创建和测试套利策略 - 页 6

新评论
 
pronych:

顺便说一下，这个差额可以被称为折扣;)

哪些区别？//这种混乱已经让我感到不舒服了；)

在买入和卖出之间？

 
MetaDriver:

有什么区别吗？//这种混乱使我感到不舒服；)

在出价和要价之间？

如果有两个工具，一个是以折价的方式进行交易。

如果有一个以上，那么其中一个就以对篮子的折扣价进行交易。一个，因为只有一个可以被引用。篮子的其余部分是基于市场的。

在这一点上（在报价时），你应该考虑到，对于直接相关，折扣应该正确计算为asc+（-ask），bid+（-bid），对于反向，则为asc+（+bid），bid+（+ask）。)

这有点令人困惑，但在我看来，这是唯一正确的解决方案。它已经在我的脑海里了。我可以提出一个交易。你帮我研究一下对数（我好像跳过了这一课），我会帮你解决这个困惑的，如果你不明白的话))))

 
pronych:

如果有两个工具，那么其中一个就会对另一个产生折价。

如果有一个以上，那么其中一个就以对篮子的折扣价进行交易。一个是因为只有一个可以真正被引用。篮子的其余部分是基于市场的。

在这一点上（在报价时），你应该考虑到，对于直接相关，折扣应该正确计算为asc+（-ask），bid+（-bid），对于反向，应该计算为asc+（+bid），bid+（+ask）。)

这有点令人困惑，但在我看来，这是唯一正确的解决方案。它已经在我的脑海里了。我可以提出一个交易。你帮我研究一下对数（我好像跳过了这一课），如果不清楚的话，我会帮你理解这个困惑的））。

我们明天再做吧。

而在私下里（开始的时候，我们将在那里看到）。

 
然后是摊开的眼镜。那里应该更加有趣。你必须以体积来计算每个波段。这里有一个计算它们的算法，也许它能对该方法的正确性有所启示。我甚至试图在专题论坛上提问。但似乎我被看中了......隐晦地......。))简而言之，我不知道，也许这里有人知道。
 
MetaDriver:

我们明天再做吧。

和亲临现场（首先，我们会看到）。

好的。
 
IRash:
差价就是差异。在一个工具中，它是买入-卖出的差异。在两个之内--一个的高点和另一个的低点。
这并不完全正确。在两个工具中，它是套利价差：我们买入的工具的出价和我们卖出的工具的要价。
 
pronych:

我也不明白为什么有两个篮子。

有这样一种东西，即篮子交易。两个来自不同部门的相关证券篮子被放在一起。在我们的市场中，它可能是这样的。

SBERBANK+ROSNEFT 对 VTBR+LUKOIL。Sberbank和VtbR来自银行业，而Rosneft和Lukoil则来自石油行业。我是随口说的，没有检查。

上图显示篮子符号的总和，下图的绿线是两个篮子的相关性。所以我们交易这种关联性。

假设相关性低于99.9，我们买入价差--即买入左手篮子，卖出右手篮子。当相关度达到100时，我们就关闭点差买入，即卖出左手篮子，买入右手篮子。差价是反过来卖的。所有这些都已经内置于专家顾问中。

 

是的，这是可以理解的。只需从左边的垃圾箱转到右边的垃圾箱，就可以用不同的标志。

 
pronych:

是的，这是可以理解的。只需从左边的垃圾箱转到右边的垃圾箱，就可以用不同的标志。

我同意，你可以这样做。但我的版本更清楚、更方便，与仲裁术语左脚-右脚相对应。
 
IRash:
我同意，你可以这样做。但我的版本更清楚、更方便，与仲裁术语左脚-右脚相对应。
好的。当你用这些腿去做限价单时，我们再谈。))
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