算法优化锦标赛。 - 页 105

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Andrey F. Zelinsky:
我在上面链接的帖子中找不到任何评论--实际使用和任务的例子。

通常我们需要找到 某物的最大值 和最小值（极端值）。例如，对于剥头皮者来说，了解交易条件是非常重要的，例如，在一个特定的经纪商，每个时间段的最大和最小点差。

点差是由市场情况以及某个经纪商的政治决定的。 经纪商使用什么算法是任何人都可以猜到的。假设时间框架上的最小点差是由三个主要因素决定的--最大和最小价格以及小节时间H、L、T。另外，spread= f(H,L,T)不是由公式给出的，而是由数组spread= double[ H,L,T]给出的。 任务是向FF（即算法）发送这样一个数组，在这个数组中，FF是最小的。事实上，决定传播的因素要多得多，而且这些因素在不断变化。

 
Yuri Evseenkov:

通常我们需要找到 某物的最大值 和最小值（极端值）。例如，对于剥头皮者来说，了解交易条件是非常重要的，例如在一个特定的经纪商，每个时间段的最大和最小点差。

点差是由市场状态以及某个经纪人的政策决定的。 经纪人使用什么算法谁也不知道。假设时间框架上的最小点差是由三个主要因素决定的--最大和最小的价格以及柱子的时间H、L、T。另外，spread= f(H,L,T)不是由公式给出的，而是由数组spread= double[ H,L,T]给出的。 任务是向FF（即算法）发送这样一个数组，在该数组中，FF是最小的。事实上，决定传播的因素要多得多，而且这些因素在不断变化。

你的例子完全没有说服力，人们甚至可以说，这些例子是关于什么的--至少在你的例子中是这样。

--需要使用一些特殊的算法来寻找极值？

实用性和例子的问题是开放的。

 
Andrey F. Zelinsky:

你的例子完全没有说服力--至少在你的例子中，哪里有说服力。

--需要使用一些特殊的算法来寻找极值？

实用性和例子的问题是开放的。

该算法可能是一个经典的算法。但它必须是快速的，并能找到未知函数的极值。

 
Yuri Evseenkov:

该算法可以是一个经典的算法。但它必须是快速的，并能找到未知函数的极值。

为什么一定要快呢？

你笼统地谈论一些抽象的东西。

你能不能举一个具体问题的例子，以便它变得清晰 -- 是的，一个快速的优化算法，关于这个问题已经辩论了两个月，这样的算法是需要的。

实际使用的问题从一开始就出现了，只要话题发起人开始大胆地谈论他的冠军和他的超强技能--但这个问题被忽略了，我们一直在谈论一些抽象的东西，而这些东西在两个月内是无法适用于实际交易任务的。

 
Andrey F. Zelinsky:

你的例子完全没有说服力，甚至可以说，这些例子是关于什么的--至少，在你的例子中，哪里有

--需要使用一些特殊的算法来寻找极值？

实用性的问题和问题的例子 -- -- 开放。

问题是，寻找最优值的算法不一定要搜索一个函数的最大值。这是组织者的选择。

实际上，该算法必须搜索系统属性（参数）的最佳值，以使系统稳定地工作。 也就是说，根据问题，这些参数的值必须以数组形式传入FF。它们的值定义了系统属性的状态，由FF作为一个值返回。

分析函数反映了环境参数和系统属性状态之间的关系。

假设系统在解析函数的最大值处是稳定的，我们应该寻找最大值，但更有可能的是，最佳属性状态不是函数的峰值，而是一个中间值。

 
通过选择系统参数的值并将其传递给FF，我们等待FF返回所需的值（不一定是最大值）。当我们得到它时，我们保存所选择的参数值，以便在系统中使用它们。我们的目标是高效、快速地完成这项工作。
 
Andrey F. Zelinsky:

为什么一定要快呢？

你在笼统地谈论一些抽象的东西。

你能不能举一个实际问题的例子，这样就清楚了 -- 是的，快速优化算法，关于它已经有两个月的讨论，这样的算法是需要的。

实际使用的问题--最初出现的时候，只要话题发起人开始聪明地宣称他的冠军和他的超级深度专家--但这个问题被忽略了，我们一直在讨论一些抽象的问题，这些问题在两个月内无法适用于实际交易问题。

有时，代码需要在瞬间做出决定，而要做到这一点，它需要快速优化 一些东西。我很乐意与你深入交谈。但现在我正忙着用一种经典的方法写一个程序。

 
Реter Konow:

问题是，寻找最优值的算法不一定要搜索最大函数。这是组织者的选择。

...

给我一个例子。现在了解一下 "优化算法 "在交易中的实际作用是很有意思的。

而 "组织者"（如果是指安德烈-迪克）和他的选择，我们一点也不感兴趣。我强烈怀疑他在这方面的能力。他做了两个月的论战--结果和好处是MINUS NULL。

 
Andrey F. Zelinsky:

给我一个例子。现在，了解 "优化算法 "在交易中的实际用途是很有意思的。

而 "组织者"（如果是指安德烈-迪克）和他的选择，我们一点也不感兴趣。我强烈怀疑他在这方面的能力。他做了两个月的论战--其作用和结果是零分。

当然，交易缩小了这种算法的应用范围。

我认为归根结底是要找到交易策略参数的值，这些参数能在记录历史的测试区间内给出最佳的交易结果（最高的盈利能力）。

对交易者交易策略的现有参数进行基本调整，以便在以前的交易时段获得最大利润，希望某个时段的具体情况在未来重复出现，这些参数值将是有用的。

 
Yuri Evseenkov:

有时，代码需要在瞬间做出决定，而要做到这一点，你需要快速优化一些东西。我很想以一种非抽象的方式与你交谈。但此刻我正忙着用一种经典的方法编写程序。

答案接受。我不能给你一个例子，因为我没有任何例子，所以我明确无误地告诉你。
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