战略的单一质量指标 - 页 8

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建议的版本有一些缺陷，即在不稳定值方面。我采用了不同的算法。
 
而这里有一个有趣的话题。它最终是否有效？你选择了什么指标？ 它在现实世界中使用吗？
 
Aliaksandr Hryshyn:

我建议提出/开发一个显示策略质量的单一系数，它将考虑到策略的许多特征（利润、缩水、交易数量......）。在MT5中是可以使用的。

这种任务可以用图形来解决。

盈利和缩减都在止损中标明。图中所示函数中使用的三个数值并不包含 "增长稳定性 "这样重要的策略信息，部分只包含缩减。

这些函数的结果可以简单地相乘，得出一个单一的数字，可以用来判断策略的整体质量。

很久以前就有人发明了--股票图中低点 的每日收益的sortino系数。
 
locmanf2:
这是很久以前发明的--按股票图最小值 的每日增量计算的sortino系数。

有修正案

1.必须在有统计意义的交易数量上进行计算

2.日线不适合于活跃的盘面。

 
Aleksey Mavrin:

有修正案

1.必须在有统计意义的交易数量上进行计算

2.日线不适合于活跃的盘面。

需要多少次最低交易才能充分计算出Sortino？
 
Mihail Marchukajtes:
你至少需要多少次交易才能充分计算出Sortino？

这取决于什么被认为是足够的。这都是统计学上的有效性，具体数值在很大程度上取决于策略本身，主要是其收益的波动性。

我在这个主题中问了一个类似的问题https://www.mql5.com/ru/forum/329200

对于Sortino有必要单独估计，我认为大致可以通过估计交易的平均利润率的可靠性来完成。

 
Aleksey Mavrin:

这取决于什么被认为是足够的。这都是统计学上的有效性，确切的价值在很大程度上取决于策略本身，主要是其收益的波动性。

我在这个主题中问了一个类似的问题https://www.mql5.com/ru/forum/329200

对于Sortino有必要单独估计，我想大致可以通过估计交易的平均利润率的可靠性来完成。

例如，我的训练中有40-60个交易，我想计算Sortino。这是否足够？
 
Mihail Marchukajtes:
例如，我在训练中有40-60笔交易，我想计算Sortino。这样就够了吗？

说充分性可以通过不同的方式来确定，这是完全正确的。一个标准的matstat方法是找到置信区间。另一种可能的方法是测试统计假设，即系数大于给定值。

 
Aliaksandr Hryshyn:

我建议提出/开发一个显示策略质量的单一系数，它将考虑到策略的许多特征（利润、缩水、交易数量......）。在MT5中是可以使用的。

这种任务可以用图形来解决。

盈利和缩减都在止损中标明。图中所示函数中使用的三个数值并不包含 "增长稳定性 "这样重要的策略信息，部分只包含缩减。

这些函数的结果可以简单地相乘，得出一个数字，可以用来判断战略的整体质量。

有一个衡量战略质量的指标--未来利润。

而且由于没有人知道未来--所以根本不可能评估战略的质量。例如，这就是为什么市场上99.99%的产品在 "未来利润 "方面是垃圾。

唯一可以谈及不在未来的优质策略的地方是拥有大笔资金的机构投机者的策略：这么多钱买假新闻（以解除市场的束缚），这么多钱买价格升值，例如，这么多钱买空头，其中的利润应该可以付清成本。

 
你们真是一团糟。我以为这个问题很简单。例如，有些计算方法在少于100个交易时无法计算。否则，这个系数可以用来比较两个或更多的策略，作为优化 的结果，以明显了解哪一个更好。对于如何使用的问题，.....
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