战略的单一质量指标 - 页 6 123456789 新评论 Aliaksandr Hryshyn 2016.04.13 01:08 #51 "手数与存款比率也与风险间接相关。从存款中开出手数是三秒钟的事。但这些都是MM方法,对系统本身的质量没有什么影响。同时,还有很多MM方法,包括对冲、锁定和添加。你会考虑到他们吗?而在损失是计划好的情况下,例如在配对交易的情况下,你如何采取止损措施?- 如果你想在有计划的损失时把它们考虑进去,比如说在配对交易中,我们有一个简单的))),我们有一个进入 条件、退出条件、止损和止盈,后者可以用拖网代替或完全删除。 Aliaksandr Hryshyn 2016.04.13 02:23 #52 "话虽如此,但总的来说,风险与净利润相比是SEVERAL。为什么?因为它的意义是在大量的尝试中显示出来的。 也就是说,如果你进行了足够多的交易,那么系统的风险性就已经被计入赚取的利润中。在一个有风险的系统上不可能赚到足够长的时间。在所有其他条件相同的情况下,一个风险较高的系统只是赚得少。因此,为了正确地比较质量,我们必须简单地提供这些 "其他条件相同"。 我重复--我们的目标不是无限地减少风险,我们的目标--无限地增加收益。风险评估只是一个特定系统的工具"。- 没有这些 "其他等价物",就没有办法评估战略,评估战略和评估其结果是不同的事情......。"底线是,如果你需要一个参数,你找不到比净利润更好的东西。作为一种选择--利润乘以盈利能力。(你也可以用图表的美感,但你很难用一个数字来表达。)"--奇怪的是,美感的估计相当好,单一系数与直观的估计相当一致。该系数还略微受到战略本身的复杂性的影响。我完全同意你的观点,对一项战略的评价反映了该战略在特定环境中的行为。但我们不要自欺欺人,环境的一些特征不是由市场本身决定的,而是由策略测试器决定的,它模拟了一些市场行为)),尽管一切都可以是公平的(对已执行交易的分析)。 Youri Tarshecki 2016.04.13 07:16 #53 Aliaksandr Hryshyn:- 我只是有这样的问题,更严格的策略评估,更简单的MM,对策略的生成是必要的,"棘手的 "策略发现者可以 "利用 "策略测试器 的功能,显示一个漂亮的股权,这不是好事。你说的利用策略测试器的功能是什么意思?你是什么意思,利用?只是不要用漂亮的股权做回测,而是用样本外的区域做正常的回测,然后漂亮或丑陋的股权将成为系统效率的指标。 也就是说,如果没有正常的伏击前进,你就不会成功,就像你的前辈们没有成功一样。我认为这是显而易见的--对任何商业模式的质量和有效性最艰难的评估是结果。而且这是训练后的结果,而不是在回测的温室条件下。换句话说,系统内部有什么并不重要,重要的是它能产生多少产出。我们不能在真实的交易中等待多年,所以现在唯一的方法是检查历史上的-of-sample,来客观地了解EA的一些情况。 Youri Tarshecki 2016.04.13 07:39 #54 Aliaksandr Hryshyn:评估一项战略和评估其结果是不同的事情。当然,我意识到,所有这些关于外汇、股票等的大惊小怪,早已成为一种亚文化,一种有自己的神话、自己的特点等的社会环境。但就我个人而言,除了娱乐、自我发展等各种副作用外,我首先希望能挣钱。当然,从这个角度来看,你可以从非常不同的角度来评价该方案的代码,但我更愿意主要从结果 方面来评价它。 Youri Tarshecki 2016.04.13 07:58 #55 Aliaksandr Hryshyn:我完全同意你的观点,对一项战略的评价反映了该战略在特定环境中的行为。但我们不要自欺欺人,环境的一些特征不是由市场本身决定的,而是由策略测试器决定的,它模拟了一些市场行为)),尽管一切都可以是公平的(对已执行交易的分析)。