #83 eugenk1 писал (а): 糟糕......。我真的不喜欢MT4优化器的工作方式。它似乎只在报告中显示盈利的通行证。而这个或那个有利可图的通行证被无利可图的通行证所包围，其 "密度 "如何，仍不清楚......而这是非常重要的。 BTW，这个问题也困扰着我。也许在201年的Metatrader版本中我们会看到？给谁写建议呢？:) eugenk1 2006.11.22 16:18 #84 质量，说实话，直到现在我还没有和优化器合作过。而且我已经看到它有很多问题了。例如，绝对必要的是对报告进行某种聚类。在好的和坏的地区之间划定界限。现在摆在我面前的只是一个愚蠢的寻找极端 的过程。而这，唉，根本不是有趣的事，也不是我想看到的事......。:( Igor Malcev 2006.11.22 16:32 #85 eugenk1 писал (а): xeon，这个月的工作不顺利。我试图在M5上优化一个月，但到目前为止，我最多只做了12次交易。这太少了。我的专家顾问由于某种原因拒绝在M1上交易。简而言之，我知道我将不得不编写自己的优化器。 我认为问题不在于优化器，而在于专家顾问--MACD样本不适合小时间段。 eugenk1 2006.11.22 17:38 #86 伙计，我完全不明白这一切是如何运作的！？我在优化器上得到了它 获利=120 尾随止损=30 MACDOpenLevel=0 MACDCloseLevel=100 MATrendPeriod=26 快速EMA=12 慢速EMA=4 信号SMA=6 我从2006.09.01到2006.10.01在M5上进行了优化。进行了12次交易，考虑到在M5上交易了一个月，这很奇怪。 盈利是2385.63AZN，缩水是0。在我的交易机器人中使用了这些参数后，我获得了463笔交易（虽然IMHO认为这太真实了），其中148笔是盈利的，7224.34肖像的总统是净损失的。某种神秘主义... 首先，我没有那么复杂的机器人，花了两个多小时来计算。这就是为什么我们现在使用mql，也可以，但对于严肃的工作，我建议放弃mql，用C语言编写道达尔交易机器人。我们将不得不同时编写优化器和策略本身。那里会有很多反击者，我们希望至少在几个周末内得到一个结果。因此，我们不应忽视C给出的20倍的速度提升。毕竟，该策略将被优化器在循环中调用，而且是多次调用。其次，我认为我理解了优化问题本身。数学家们，请注意!听着！那些会在几个周末内告诉我如何做的人，会开着劳斯莱斯，而不会像廉价的无产阶级科佩克那样关心600的利润率 :))))))))))因此，有一个许多变量的功能（我为愚钝的人解释一下，这是我们的策略）。它需要找到它的极值。但不是任何极值，而是一个足够平滑的极值。极点应该足够平滑，以便在 "好 "点的附近没有坏点。它应该像一个凹陷的碗底，像一个旋转的抛物面，而不是从缓缓下降的地板上伸出的柱子森林。如果这种极端情况是全球性的，那就更好了。如果不是，那么，你就不能亲吻所有的女孩和赚取所有的钱。 主要条件是顺利，而不是全球。如果没有平稳性，它只会对历史交易感兴趣。我想在这里，也许蒙特卡洛比遗传学更有希望，因为这样的极值应该有一个相当广泛的吸引子？还有一件事。也许应该在旧的极点附近确定一个新的这种极点，因为一切都很平稳，我们假设市场在每天的规模上也是相当平稳的。谁对这个问题有意见？ [删除] 2006.11.22 22:56 #87 eugenk1 писал (а): 糟糕......。我真的不喜欢MT4优化器的工作方式。它似乎只在报告中显示盈利的通行证。而这个或那个有利可图的通行证被无利可图的通行证所包围，其 "密度 "如何，仍不清楚......而这是非常重要的。 为什么 "优化器坏 "是这样的？它显示一切，只是默认不显示 "无意义 "的传球。 打开它，你就会很高兴。 Юрий Макаров 2006.11.23 00:13 #88 仍然不会有幸福......。:( Shashev Sergei 2006.11.23 05:29 #89 那么，我想说的是我与优化器的游戏。 首先，机器人不是很复杂，所以我花了两个多小时来计算它。这就是为什么我们还在使用mql，但对于严肃的工作，我建议放弃mql，用C语言编写整个机器人。我们将不得不同时编写优化器和策略本身。那里会有很多反击者，我们希望至少在几个周末内得到一个结果。因此，我们不应忽视C给出的20倍的速度提升。