神学院
既然你开始尝试理解材料，而且采取了 "我没有找到关于这个问题的任何可理解的东西 "这样的做法，我认为在水的部分介绍定义是合适的，这些定义将在未来使用，对现有的（主要）观点进行简要概述，并表达你对这些观点的立场。坚持特定的观点或提供自己的东西。 这对于确定性是必要的，以便在一般情况下对术语和材料的认识没有歧义。有了这样的准备工作，即使是初学者也能一目了然地掌握这个主题。
总而言之，这是一个良好的尝试，一个必要的尝试。我为你的努力鼓掌。
要了解上述所有情况，只需在搜索引擎中输入 "SOT报告"，所提到的观点，它们主要归结为争论，而在争论中，一切都会失去。我只是提供了当前9月期货合约开始以来两个主要参与者群体的持仓数据，我想你可以看到谁做了什么，我建议，根据这些群体参与者的行动，得出你自己的结论。
我没有主张什么，我只是建议我们一起努力去解决这个问题。
- clusterdelta.com
可以得出结论)
基本上他们写道，商业交易员在这种分析中起主导作用，应该寻找极端值来进入。我测试了这个想法，收到的作品非常少。
是的，他们经常很好地指示方向，但有大约500点的回撤，这非常多。例如，有一个100美元的存款，并以0.02手开仓，在500点提款时，账户将归零。测试期1995年至今。
在仔细观察广告的同时。下面的图片是长-短。
我假设在每周的范围内，英镑现在没有盛行的趋势（指诸如2013年7月至2014年7月的趋势。或2011年9-10月的趋势）。
这基本上就是价格图表所显示的情况。
他们大多写道，商业交易者在这种分析中占上风，需要寻找极端的价值来进入。我已经测试了这个想法，收到的作品很少。
是的，他们经常很好地指示方向，但有大约500点的回撤，这非常多。例如，有一个100美元的存款，以0.02手开仓，缩水500点，账户将归零。
在仔细观察广告的同时。下面的图片是长-短。
我假设在每周范围内，目前英镑没有普遍的趋势（我指的是诸如从2013年7月到2014年7月的趋势。或2011年9月至10月的趋势）。
这基本上是价格图表所显示的情况。
在当前合约的例子中我们可以看到，几乎没有平仓，他们接近1.58，接近1.54，套牢1.5620-30+在1.5870卖空，在1.5520-30有近3000个多头合约，所以空头的平仓会在1.5670-80开始。
我指的是95年以来历史上的缩水，而不是现在的时间。500便士的缩水对商业人士来说并不像对物理学家那样糟糕，他们的杠杆率要小很多。
这里还有一点，考虑到他们的交易量和市场容量，他们不可能一下子退出和进入，而是逐步进行（2013年7月至2014年6月，多空都在缩减）。
我假设在此期间，即使货币在增长，他们也在逐渐关闭多头。的确，他们每个季度都会到期，但也有长期合同，如果我没记错的话，是其他年份的。
老了，告诉他们2+2=4 =))这是基础知识 .......(虽然他们可能甚至不知道2+2=4）好吧，那些知道的人都懒得标记东西的去向......
为什么我决定 "按合同看"。在一个合同结束时，通常会有一个大的锁定，并在一个新的合同上开立新的头寸。正如6月份的合同一样。
仅商家就固定了6万多个位置
我指的是95年以来历史上的缩水，而不是现在的时间。500便士的缩水对商业人士来说并不像对物理学家那样糟糕，他们的杠杆率要小很多。
这里还有一点，考虑到他们的交易量和市场容量，他们不可能一下子退出和进入，而是逐步进行（2013年7月至2014年6月，多空都在缩减）。
我假设在此期间，即使货币在增长，他们也在逐渐关闭多头。的确，他们每个季度都 会到期，但也有长期合同，如果我没弄错的话，是其他年份的。
这些是关键词，我怀疑他们甚至有大的缩水，但我可能是错的)
老了，告诉他们2+2=4 =)))这是基础知识 .......(虽然他们可能连2+2=4都不知道）好吧，那些知道的人都懒得标出什么东西在哪里。
Zogman最近问了一个问题，比如说，怎么一个卖了，另一个买了，所以总数一定等于零)
如果一个有新的 购买，另一个有新的 销售，那么显然不是零，而是1+1))
即，OI +2
因此，让我们开始吧）。
我在网上阅读并回顾了很多关于SOT的报告、文章、论坛、"ts "等内容。
这主要归结为谁是非商业，商业，他们谁统治市场，哪个报告更好看，标准，仅期货，联合或新金融的争论。他们主要是看上周的数字，以及谁增加或减少了什么，所以我还没有找到关于这个问题的明确的东西。这就是为什么我决定尝试自己理解它，关键词是尝试。我不会描述什么是报告，他们在哪里 "生活 "等等，有足够的信息，很容易找到。
6月合约于16.06日到期，到期时非商业（NK）以净卖出头寸25434份合约移动，商业（K）以净多头寸25547份合约移动。
让我们首先分析一下NK在当前合同开始时的立场
在9月合约的第一周，石油公司增加了17653个多头和14413个空头，其净头寸为22194个空头。
也就是说，他们卖出了14413k，然后买入了17653k。 因为在期货中，一个仓位被关闭，而另一个仓位则被打开，所以我们的净余额为1.5710-20的多头3240k。
在1.57的基础上增加2126千的多头，并在相同的价格下修复7309千的空头，净空头头寸为12759千。
30.06-07.07
我们的固定空头为14073k，空头为3859k，空头的净头寸为22973k。
等等。
结果在12.08日，我们有了以下图片。
现在我们来整理一下这个混乱的局面)
NK的多头比合约开始时增加了7874千，空头减少了7184千。
我们可以看到他们的主要购买行为，平均价格在1.5530-40。
现在让我们把commercialso(K)的位置应用到同一图表上
我们有以下图片
在前两周，他们卖出了18429千，平均价格约为1.58，在接下来的两周里，几乎有16300被关闭，平均价格为1.54，在1.58的剩余空头为2130千，然后出现了一个买家的固定和设置1.5620的空头，最后两周，28.07-12.08距离1.5520不到3000千。
自合约开始以来，交易商设置了20817k的空头，3338k的多头，即17479k被设置为空头，平均价格约为1.57。
可以得出结论)