创建和测试套利策略 - 页 8

[GaryKa]

papaklass:...你在上一篇文章中的链接指的是刻度值，而不是保证金计算。它们是不同的东西。

也许你是对的，在我看来，MT的某种 "计算的特殊性 "正在（正在）不同的地方冒出来。

...
总而言之，买入 和卖出 交易的利润是根据不同的公式计算的。这些公式并不取决于利润的符号（正或负）。但由于几乎没有真正的交易成交，利润的计算采用的是完成BUY 交易的公式。

雷纳特，请再次研究这个问题（利润和利润率 计算），因为我之前用我当时的原始概念误导了你。对不起，...

[GaryKa]

对不起，回复得太晚了。

我理解你关于地段的观点。

GaryKa: 用数字回答问题："如何计算十字对的体积？给我看看有没有很多。例如，你如何比较欧元兑美元和澳元兑新西兰元的交易量？"

papaklass ：为了找出手数的差异，我将主要货币的汇率除以分母。质押货币是分子中的货币。
欧元兑美元/澳元兑美元 -> 1.36368 / 0.90639 = 1.50451，即澳元纽元的开仓量应该是欧元兑美元的1.50倍。

数字1.5意味着1手 澳元纽元（以美元计）的交易量大约是1手 欧元瑞士法郎（以美元计）的1.5倍。并乘以乘数（实际银行的量值），我们得到以美元为单位的数字进行比较。因此，这和我们之前谈到的一样，你正在减少到一个测量单位。起初，我以不同的方式 理解它......。但不要紧。


现在说说保证金。保证金从来没有刻意计算过，我没有这个必要。我对计算保证金的推理（我以为应该是 "应该"，但应该是 "在我看来"）应该被视为 "理想 "的保证金。实际上，经纪人（至少是我看过的那些）和MT都以不同的方式计算保证金，与你上面的例子类似。

另一个为套利 "修正真实数据 "而计算成交量的例子，是在私信中发给我的。

P.S. 我有个请求，今后当你用数字举例时（真实的报价），要同时说明买入/卖出价格，这样更容易理解。

[GaryKa]

你没有一个市场中立的头寸，尽管它是完全按工具加权的。
证据就是你的浮动投资组合权益。这就是为什么市场中立模型是中立的，因为它不关心市场的表现，而股权 "大致上 "是直的。

你将看到与你持有同等权重的投资组合（买入澳元指数、买入欧元兑瑞郎、买入GBPCAD）或一个（买入澳元指数、卖出英镑兑瑞郎、买入欧元兑加元），其中每个符号的交易保证金与你投资组合中的任何符号相同。

在图中（箭头，股票的运动方向，该资本的体积厚度），你的头寸在左边，一个复合的市场中立头寸，由2个简单的元素组成，每个元素反过来也是一个市场中立的头寸，作为例子，在右边。
以下是8种主要外汇货币的"简单"等权重市场中立头寸的完整列表。写作方法大家都很清楚，当然最好是用这里 的方法来写作品集（以度数计）。

让我们暂时中断我们的谈话，我暂时无法回答。