毕竟，该策略将被优化器在循环中调用，而且是多次调用。其次，我认为我理解了优化问题本身。数学家们，请注意!听着！那些会在几个周末内告诉我如何做的人，会开着劳斯莱斯，而不会像廉价的无产阶级科佩克那样关心600的利润率 :))))))))))因此，有一个许多变量的功能（我为愚钝的人解释一下，这是我们的策略）。它需要找到它的极值。但不是任何极值，而是一个足够平滑的极值。极点应该足够平滑，以便在 "好 "点的附近没有坏点。它应该像一个凹陷的碗底，像一个旋转的抛物面，而不是从缓缓下降的地板上伸出的柱子森林。如果这种极端情况是全球性的，那就更好了。如果不是，那么，你就不能亲吻所有的女孩和赚取所有的钱。 主要条件是顺利，而不是全球。如果没有平稳性，它只会对历史交易感兴趣。我想在这里，也许蒙特卡洛比遗传学更有希望，因为这样的极值应该有一个相当广泛的吸引子？还有一件事。也许应该在旧的极点附近确定一个新的这种极点，因为一切都很平稳，我们假设市场在每天的规模上也是相当平稳的。谁对这个问题有意见？ 一些种类的神经网络 在理论上非常擅长这项任务。请联系njel。他似乎是这类问题的专家。 favoritex，如果你不介意的话，请把你能读到的链接发给我。或者发布一些相关信息。你不希望自己重新发明轮子......顺便说一下，2%的误差并不大，如果你不设定准确的目标，而是使用拖网或短线和大批量。 更重要的是70%的方向性误差...... 我在网上没有找到任何关于这个问题的好东西。我正在学习《应用数据和知识分析方法》一书。明天我将试着拍一张照片并张贴在LGAP的章节上。 [删除] 2006.11.23 06:46 #90 eugenk1: 因此，有一个许多变量的函数（对于蠢货来说，这是我们的策略）。我们需要找到它的极值。但不是任何极值，而是一个足够平滑的极值。极点应该足够平滑，以便在 "好 "点的附近没有坏点。它应该像一个凹陷的碗底，像一个旋转的抛物面，而不是从缓缓下降的地板上伸出的柱子森林。如果这种极端情况是全球性的，那就更好了。如果没有，那么，你就不能亲吻所有的女孩或赚取所有的钱。主要条件不是全球性，而是平稳性。如果没有平稳性，它将只对历史交易感兴趣。我想在这里，也许蒙特卡洛比遗传学更有希望，因为这样的极值应该有一个相当广泛的吸引子？还有一件事。也许应该在旧的极点附近确定一个新的这种极点，因为一切都很平稳，我们假设市场在每天的规模上也是相当平稳的。谁对这个问题有意见？ 关于上述论著，出现了一些问题。 1.吸引子和一个极点（局部或全局）有什么关系？ 吸引子与n维优化空间中的极值（无论是局部还是全局）有什么关系？ 2.什么是 "吸引子宽度"？ 此外，作者在他的评论中隐含地提出，在拟合区间的优化空间 间隔，在这种情况下是一个星期，将是静态的或接近静态的。 这个假设是基于什么？如果在这个优化空间 区间毕竟不是静态的，那么我们如何评价其动态的 我们如何估计它的动态特征，即它如何随时间变化？ 123456789101112 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
糟糕......。我真的不喜欢MT4优化器的工作方式。它似乎只在报告中显示盈利的通行证。而这个或那个有利可图的通行证被无利可图的通行证所包围，其 "密度 "如何，仍不清楚......而这是非常重要的。
BTW，这个问题也困扰着我。也许在201年的Metatrader版本中我们会看到？给谁写建议呢？:)
xeon，这个月的工作不顺利。我试图在M5上优化一个月，但到目前为止，我最多只做了12次交易。这太少了。我的专家顾问由于某种原因拒绝在M1上交易。简而言之，我知道我将不得不编写自己的优化器。
我认为问题不在于优化器，而在于专家顾问--MACD样本不适合小时间段。
获利=120
尾随止损=30
MACDOpenLevel=0
MACDCloseLevel=100
MATrendPeriod=26
快速EMA=12
慢速EMA=4
信号SMA=6
我从2006.09.01到2006.10.01在M5上进行了优化。进行了12次交易，考虑到在M5上交易了一个月，这很奇怪。 盈利是2385.63AZN，缩水是0。在我的交易机器人中使用了这些参数后，我获得了463笔交易（虽然IMHO认为这太真实了），其中148笔是盈利的，7224.34肖像的总统是净损失的。某种神秘主义...
