完美的机械交易系统。
quality писал (а):
你好，程序员和编码员，哲学家和实用主义者 :)我提议开发一个创建子游戏的想法。
你好，程序员和编码员，哲学家和实用主义者 :)我提议开发一个创建子游戏的想法。
就我个人而言，我对这一主题非常感兴趣!准备好以各种方式参与其中了!
关于自调参数：有了基本的一切都很清楚，但以什么作为额外参数的基础，即什么指标、水平、通道，还是什么？
我有这样一个想法。
- 在图表上放几个指标（如RSI、Stoch、CCI、MACD等），"大约 "捡起这些指标的值。
- 然后，看一下历史上近似的价格反转（即清楚地看到 "这里我们必须买，这里我们必须卖"）。
- 然后在一个数组或文件中写下这些点的所有指标值，用于购买和出售。
- 此外，在专家顾问中 - 检查它（考虑到指标值与理想值的百分比偏差），即，例如，在阵列中，买入的RSI值变成了20，那么，如果触发的百分比是10，那么买入将从18触发到22，以及与所有其他指标一样。
- 戴尔，你还可以（或应该：）在检查中加入不同级别或其信号线的交叉指标。
我自己还没有检查过（虽然我开始写一个实验性的EA，但还没有结果），所以我不能说什么它是否有效。
kniff，在我看来，如果时间合适，历史匹配是非常非常有用的东西。也就是说，如果该系统适应得足够快的话。所以没有必要害怕它。最好是考虑如何足够快地适应这个故事。例如，系统拥有一些设置的矢量X。每个时间点t，对于这个矢量，存在一些不会变化太快的最佳值X'。也就是说，如果t0和t1很接近，X'(t0)就接近X'(t1)。如果在时间dt=t1-t0，系统设法正确确定X'(t0)的值，那么到时间t1，它将是设定的值。也就是说，不是最佳值（最佳值将是X'(t1)），但足够接近于最佳值。在这方面，有一个问题要问我的同事，他们在测试方面的工作相当繁重（唉，我不能用它来夸耀）。当市场条件发生变化时，天真的（非适应性的、僵硬的可调整的）系统是如何突然开始失效的？是否存在某种从盈利到暴跌的过渡点？还是会突然发生灾难性的变化？
favoritex，你能详细介绍一下什么是LGAP吗？我在Yandex上找不到任何关于它的信息，除了提到它是这样一个东西。 而提到的背景对我来说似乎很有趣。
eugenk1:
在我看来，如果时间合适，历史调整是一个非常非常有用的东西。也就是说，如果该系统适应得足够快的话。所以你不必害怕它。最好是考虑如何足够快地适应这个故事。例如，像这样：系统拥有一些设置的矢量X。每一个时间点，这个矢量都有一些最佳值X'，它不会变化太快。也就是说，如果t0和t1很接近，X'(t0)就接近X'(t1)。如果在时间dt=t1-t0中，系统设法正确地确定了X'(t0)的值，那么到时间t1时，它将是设置的值。 也就是说，不是最优的（最优将是X'(t1)），但足够接近于最优。在这方面，有一个问题要问我的同事，他们在测试方面的工作相当繁重（唉，我不能用它来夸耀）。当市场条件发生变化时，天真的（非适应性的、僵硬的可调整的）系统是如何突然开始失效的？是否存在某种从盈利到暴跌的过渡点？还是会突然发生灾难性的变化？
这正是我所希望的，但是没有 :( 显然，这完全取决于系统。到目前为止，我的印象是，一切都恰恰是 "突然和灾难性地 "发生的。在一般情况下，尝试凤凰 与标准设置 - 今年2月13日之前100％的损失，和后 - 突然开始一个高水平的盈利能力与高 - 稳定。想象一下相反的过渡。在我看来，如果时间合适，历史调整是一个非常非常有用的东西。也就是说，如果该系统适应得足够快的话。所以你不必害怕它。最好是考虑如何足够快地适应这个故事。例如，像这样：系统拥有一些设置的矢量X。每一个时间点，这个矢量都有一些最佳值X'，它不会变化太快。也就是说，如果t0和t1很接近，X'(t0)就接近X'(t1)。如果在时间dt=t1-t0中，系统设法正确地确定了X'(t0)的值，那么到时间t1时，它将是设置的值。 也就是说，不是最优的（最优将是X'(t1)），但足够接近于最优。在这方面，有一个问题要问我的同事，他们在测试方面的工作相当繁重（唉，我不能用它来夸耀）。当市场条件发生变化时，天真的（非适应性的、僵硬的可调整的）系统是如何突然开始失效的？是否存在某种从盈利到暴跌的过渡点？还是会突然发生灾难性的变化？
为此，我们将分享我们的想法，并尝试共同书写这个令人难以置信的奇迹 :)
一般来说，按照顺序。关于我：我不是一个程序员，但我有丰富的交易经验（超过5年），我对我的交易和收入完全满意。但即使过了这么多年，我总是得出这样的结论：金融市场的经验和知识是不可能完全和彻底理解的。总是有一个学习的过程。什么会随着时间的推移而改变？对市场方向的直觉、分析正确的结论的百分比。 这可能就是全部。像你们所有人一样，我可能已经寻找了很长时间的圣杯，并且已经确信它们的存在，就像你们一样。实际上Demogoguery的结束--让我们回到主题上来:)。
就这样。让我们先验地认为，有很多有利可图的机械交易系统，在一定时期内，对于某种货币，mts可以带来良好的结果。这就是为什么无论我们使用什么机械系统作为基础，最主要的是应该在其中--而不是单一用户的调谐参数。所有的参数必须独立计算，即它将是一个自动机械交易系统（AMTS），根据波动的市场进行优化。
在这个分支中，我建议分享我对这个问题的想法，并一点一点地写出一些实现优化阶段的代码部分。
我重复一遍--我不是一个程序员，所以我将从简单的事情开始。
我们将把AMTS的自我调节参数分为主要参数和附加参数。
基本的。
1.地段的数量。
2.获取利润
3.止损
4.拖曳式止损
额外的
5.所有这些参数的基础上，AMTS将被写入。
作为MM的基础，我们将采取：入口5%的股权，利润系数不低于2，获利和止损比率：60/40。
1.那么首先，许多系统中的手数是可以实现的：这就是LotOptimizator函数。
让我们假设我们的系统将是日内的，分别是。
2.获利将按上个月平均每日价格变动的70%计算。
3.止损，分别为获利的40%。
我建议在凌晨1点计算止损和止盈水平，在进入第二天之后。
一般来说，如果这个话题很有趣，就让我们表达我们的想法。