关于MT5的高频交易的讨论 - 页 79

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sumkin75:

所以任何有利可图的算法（不是Pipsar）都可以被指责？以内幕交易指控他们，并剥夺他们的收入？

不，有法律规定，什么是内幕交易，什么不是。

你可以为你自己的目的使用一个有利可图的算法的交易信息--拿走一些清算或停止给这种算法提供资金。

 
anonymous:

不，有法律规定，什么是内幕交易，什么不是。

有可能为了自己的目的而使用有利可图的算法的交易信息--夺走部分领域或停止给这种算法提供资金。

那么，在新闻发布前的一段时间内，所有未平仓的头寸，只要进入了正确的方向并获得了利润，就应该被认为是内线的头寸？

如何确定，非常有趣。

 
anonymous:

内幕交易的存在在大约十五年前就已经能够被发现。它所需要的是获得一个未分类的交易流。因此，除了内部人员本身，这种信息可以被技术先进的交易员提取，对他们有利，对不掌握这种信息的大部分交易员不利。

例如，许多经典的流动性提供算法都是基于从不平衡的买卖中提取关于公平价格是高于还是低于当前报价的信息。

当然，那些能够在交易中获利的人尽量不向市场上的其他人透露他们的意图。这就是最佳执行算法和棘手的订单类型 出现的方式，如冰山。

你混淆了因果关系。再一次，"内幕 "是原因，而订单的流动是结果，你不能只指责有内幕交易经验的人。内幕是一个法律概念，它不存在于交易算法中，只是有一个数据流，以这样或那样的方式进行分析，有这样或那样的效率。要证明 "内幕"，就必须证明有人利用未公开的信息进行交易，对任何公开信息进行的任何形式的分析，以及根据这种分析进行的交易都不被认为是内幕。换句话说，如果一个交易算法在特定的交易条件下是有效的，那么它就不可能是非法的。

如果有人对公开信息流的任何可能组合进行了如此分析，以至于他或她根据该分析在其他参与者之前做出了有效的交易决定，这就不是内幕交易。要成为内线，分析中必然涉及非公开信息。

因此，即使是真正的内幕消息，也是非常难以证明的，必须证明收到了这样的信息，并且进行了交易。

 
m.butya:

因此，即使是真正的内幕信息也是非常难以证明的，必须有证据证明收到了这种信息并进行了交易。

现在这又是另一回事了)

可怜的交易员在没有可能被指控为内幕交易的情况下，日子过得很艰难。

))

 
ProstoTak:

下面的档案中有两篇重要的文章--在国家任务 "科学 "下的研究

++++

在任何情况下，认真研究2级流程是值得花时间的。毕竟，真正可行的模型保证提取的利润有高昂的价格，比如说，当对这样的资产进行估值时，10亿美元的价格并不是科幻小说中的东西。

咳咳，文章中的方法并不令人印象深刻--非常肤浅。另外，读到浮动伸缩窗口及其随后伸入市场的情况也很有趣。不科学。

加里卡 已经在论坛上提出了在滚筒里分析投标的话题。我就不重复了--看看吧，如果有兴趣的话。

至少给我看一个真正熟悉和可行的模型。那么，如果有一个关于这种估计的链接，将会很有帮助。

这一切听起来很响亮，但却很空虚......你知道我的意思......

 
anonymous:

你说得好像 "量化指标 "是某种坏人 一样）。他们与普通交易者的区别仅在于他们的教育水平，没有先入为主的想法和正确使用量化方法（这就是为什么他们是 "量化 "的）来描述市场上发生的过程。

他们是 "无赖"--我的主观意见，也是algotraders 的意见。
 
hrenfx:
他们是 "萝卜"--我的主观意见，也是algotraders 的意见。

那么HFT在MT5上是否可行，还是各取所需，对Rediska、MT4...？

 
revers45:

那么，VHT在MT5上有可能吗？还是每一种蔬菜都有自己的果实，Rediska也有自己的MT4...？

不!VChT肯定是不可能的，它都会在成本上被耗尽。
 
亚历克斯-邦达尔，不要胡说八道。
 
Renat:
亚历克斯-邦达尔，不要胡说八道。
是否可能？HFT和MT5？
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