首先，我没有那么复杂的机器人，花了两个多小时来计算。这就是为什么我们现在使用mql，也可以，但对于严肃的工作，我建议放弃mql，用C语言编写道达尔交易机器人。我们将不得不同时编写优化器和策略本身。那里会有很多反击者，我们希望至少在几个周末内得到一个结果。因此，我们不应忽视C给出的20倍的速度提升。毕竟，该策略将被优化器在循环中调用，而且是多次调用。其次，我认为我理解了优化问题本身。数学家们，请注意!听着！那些会在几个周末内告诉我如何做的人，会开着劳斯莱斯，而不会像廉价的无产阶级科佩克那样关心600的利润率 :))))))))))因此，有一个许多变量的功能（我为愚钝的人解释一下，这是我们的策略）。它需要找到它的极值。但不是任何极值，而是一个足够平滑的极值。极点应该足够平滑，以便在 "好 "点的附近没有坏点。它应该像一个凹陷的碗底，像一个旋转的抛物面，而不是从缓缓下降的地板上伸出的柱子森林。如果这种极端情况是全球性的，那就更好了。如果不是，那么，你就不能亲吻所有的女孩和赚取所有的钱。 主要条件是顺利，而不是全球。如果没有平稳性，它只会对历史交易感兴趣。我想在这里，也许蒙特卡洛比遗传学更有希望，因为这样的极值应该有一个相当广泛的吸引子？还有一件事。也许应该在旧的极点附近确定一个新的这种极点，因为一切都很平稳，我们假设市场在每天的规模上也是相当平稳的。谁对这个问题有意见？
糟糕......。我真的不喜欢MT4优化器的工作方式。它似乎只在报告中显示盈利的通行证。而这个或那个有利可图的通行证被无利可图的通行证所包围，其 "密度 "如何，仍不清楚......而这是非常重要的。
那么，我想说的是我与优化器的游戏。 首先，机器人不是很复杂，所以我花了两个多小时来计算它。这就是为什么我们还在使用mql，但对于严肃的工作，我建议放弃mql，用C语言编写整个机器人。我们将不得不同时编写优化器和策略本身。那里会有很多反击者，我们希望至少在几个周末内得到一个结果。因此，我们不应忽视C给出的20倍的速度提升。毕竟，该策略将被优化器在循环中调用，而且是多次调用。其次，我认为我理解了优化问题本身。数学家们，请注意!听着！那些会在几个周末内告诉我如何做的人，会开着劳斯莱斯，而不会像廉价的无产阶级科佩克那样关心600的利润率 :))))))))))因此，有一个许多变量的功能（我为愚钝的人解释一下，这是我们的策略）。它需要找到它的极值。但不是任何极值，而是一个足够平滑的极值。极点应该足够平滑，以便在 "好 "点的附近没有坏点。它应该像一个凹陷的碗底，像一个旋转的抛物面，而不是从缓缓下降的地板上伸出的柱子森林。如果这种极端情况是全球性的，那就更好了。如果不是，那么，你就不能亲吻所有的女孩和赚取所有的钱。 主要条件是顺利，而不是全球。如果没有平稳性，它只会对历史交易感兴趣。我想在这里，也许蒙特卡洛比遗传学更有希望，因为这样的极值应该有一个相当广泛的吸引子？还有一件事。也许应该在旧的极点附近确定一个新的这种极点，因为一切都很平稳，我们假设市场在每天的规模上也是相当平稳的。谁对这个问题有意见？
一些种类的神经网络 在理论上非常擅长这项任务。请联系njel。他似乎是这类问题的专家。
favoritex，如果你不介意的话，请把你能读到的链接发给我。或者发布一些相关信息。你不希望自己重新发明轮子......顺便说一下，2%的误差并不大，如果你不设定准确的目标，而是使用拖网或短线和大批量。 更重要的是70%的方向性误差......
我在网上没有找到任何关于这个问题的好东西。我正在学习《应用数据和知识分析方法》一书。明天我将试着拍一张照片并张贴在LGAP的章节上。因此，有一个许多变量的函数（对于蠢货来说，这是我们的策略）。我们需要找到它的极值。但不是任何极值，而是一个足够平滑的极值。极点应该足够平滑，以便在 "好 "点的附近没有坏点。它应该像一个凹陷的碗底，像一个旋转的抛物面，而不是从缓缓下降的地板上伸出的柱子森林。如果这种极端情况是全球性的，那就更好了。如果没有，那么，你就不能亲吻所有的女孩或赚取所有的钱。主要条件不是全球性，而是平稳性。如果没有平稳性，它将只对历史交易感兴趣。我想在这里，也许蒙特卡洛比遗传学更有希望，因为这样的极值应该有一个相当广泛的吸引子？还有一件事。也许应该在旧的极点附近确定一个新的这种极点，因为一切都很平稳，我们假设市场在每天的规模上也是相当平稳的。谁对这个问题有意见？
关于上述论著，出现了一些问题。
1.吸引子和一个极点（局部或全局）有什么关系？
吸引子与n维优化空间中的极值（无论是局部还是全局）有什么关系？
2.什么是 "吸引子宽度"？
此外，作者在他的评论中隐含地提出，在拟合区间的优化空间
间隔，在这种情况下是一个星期，将是静态的或接近静态的。
这个假设是基于什么？如果在这个优化空间
区间毕竟不是静态的，那么我们如何评价其动态的
我们如何估计它的动态特征，即它如何随时间变化？