战略的单一质量指标 - 页 5

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"也就是说，以最小的风险获得最大的收益。而如果任务条款要求正确处理少量甚至零数量的交易， 那么谈论风险就根本没有意义，只有baubki"。- 你刚刚估计了交易数量的价值和它对风险重要性的影响））。这就是我们所需要的，只有对程序进行评估，不仅要看到 "好 "和 "坏"，还要看到 "大约好"、"几乎坏"，等等。这是为了让该方案能够看到如何改变战略以提高其绩效。

总体系数是方案的 "眼睛"，"亮光 "在哪里，就应该有更多的面团)。

 
Aliaksandr Hryshyn:

"也就是说，以最小的风险获得最大的收益。而如果任务条款要求正确处理少量甚至零数量的交易， 那么谈论风险就根本没有意义，只有baubki"。- 你刚刚估计了交易数量的价值和它对风险重要性的影响））。这就是我们所需要的，只有对程序进行评估，不仅要看到 "好 "和 "坏"，还要看到 "大约好"、"几乎坏"，等等。这是为了让该方案能够看到如何改变战略以提高其绩效。

总体系数是方案的 "眼睛"，"亮光 "在哪里，就应该有更多的面团)。

那么，只需在交易中做最低限度的工作，并以固定的手数来估计远期未优化的手数的总利润-风险。其他都是多余的。
 
Youri Tarshecki:
那么就在交易中做最低限度的交易，并在未优化的远期交易中以固定手数估计总的利润-风险。其他都是多余的。

固定手数不是很合适，我们承担的名义固定风险等于1，即在止损的情况下，我们将得到一个名义单位的损失。在真正的交易中，一切都要乘以所需的价值，例如555美元，在止损的情况下，我们将得到555美元的损失，当然，手数是根据555美元的风险和所需的止损计算的。这种方法使我们能够评估交易，而不考虑符号和它们的特点。而利润也有这个层面，在有条件的止损中，例如利润5意味着在获利 的情况下，我们将获得比我们的风险多五倍的利润。

 
Aliaksandr Hryshyn:

固定手数不是很合适，我们采取的是等于1的名义固定风险，即在止损的情况下，我们将得到一个名义单位的损失。在实际交易中，一切都要乘以所需的价值，例如555美元，在止损的情况下，我们将收到555美元的损失，当然，手数是根据555美元的风险和所需的止损计算的。这种方法使我们能够评估交易，而不考虑符号和它们的特点。而利润也有这个层面，在有条件的止损中，例如利润5意味着在获利 的情况下，我们将获得比我们的风险多五倍的利润。

有一些系统是没有利润和止损的。风险最好用盈利能力来衡量，即亏损交易与盈利交易的比例。

手数应该是固定的，因为当手数复杂时，不同EA的所有指标都会漂移，没有统一性。

对于不同的符号，效力会有所不同，这是一个最自然的事情，因为EA与它的环境形成了一个单元，也就是说，它必须在理念上。例如，我为每个符号做一个单独的EA。也就是说，专家顾问不应该在总体上进行比较，而是对每个符号单独进行比较。

 
Aliaksandr Hryshyn:

固定手数不是很合适，我们采取的是等于1的名义固定风险，即在止损的情况下，我们将得到一个名义单位的损失。在实际交易中，一切都要乘以所需的价值，例如555美元，在止损的情况下，我们将收到555美元的损失，当然，手数是根据555美元的风险和所需的止损计算的。这种方法使我们能够评估交易，而不考虑符号和它们的特点。而利润也有这个维度，在条件性止损中，例如利润5意味着在获利 的情况下，我们将获得比我们的风险多五倍的利润。

亲爱的先生，你要评估TS的质量，但你自己却进入了估计的TS里面，这是不可接受的。或者你正在评估一个已经存在的TS，而不干涉其结构，正如我从一开始就理解的那样，或者你正在改进TS。这是两件完全不同的事情。大家总是在做后者--这不是新闻。但问题的第一部分更为重要，它是交易研究中的一个新趋势。
 

我更喜欢有止损，而不一定要有取舍。不同的条件需要不同的风险评估。

"手数应该是固定的，因为如果是复杂的手数，不同EA的所有指标都会漂移，不会有统一性。- 他们为什么要漂浮？在相同的手数和不同的止损下，我们的风险是不同的。如果止损是固定的就好了，那么你可以这样做。

"不同的工具会有不同的效率，这是一个最自然的事情，因为Expert Advisor与它的环境形成了一个单一的整体，也就是说，它必须在事实上做到这一点。例如，我为每个符号做一个单独的专家顾问。也就是说，专家顾问不应该在总体上进行比较，而是对每个符号单独进行比较。- 我同意你的观点，它将是这样的，对于每个工具只有一个单独的EA和它自己的参数））。

