完美的机械交易系统。 - 页 10

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新的，一个吸引子（经典的，不是洛伦兹的，等等）是一个吸引的盆地。 用非常简单的话来说，有一个盆地。在底部有一个池塘，顶部有一个山脊。如果一滴水落在山脊内，它就会滚入池塘。现在是一个更重要的关于静力学的问题。 这是我的推理中最脆弱的部分，我无法隐藏它，我无法以一种连贯的方式证明它。我建议，我们只需相信它。根据最近的历史进行优化的专家顾问已经成功交易了一段时间，这一信念得到了间接证实。更准确地说，我建议它们是准静态的，但不是静态的。I.e:
1）一个极值和它周围的一个足够好的点的区域。
2）在一天或一周左右的时间里，这个极值没有充分转移，因此，所选的点仍然在它周围的区域。

同样，这可能会被相信，也可能不会被相信。我无法证明这一点。如果你不相信，那都是胡说八道，没什么好说的。如果你相信它，你可以采取措施。
 
timbo:
eugenk1 写道（a）。
糟糕......。我真的不喜欢MT4优化器的工作方式。它似乎只在报告中显示盈利的通行证。而且仍然不清楚这个或那个有利可图的通道被无利可图的通道所包围的 "密度 "是多少......。而这是非常重要的。
为什么 "优化器坏 "是这样的？它显示一切，只是默认不显示 "无意义 "的传球。 打开它，你就会很高兴。

你生活和学习了很长时间...:)
 
eugenk1 писал (а):
因此，有一个许多变量的函数（对于蠢货来说，这是我们的策略）。我们需要找到它的极值。但不是任何极值，而是一个足够平滑的极值。极点应该足够平滑，以便在 "好 "点的附近没有坏点。它应该像一个凹陷的碗底，像一个旋转的抛物面，而不是从缓缓下降的地板上伸出的柱子森林。如果这种极端情况是全球性的，那就更好了。如果没有，那么，你就不能亲吻所有的女孩或赚取所有的钱。主要条件不是全球性，而是平稳性。如果没有平稳性，它将只对历史交易感兴趣。我想在这里，也许蒙特卡洛比遗传学更有希望，因为这样的极值应该有一个相当广泛的吸引子？还有一件事。也许应该在旧的极点附近确定一个新的这种极点，因为一切都很平稳，我们假设市场在每天的规模上也是相当平稳的。谁对这个问题有意见？



至于平滑度，在Metatrader中，当优化两个参数时，有一个二维优化图表表面的属性，绿色网格 "x "和 "y"，其中（正如最近在 "文章 "部分写的）可以直观地看到平滑度（更多的区域和它周围的值是绿色的 - 参数更平滑，不必要的极值是单独的点。我不是程序员，但我认为算法是这样的：我们取一个 "x "和 "y "的数组，并在那里写出两个参数的优化结果值。 例如，我们将通过利润或利润系数（无论对某人更可取）进行优化。因此，在优化参数并将其记录在数组中后，我们将找到我们将需要的面积。什么是我们的参数？ 我们采取检查3х3阵列的9个方块的面积，（我们称这个面积为 "段"），其中中心方块是我们的参数。如何找到它呢？ 我们在数组 "段 "中循环，在它周围相邻的8个值中，只要中央检查器周围的所有值都大于0，并且9个单元格（段）中的值之和大于其他段中的值，它就是期望的段，其中段的中心点是期望的参数，有两个可优化的参数值。
因此，我们找到了一个参数值的平滑极值的 "碗"。
一般来说，我们每天运行一次，找到参数的平滑优化值，然后用新的值替代它们。(顺便说一下，在理论上，如果我们遵循市场是波动的版本，那么如果我们绘制优化参数阵列的值，我们应该得到一个平滑的正弦曲线图）。
 
eugenk1:
新的，一个吸引子（经典的，不是洛伦兹的，等等）是一个吸引的盆地。 用非常简单的话来说，有一个盆地。在底部有一个池塘，顶部有一个山脊。如果一滴水落在山脊内，它就会滚入池塘。