你刚刚说出了一个流行的神话。当然,该测试仪并不完美,但它所做的事情--它做得非常好。我特意进行了测量,你也可以重复最简单的经验。采取一些专家顾问,把它放在真正的经纪人的演示上,而不是Metakvot终端,等待一个月,然后在分钟图上比较真实的利润图和测试者的图。巧合度将达到90-95%。这足以让我们相互比较EA并改进策略。而如果需要更多的准确性,MT5已经支持tick历史。我个人不使用刻度线,因为时间上的损失不值得它们提供的精确度的微小提高。顺便说一下,当tick历史变得普遍可用时,许多黄牛党的创造者将在他们的期望中失败--到目前为止,在他们看来,他们的策略在tick上的不足是因为历史不佳,但不是因为策略本身的质量。 Aliaksandr Hryshyn 2016.04.13 12:54 #56 Youri Tarshecki:你说的利用策略测试器的功能是什么意思?你是什么意思,利用?只是不要用漂亮的股权进行回测,而是用正常的、样本外的情节进行回测,然后漂亮或丑陋的股权将成为系统效率的一个指标。 也就是说,如果没有正常的伏击前进,你不会成功,就像你的前辈没有成功一样。我认为这是显而易见的--对任何商业模式的质量和有效性最艰难的评估是结果。而且这是训练后的结果,而不是在回测的温室条件下。换句话说,系统内部有什么并不重要,重要的是它能产生多少产出。我们不可能在真实的交易中等待多年,所以到目前为止,客观地了解一个EA的东西的唯一方法是检查历史上的-of-sample。"利用策略测试器的 功能是什么意思?"- 测试器的不完善,因为这可能会出现夸大的结果,甚至根本不显示超级利润,在MT4中曾经有这样的情况。我不得不制作自己的策略测试器,所以策略生成器会 "诚实 "地搜索,我不得不引入某些限制。然后我必须启用使用tick数据...你是对的,我完全同意你的观点))。 Aliaksandr Hryshyn 2016.04.13 13:03 #57 Youri Tarshecki:当然,我意识到,所有这些关于外汇、股票等的大惊小怪早已成为一种亚文化,一种有自己的神话、特殊性等的社会环境。但就我个人而言,除了娱乐、自我发展等各种副作用外,我首先希望能挣钱。当然,从这个角度来看,你可以从非常不同的角度来评价程序代码,但我更喜欢主要从结果 方面来评价。你错过了重点)。评估战略是对赚更多钱的机会(未来)的评估。评估利润是对过去结果的评估。仅仅一个利润还不足以评估未来赚钱的可能性,至少我们必须弄清楚这个利润的来源(对战略/机会的评估)。如果一个人在赌场赢了钱,绝对不意味着他明天也会赢同样的钱,也就是说,我们必须思考为什么我们能够赢钱(对可能性/策略的评估)。 Aliaksandr Hryshyn 2016.04.13 13:16 #58 Youri Tarshecki: 你刚刚说出了一个流行的神话。当然,这个测试器并不完美,但它所做的事情,做得非常好。我专门测量了一下,你也可以重复这个简单的经验。采取一些专家顾问,把它放在真正的经纪人的演示上,而不是Metakvot终端,等待一个月,然后在分钟图上比较真实的利润图和测试者的图。巧合度将达到90-95%。这足以让我们相互比较EA并改进策略。而如果需要更多的准确性,MT5已经支持tick历史。我个人不使用刻度线,因为时间上的损失不值得它们提供的精确度的微小提高。顺便说一下,当tick历史变得普遍可用时,许多黄牛党的创造者将在他们的期望中失败--到目前为止,在他们看来,他们的策略在tick上的不足是因为历史不佳,但不是因为策略本身的质量。 对我来说,这种 "足够好 "可能是不够的,这是因为自动生成器,它可以用5-10%的不完美策略(历史数据)"榨取最后的利润",我关心的是高质量。 