战略的单一质量指标 - 页 6

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"手数与存款比率也与风险间接相关。从存款中开出手数是三秒钟的事。但这些都是MM方法，对系统本身的质量没有什么影响。同时，还有很多MM方法，包括对冲、锁定和添加。你会考虑到他们吗？而在损失是计划好的情况下，例如在配对交易的情况下，你如何采取止损措施？- 如果你想在有计划的损失时把它们考虑进去，比如说在配对交易中，我们有一个简单的)))，我们有一个进入 条件、退出条件、止损和止盈，后者可以用拖网代替或完全删除。
 
"话虽如此，但总的来说，风险与净利润相比是SEVERAL。为什么？因为它的意义是在大量的尝试中显示出来的。 也就是说，如果你进行了足够多的交易，那么系统的风险性就已经被计入赚取的利润中。在一个有风险的系统上不可能赚到足够长的时间。在所有其他条件相同的情况下，一个风险较高的系统只是赚得少。因此，为了正确地比较质量，我们必须简单地提供这些 "其他条件相同"。 我重复--我们的目标不是无限地减少风险，我们的目标--无限地增加收益。风险评估只是一个特定系统的工具"。- 没有这些 "其他等价物"，就没有办法评估战略，评估战略和评估其结果是不同的事情......。

"底线是，如果你需要一个参数，你找不到比净利润更好的东西。作为一种选择--利润乘以盈利能力。(你也可以用图表的美感，但你很难用一个数字来表达。)"--奇怪的是，美感的估计相当好，单一系数与直观的估计相当一致。该系数还略微受到战略本身的复杂性的影响。

我完全同意你的观点，对一项战略的评价反映了该战略在特定环境中的行为。但我们不要自欺欺人，环境的一些特征不是由市场本身决定的，而是由策略测试器决定的，它模拟了一些市场行为）），尽管一切都可以是公平的（对已执行交易的分析）。


 
Aliaksandr Hryshyn:
- 我只是有这样的问题，更严格的策略评估，更简单的MM，对策略的生成是必要的，"棘手的 "策略发现者可以 "利用 "策略测试器 的功能，显示一个漂亮的股权，这不是好事。

你说的利用策略测试器的功能是什么意思？你是什么意思，利用？

只是不要用漂亮的股权做回测，而是用样本外的区域做正常的回测，然后漂亮或丑陋的股权将成为系统效率的指标。

也就是说，如果没有正常的伏击前进，你就不会成功，就像你的前辈们没有成功一样。

我认为这是显而易见的--对任何商业模式的质量和有效性最艰难的评估是结果。而且这是训练后的结果，而不是在回测的温室条件下。

换句话说，系统内部有什么并不重要，重要的是它能产生多少产出。我们不能在真实的交易中等待多年，所以现在唯一的方法是检查历史上的-of-sample，来客观地了解EA的一些情况。

 
Aliaksandr Hryshyn:
评估一项战略和评估其结果是不同的事情。

当然，我意识到，所有这些关于外汇、股票等的大惊小怪，早已成为一种亚文化，一种有自己的神话、自己的特点等的社会环境。但就我个人而言，除了娱乐、自我发展等各种副作用外，我首先希望能挣钱。

当然，从这个角度来看，你可以从非常不同的角度来评价该方案的代码，但我更愿意主要从结果 方面来评价它。

 
Aliaksandr Hryshyn:
我完全同意你的观点，对一项战略的评价反映了该战略在特定环境中的行为。但我们不要自欺欺人，环境的一些特征不是由市场本身决定的，而是由策略测试器决定的，它模拟了一些市场行为）），尽管一切都可以是公平的（对已执行交易的分析）。

你刚刚说出了一个流行的神话。当然，该测试仪并不完美，但它所做的事情--它做得非常好。我特意进行了测量，你也可以重复最简单的经验。采取一些专家顾问，把它放在真正的经纪人的演示上，而不是Metakvot终端，等待一个月，然后在分钟图上比较真实的利润图和测试者的图。巧合度将达到90-95%。这足以让我们相互比较EA并改进策略。

而如果需要更多的准确性，MT5已经支持tick历史。我个人不使用刻度线，因为时间上的损失不值得它们提供的精确度的微小提高。

顺便说一下，当tick历史变得普遍可用时，许多黄牛党的创造者将在他们的期望中失败--到目前为止，在他们看来，他们的策略在tick上的不足是因为历史不佳，但不是因为策略本身的质量。

 
Youri Tarshecki:

