创建和测试套利策略 - 页 4

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IRash:

注意，在下图中，这些点显示：蓝点是左仓的符号之和，红点是右仓的符号之和。注意：黄点只显示一个图形：两个篮子的相关性（delta）。

是的，这很好，令人印象深刻，但问题仍然是：如果我们可以把所有东西放在一个篮子里，为什么我们需要两个篮子。

我明白，那么熟悉的、非常经典的两个图表的画面将不复存在，我很抱歉让你因失去这样一个熟悉的 "两个乐器之间的对抗 "的游戏而感到不安。

计算变得更简单，更方便，更重要的是--更不出错。

 
Young:
我可以......我可以......吗？...在chartbuilder中？（我是说，你可以马上看到结果？）
我没有接触过chartbuilder，我不知道它是什么，但我没有看到任何理论上的障碍。一个对数在非洲和Matlab中仍然是一个对数，为什么在chartbuilder中不是呢？
 
MetaDriver:

所有这些都很清楚，但你不需要。只要用右边的除以左边的，然后把这个比例画成图。你会立即看到那里是否有鱼，有多少。

或者说，用通常的台词。

顺便说一下，我从来没有设法不用行来显示空值。

DRAW_CANDLES没有明确显示空值。另一方面，DRAW_SECTION则是如此。DRAW_ARROW或多或少是合适的，但即使是这样，在图表的底部也有一些假象。))

 
MetaDriver: 我明白，这样一来，我们熟悉的、非常经典的两个图表的画面将不复存在。 我很抱歉让你为失去这样一个熟悉的 "两个乐器的对抗 "的游戏而难过。

>两种乐器的对立

这就是 "蓝 "与 "红 "博弈时的套利本质。

 
IRash:

>两种乐器的对峙

而这正是 "蓝 "与 "红 "博弈时套利的本质。

如果你明白一个简单的道理，即任何套利都是一种统计套利，那么任何套利都归结为构建（一个！）合成工具，在一个狭窄的通道中波动，波动率超过价差。

就是这样。没有蓝色和红色。//只有绿色；)

 
MetaDriver:

如果你明白一个简单的道理，即任何套利都是一种统计套利，那么任何套利都归结为构建一个（单一的！）合成工具，在一个狭窄的通道中震荡，波动率超过价差。

就是这样。不再有蓝色和红色。//只有绿色；)

让我建造它...
 
MetaDriver:

如果你明白一个简单的道理，即任何套利都是一种统计套利，那么任何套利都归结为构建一个（单一的！）合成工具，在一个狭窄的通道中波动，波动率超过价差。

就这样。不再有蓝色和红色。//只有绿色；)

绿色，在一个狭窄的通道中。

>具有超过价差的波动性。

它不起作用，因为波动性是一种价差!

 
IRash:

就这样。这根本不是什么大问题。:)

现在。要评估这样一个曲线型的仪器，应该注意测量单位。

首先，应该打印两条线--该合成工具的买入和卖出，其次，应该整理出垂直刻度，这样就有可能以可理解的（货币）单位评估波动性。

像这样。

// 而双管齐下的 "经典 "最好一点一点地被埋没。它只会造成不必要的复杂化，毫无用处。就像--无法理解的句法糖。

 
MetaDriver:

就这样。这根本不是什么大问题。:)

现在。要评估这样一个曲线型的仪器，应该注意测量单位。

首先，应该打印两行--该合成工具的买入和卖出，其次，应该整理垂直刻度，这样就有可能以可理解的（货币表示的）单位评估波动性。

像这样。

// 而那些双管齐下的 "经典之作 "最好被及时埋没。

买入-卖出是有问题的。

纵向比例 是可以理解的。

>//和双管齐下的 "经典之作 "最好慢慢埋没。不必要的复杂情况只能从它开始。而没有用处。就像无法解读的句法糖。

这只是我隐藏了左右两个篮子的总和))

这里是全彩色的。

而无论如何，你只需要在设置中获得篮子的显示和相关。让他们自己去调整。

 
IRash:

>随着波动率超过价差

它不起作用，因为波动性是一种价差!

哦，该死，我在这些经典的术语上遇到了麻烦。

波动性是 "反弹"，如果你这样说的话，是通道中的振荡幅度。而价差是合成工具的买入和卖出（报价）之间的差异。

两者都可以准确计算并以图形显示。

// 让我们忘了 "经典套利价差 "是两个投资组合的报价差异。

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