Youri Tarshecki 2016.04.13 13:18 #59 Aliaksandr Hryshyn:你错过了重点))。评估战略是对赚更多钱的机会(未来)的评估。对利润的评价是对过去结果的评价。仅有利润还不足以评估未来的盈利潜力,至少我们必须估计利润的来源(战略/机会评估)。如果一个人在赌场赢了,这绝对不意味着他明天也会赢同样的钱,即我们必须思考我们为什么能够赢(对可能性/策略的评估)。你仔细地重新阅读我写的东西。我只是在写未来的 利润,而不是过去。在狼烟四起 的测试模式下,专家顾问只是在未知的未来。而我建议把来自这个未来的利润作为评估的标准。我的意思是,再一次,如果没有正常的沃尔金--前锋,你将不会成功,就像你的前任没有成功一样。 Youri Tarshecki 2016.04.13 13:29 #60 Aliaksandr Hryshyn: 对我来说,这种 "足够好 "可能是不够的,这是因为自动生成器,它可以 "挤出 "最后5-10%的不完美策略(历史数据),我关心的是高质量。要比较 这两种策略,即使是60%的市场契合度,也足以让人选择支持其中一个。你只需增加样本量即可。对于真正的代码工作,在1米处模拟环境的现有95%的精度是 非常 好的。许多科学和实用的环境模型都无法达到这样的精度,而打勾的历史 会给出所有的99%。而且我看不出有什么理由相信,在历史质量依赖方面,自动创建策略的方法与人工创建的方法有什么神奇的不同。如果历史不好,对所有专家顾问都不好。换句话说,选择环境的问题与系统评价的标准没有直接关系。 123456789 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
- 我只是有这样的问题,更严格的策略评估,更简单的MM,对策略的生成是必要的,"棘手的 "策略发现者可以 "利用 "策略测试器 的功能,显示一个漂亮的股权,这不是好事。
你说的利用策略测试器的功能是什么意思?你是什么意思,利用?
只是不要用漂亮的股权做回测,而是用样本外的区域做正常的回测,然后漂亮或丑陋的股权将成为系统效率的指标。
也就是说,如果没有正常的伏击前进,你就不会成功,就像你的前辈们没有成功一样。
我认为这是显而易见的--对任何商业模式的质量和有效性最艰难的评估是结果。而且这是训练后的结果,而不是在回测的温室条件下。
换句话说,系统内部有什么并不重要,重要的是它能产生多少产出。我们不能在真实的交易中等待多年,所以现在唯一的方法是检查历史上的-of-sample,来客观地了解EA的一些情况。
当然,我意识到,所有这些关于外汇、股票等的大惊小怪,早已成为一种亚文化,一种有自己的神话、自己的特点等的社会环境。但就我个人而言,除了娱乐、自我发展等各种副作用外,我首先希望能挣钱。
当然,从这个角度来看,你可以从非常不同的角度来评价该方案的代码,但我更愿意主要从结果 方面来评价它。
你刚刚说出了一个流行的神话。当然,该测试仪并不完美,但它所做的事情--它做得非常好。我特意进行了测量,你也可以重复最简单的经验。采取一些专家顾问,把它放在真正的经纪人的演示上,而不是Metakvot终端,等待一个月,然后在分钟图上比较真实的利润图和测试者的图。巧合度将达到90-95%。这足以让我们相互比较EA并改进策略。
而如果需要更多的准确性,MT5已经支持tick历史。我个人不使用刻度线,因为时间上的损失不值得它们提供的精确度的微小提高。
顺便说一下,当tick历史变得普遍可用时,许多黄牛党的创造者将在他们的期望中失败--到目前为止,在他们看来,他们的策略在tick上的不足是因为历史不佳,但不是因为策略本身的质量。
你说的利用策略测试器的功能是什么意思?你是什么意思,利用?