事实上，吸引子是一个特殊的点，当你考虑解决方案的分岔时，会出现这种情况
的微分方程，我知道的。我在想，一个吸引子是如何
表征一个多维函数的极值？

总之，关于吸引者，现在关于信仰呢？
eugenk1:
现在是关于静力学的更实质性的问题。 这是我的推理中最脆弱的部分，我无法隐藏它，我无法连贯地证明它。我建议，我们只需相信它。根据最近的历史进行优化的专家顾问已经成功交易了一段时间，这一信念得到了间接证实。更准确地说，我建议它们是准静态的，但不是静态的。I.e:
1）一个极值和它周围的一个足够好的点的区域。
2）这个极值在一天或一周的时间内没有明显的移动，所以所选的点仍然在它周围的区域。

同样，这可能会被相信，也可能不会被相信。我无法证明这一点。如果你不相信，那都是胡说八道，没什么好谈的。如果你相信它，你可以采取措施。


在市场上，人们不能相信任何人，甚至不能相信自己。
的负面和正面结果，主要是负面结果。

如果你记得，市场上的趋势一直在变化--平坦的改变趋势，高
波动性变化完全平静等，那么就很难想象，对于所有的市场条件，只有一种交易策略。
那么就很难想象有一种交易策略适用于所有市场条件。再多的优化也无法确保
以使趋势策略在平坦的条件下有利可图。这就是为什么及时检测很重要。
并相应地转换策略，而不是试图优化一个目前在平淡市场中无利可图的策略。
在当前条件下不起作用的战略。
 
新，首先我不会说趋势和平坦策略之间有一条不可逾越的界限。其次，谁能阻止你拥有几种策略并使用虚拟交易实时评估它们？这是以自己的方式进行的优化...现在，一个关于生活中的信仰的哲学问题，特别是在市场上。没有信仰，就根本不可能过上人的生活。信仰是我们所有行动的主要基础，因为如果对任何事情没有信仰，就没有必要花费任何努力。你自己相信（你相信）市场的一些信条。例如，你相信外汇不会在一个月内崩溃，因此我们所有的努力都有意义。尽管如此，没有人提前知道这一点。我对市场平稳运动的信念也是如此。如果我相信它，那么我相信验证它的步骤是有意义的。如果验证给出了一个积极的结果，信念就会得到加强。如果没有，它就会消失。就这样，...在实际结果方面。到目前为止，他们还很不稳定。一个暗示，至少在某种程度上，平稳性有其存在的意义。需要进行更多的实验。
 
eugenk1 27.11.2006 13:48

有了这样的信仰背景，你可以成为一名牧师......。)
但说真的，这里有一个关于 "自动优化 "的想法，与此相关的是，是否有办法从专家顾问中调用MetaTrader 5内置的策略测试器，并将参数转换为它？
 
有这样一种可能性。
 
Rosh:
有这种可能性。

很好，那么也许你作为一个mql专家已经有了以这种方式使用策略测试器 的经验？更具体地说，我们从mql中调用 ，把优化参数传给它，然后从它那里得到结果，分析它们并把它们代入适当的变量。 如果你不介意的话，请分享你的经验，因为这可能是一个死胡同，不值得尝试很长时间。
 

没有必要为策略测试器而烦恼。它所要做的在线工作--优化 当前EA的参数--所有这些都可以通过一个脚本在EA内部实现，该脚本将每天或每周调用一次，它将通过参数的不同选项循环执行EA的所有工作，从而使用相同的功能。这意味着，在专家顾问中建立这一切只需要很少（相对而言）的额外代码。

 
Yurixx:

没有必要为策略测试器而烦恼。它在网上要做的就是优化当前EA的参数--所有这些都可以通过一个脚本在EA内部实现，这个脚本将每天或每周调用一次，它将通过参数的不同选项循环执行EA的所有工作，从而使用相同的功能。这意味着，在专家顾问中建立这一切只需要很少（相对而言）的额外代码。


我试图这样做，遇到了两个困难。

1）专家顾问里面的测试器慢得令人难以置信，我知道它可以被优化（使用你自己的价格系列，等等），但它仍然会比较慢。
2) 为了进行或多或少的质量测试，你需要自己的tick模拟器或
勾选历史 保存在一个文件中。
另外，我更喜欢使用现成的积木、模块等，而不是自己制作自行车。
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