完美的机械交易系统。 - 页 6

新评论
 
quality писал (а):
顺便说一下...市场已死 :)

没错，这样的沉默（即使是英镑），有点来回（昨天英镑是55便士，今天约40便士）。
Z.I. 暴风雨前的宁静。

我现在就去试试，优化的想法!
 
ArtemRG:
xeon。
赞成这种方法的另一个论点是，假设首次（即使不是长期）根据故事调整的EA在交易中相当有利可图，我认为一个例子可以是冠军赛--在开始时有许多更有利可图的EA（我认为这只是由于它们被调整到故事的事实）。

在编写带有测试器的EA之前，试着手动检查这个假设。假设在过去10个月中，每个月都对前6个月的一些EA进行优化，并报告结果。
如果有这么简单就好了...

我不太明白你的意思？我不知道你这是什么意思，我不想改变它。


更多细节见附件（从5月到现在），优化了附带的mt4 MACD样本。

如果你在网上检查，将需要很长的时间，并需要进一步开发专家顾问（连接过滤器，激活错误块，等等）。
附加的文件：
strategyitesterhmacdksample2.zip  123 kb
 
xeon:
.............
也参与编写代码如何？:-)，以你的编程经验，它将会进行得更快。
我对这个问题有不同的想法，但我不想告诉它。
你的方法也有道理，我想知道这里会发生什么。
 
xeon писал (а):

 我不太明白你的意思？如果只是简单的故事配合，欢迎你的到来。
最有可能的是以下的意思。
- 我们对2006年1月1日至2006年3月31日期间（例如）的专家进行优化。
- 检查2006年4月1日至2006年4月30日期间的优化参数
- 期间（例如）从2006年2月1日至2006年4月30日的优化专家
- 检查2006年5月1日至2006年5月31日期间的优化参数
等，也就是说，我们在前几个月优化，下个月检查一个。
 
sashken:
....................
我能否再给你一个提示，即更详细地描述第3点（如何计算这个价格对数？）
我们谈论的是一个常规对数--一个数学函数。
在MT中这是MathLog(X)函数。

价格的对数与价格本身相比有很多优势。
但是，对于打针来说，这不会有任何区别。
 
sashken писал (а):
xeon写道：

 不太明白你的意思？如果只是简单的故事配合，欢迎你的到来。
你可能是指以下情况。
- 我们在2006年1月1日至2006年3月31日期间（例如）优化专家顾问。
- 检查2006年4月1日至2006年4月30日期间的优化参数
- 期间（例如）从2006年2月1日至2006年4月30日的优化专家
- 检查2006年5月1日至2006年5月31日期间的优化参数
等，也就是说，我们在前几个月进行优化，下个月检查一次。
这可能就是所谓的
 
Mak писал (а):
sashken 写道（a）。
....................
你能不能再给我一个提示，即更详细地描述第3点（如何计算这个价格对数？）
这是关于通常的对数--一个数学函数。
在MT中这是MathLog(X)函数。

价格的对数与价格本身相比有很多优势。
但是，对于打针来说，这不会有任何区别。

如果你能说得更具体些，有什么优势？
 
ya14 писал (а):
我也将补充我自己的建议。
我必须马上告诉你，到目前为止，我还没能实现所述的原则，我还不能打败MQL :)。
首先，我们需要一条过滤良好的趋势线，但不能像MA那样滞后。 例如，我们可以使用Kravchuk的FATL。 然后，我们计算它的导数和第二导数，即加速度和颠簸。
只要加速度和颠簸度都大于零（可能还引入了一些假信号的delta），那么当加速度和颠簸度都小于零时，我们就会买入
然后出售。
但是仍然会有很多错误的信号。 为了过滤它们，我提出的条件是所选的趋势线（例如，FATL）大于所需方向的分形，但时间范围较小。
使用追踪止损出场，进场时的止损等于所需时间框架内过去24小时带影线的蜡烛的平均尺寸。

第一个导数是速度，第二个导数是加速度。
实际上，即使在更大的时间范围内，加速度的变化也比在当前的速度快。
简而言之，加速度根本无法分析，有很多错误的信号。

速度是足够的。但不是在一个TF上，而是几个TF的总和。

如果是这样，结果大约如下。'枢轴指标Priliv.mq4'。
而这里是一个单独窗口的版本： http://autograf.dp.ua/。
资料来源：《世界日报》。
尽管初始MAs有滞后性，但在极值中几乎没有实际滞后性。
(我已经使用了大约每月2次，人们要么访问ICQ，要么写信给他们喜欢的电子邮件)
你也应该试试。
 
我不想记住，不想制定，不想写长篇大论......。
我就像楚河汉界一样写，可能写得不是很好，只是现在想到了什么......。

1а.价格是一个严格的正值，由于这个原因，可能会出现复杂的情况。
例如，Price +Delta可能变成了一个负值。
这些并发症需要得到处理。

1б.价格的对数占据了+-无穷大的空间。
上述困难并没有出现。

2.外部因素对价格的影响不是加法的，而是乘法的。
也就是说，具有相同冲击力的资产的价格变化与价格本身成正比。
也就是说，对于10美元的股票，+5美元的变化与100美元的股票+5美元的变化是不一样的。
可能每个人都会认为10+5和100+50差不多
在这两种情况下，利润/亏损将是相同的（投资金额相同）

3.从第2页（以及其他一些考虑）可以看出，价格增量的分布函数应该服从对数正态 规律，而不是正态规律。即价格的对数的增量服从正常规律，而不是价格本身的增量。

..........
等。
，现在懒得想，也懒得记 ...
在严肃的MTS人中，这已经被认为是一个公理了......。

但是，再一次--如果价格增量与价格本身相比很小，就不会有太大差别。
在考虑以下问题时，它可能具有重要意义：
1.波动性较大的工具--比如说股票。
2. 在考虑大的历史时期时。
3.当同时考虑几个价格明显不同的工具时
，相应的波动率也明显不同。
 
Mak писал (а):
我不想记住，不想制定，不想写长篇大论......。
我就像楚河汉界一样写，可能写得不是很好，只是现在想到了什么......。

1а.价格是一个严格的正值，由于这个原因，可能会出现复杂的情况。
例如，Price +Delta可能变成了一个负值。
这些并发症需要得到处理。

1б.价格的对数占据了+-无穷大的空间。
上述困难并没有出现。

2.外部因素对价格的影响不是加法的，而是乘法的。
也就是说，具有相同冲击力的资产的价格变化与价格本身成正比。
也就是说，对于10美元的股票，+5美元的变化与100美元的股票+5美元的变化是不一样的。
可能每个人都会认为，10+5与100+50差不多。
在这两种情况下，利润/损失将是相同的（对于相同的投资金额）。

3.从第2页（以及其他一些考虑）可以看出，价格增量的分布函数应该服从对数正态法，而不是正态法。即价格的对数的增量遵循正常规律，而不是价格本身。

..........
等。
懒得去想，也不记得了......
在严肃的MTS人士中，这已经被认为是一个公理......。

但是，再一次--如果价格增量与价格本身相比很小，就不会有太大差别。
在考虑时，它可能是重要的。
1.波动性较大的工具--比如说股票。
2. 在考虑大的历史时期时。
3.当同时检查具有明显不同价格的几个工具时
并分别显著不同的波动性。

谢谢你！，我想我们应该更好地熟悉它......。
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