 
Aliaksandr Hryshyn:

我更喜欢有止损，而不一定要有取舍。不同的条件需要不同的风险评估。

"手数应该是固定的，因为如果是复杂的手数，不同EA的所有指标都会漂移，不会有统一性。- 他们为什么要漂浮？在相同的手数和不同的止损下，我们的风险是不同的。如果止损是固定的就好了，那么你可以这样做。

"不同的工具会有不同的效率，这是一个最自然的事情，因为Expert Advisor与它的环境形成了一个整体，也就是说，它必须在事实上做到这一点。例如，我为每个符号做一个单独的专家顾问。也就是说，专家顾问不应该在总体上进行比较，而是对每个符号单独进行比较。- 我同意你的观点，它将是这样的，对于每个工具只有一个单独的EA和它自己的参数））。

请不要触及被评估的TS的属性，但要寻找一个指标（唯一的指标），表明TS在随时间变化的市场中的可靠程度。我将尝试尽快找出这样的指标。
 
有意思的是知道）。
 
Aliaksandr Hryshyn:


如果止损是固定的就好了，那么你就可以这么做。


止损和取舍是我们对系统的风险评估，而不是系统的实际风险性。在我的系统中，止损有两到三个阶段，有跟踪止损，而且不是所有的都一定会触发，有时EA只是逆转头寸，而获利--我有两个，也就是说，这是一个动态指标。而有些系统在本质上没有止损或盈利。

批量与存款比率也与风险间接相关。从存款中指定地段大小是三秒钟的事。但这些都是MM规则，它们对系统本身的质量没有什么影响。同时，还有很多MM方法，包括对冲、锁定和添加。你会考虑到他们吗？而在损失是有计划的情况下，例如在配对交易的情况下，你将如何采取止损措施。

计算风险很简单--它是在没有准备的环境中 有利的结果与不利的结果的比率。你可以按选拔赛计算，你可以按结果计算，你可以同时计算两者。但对于计划中的损失，什么应该算作是运气？

这就是说，总的来说，风险比净利润大得多。为什么？因为它的意义表现在大量的尝试上。也就是说，如果你进行了足够多的交易，那么系统的风险性将已经被计入所赚取的利润中。在一个有风险的系统上不可能赚到足够长的时间。在所有其他条件相同的情况下，一个风险较高的系统只是赚得少。因此，为了进行正确的质量比较，你只需确保这些 "其他条件相同"。让我重复一遍--我们的目标不是无限地减少风险，我们的目标是无限地增加收益。风险评估只是一个特定系统的工具。

底线是，如果你需要一个参数，你找不到比净利润 更好的东西。作为一种选择--利润乘以盈利能力。(你也可以利用图表的美感，但你很难用一个数字来表达)。

并有一些保留意见。

1.作为所有前锋的总和，即没有配合。

通过拟合，你将不会评估战略的质量，而是评估其适应故事的能力。

2.在一个固定的地段。

3. 在一个特定的仪器上。

4.在一个单一的经纪人身上。

5.在一个足够大的历史上。

如果你做一个货运的类比--质量可以用相同条件下每公里运输一个单位货物的成本来衡量。成本已经包括了每公斤保险费用的风险。例如，如果每四艘、每两艘等油轮都被索马里海盗捕获并击沉，那么在某个时候，潜艇航运将被证明是更有效的，潜艇商船队将得到发展，但只要运输媒介不改变，即水而不是空气。即一对而不是另一对，一个经纪人而不是不同。

但是，如果你决定只是货物运输的成本对你来说更重要，那么根据货物是在水中还是在空中运输，引入任何修正系数都是没有意义的 飞机能在空中和水下同时飞行有什么区别？它在运输成本上仍然输给了油轮，即使定期被DC海盗摧毁。

不固定的地段只是表明在一段时间后你可以用利润购买多少新的油轮，但并不表明油轮运输货物的方法与其他方法相比的效率。

 
"止损 "和 "止盈 "是对系统的预先估计的风险评估，而不是系统的实际风险性。我有两到三个带跟踪止损的止损阶段，而且不是所有的止损都一定会触发，有时EA只是自己逆转了头寸，我有两个止盈，也就是说，它是一个动态指标。而且有的系统没有止损，也没有盈利的性质"。- 我只是有这样的问题，更严格的策略评估，更简单的MM，需要生成一个策略，一个 "棘手的 "策略发现者可以 "利用 "策略测试器 的功能，显示一个漂亮的股权，这不是很好。
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