只是不要用漂亮的股权进行回测,而是用正常的、样本外的情节进行回测,然后漂亮或丑陋的股权将成为系统效率的一个指标。
也就是说,如果没有正常的伏击前进,你不会成功,就像你的前辈没有成功一样。
我认为这是显而易见的--对任何商业模式的质量和有效性最艰难的评估是结果。而且这是训练后的结果,而不是在回测的温室条件下。
换句话说,系统内部有什么并不重要,重要的是它能产生多少产出。我们不可能在真实的交易中等待多年,所以到目前为止,客观地了解一个EA的东西的唯一方法是检查历史上的-of-sample。
"利用策略测试器的 功能是什么意思?"- 测试器的不完善,因为这可能会出现夸大的结果,甚至根本不显示超级利润,在MT4中曾经有这样的情况。我不得不制作自己的策略测试器,所以策略生成器会 "诚实 "地搜索,我不得不引入某些限制。然后我必须启用使用tick数据...
你是对的,我完全同意你的观点))。
当然,我意识到,所有这些关于外汇、股票等的大惊小怪早已成为一种亚文化,一种有自己的神话、特殊性等的社会环境。但就我个人而言,除了娱乐、自我发展等各种副作用外,我首先希望能挣钱。
当然,从这个角度来看,你可以从非常不同的角度来评价程序代码,但我更喜欢主要从结果 方面来评价。
你错过了重点)。
评估战略是对赚更多钱的机会(未来)的评估。
评估利润是对过去结果的评估。
仅仅一个利润还不足以评估未来赚钱的可能性,至少我们必须弄清楚这个利润的来源(对战略/机会的评估)。如果一个人在赌场赢了钱,绝对不意味着他明天也会赢同样的钱,也就是说,我们必须思考为什么我们能够赢钱(对可能性/策略的评估)。
你刚刚说出了一个流行的神话。当然,这个测试器并不完美,但它所做的事情,做得非常好。我专门测量了一下,你也可以重复这个简单的经验。采取一些专家顾问,把它放在真正的经纪人的演示上,而不是Metakvot终端,等待一个月,然后在分钟图上比较真实的利润图和测试者的图。巧合度将达到90-95%。这足以让我们相互比较EA并改进策略。
而如果需要更多的准确性,MT5已经支持tick历史。我个人不使用刻度线,因为时间上的损失不值得它们提供的精确度的微小提高。
顺便说一下,当tick历史变得普遍可用时,许多黄牛党的创造者将在他们的期望中失败--到目前为止,在他们看来,他们的策略在tick上的不足是因为历史不佳,但不是因为策略本身的质量。
你错过了重点))。
评估战略是对赚更多钱的机会(未来)的评估。
对利润的评价是对过去结果的评价。
仅有利润还不足以评估未来的盈利潜力,至少我们必须估计利润的来源(战略/机会评估)。如果一个人在赌场赢了,这绝对不意味着他明天也会赢同样的钱,即我们必须思考我们为什么能够赢(对可能性/策略的评估)。
你仔细地重新阅读我写的东西。我只是在写未来的 利润,而不是过去。在狼烟四起 的测试模式下,专家顾问只是在未知的未来。而我建议把来自这个未来的利润作为评估的标准。
我的意思是,再一次,如果没有正常的沃尔金--前锋,你将不会成功,就像你的前任没有成功一样。
对我来说,这种 "足够好 "可能是不够的,这是因为自动生成器,它可以 "挤出 "最后5-10%的不完美策略(历史数据),我关心的是高质量。
要比较 这两种策略,即使是60%的市场契合度,也足以让人选择支持其中一个。你只需增加样本量即可。
对于真正的代码工作,在1米处模拟环境的现有95%的精度是 非常 好的。许多科学和实用的环境模型都无法达到这样的精度,而打勾的历史 会给出所有的99%。
而且我看不出有什么理由相信,在历史质量依赖方面,自动创建策略的方法与人工创建的方法有什么神奇的不同。
如果历史不好,对所有专家顾问都不好。
换句话说,选择环境的问题与系统评价的标准没有直接关系。