你说的利用策略测试器的功能是什么意思？你是什么意思，利用？

只是不要用漂亮的股权进行回测，而是用正常的、样本外的情节进行回测，然后漂亮或丑陋的股权将成为系统效率的一个指标。

也就是说，如果没有正常的伏击前进，你不会成功，就像你的前辈没有成功一样。

我认为这是显而易见的--对任何商业模式的质量和有效性最艰难的评估是结果。而且这是训练后的结果，而不是在回测的温室条件下。

换句话说，系统内部有什么并不重要，重要的是它能产生多少产出。我们不可能在真实的交易中等待多年，所以到目前为止，客观地了解一个EA的东西的唯一方法是检查历史上的-of-sample。

"利用策略测试器的 功能是什么意思？"- 测试器的不完善，因为这可能会出现夸大的结果，甚至根本不显示超级利润，在MT4中曾经有这样的情况。我不得不制作自己的策略测试器，所以策略生成器会 "诚实 "地搜索，我不得不引入某些限制。然后我必须启用使用tick数据...

你是对的，我完全同意你的观点））。

 
Youri Tarshecki:

当然，我意识到，所有这些关于外汇、股票等的大惊小怪早已成为一种亚文化，一种有自己的神话、特殊性等的社会环境。但就我个人而言，除了娱乐、自我发展等各种副作用外，我首先希望能挣钱。

当然，从这个角度来看，你可以从非常不同的角度来评价程序代码，但我更喜欢主要从结果 方面来评价。

你错过了重点）。

评估战略是对赚更多钱的机会（未来）的评估。

评估利润是对过去结果的评估。

仅仅一个利润还不足以评估未来赚钱的可能性，至少我们必须弄清楚这个利润的来源（对战略/机会的评估）。如果一个人在赌场赢了钱，绝对不意味着他明天也会赢同样的钱，也就是说，我们必须思考为什么我们能够赢钱（对可能性/策略的评估）。

 
Youri Tarshecki:

你刚刚说出了一个流行的神话。当然，这个测试器并不完美，但它所做的事情，做得非常好。我专门测量了一下，你也可以重复这个简单的经验。采取一些专家顾问，把它放在真正的经纪人的演示上，而不是Metakvot终端，等待一个月，然后在分钟图上比较真实的利润图和测试者的图。巧合度将达到90-95%。这足以让我们相互比较EA并改进策略。

而如果需要更多的准确性，MT5已经支持tick历史。我个人不使用刻度线，因为时间上的损失不值得它们提供的精确度的微小提高。

顺便说一下，当tick历史变得普遍可用时，许多黄牛党的创造者将在他们的期望中失败--到目前为止，在他们看来，他们的策略在tick上的不足是因为历史不佳，但不是因为策略本身的质量。

对我来说，这种 "足够好 "可能是不够的，这是因为自动生成器，它可以用5-10%的不完美策略（历史数据）"榨取最后的利润"，我关心的是高质量。
 
Aliaksandr Hryshyn:

你错过了重点））。

评估战略是对赚更多钱的机会（未来）的评估。

对利润的评价是对过去结果的评价。

仅有利润还不足以评估未来的盈利潜力，至少我们必须估计利润的来源（战略/机会评估）。如果一个人在赌场赢了，这绝对不意味着他明天也会赢同样的钱，即我们必须思考我们为什么能够赢（对可能性/策略的评估）。

你仔细地重新阅读我写的东西。我只是在写未来的 利润，而不是过去。在狼烟四起 的测试模式下，专家顾问只是在未知的未来。而我建议把来自这个未来的利润作为评估的标准。

我的意思是，再一次，如果没有正常的沃尔金--前锋，你将不会成功，就像你的前任没有成功一样。

 
Aliaksandr Hryshyn:
对我来说，这种 "足够好 "可能是不够的，这是因为自动生成器，它可以 "挤出 "最后5-10%的不完美策略（历史数据），我关心的是高质量。

要比较 这两种策略，即使是60%的市场契合度，也足以让人选择支持其中一个。你只需增加样本量即可。

对于真正的代码工作，在1米处模拟环境的现有95%的精度是 非常 好的。许多科学和实用的环境模型都无法达到这样的精度，而打勾的历史 会给出所有的99%。

而且我看不出有什么理由相信，在历史质量依赖方面，自动创建策略的方法与人工创建的方法有什么神奇的不同。

如果历史不好，对所有专家顾问都不好。

换句话说，选择环境的问题与系统评价的标准没有直接关系。

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